《Matlab與金融數(shù)量分析》教學(xué)大綱課程概況

?Mat1ab與金融數(shù)量分析》教學(xué)大綱一、課程概況課程名稱（中文）Mat1ab與金融數(shù)量分析課程代碼課程名稱（英文）Financequantitativeana1ysisbaseonMat1ab課程屬性專業(yè)選修課學(xué)時48學(xué)分2.5開課單位金融與數(shù)學(xué)學(xué)院開課學(xué)期6適用專業(yè)金融工程是否核心課否二、課程描述MAT1AB與金融數(shù)量分析是金融工程專業(yè)的一門重要的專業(yè)課，是量化投資的基礎(chǔ)課程，其理論和方法來源于實(shí)踐，又對實(shí)踐活動起著巨大的指導(dǎo)作用。本課程主要教授學(xué)生利用基本的數(shù)學(xué)原理和MAT1AB科學(xué)計算軟件根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行金融模型的建立，模型的求解和驗(yàn)證。通過對金融市場的基本概況與MAr1AB的基礎(chǔ)知識的概述，同時結(jié)合典型金融分析的案例，讓學(xué)生逐步學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)編程知識，了解金融數(shù)據(jù)量化分析的基本方法和技巧，加深對金融量化投資交易的理解。三、課程目標(biāo)課程目標(biāo)目標(biāo)要求權(quán)重課程目標(biāo)1了解該課程的知識結(jié)構(gòu)和金融數(shù)據(jù)數(shù)量分析的基本概念和方法0.1課程目標(biāo)2理解該課程的基本理論和方法,掌握MAT1AB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、隨機(jī)模擬、投資組合管理、KMV模型計算、期權(quán)定價模型與數(shù)值方法、固定收益證券久期與凸度計算、風(fēng)險價值VaR計算、期貨或股票的技術(shù)分析圖繪制等方法。0.5課程目標(biāo)3掌握該課程的編程技巧，數(shù)據(jù)處理的基本方法，并能將所學(xué)知識應(yīng)用于實(shí)際的金融建模和數(shù)據(jù)分析。0.4四、課程目標(biāo)與畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)對應(yīng)關(guān)系課程目標(biāo)支撐的畢業(yè)要求支撐的畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)課程目標(biāo)12.專業(yè)知識（1）具有扎實(shí)的自然科學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識，掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)和金融工程的基礎(chǔ)理論與基本知識，具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)與計算機(jī)基礎(chǔ)，熟悉金融方面的有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)，了解金融工程的發(fā)展方向和最新成就。課程目標(biāo)24.知識運(yùn)用（H）能熟練使用各種金融行業(yè)軟件與數(shù)據(jù)分析軟件，熟悉基本的金融模型，并可以熟練編寫應(yīng)用程序?qū)鹑跀?shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練掌握數(shù)據(jù)庫工具的使用，具有較強(qiáng)的金融定量分析能力。5.技術(shù)融合（M）技術(shù)融合。熟悉。ffice的高級應(yīng)用，掌握宏編程技術(shù)，掌握Python等高級程序語言設(shè)計方法，熟練應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，掌握數(shù)據(jù)分析方法。課程目標(biāo)32.專業(yè)知識（1）具有扎實(shí)的自然科學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識，掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)和金融工程的基礎(chǔ)理論與基本知識，具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)與計算機(jī)基礎(chǔ)，熟悉金融方面的有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)，了解金融工程的發(fā)展方向和最新成就5.技術(shù)融合（M）技術(shù)融合。熟悉。ffice的高級應(yīng)用，掌握宏編程技術(shù)，掌握Python等高級程序語言設(shè)計方法，熟練應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，掌握數(shù)據(jù)分析方法。五、課程教學(xué)內(nèi)容第一章金融市場與金融產(chǎn)品課程目標(biāo)課程目標(biāo)1支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)要求了解金融市場，金融產(chǎn)品的相關(guān)定義；掌握金融產(chǎn)品風(fēng)險和基礎(chǔ)金融工具的基本理論及其相關(guān)知識。教學(xué)重點(diǎn)重點(diǎn)是金融市場和金融產(chǎn)品的相關(guān)定義。教學(xué)難點(diǎn)難點(diǎn)是金融產(chǎn)品風(fēng)險和基礎(chǔ)金融工具的基本理論。學(xué)時2學(xué)時。教學(xué)方法理論講授為主，適當(dāng)安排討論課。