2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書歷年考試高頻考點試題附帶答案

2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書歷年考試高頻考點試題附帶答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(共25題)1.作為一個市場產(chǎn)品的做市商，銀行會如何報價？（）A、只對客戶報買入價B、對客戶和其他銀行報買入價和賣出價C、只對銀行報賣出價D、只對銀行報買入價2.某銀行希望通過持有國債和信用違約互換頭寸組成信用債券的頭寸，則可以如何操作？（）A、持有國債并買入信用違約互換B、持有國債并賣出信用違約互換C、空頭國債并買入信用違約互換D、空頭國債并賣出信用違約互換3.對于所有使用收益率曲線計算其市場價值的金融工具都可以衡量其（）。A、匯率風(fēng)險B、股票風(fēng)險C、價格風(fēng)險D、利率風(fēng)險4.可用于BASELⅡ信用評級模型基礎(chǔ)的模型是（）。A、信用評分模型B、債務(wù)清償率模型C、公司貸款決策模型D、以上全部都是5.除了商品的特定風(fēng)險，以下哪一個是商品衍生產(chǎn)品的主要風(fēng)險？（）A、基差B、多元化經(jīng)營C、GammaD、久期6.假定美聯(lián)儲最近進(jìn)一步加大對市場上美國國債的購買力度，假定其他情況不變，則美元匯價通常會發(fā)生怎樣的變動？（）A、升值B、不變C、貶值7.某個銀行對于其低級二級資本分析后發(fā)現(xiàn)，合格低級二級資本為2000萬。同時，該銀行目前合格的一級資本為1.1億元，包括非累積永續(xù)優(yōu)先股1000萬元，股本8000萬元和留存收益2000萬元。則基于目前的狀況，該銀行最多還可以發(fā)行多少次級債券來補(bǔ)充成為低級二級資本？（）A、不能再增加低級二級資本了B、最多再發(fā)行1000萬元補(bǔ)充低級二級資本C、最多再發(fā)行2000萬元補(bǔ)充低級二級資本D、最多再發(fā)行3000萬元補(bǔ)充低級二級資本8.以下一定不屬于資本扣除的項目是（）。A、商譽(yù)B、子公司的投資C、持有的另一銀行的股份D、次級債務(wù)9.針對情景分析得出的結(jié)論，資本分配決策還需要額外考慮其他什么因素？（）A、還要經(jīng)過風(fēng)險和控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和損失數(shù)據(jù)結(jié)果B、還要增大更多樣本量進(jìn)行壓力測試C、還要考慮經(jīng)濟(jì)資本要求D、還要考慮監(jiān)管資本要求10.銀行使用內(nèi)部模型法時，需要符合的標(biāo)準(zhǔn)（）。 1.銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn) 2.確定適當(dāng)市場價格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn) 3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程 4.市場風(fēng)險由于受利率風(fēng)險，股票風(fēng)險，商品風(fēng)險，外匯風(fēng)險的風(fēng)險因子A、1，2，4B、2，3，4C、1，3，4D、1，2，311.什么是經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)的體現(xiàn)？（）A、經(jīng)濟(jì)從繁榮到衰退的過程B、銀行機(jī)構(gòu)向泡沫資產(chǎn)大量貸款C、不動產(chǎn)、股票等周期性波動12.操作風(fēng)險的定義不包括：（）。A、程序風(fēng)險B、法律風(fēng)險C、外部事件風(fēng)險D、業(yè)務(wù)風(fēng)險13.當(dāng)一風(fēng)險事件發(fā)生時，其具體原因是不明確的，這樣的事件被稱為：（）。A、接近失敗事件B、操作風(fēng)險事件C、跨風(fēng)險事件D、邊緣事件14.允許交億元根據(jù)市場價格的有利變化，來調(diào)整頭寸交易活動的銀行交易活動策略稱為：（）。A、匹配賬戶策略B、對沖策略C、作市商策略D、作價策略15.下面哪些問題會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負(fù)債表的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)不平衡？