(新平臺)國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險管理》形成性考試1-4參考答案-2

國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險管理》形成性考試1-4參形成性考試(第一次)一、名詞解釋，每題6分，共5題二、判斷正誤，每題4分，共10題，正確打?qū)μ枺e誤打錯號，并改正，不改正僅得2分5.因市場價格發(fā)生變化而產(chǎn)生的金融風(fēng)險被稱為市場風(fēng)險(√)6.企業(yè)和個人產(chǎn)生的風(fēng)險屬于狹義的金融風(fēng)險(×)三、簡答題，共3題，共30分1.簡述金融風(fēng)險的含義，及金融風(fēng)險對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響(13分)(1)信息的不完全性與不對稱性；(2)金融機(jī)構(gòu)之間的競爭日趨激烈；(3)金融體系脆弱性加大；(4)金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管的難度；(5)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境缺陷；(6)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度不健全；(7)經(jīng)濟(jì)體制性的原因；(8)金融投機(jī)；(9)金融風(fēng)險產(chǎn)生的其他原因，如國際金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移、金融生態(tài)環(huán)境、(1)20世紀(jì)80年代初的金融風(fēng)險管理(2)20世紀(jì)90年代以后的金融風(fēng)險管理形成性考試(第二次)一、名詞解釋，每題6分，共5題二、判斷正誤，每題4分，共10題，正確打?qū)μ?，錯誤打錯號，并改正，不改正僅得2分利率波動所引起的證券價格變動的風(fēng)險(√)8.在股票和債券市場上，如果證券市場處于上升時期，市場利率將下降；反之利率相對而言也上升(√)9.跨國企業(yè)為了編制統(tǒng)一的財務(wù)報表，將以外幣表示的財務(wù)報表用母公司匯率風(fēng)險(×)10.匯率風(fēng)險包括交易風(fēng)險、會計風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三、簡答題，每題10分，共3題1.簡述利率風(fēng)險的分類，以及利率風(fēng)險管理的工具(10分)(1)重新定價風(fēng)險，是主要的利率風(fēng)險，產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)浮動利率與負(fù)債(2)基差風(fēng)險，又稱基準(zhǔn)風(fēng)險，用于計算資產(chǎn)收益與負(fù)債成本的基準(zhǔn)利率(3)收益率曲線風(fēng)險，是將各種期限債券的收益率連接起來而得到的一條(4)選擇權(quán)風(fēng)險，是指利率變動時，銀行客戶有根據(jù)利率變動重新選擇有利率風(fēng)險管理工具有：(1)利率敏感性缺口管理；(2)遠(yuǎn)期利率協(xié)議；(3)利率互換；(4)利率期貨；(5)利率期權(quán)。2.與普通金融風(fēng)險相比，信用風(fēng)險有哪些特點(diǎn)(4分)簡述信用風(fēng)險的類型(1)信用風(fēng)險量化的困難性，主要原因是觀察數(shù)據(jù)少且不易獲得。(2)信用悖論的存在，銀行在管理信用風(fēng)險時很難遵循分散化、多元化，信用風(fēng)險的類型有：(1)違約風(fēng)險；(2)收入風(fēng)險；(3)市場風(fēng)險；(4)購3.簡述匯率風(fēng)險產(chǎn)生的原因(10分)(1)影響外匯供求變化的因素。響，所以影響外匯供求變化的因素也就是匯率風(fēng)險產(chǎn)生的因素。因素包括：(1)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r；(2)國際收支；(3)物價水平；(4)利率；(5)中央銀行的干預(yù)；(6)各國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。(2)經(jīng)濟(jì)主體的原因形成性考試(第三次)一、名詞解釋，每題6分，共5題1.流動性風(fēng)險——是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時支付的流動性資產(chǎn)不足爾委員會”)制定的關(guān)于國際間銀行監(jiān)管的協(xié)議。該委員會成立于1974年12月，德國、英國、意大利、荷蘭、瑞典、比利時、日本)及和銀行監(jiān)管當(dāng)局的高級代表組成。1975年9月，該委員會簽署了第一個巴塞爾能力。1988年7月，該委員會頒布了第二個塞爾協(xié)議，即《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行系",成為各國銀行普遍認(rèn)可的準(zhǔn)則。1999年6月，該委員會又提出了《新巴塞二、判斷正誤，每題4分，共10題，正確打?qū)μ?，錯誤打錯號，并改正，不改正僅得2分1.商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論將流動性涵義定義為銀行的償付能力(√)2.凱恩斯的流動性偏好理論認(rèn)為流動性是指與生息資產(chǎn)債券相對應(yīng)的無息資產(chǎn)貨幣(√)反映的是流動變現(xiàn)速度方面的特征(×)響當(dāng)前價格情況下可成交的交易數(shù)量，它反映的是流動性數(shù)量方面的特征(√)6.狹義層面的操作風(fēng)險僅指實(shí)際存在于商業(yè)銀行操作運(yùn)營部門的操作風(fēng)險7.根據(jù)巴塞爾協(xié)議所給的定義操作風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，造成人員和系統(tǒng)或外部事件風(fēng)險損失(√)8.操作風(fēng)險中的風(fēng)險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務(wù)操作，所以操作風(fēng)險不可控(×)9.廣義的造作風(fēng)險包括利率風(fēng)險和市場風(fēng)險(×)三、簡答題，每題10分，共3題1.簡述負(fù)債管理理論包括哪些(12分)(1)銀行券理論，銀行券是銀行發(fā)行的可兌換的信用貨幣，以銀行持有的(2)存款理論，是負(fù)債管理的主要理論，存款是銀行最重要的資金來源，(3)購買理論，將被動存款觀念變?yōu)橹鲃咏杩钣^念，變消極的付息負(fù)債為(4)銷售理論，以金融服務(wù)為基礎(chǔ)，通過創(chuàng)造適合于不同客戶需要的金融答：流動性風(fēng)險發(fā)生前，通常會表現(xiàn)為各種內(nèi)外部指(1)內(nèi)部指標(biāo)/信號的變化主要包括商業(yè)銀行的內(nèi)部有關(guān)(2)外部指標(biāo)/信號的變化主要包括第三方評級、所發(fā)行的有(3)融資指標(biāo)/信號的變化主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債化等。及時有效地監(jiān)測上述預(yù)警指標(biāo)/信號，有助于商答：(1)公司治理結(jié)構(gòu)不健全。(2)內(nèi)控制度建設(shè)尚不完備。(3)風(fēng)險管理方法落后，信息技術(shù)的運(yùn)用嚴(yán)重滯后。(4)員工隊伍管理不到位。銀行管理人員在日常工作中重業(yè)務(wù)開拓，輕隊(5)與風(fēng)險控制有沖突的考核激勵政策容易誘導(dǎo)操作風(fēng)險。形成性考試(第四次)一、名詞解釋，每題6分，共5題地說，其購買者在向出售者支付一定費(fèi)用后，就獲得了能在規(guī)定期限內(nèi)以某-特3.分離定理——指在投資組合中可以以無風(fēng)險利率自由借貸的情況下投資二、判斷正誤，每題4分，共10題，正確打?qū)μ枺e誤打錯號，并改正，不改正僅得2分來某個時間以約定的價格購買(或出售)一項資產(chǎn)的權(quán)利(×)三、簡答題，每題10分，共3題(2)聲譽(yù)風(fēng)險大體上有以下幾種形式：(2)資本市場線著重于沒有危機(jī)的資產(chǎn)和各種金融理財產(chǎn)品之間的關(guān)系，(3)資本市場線只適合金融理財產(chǎn)品之間有用的組合，而證