主要內(nèi)容1.金融市場.金融機(jī)構(gòu).基礎(chǔ)金融工.金融產(chǎn)品.金融產(chǎn)品風(fēng)險學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)第二章MAT1AB的基本操作和數(shù)據(jù)處理課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)初步掌握MAT1AB的基本操作；熟悉MAT1AB的數(shù)據(jù)構(gòu)成和基本處理方式；掌握常用的MAT1AB函數(shù)和使用方法。教學(xué)重點(diǎn)MAT1AB的基本操作和數(shù)據(jù)處理。教學(xué)難點(diǎn)MAT1AB中函數(shù)的使用。學(xué)時4學(xué)時。教學(xué)方法以上機(jī)模擬演示為主要授課方式，MAT1AB中的程序設(shè)計技巧和數(shù)據(jù)處理方法可以在后續(xù)模型中結(jié)合實(shí)例再引入分析主要內(nèi)容1.MAT1AB的基本操作.MAT1AB的基本函數(shù).MAT1AB中的數(shù)據(jù)類型.MAT1AB的編程技巧.MAT1AB的數(shù)據(jù)處理學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)，課后輔導(dǎo)第三章貸款按揭與保險產(chǎn)品現(xiàn)金流分析案例課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)掌握不同現(xiàn)金流模型的構(gòu)造特點(diǎn)；熟悉MAr1AB對不同現(xiàn)金流模型處理的技巧；能夠熟練運(yùn)用MAr1AB的相關(guān)金融函數(shù)對不同現(xiàn)金流進(jìn)行處理。教學(xué)重點(diǎn)不同現(xiàn)金流模型的建立和計算。教學(xué)難點(diǎn)實(shí)際的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)的MAT1AB建模，以及商業(yè)養(yǎng)老保險綜合現(xiàn)金流案例的分析。學(xué)時4學(xué)時。教學(xué)方法理論分析和實(shí)驗(yàn)?zāi)M相結(jié)合，并增加課堂討論環(huán)節(jié)，設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.固定現(xiàn)金流模型分析和計算.可變現(xiàn)金流模型分析.按揭貸款的MAT1AB模型建立和分析.商業(yè)養(yǎng)老保險案例分析學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)，課后輔導(dǎo)第四章隨機(jī)模擬??概率分布與隨機(jī)數(shù)課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo) 了解常見的概率分布，掌握MAT1AB相關(guān)概率分布和密度函數(shù)，能夠應(yīng)用MAT1AB進(jìn)行蒙特卡洛模擬和構(gòu)造隨機(jī)金融數(shù)據(jù)。教學(xué)重點(diǎn)MAT1AB相關(guān)概率函數(shù)的使用。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB進(jìn)行蒙特卡洛模擬和構(gòu)造隨機(jī)價格序列。學(xué)時2學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.概率分布.隨機(jī)數(shù)與蒙特卡羅模擬隨機(jī)價格序列學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)第五章數(shù)據(jù)擬合課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解擬合的基本概念和方法，掌握MAT1AB多項式擬合函數(shù)的使用，能夠應(yīng)

用MAT1AB的CFTOO1工具箱對數(shù)據(jù)進(jìn)行多類型經(jīng)驗(yàn)函數(shù)的擬合。教學(xué)重點(diǎn)MAT1AB相關(guān)擬合函數(shù)和擬合工具的使用。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB構(gòu)造擬合程序，并繪制擬合圖像。學(xué)時2學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)，設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.擬合的基本概念和方法MAT1AB的多項式擬合函數(shù)CFTOO1工具的使用學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)，課后輔導(dǎo)第六章策略模擬-組合保險策略分析課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解CPPI和TIPP模型，掌握組合投資保險策略的基本構(gòu)成，能夠應(yīng)用MAT1AB通過程序設(shè)計實(shí)現(xiàn)CPPI和TIPP的策略分析。教學(xué)重點(diǎn)了解組合保險策略模型的構(gòu)建。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程實(shí)現(xiàn)CPPI和TIPP策略，并利用構(gòu)造隨機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)完成對保險策略參數(shù)的分析。