（） Ⅰ匯率變動 Ⅱ長借短貸 Ⅲ通過發(fā)行5年期的債券融資來支持銀行5年期的信貸資產(chǎn) Ⅳ國內(nèi)某個銀行在美國資本*市場上購買了信用卡應(yīng)收款證券化證券A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，Ⅱ，ⅣD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ16.以天為計算基礎(chǔ)，對客戶影響最大的風(fēng)險是：（）。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、其它風(fēng)險17.銀行在估算哪些風(fēng)險因子時，應(yīng)該要考慮經(jīng)濟(jì)周期的影響？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD18.銀行與金融服務(wù)公司的相關(guān)性是：（）。A、銀行包含在金融服務(wù)中心內(nèi)B、金融服務(wù)中心包含在銀行內(nèi)C、銀行與金融服務(wù)中心無關(guān)D、銀行就是金融服務(wù)中心19.如果銀行控股公司或者銀行總部位在監(jiān)管機(jī)構(gòu)所在國家時，銀行適用的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是:（）A、母國監(jiān)管機(jī)構(gòu)B、東道國監(jiān)管機(jī)構(gòu)C、國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)D、巴塞爾委員會20.BASELII之實施應(yīng)該按照哪一個國家的法律與監(jiān)管規(guī)定：（）。A、巴塞爾委員會B、美國C、東道國D、本國21.股票看跌期權(quán)的買方（）。A、有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)B、有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)C、有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)D、有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)22.當(dāng)黃金金條的成本是每條1100美元時，3個月的遠(yuǎn)期合約交易價格900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利的機(jī)會。要利用任何套利機(jī)會，交易員可以執(zhí)行以下四個策略的哪一個？（）A、賣空實物黃金和建立多頭期貨合約B、建立實物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約C、賣空實物黃金和期貨合約D、建立實物黃金和期貨合約的多頭頭寸23.通常來說，金融聯(lián)合體提供的外部事件數(shù)據(jù)庫下面哪些事件相對較多？（）A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、客戶、產(chǎn)品和商業(yè)管理D、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)故障24.某個銀行在過去一年發(fā)生過如下幾筆業(yè)務(wù) Ⅰ某筆拆入資金利息成本為2000萬元 Ⅱ為其他金融機(jī)構(gòu)提供清算服務(wù)收入2000萬元 Ⅲ清算系統(tǒng)的經(jīng)營成本和開支為1500萬元 Ⅳ為客戶提供保險理財產(chǎn)品的傭金收入2000萬元 該銀行通過基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險資本，則應(yīng)該包括在該銀行總收入范疇內(nèi)的為下面哪項？（）A、Ⅰ、Ⅱ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ25.下面哪個選項不是通常合約和契約關(guān)系中的債權(quán)人？（）A、4S店與個人消費者簽訂的汽車銷售合同后已經(jīng)交付汽車B、在某城商行的存入100萬元定期存款的個人客戶C、某公司收到了從供應(yīng)商處采購的備品備件D、某房屋質(zhì)檢公司已經(jīng)對某物業(yè)進(jìn)行了檢查并發(fā)出了質(zhì)檢報告第2卷一.參考題庫(共25題)1.（）是資產(chǎn)所固有的流動性。A、內(nèi)生流動性B、外生流動性C、流動性風(fēng)險D、帳戶利率風(fēng)險2.美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為BaselII的適用對象為:（）。A、只有地方性銀行B、只有全國性銀行C、只有大型的國際活動銀行D、只有全國性銀行和大型的國際活動銀行3.