國家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與規(guī)避對(duì)策研究

國家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與規(guī)避對(duì)策研究

【論文關(guān)鍵詞】助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)模糊綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

【論文摘要】當(dāng)前，國家助學(xué)貸款存在較嚴(yán)重的違約現(xiàn)象。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估是防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的首要問題。本文試圖運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)的方法對(duì)助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)的程度進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果和現(xiàn)實(shí)情況提出風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避對(duì)策。

當(dāng)前，國家助學(xué)貸款存在較嚴(yán)重違約現(xiàn)象。針對(duì)助學(xué)貸款業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的高違約率、高風(fēng)險(xiǎn)的問題，必須建立和完善還貸約束機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，以最大限度地降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。而防范和降低國家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)的首要問題是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估。目前，助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估還沒有一種普適的模型和方法。國際上流行的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法，如SC要素法、多變量信用風(fēng)險(xiǎn)判別模型、財(cái)務(wù)比率綜合分析法、期權(quán)定價(jià)等都不能照抄照搬或簡(jiǎn)單移植到助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中;我國高校管理部門的現(xiàn)行審核辦法，只是根據(jù)學(xué)生申報(bào)表格判斷學(xué)生信用狀況的優(yōu)劣，缺乏科學(xué)性，不能滿足防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際要求。助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響因素很多，是一個(gè)典型的多層次多因素的模糊性問題。筆者認(rèn)為，運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)法解決此類問題，具有較強(qiáng)的科學(xué)性和實(shí)用性。

一、國家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1.模糊綜合評(píng)價(jià)模型的基本原理。

助學(xué)貸款模糊綜合評(píng)價(jià)模型基本原理如圖1

所示。首先對(duì)影響借款人償還貸款能力的多種模糊因素進(jìn)行綜合歸納，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；收集指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)；指標(biāo)量化；結(jié)合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，專家賦權(quán)(聚類分析剔除異常值)；將指標(biāo)量化值與權(quán)重系數(shù)耦合，得出各評(píng)價(jià)對(duì)象總的指標(biāo)得分值，據(jù)此對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

2.模糊綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

評(píng)估某學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)程度，應(yīng)根據(jù)學(xué)生個(gè)人信用狀況、家庭價(jià)值狀況、所在學(xué)校對(duì)貸款管理水平等影響違約的因素，構(gòu)建一個(gè)多層次多因素的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，如圖2所示。其中內(nèi)涵為:

(1)健康狀況(家庭成員):健康情況將影響勞動(dòng)能力，從而影響收入和還款能力，具體分值由體檢得到;

(2)收入/支出:家庭的年平均收入與平均支出之比;

(3)固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)的總價(jià)值;

(4)負(fù)債情況:債務(wù)的總價(jià)值;

(5)學(xué)業(yè)成績(jī):學(xué)生貸前業(yè)績(jī)的綜合評(píng)定;

(6)專業(yè)前景:包括專業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、就業(yè)形勢(shì)等的估計(jì);

(7)道德品質(zhì):所在院系對(duì)學(xué)生道德品質(zhì)的評(píng)定，包括重要的獎(jiǎng)懲情況、不良記錄等;

(8)未來收入:根據(jù)所學(xué)專業(yè)的就業(yè)經(jīng)驗(yàn)，估計(jì)收人水平;

(9)健康狀況(學(xué)生個(gè)人):具體分值由體檢得出;

(10)學(xué)歷情況:學(xué)生在校學(xué)歷;

(11)違約率:表示過去一段時(shí)間內(nèi)該校的貸款未償還總額與應(yīng)償還總額之比，可以從銀行的信貸系統(tǒng)上得到;

(12)審核制度:表示學(xué)校在助學(xué)貸款審核中制度設(shè)計(jì)的合理性、程序的科學(xué)性等方面的情況。

3.評(píng)價(jià)模型。

確定隸屬度函數(shù)和各指標(biāo)的權(quán)重，將量化隸屬函數(shù)與指標(biāo)權(quán)重相禍合，確立一個(gè)模糊綜合評(píng)價(jià)集，流程如圖3所示。具體數(shù)學(xué)推導(dǎo)及計(jì)算參見文獻(xiàn)[1」。

4.實(shí)證分析。

本文根據(jù)某普通高校2001年助學(xué)貸款的數(shù)據(jù)，隨機(jī)抽取了30個(gè)樣本，運(yùn)用以上評(píng)價(jià)方法，在計(jì)算機(jī)上模擬開發(fā)出了評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果與實(shí)際調(diào)查情況作列表對(duì)照(如表1)。對(duì)30個(gè)樣本的實(shí)際調(diào)查結(jié)果為:有巧人已經(jīng)開始按照還款計(jì)劃償還助學(xué)貸款(包括一名全額償還);有10人表示會(huì)與銀行一起共同制定還款計(jì)劃;有2人表示無法償還;剩余3人銀行已經(jīng)無法跟蹤其實(shí)際狀況，因此貸款很有可能無法償還。