學(xué)時4學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立綜合性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.CPPI和TIPP模型.構(gòu)造策略分析MAT1AB程序.保險策略的參數(shù)分析學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)，課后輔導(dǎo)第七章KMV模型求解課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解KMV模型，掌握MAT1AB求方程解的基本方法，能夠應(yīng)用MAT1AB編程KMV方程的求解。教學(xué)重點(diǎn)了解KMV方程模型的構(gòu)建和求解。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程實(shí)現(xiàn)對方程的數(shù)值分析和繪圖。學(xué)時2學(xué)時。教學(xué)方法講授法、案例法主要內(nèi)容1.KMV模型的建立.利用MAT1AB求解方程數(shù)值解.KMV方程的MAT1B求解學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)第八章期權(quán)定價模型與數(shù)值方法課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解B-S模型和期權(quán)定價基本概念和方法，掌握利用MAT1AB處理B-S方程的基本方法和相關(guān)波動率的計算，能夠應(yīng)用MAT1AB通過程序設(shè)計實(shí)現(xiàn)對期權(quán)數(shù)據(jù)的分析。教學(xué)重點(diǎn)了解期權(quán)定價模型的構(gòu)建。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程實(shí)現(xiàn)期權(quán)價格和波動率的計算，并利用程序設(shè)計實(shí)現(xiàn)對期權(quán)數(shù)據(jù)的綜合分析。學(xué)時6學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立綜合性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.期權(quán)定價的基本理論和方法.構(gòu)建B-S方程的MAT1AB函數(shù).波動率的計算.期權(quán)定價的二叉樹和蒙特卡洛方法學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)，課后輔導(dǎo)第九章馬可維茨均值方差模型課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解馬可維茲模型基本概念和方法，掌握MAT1AB收益與風(fēng)險計算函數(shù)和有效前沿計算函數(shù)使用方法，能夠應(yīng)用MAT1AB通過程序設(shè)計實(shí)現(xiàn)對模型的參數(shù)分析。教學(xué)重點(diǎn)了解馬可維茲模型的構(gòu)建。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險和有效前沿計算。學(xué)時4學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.馬可維茲模型.收益與風(fēng)險計算函數(shù).有效前沿計算函數(shù).約束條件下有效前沿.模型年化參數(shù)計算學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)第十章基金評價與投資組合績效課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解資產(chǎn)定價(CAPM)模型的基本概念和方法，掌握利用MAT1AB計算組合績效指標(biāo)，能夠應(yīng)用MAT1AB通過程序設(shè)計對業(yè)績歸因進(jìn)行分析。教學(xué)重點(diǎn)了解資產(chǎn)定價(CAPM)模型的構(gòu)建。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程計算組合績效指標(biāo)，并利用程序?qū)I(yè)績歸因進(jìn)行分析。學(xué)時2學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.資產(chǎn)定價(CAPM)模型的基本理論和方法.組合績效指標(biāo)業(yè)績歸因分析學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)第十一章風(fēng)險價值VaR計算課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解vaR模型的基本概念和方法，掌握利用MAT1AB對VaR模型的分析方法，能夠應(yīng)用參數(shù)模型和蒙特卡洛模擬對VaR模型進(jìn)行分析。教學(xué)重點(diǎn)了解VaR模型的構(gòu)建。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程分析VaR模型，并利用參數(shù)模型和蒙特卡洛模擬方法對VaR模型的指標(biāo)進(jìn)行分析。學(xué)時2學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際問題，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1VaR模型的構(gòu)成.VaR模型的計算方法.參數(shù)模型和蒙特卡洛模擬學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)第十二章股票的久期和凸度的計算課程目標(biāo)課程目標(biāo)1、2、3支撐關(guān)系教學(xué)目標(biāo)了解股票久期和凸度的基本概念和方法,掌握利用MAT1AB計算股票久期、凸度，以及組合久期和凸度。