商業(yè)銀行資本管理辦法全文

商業(yè)銀行本管理辦法文第章則維護(hù)銀行體系穩(wěn)健運(yùn)行保護(hù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法民民等法律法括個體風(fēng)指商-1-

(會資并采取相應(yīng)第章本足計(jì)和管求表業(yè)銀當(dāng)(一商業(yè)50%(二商業(yè)有下含)期-2-

應(yīng)計(jì)入對被投資金融機(jī)構(gòu)的(三其它是指并(一具有(二被投保50%以可不(一已關(guān)(二因終(三受所金調(diào)度受-3-

當(dāng)從各級若這還應(yīng)它一級資場場風(fēng)-4-

(一核心于5%(二一級于6%。(三資本業(yè)銀行應(yīng)的系統(tǒng)重要性銀行還應(yīng)當(dāng)計(jì)提附的適用的附-5-

(一根據(jù)求;(二根據(jù)業(yè)銀行還第章本義件1規(guī)定(一實(shí)收(二資本(三盈余(四一般(五未分(六少數(shù)(一其它(二少數(shù)(一二級-6-

(二超額額貸的指額貸款的0.6%。(三少數(shù)(一商譽(yù)(二其它產(chǎn)土地外)。(三由經(jīng)(四貸款款損-7-

款損失(五資產(chǎn)(六確定(七直接(八對資除(九商業(yè)業(yè)銀行某額10%的部分，應(yīng)(-8-

資占本價)10%(含且10%的部除其它一級資本投資和二級資本投資應(yīng)從相(資占本價)10%(含且不第額第三十六條的規(guī)定未在商金15%。屬公計(jì)入并表-9-

(一附屬(二母公(一附屬(二母公(一附屬(二母公二可計(jì)入二級資本的金額應(yīng)當(dāng)按-10-

、80%、60%的2021年月12，年月1，2021年1月1日起按減10%，2022年11日起不得計(jì)以年月1行權(quán)日期在年月1日之后，1行2021年9月12至年1月但滿1年月1年1月日起按年遞減10%，2022年1月1日起不以年月1條年月1第章用險權(quán)產(chǎn)量應(yīng)-11-

業(yè)銀50%到80%率/產(chǎn))件的照件4的5的6的規(guī)定審慎7的規(guī)定采用8件的規(guī)定計(jì)量資產(chǎn)證券-12-

首先將表按表內(nèi)資(一對其國家或地為AA-(含)以含)為含為含)為為為100%。(二對公(三對境含為，A-(含)以上的，風(fēng)險權(quán)為50%;A-B-(含)100%;B-以下的，風(fēng)險為為100%。(四對境為-13-

洲開發(fā)銀行、為0%20%(一除財(cái)(二省級區(qū)以用為權(quán)未扣除部分)為。為0%。為25%-14-

內(nèi)含)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為20%為0%為0%權(quán)未扣除部分)為100%。為為75%：(一企業(yè)(二商業(yè)業(yè)或)的風(fēng)險暴露不超(三商業(yè)業(yè)或)的風(fēng)險暴露占本行信用(一個人為50%。(二對已在商業(yè)銀行以為150%。(三對個為75%為用-15-

(一對金資未扣除部)(二依賴(分(一商業(yè)為400%。(二商業(yè)為400%。(三商業(yè)為1250%。為100%。(一等同為100%。(二原始1年1年以上的貸款承諾的信為20%和50%;(三未使為為20%：過100萬季監(jiān)控授-16-

況(四票據(jù)為50%(五銀行為100%(六與貿(mào)為20%。(七與交為50%。(八信用用轉(zhuǎn)換系(九遠(yuǎn)期為100%。(十其它為100%。2按件2的規(guī)定考慮合格質(zhì)物質(zhì)押或合格保證主體提供保證權(quán)權(quán)取權(quán)權(quán))-17-

至(一主權(quán)(二金融(三公司包專(四零售包合(五股權(quán)(六其它融機(jī)(一未違-18-

(二已違期(一主權(quán)的1(二公司融機(jī)構(gòu)和的1年期違約概率中的(三對于業(yè)銀(一商業(yè)為45%和75%(二商業(yè)(三商業(yè)內(nèi)資產(chǎn)的：-19-