對于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來計算資本要求。A、未來市場價格B、合約到期價值C、當(dāng)前市場價值D、評估市場價值4.BASELⅡ首次涵蓋了什么風(fēng)險？（）A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、系統(tǒng)風(fēng)險D、操作風(fēng)險5.穆迪與標(biāo)準(zhǔn)普爾對債券信用等級的符號有所不同。被標(biāo)準(zhǔn)普爾評級為BBB公司，穆迪評級的公司中，信用評級低于上述BBB評級者為：（）。A、AaaB、AaC、BaD、Baa6.通常來說，銀行信用風(fēng)險和交易對手風(fēng)險的來源不屬于下面哪項？（）A、銀行的交易賬戶B、銀行的銀行賬戶C、銀行的資金賬戶D、銀行的期貨賬戶7.三級資本能用于支應(yīng)銀行哪類賬戶所產(chǎn)生的市場風(fēng)險？（）。A、交易賬戶B、銀行賬戶C、交易賬戶與銀行賬戶D、所以賬戶8.1996年市場風(fēng)險修正案對哪些市場風(fēng)險建立資本要求？（）A、銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具B、銀行交易賬戶中的股票C、所有外匯及商品頭寸D、以上都是9.關(guān)于操作風(fēng)險和盈利之間的關(guān)系，下面正確的是（）。A、操作風(fēng)險與信用風(fēng)險事件一樣，一旦發(fā)生肯定產(chǎn)生損失B、操作風(fēng)險的損失與市場風(fēng)險損失一樣，存在厚尾，但偏度不大C、操作風(fēng)險事件可能導(dǎo)致盈利D、操作風(fēng)險的極端事件出現(xiàn)頻率高于市場風(fēng)險10.銀行流動性有兩種不同的概念，即（）。A、過剩流動性和不足流動性B、內(nèi)生流動性和外生流動性C、資產(chǎn)流動性和負(fù)債流動性D、外幣流動性和本幣流動性11.巴林銀行的破產(chǎn)不可被歸類為：（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險事件B、市場風(fēng)險事件C、操作風(fēng)險事件D、戰(zhàn)略風(fēng)險事件12.進(jìn)行銀行的資金風(fēng)險管理，不需要進(jìn)行下列哪一個管理：（）。A、交易賬戶風(fēng)險管理B、流動性風(fēng)險管理C、銀行賬戶利率風(fēng)險的管理D、資本管理13.期限法的水平抵扣是指（）。A、同一時段內(nèi)加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵押B、區(qū)間之間的凈頭寸正負(fù)抵扣C、區(qū)間內(nèi)的凈頭寸正負(fù)抵扣D、所有13個時段的政府頭寸抵扣14.非常規(guī)債券期權(quán)最多可能產(chǎn)生（）種風(fēng)險。A、5B、2C、3D、415.下列哪一個通常不會向中央操作風(fēng)險管理職能部門匯報？（）A、持續(xù)經(jīng)營計劃功能B、信息安全功能C、地緣政治和戰(zhàn)略規(guī)劃職能D、嵌入式操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員/專家/經(jīng)理16.景氣繁榮時期過度貸款的銀行，可能面臨景氣衰退時期之貸款能力不足的問題，稱為：（）A、經(jīng)濟(jì)周期循環(huán)效應(yīng)B、經(jīng)濟(jì)周期反轉(zhuǎn)效應(yīng)C、經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)D、經(jīng)濟(jì)周期移轉(zhuǎn)效應(yīng)17.透過期限階梯法來計提商品風(fēng)險資本要求時，總凈頭寸的資本要求是多少百分比：（）。A、1.5%B、0.6%C、15%D、6%18.期權(quán)定價的決定因素有（）。 1.執(zhí)行價格 2.離到期日期限 3.據(jù)到期這段時間的利率 4.市場價格的波動程度A、1B、23C、234D、123419.由于大多數(shù)天然氣消費者不具有存儲它的能力，他們與天然氣供應(yīng)商簽訂合同，以每天一個特定數(shù)目的MMBT來接收天然氣。為了防止價格上漲，更關(guān)注一整個月平均價格的天然氣消費者將使用下列哪項合約來對沖？（）A、美式期權(quán)B、亞式期權(quán)C、復(fù)合期權(quán)D、靈活數(shù)量期權(quán)20.Gamma值何時會最大？