教學(xué)重點(diǎn)了解股票久期和凸度的概念和分類標(biāo)準(zhǔn)。教學(xué)難點(diǎn)應(yīng)用MAT1AB編程計算計算股票久期、凸度，以及組合久期和凸度。學(xué)時4學(xué)時。教學(xué)方法結(jié)合實(shí)際股票數(shù)據(jù)，增加課堂討論環(huán)節(jié)；設(shè)立驗(yàn)證性試驗(yàn)項目。主要內(nèi)容1.股票久期和凸度的基本理論和方法.利用MAT1AB計算股票久期和凸度.組合久期和凸度的計算學(xué)習(xí)方法自主學(xué)習(xí)，課后輔導(dǎo)六、教學(xué)要求.教學(xué)中重點(diǎn)使用實(shí)例教學(xué)法與討論形式，讓學(xué)生對抽象的代碼理解更加透徹，通過一系列簡單的編程示例讓學(xué)生對基礎(chǔ)語法理解更到位。通過討論，教師能最大限度地了解和掌握學(xué)生個體和總體的知識準(zhǔn)備程度和認(rèn)識狀況，隨時調(diào)節(jié)教學(xué)進(jìn)程，加強(qiáng)教學(xué)的針對性和有效性。學(xué)生能在討論中聽取別人的發(fā)言并作比較，取長補(bǔ)短，擴(kuò)大視野，有利于新型師生關(guān)系和同學(xué)關(guān)系的建立。.課堂講授實(shí)行啟發(fā)式，力求少而精，突出重點(diǎn)與難點(diǎn)。重視對學(xué)生的學(xué)習(xí)方法指導(dǎo)和課堂教學(xué)效果信息的反饋，同時將結(jié)合課程目標(biāo)要求，做好考核內(nèi)容設(shè)計，并嚴(yán)格按照本大綱要求做好出勤率統(tǒng)計、作業(yè)評價等各項工作。.堅持課后練習(xí)是教好、學(xué)好本課程的關(guān)鍵。根據(jù)正常教學(xué)進(jìn)度布置一定量的課后作業(yè)，要求學(xué)生按時完成。

七、實(shí)驗(yàn)項目設(shè)置及學(xué)時分配項目編號實(shí)驗(yàn)項目名稱實(shí)驗(yàn)類型開出要求學(xué)時分配每組人數(shù)現(xiàn)金流案例分析驗(yàn)證必修21隨機(jī)模擬和數(shù)據(jù)擬合驗(yàn)證必修21組合投資策略分析綜合必修23KMV方程的數(shù)值求解和分析驗(yàn)證必修21期權(quán)定價案例的MAT1AB分析和實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證必修21馬可維茲均值-方差模型的MAT1B分析驗(yàn)證必修21基金評價與投資組合績效分析綜合必修23固定收益證券的久期與凸度計算驗(yàn)證必修21學(xué)時總計16八、考核方式與成績評定（一）成績構(gòu)成.考核成績=上機(jī)操作考試X60%+平時成績X40%.期末成績說明（1）期末考試形式為上機(jī)操作閉卷考試，考核成績?yōu)榘俜种?。?）期末考試支撐課程目標(biāo)1和課程目標(biāo)2；根據(jù)課程目標(biāo)，統(tǒng)計試題分別支撐課程目標(biāo)1和課程目標(biāo)2的分值，用于核算課程目標(biāo)達(dá)成度。.平時成績說明（I）平時成績?yōu)榘俜种?，由?shí)驗(yàn)報告（a1）、平時出勤成績（a2）、課堂表現(xiàn)成績構(gòu)成（a3）o平時成績=a1X0.5+a2×0.3+a3×0.2（2）平時成績評分細(xì)則考核項考核說明0-59（不及格）60-69（及格）70-79（中）80-89（良）90-100（優(yōu)）實(shí)驗(yàn)報告a1考核學(xué)生對于MAT1AB中金融工具知識掌握和運(yùn)用情況，紙質(zhì)實(shí)驗(yàn)報告,以a1X50%進(jìn)行平時成績核算。歷次作業(yè)平均分W59分為不及格。歷次作業(yè)平均分60-69分為中。歷次作業(yè)平均分70-79分為中。歷次作業(yè)平均分80-89為良。歷次作業(yè)平均分≥90分為優(yōu)秀。課堂考勤、課堂紀(jì)律嚴(yán)格考勤制度和課堂紀(jì)律，每次課前使用網(wǎng)絡(luò)教學(xué)工具進(jìn)行考勤，滿曠課、嚴(yán)重違反課堂紀(jì)曠課、嚴(yán)重違反課堂曠課、嚴(yán)重違反課堂曠課、嚴(yán)重違反課堂滿勤IOO分,每曠課

考核項考核說明0-59（不及格）60-69（及格）70-79（中）80-89（良）90-100（優(yōu)）a2勤IOO分，每曠課一次扣10分，違反課堂紀(jì)律一次扣5分，情節(jié)嚴(yán)重扣10分，以a2X30%進(jìn)行平時成績核算。律5次以上該項0分。紀(jì)律4次以上該項60分。紀(jì)律3次該項70分。紀(jì)律2次記為80分。1次記為90分。課堂表現(xiàn)a3基礎(chǔ)分設(shè)置60分，通過課堂隨機(jī)抽測、回答問題、點(diǎn)名提問等環(huán)節(jié)進(jìn)行，根據(jù)題目難易程度、互動表現(xiàn)核算加、減分，以實(shí)際得分a3X20%進(jìn)行平時成績核算。得分W59分為不及格。得分與60≤69為及格。得 分≥70≤79為中。得 分≥80≤89為良。得分≥90分為優(yōu)秀。（3）平時成績與課程目標(biāo)的對應(yīng)關(guān)系目標(biāo)編號課程目標(biāo)內(nèi)容平時作業(yè)課堂考勤課堂表現(xiàn)分值小計分值比例1課程目標(biāo)1了解該課程的知識結(jié)構(gòu)和金融數(shù)據(jù)數(shù)量分析的基本概念和方法。551010%2課程目標(biāo)2：理解該課程的基本理論和方法，掌握MAT1AB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、隨機(jī)模擬、投資組合管理、KMV模型計算、期權(quán)定