量過部但比較預(yù)期損失和(一商業(yè)可(二商業(yè)75%;可隨時無條件撤銷其它各類表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)按(三商業(yè)用100%的信(四商業(yè)于表(一商業(yè)為為0.5年。(二商業(yè)為1年和內(nèi)部估計(jì)但最過5-20-

用2.5(三對于1限1年以內(nèi)全額抵押的場外衍生品交易、保證金貸款、易限1年以內(nèi)自我清償性的貿(mào)易融資限3個月以內(nèi)的其它短期風(fēng)險暴露包電第章場險權(quán)產(chǎn)量(格-21-

從實(shí)際或鎖定套利的頭寸，(一在交(二能夠(三能夠(四能夠,若未覆蓋所有市場風(fēng)險，于-22-

率按內(nèi)求(按內(nèi)部模型求求產(chǎn)求&件10的K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，(一VaR為一般(-23-

近60個交易日風(fēng)險價值(VaRavg)以mC最3(二sVaR為壓力風(fēng)(近60個交易日壓力風(fēng)(乘以ms。ms為3。當(dāng)?shù)谡伦麟U權(quán)產(chǎn)量準(zhǔn)符件12產(chǎn)求&-24-

件12的規(guī)定GIn為15%。件129個業(yè)務(wù)條中-25-

GIi為bi((一零售產(chǎn)管理和為12%(二商業(yè)銀行和代理服15%。(三公司支付和清為18%?？筛鶕?jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)規(guī)模當(dāng)?shù)谡聵I(yè)行部本足估序確保-26-

(一確保(二確保(三確保將保薪映風(fēng)-27-

(一設(shè)定審批確保(二審批(三監(jiān)督(四審批(五至少(六審批程序和內(nèi)容(七確保能夠獨(dú)立事會還應(yīng)保保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展(一制定-28-

(二制定(三制定(四定期(五組織方案及重確保資本(六組織級管理層期聽取資驗(yàn)證和持至(一制定結(jié)編高-29-

(二持續(xù)(三組織(四組織(五建立(六編制關(guān)部門還(一設(shè)計(jì)(二健全(三向高(四組織當(dāng)建立驗(yàn)門隊(duì)負(fù)責(zé)資本驗(yàn)證部門(隊(duì))門隊(duì)。(一評估及相(二至少-30-

(三至少(四至少(五檢查(六向董部審計(jì)部查計(jì)量結(jié)評估驗(yàn)證工件及單一風(fēng)風(fēng)險評估應(yīng)(一本辦第五包(二本辦五(三本辦第包括銀行-31-

(四外部(一對能在(二對難保當(dāng)若應(yīng)基當(dāng)當(dāng)-32-

考當(dāng)分強(qiáng)制定資本保并充合業(yè)限制采用風(fēng)險緩本-33-

報(一評估(二評估(三提出(一清晰(二準(zhǔn)確(三動態(tài)(四識別量并管理(五為多析潛在風(fēng)(六支持(七監(jiān)測整理跟蹤和分析-34-

內(nèi)部(一董事高級獨(dú)立(二關(guān)于(三資本(四關(guān)于第章督查業(yè)政策和對相-35-

(一評估(二審查(三檢查評估公司治理資本(四對商按本件件14的規(guī)定法銀監(jiān)商業(yè)-36-

(一評估出(二制定調(diào)和督促(三審議(四受理保(一審查(二依據(jù)件13(三根據(jù)(四與商-37-

(五監(jiān)督后日時的60日內(nèi)做出是否同業(yè)銀行落實(shí)未并表的資本充監(jiān)-38-

求確定商相關(guān)性系數(shù)有包括但不限于以下內(nèi)(一根據(jù)區(qū)(二通過(三針對(四根據(jù)(一第一資一(二第二資一-39-

(三第三資一(四第四資一監(jiān)(一要求(二要求(三要求(一與商(二下發(fā)監(jiān)商(三要求(四增加(五要求-40-

(一限制(二限制(三限制(四限制(五要求監(jiān)會(一要求(二責(zé)令(三限制(四強(qiáng)制(五責(zé)令(六依法至予以撤銀監(jiān)采取銀監(jiān)會可依《中華人民共-41-

第章息露投資者和(一風(fēng)險政策(二資本(三資本(四信用(五信用市場風(fēng)險操(六內(nèi)部(七薪酬確性和-42-

并根據(jù)監(jiān)管政策變行期內(nèi)應(yīng)季度半年及后30個工作日15(一實(shí)收(二核心(三資本信逾期及不市-43