初級銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理題庫

-初級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》題庫第1題以下關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理方法表述中，錯(cuò)誤是()。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)該最少保留五年B.商業(yè)銀行責(zé)任人應(yīng)該對反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施負(fù)責(zé)C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證實(shí)文件D.經(jīng)過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別方法，由商業(yè)銀行負(fù)擔(dān)未推行客戶身份識別義務(wù)責(zé)任參考答案：C參考解析：任何單位和個(gè)人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)該提供真實(shí)有效身份證件或者其余身份證實(shí)文件。第2題某南業(yè)銀行一個(gè)信用組合由萬元A級債券和3000萬元BB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。假如在違約情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合預(yù)期信用損失為(??)元。A.923000B.67C.880000D.74參考答案：C參考解析：預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率,0000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元第3題監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行()。A.服務(wù)機(jī)構(gòu)B.合作機(jī)構(gòu)C.控制機(jī)構(gòu)D.監(jiān)督機(jī)構(gòu)參考答案：D參考解析：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第4題商業(yè)銀行以下部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線是()。A.企業(yè)業(yè)務(wù)部門B.個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.內(nèi)部審計(jì)部門參考答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”分別為：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線;風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線;內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。第5題某一國家或地域還款能力出現(xiàn)顯著問題，對該國家或地域貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種情況應(yīng)該劃分為()。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.中等國別風(fēng)險(xiǎn)C.較低國別風(fēng)險(xiǎn)D.較高國別風(fēng)險(xiǎn)參考答案：B參考解析：中等國別風(fēng)險(xiǎn)指某一國家或地域還款能力出現(xiàn)顯著問題，對該國家或地域貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。第6題商業(yè)銀行采取統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平選擇對確定經(jīng)濟(jì)資本配置規(guī)模有很大影響。置信水平()，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模()，各種損失能被資金吸收可能性將()。A.越高;越大;越小B.越高;越大;越大C.越低：越小;越大D.不變;減小;變大參考答案：B參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定置信度和期限下，為了覆蓋和抵抗銀行超出預(yù)期經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有資本。經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模越大，損失被吸收可能性越大;置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值可能性越小，反之則可能性越大。第7題()是指商業(yè)銀行在從事業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對所負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格賠償策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)賠償C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)躲避參考答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)賠償是指商業(yè)銀行在從事業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對所負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格賠償策略性選擇。第8題商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)主要,據(jù)此以下描述最不恰當(dāng)是(??)。A.商業(yè)銀行在運(yùn)行和發(fā)展過程中，出現(xiàn)一些錯(cuò)誤是能夠防止B.商業(yè)銀行應(yīng)該從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)該有能力分析和判斷投訴起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性D.經(jīng)過接收利益持有者投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值參考答案：A參考解析：商業(yè)銀行在運(yùn)行和發(fā)展過程中，出現(xiàn)一些錯(cuò)誤是不可防止，但及時(shí)改過而且正確處理投訴和批評至關(guān)主要，有利于商業(yè)銀行提升金融產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)當(dāng)然主要，不過商業(yè)銀行不能將工作僅停留在處理問題層面上，經(jīng)過接收利益持有者投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)該從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)該有能力分析和判斷投訴起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性，比如，大規(guī)模投訴或批評等外部事件，可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對方法。第9題依照我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表杠桿率均不得低于()。A.4%B.3%C.6%D.6%參考答案：A參考解析：依照《商業(yè)銀行杠桿率管理方法》要求，商業(yè)銀行并表和未并表杠桿率均不得低于4%。第10題商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放行業(yè)百分比，這種做法屬于()策略。A.風(fēng)險(xiǎn)躲避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對