（）A、當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的資產(chǎn)價格時B、當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價格時C、當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格時D、當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時21.債券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1個基點時，債券價格變動的百分比B、當(dāng)收益率上升1個基點時，債券價值的變化C、收益率變化1%時，債券價格變動的百分比D、收益率等于1%時，未來債券現(xiàn)金流量的現(xiàn)值22.BASELⅡ的第一支柱是（）。A、市場紀(jì)律B、最低資本要求C、監(jiān)管檢查D、經(jīng)濟(jì)資本要求23.在高級綜合法中，計算抵押品估值折扣必須使用的置信度是多少百分比？（）A、90%B、95%C、99%D、100%24.整體總收入一樣的甲、乙兩銀行，甲銀行偏重零售銀行業(yè)務(wù)，乙銀行偏重商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。則在銀行其他業(yè)務(wù)總收入相同的情況下，以標(biāo)準(zhǔn)法計算的操作風(fēng)險監(jiān)管資本：（）。A、甲較乙高B、乙較甲高C、甲、乙一樣高D、無法比較25.按照巴塞爾協(xié)議規(guī)定銀行的資本包括（）。A、一級和二級資本B、一級、二極和三級資本C、核心資本、一級、二極和三級資本D、以上都不對第3卷一.參考題庫(共25題)1.BASELII為外部信用評級機(jī)構(gòu)（ECAI）設(shè)定了幾條標(biāo)準(zhǔn)，以確保它們能夠滿足一些必要條件？（）A、6條B、7條C、8條D、9條2.針對銀行的信用風(fēng)險管理，巴塞爾新資本協(xié)議除了需要就單個客戶層面進(jìn)行評估，還需要至少包括以下哪項？（）A、銀行賬戶中的操作風(fēng)險和管理流程B、銀行信用資產(chǎn)和負(fù)債的配比結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險C、組合層面的風(fēng)險分散化和存貸款利差水平D、證券化/復(fù)雜信用衍生品以及風(fēng)險集中度3.下面包括在市場風(fēng)險修正案中的其他證券或發(fā)行人的是（）。A、市場一致評級為AA-的證券B、未評級但是已經(jīng)在國內(nèi)外多個認(rèn)可證交所上市C、多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券D、某個上市公司發(fā)行的次級債4.（）通常通過其中央銀行對流動性部足的銀行提供支持。A、監(jiān)管當(dāng)局B、商業(yè)銀行C、零售銀行5.銀行資產(chǎn)賬戶可區(qū)分為交易賬戶與銀行賬戶。因為買賣金融工具而導(dǎo)致銀行投資價值損失的風(fēng)險稱為：（）A、銀行賬戶市場風(fēng)險B、交易市場風(fēng)險C、衍生品價格波動風(fēng)險D、利率風(fēng)險6.在考慮由金融機(jī)構(gòu)的首席合規(guī)官負(fù)責(zé)操作風(fēng)險的功能優(yōu)勢時，操作風(fēng)險管理顧問認(rèn)為這種治理方法具有以下幾點，除了（）。A、這種治理結(jié)構(gòu)保持一個獨立的操作風(fēng)險功能B、操作風(fēng)險功能迅速從合規(guī)部那里繼承現(xiàn)有的報告結(jié)構(gòu)，已建立的會議日程和功能報告周期C、按照巴塞爾Ⅱ，操作風(fēng)險的功能應(yīng)該直接向?qū)徲嫻δ軈R報，以增強(qiáng)審計能力D、操作風(fēng)險功能與合規(guī)功能密切聯(lián)系，以增強(qiáng)數(shù)據(jù)交流和評估活動7.IRB法的評級結(jié)果必須至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每兩年D、每三年8.忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。A、高頻率和/或低影響的風(fēng)險B、低頻率和/或低影響的風(fēng)險C、低頻率和/或高影響的風(fēng)險D、高頻率和/或高影響的風(fēng)險9.操作風(fēng)險管理主要針對下面哪些類別的風(fēng)險？（） Ⅰ低頻率/低影響 Ⅱ低頻率/高影響 Ⅲ高頻率/低影響 Ⅳ高頻率/高影響A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ10.VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ參數(shù)法 Ⅱ歷史模擬法 Ⅲ蒙特卡羅模擬A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ11.