金融技術(shù)服務(wù)專題課程大綱

第頁金融技術(shù)服務(wù)專題課程大綱課程名稱：金融技術(shù)服務(wù)專題/FinancialServicesTopics課程代碼：06236707課程類型：拓展/選修總學(xué)時(shí)數(shù)：32學(xué)分：2先修課程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)；宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)；金融學(xué)、國際金融、金融工程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理開課單位：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院適用專業(yè)：金融工程一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)本課程是專門為金融工程專業(yè)高年級本科生開設(shè)的一門專業(yè)拓展課程，形式為專題講座。通過校內(nèi)外專家、學(xué)者及實(shí)務(wù)界管理人員講座性質(zhì)的教學(xué)，讓學(xué)生們了解本專業(yè)理論研究的基本方法、規(guī)范和最新進(jìn)展。本課程對提升學(xué)生抓金融工程學(xué)的熱點(diǎn)和重點(diǎn)問題，并對這些問題進(jìn)行分析有較大的幫助。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生能夠在了解當(dāng)前國內(nèi)外金融市場中金融服務(wù)的差異性，及中國在金融衍生品上發(fā)展的巨大潛力。對大學(xué)期間學(xué)習(xí)的各種專業(yè)理論和知識融會(huì)貫通，并能夠主動(dòng)地對借助有關(guān)工具和操作軟件能夠進(jìn)行金融衍生品的模擬和實(shí)際操作。二、教學(xué)內(nèi)容及教學(xué)基本要求1、金融服務(wù)研究的基本方法和技術(shù)規(guī)范了解：金融服務(wù)研究的基本定量和定性研究方法、研究的基本邏輯、文獻(xiàn)的使用和歸納、研究的基本規(guī)范；理解：了解金融服務(wù)的主要研究方法、基本邏輯；掌握：金融服務(wù)領(lǐng)域文獻(xiàn)的使用和歸納方法、研究的基本規(guī)范；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：金融服務(wù)領(lǐng)域的基本研究方法和研究范式。2、世界金融服務(wù)的主要內(nèi)容及在其他領(lǐng)域的應(yīng)用了解：金融研究服務(wù)的主要內(nèi)容，包括金融期貨與實(shí)務(wù)期貨、互換、期權(quán)及其各種衍生產(chǎn)品，尤其是信用衍生產(chǎn)品等；在這些金融服務(wù)產(chǎn)品中如何預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)非常重要的課題；近年來金融服務(wù)在氣候的管理、能源的衍生以及預(yù)防保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)上的初步運(yùn)用值得關(guān)注；理解：金融期貨與實(shí)務(wù)期貨、互換、股票期權(quán)及信用衍生產(chǎn)品的發(fā)展，金融技術(shù)服務(wù)在氣候、能源和保險(xiǎn)上的初步運(yùn)用；掌握：各種金融服務(wù)的運(yùn)用及風(fēng)險(xiǎn)防范；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：各類風(fēng)險(xiǎn)管理3、實(shí)務(wù)領(lǐng)域中的主要金融服務(wù)種類了解：世界上主要的期貨期權(quán)交易所，以及相互之間的并購及及發(fā)展、主要金融服務(wù)的種類幾個(gè)各種衍生工具；理解：實(shí)務(wù)界與理論界的差異性；掌握：實(shí)際操作中的主要方式及判斷標(biāo)準(zhǔn)；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：根據(jù)具體情況選擇合適的交易工具。4、世界及中國當(dāng)前金融衍生品發(fā)展的基本狀況及特征了解：歐美發(fā)達(dá)國家集中了全球絕大部分的交易所金融衍生品交易，世界金融衍生品市場主要涵括了外匯期貨、利率期貨、股指期貨、金融期貨，其中股票指數(shù)期貨與利率期貨占全球期貨總量的70％左右。在歐美成熟金融市場上，機(jī)構(gòu)投資者是金融市場的參與主體。我國商品期貨市場發(fā)展迅速，但起步較晚，上市品種單一，如可轉(zhuǎn)換債券和權(quán)證，遠(yuǎn)期利率協(xié)議、人民幣利率互換等。與外國的金融衍生品市場相比較，我國的金融衍生品市場還存在著相當(dāng)大的差距；了解：中國與歐美國家金融衍生品市場的現(xiàn)狀，國內(nèi)外市場中的主要衍生品；理解：中外金融衍生品發(fā)展水平的差異性、及今后發(fā)展的主要方向；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：金融衍生品的發(fā)展及監(jiān)管三、學(xué)時(shí)分配表序號教學(xué)內(nèi)容課內(nèi)學(xué)時(shí)其中課內(nèi)研討學(xué)時(shí)課外學(xué)時(shí)1金融服務(wù)研究的基本方法和技術(shù)規(guī)范8462世界金融服務(wù)的主要內(nèi)容及在其他領(lǐng)域的應(yīng)用8463實(shí)務(wù)領(lǐng)域中的主要金融技術(shù)服務(wù)8464世界及中國當(dāng)前金融衍生品發(fā)展的基本狀況及特征846小計(jì)321624四、課外學(xué)習(xí)要求本門課程是一門與現(xiàn)實(shí)聯(lián)系得非常緊密的課程，課外的參考資料和數(shù)據(jù)非常多，希望大家在課后大量閱讀相關(guān)的書籍，經(jīng)常上網(wǎng)瀏覽相關(guān)行情走勢。每個(gè)專題的作業(yè)主要是團(tuán)隊(duì)作業(yè)或調(diào)查報(bào)告，期末將以團(tuán)隊(duì)課程論文進(jìn)行考核。五、教學(xué)方法本課程在每個(gè)專題主要都以事例或案例引入的方式進(jìn)行討論，主要包括3次綜合性案例：1、美國次貸證券化危機(jī)及蔓延，高盛如何從次貸危機(jī)中獲利（第2個(gè)專題，4課時(shí)）；2、美國BANCONE事件（第3個(gè)專題，4課時(shí)）；3、美國與中國國債期貨比較研究（第4個(gè)專題，4課時(shí)）。六、課程考核方法及要求1．考核方式：考試（）；考查（√）2．成績評定：計(jì)分制：百分制（√）；五級分制（）；兩級分制（）總評成績構(gòu)成：平時(shí)考核（30）％；期末考核（70）％考勤考紀(jì)、課堂討論、平時(shí)測驗(yàn)、作業(yè)、讀書報(bào)告、研討報(bào)告等。七、建議教材及參考資料1、約翰·赫爾：《期權(quán)、期貨和其他衍生產(chǎn)品》（原書第八版），機(jī)械工業(yè)出版社，2013年出版；2、基思·卡思伯森等著，張?zhí)諅?/p>