我們根據(jù)評(píng)估得分的高低將風(fēng)險(xiǎn)程度分為較高(高于或等于分)、正常(一分)、關(guān)注(一分)和損失(低于分)四個(gè)信用等級(jí)。從表1可以看出，得分高的信用好，風(fēng)險(xiǎn)小，償債可能性大;得分低的信用狀況差，風(fēng)險(xiǎn)大，償債可能性小。本案例評(píng)估中出現(xiàn)了4個(gè)錯(cuò)判的個(gè)案(表1帶關(guān)項(xiàng))，占總樣本的%，可能是專家經(jīng)驗(yàn)賦值造成的。就總體而言，評(píng)估結(jié)果與實(shí)

際調(diào)查情況基本吻合。因此運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)法對(duì)助學(xué)貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估是有效和可靠的。但本模型在運(yùn)用中也存在如下問題:①模型的信用等級(jí)界限值的確定需要經(jīng)過一段時(shí)間的檢驗(yàn);②模型中未考慮各指標(biāo)所有可能的取值范圍，實(shí)際應(yīng)用時(shí)應(yīng)深人調(diào)研，確定各指標(biāo)合理的取值范圍，使模型結(jié)論更接近實(shí)際。

二、國家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

I.構(gòu)建合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是依據(jù)“安全性、流動(dòng)性、盈利性”及高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的原則。如果銀行作為助學(xué)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的主要承擔(dān)者，就可能出現(xiàn)銀行惜貸的現(xiàn)象。例如山東省2001年計(jì)劃財(cái)政貼息額為300萬元，貸款額度達(dá)I億元，但銀行將為此承擔(dān)14一20%的壞賬，最后竟然無一發(fā)放出去。國家助學(xué)貸款是政府發(fā)起并引導(dǎo)，由政府、銀行、學(xué)校和學(xué)生四方共同建立的一種公共治理結(jié)構(gòu)，應(yīng)該以多元化的模式共同擔(dān)負(fù)其公共事務(wù)的責(zé)任。因此，政府對(duì)國家財(cái)政、學(xué)生、銀行和學(xué)校之間的利益和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)不斷調(diào)整，使得各受益方在合理獲利的基礎(chǔ)_L，都承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括各受益方根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

2.建設(shè)完備的社會(huì)信用體系。

信用制度作為一種交易規(guī)則，其最大的功能在于降低交易成本，確保交易的順利進(jìn)行。如果缺乏完備的信用法律制度，學(xué)生違約就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的外部性，即違約所導(dǎo)致的成本不由違約行為者承擔(dān)，造成社會(huì)整體資源配置效率的損失。因此，必須制定和完善與助學(xué)貸款相關(guān)的法律法規(guī)，加大對(duì)違約行為的懲戒力度，才能為助學(xué)貸款工作創(chuàng)造良好的執(zhí)行環(huán)境，為助學(xué)貸款業(yè)務(wù)的正常開展以及風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制的有效運(yùn)作提供有利的法律保障。同時(shí)，應(yīng)加快全社會(huì)的個(gè)人信用評(píng)估體系的建設(shè)，包括:開辟多種征信渠道，開展征信活動(dòng);依靠第三方中介機(jī)構(gòu)(個(gè)人信用評(píng)估公司)進(jìn)行個(gè)人信用資料庫的建設(shè);建立個(gè)人信用管理與評(píng)估系統(tǒng);爭(zhēng)取及早立法，使個(gè)人信用評(píng)估機(jī)構(gòu)的工作有法可依。

3.制定合理的還款計(jì)劃。

還款計(jì)劃的合理性直接影響還款的積極性和可行性。因此有必要根據(jù)學(xué)生不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定符合學(xué)生個(gè)人實(shí)際情況的多種較為靈活的還款計(jì)劃。如:上學(xué)期間還息，畢業(yè)后按收人比例還款;貸款期限內(nèi)本息等額歸還;到期一次性歸還本息;允許根據(jù)實(shí)際情況修訂還款汁劃;允許提前還貸不收罰金等還款方式。

4.建立有效的追繳機(jī)制。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定有效的追繳機(jī)制是降低風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑之一。由于我國這方面的經(jīng)驗(yàn)不足，可借鑒某些發(fā)達(dá)國家的做法。比如美國助學(xué)貸款的追繳主要采取第三方制度安排。商業(yè)銀行完成一攬子貸款協(xié)議后，將貸款協(xié)議委托給同署部門或聯(lián)營(yíng)企業(yè)。同署部門或聯(lián)營(yíng)企業(yè)聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)協(xié)議涉及的學(xué)生信用做出評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將助學(xué)貸款打包上市，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。信用評(píng)估在界限值以下的，需向再保險(xiǎn)公司購買保險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)被保險(xiǎn)情況下，同署部門或聯(lián)營(yíng)企業(yè)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議進(jìn)行“特別關(guān)照”。貸款者在計(jì)劃內(nèi)無法還款，則貸款協(xié)議將被送往催債公司。第三方制度安排由專業(yè)機(jī)構(gòu)或公司按照追繳程序履行職責(zé)，根據(jù)學(xué)生不同的信用狀況(風(fēng)險(xiǎn)程度)采取不同的追繳方式，基本