以下四個陳述中哪一個正確識別了巴塞爾Ⅱ?qū)κ謾C(jī)損失數(shù)據(jù)的要求？（）A、銀行應(yīng)該收集內(nèi)部欺詐事件的信息，而不是外部欺詐事件B、銀行應(yīng)收集自然事件對有形資產(chǎn)造成的損失C、銀行應(yīng)收集蓄意錯誤造成的損失，以滿足專業(yè)責(zé)任的要求D、銀行應(yīng)收集來自外部系統(tǒng)故障而產(chǎn)生損失的信息12.某銀行有著投行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、交易銷售業(yè)務(wù)和資金管理業(yè)務(wù)，相對來說哪個業(yè)務(wù)條線更加適合使用問卷調(diào)查法？（）A、投行業(yè)務(wù)B、零售銀行業(yè)務(wù)C、交易銷售業(yè)務(wù)D、資金管理業(yè)務(wù)13.對于個人信用分析，一般不需要直接考慮的是哪項？（）A、生命周期消費B、負(fù)擔(dān)能力評估C、自由可支配收入和保險D、申請抵押貸款抵押物價值因素14.對于流動性差債券的價格，通常（）。A、用等價數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來衡量B、用等價數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來衡量C、在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個價差D、在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出15.資產(chǎn)負(fù)債管理中最不重要的是（）。A、管理影響應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)和組成的因素B、著眼于影響銀行穩(wěn)定收入的環(huán)境因素C、維護(hù)銀行所需的流動性結(jié)構(gòu)D、在一個公平的轉(zhuǎn)讓價格下有效地將銀行賬戶的利率風(fēng)險轉(zhuǎn)移到投資銀行16.從交易對手的角度來看，通常違約暴露和違約概率兩者之間呈現(xiàn)怎樣的關(guān)系？（）A、正相關(guān)B、負(fù)相關(guān)C、零相關(guān)17.長期資本管理公司由于采用了滾動對沖策略，導(dǎo)致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對于滾動對沖，下面哪項描述是正確的？（）A、滾動對沖產(chǎn)生了較高的人員風(fēng)險而引起了資金斷裂B、滾動對沖產(chǎn)生了較高的模型風(fēng)險而引起了資金斷裂C、滾動對沖產(chǎn)生了較高的對家風(fēng)險而引起了資金斷裂D、滾動對沖產(chǎn)生了較高的基差風(fēng)險而引資了資金斷裂18.若銀行將資金貸放給一家公司，等同于銀行賣一個權(quán)利給舉債公司。請問銀行賣出去的權(quán)利是哪一種？（）A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、看漲期貨D、看跌期貨19.巴塞爾委員會的成立是由于（）的倒閉引起的。A、Herstatt銀行B、Netwest銀行C、美林銀行D、巴林銀行20.BASELⅠ和BASELⅡ比較，下面哪個不是主要的區(qū)別？（）A、關(guān)注單一風(fēng)險量化B、風(fēng)險敏感較低C、僅僅針對信用風(fēng)險D、非法律強(qiáng)制性規(guī)定21.G10集團(tuán)的每一個成員國，是否應(yīng)該采納新巴塞爾資本協(xié)議？（）A、是，應(yīng)該采納B、否，不需要采納C、不一定，看各國監(jiān)管機(jī)關(guān)的規(guī)定D、不一定，看巴塞爾委員會的規(guī)定22.在標(biāo)準(zhǔn)法下，若某一業(yè)務(wù)線的總收入為負(fù)值時：（）。A、應(yīng)排除在計算外B、直接以零代替總收入計算C、乘以給定乘數(shù)后代替原總收入計算D、簡單包括在計算內(nèi)23.一個投資者投資于外國公司的普通股，希望規(guī)避投資者本國貨幣的（）風(fēng)險，可以通過（）遠(yuǎn)期市場的外幣來規(guī)避。A、貶值；出售B、升值；購入C、升值；出售D、貶值；購入24.巴林銀行倒閉不屬于（）。A、業(yè)務(wù)風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、經(jīng)營風(fēng)險25.一般情況下看漲期權(quán)對合格資本的影響是（）。A、