2021-2022初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題B卷含答案

2021-2022初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題B卷含答案單選題（共80題）1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。A.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.信用風(fēng)險又被稱為結(jié)算風(fēng)險【答案】A2、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B3、以下承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B4、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的人事，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C5、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.風(fēng)險數(shù)據(jù)加總B.風(fēng)險偏好C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D6、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B7、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實際損失和理論損失D.經(jīng)濟損失和會計損失【答案】D8、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散【答案】B9、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C10、下列指標(biāo)中不應(yīng)低于25%的是()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例【答案】D11、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A12、下列關(guān)于損失的說法正確的是（）。A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見的較大損失B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）C.災(zāi)難性損失是指沒有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的累計值【答案】B13、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。A.勞資關(guān)系B.安全/環(huán)境C.未經(jīng)授權(quán)的活動D.性別、種族歧視【答案】C14、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過Ih愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B15、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D16、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化【答案】C17、（2021年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）、的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險結(jié)果C.風(fēng)險類型D.風(fēng)險等級【答案】D18、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C19、下列關(guān)于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平B.經(jīng)濟資本在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本【答案】D20、（2018年真題）監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A21、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B22、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】C23、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率【答案】A24、核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)【答案】A25、違約的定義是（）的重要定義。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D26、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()，該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B27、中國銀監(jiān)會規(guī)定，交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的______或超過______億元的商業(yè)銀行，須計提市場風(fēng)險資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B28、操作風(fēng)險評估(RCSA)的原理是按照“固有風(fēng)險一控制措施=剩余風(fēng)險”的方法，對業(yè)務(wù)流程中的()和控制措施進行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報告，評估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險、剩余風(fēng)險，量化分析風(fēng)險程度，并針對不可接受的風(fēng)險敞口采取改進措施。A.風(fēng)險因素B.風(fēng)險結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險級別D.風(fēng)險點【答案】D29、商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類是（）。A.聲譽風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B30、下列關(guān)于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是()。A.使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境B.防止信貸萎縮，增強資本的流動性C.增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)D.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險【答案】C31、（）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A.流動性比率或指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C32、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括()。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D33、設(shè)備安裝工程施工，在（），應(yīng)進行針對性的安全教育。A.上崗前B.法定節(jié)假日前后C.工作對象改變時D.ABC【答案】C34、全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A35、系統(tǒng)性風(fēng)險對貸款組合的信用風(fēng)險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.微觀經(jīng)濟B.宏觀經(jīng)濟C.國際貿(mào)易收支D.利息率【答案】B36、操作風(fēng)險損失事件分類共有()分類。A.一級、二級、四級B.二級、四級、六級C.一級、二級、三級D.二級、三級、四級【答案】C37、對中小企業(yè)進行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險點不包括()。A.中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強B.中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C.中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票D.當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿【答案】A38、操作風(fēng)險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（“操作風(fēng)險13條”）、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C39、（2020年真題）商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.權(quán)重法D.高級計量法【答案】A40、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括()。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A41、關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)，下列表述不正確的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】D42、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險管理技術(shù)和措施的（）方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C43、商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本中，()的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目【答案】D44、（2022年7月真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于優(yōu)化經(jīng)營管理方式B.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險C.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標(biāo)【答案】C45、下列不屬于記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是(?)。A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸／金融工具和投資組合的交易策略B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序【答案】C46、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風(fēng)險資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B47、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C48、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C49、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.存貸款基準(zhǔn)利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】B50、（2018年真題）某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）。A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.重新定價風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】B51、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括()。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部評級高級法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級初級法【答案】A52、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍【答案】A53、()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D54、開展土地登記代理過程中獲得的收益應(yīng)當(dāng)由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構(gòu)D.國家【答案】A55、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務(wù)B.維護委托人的權(quán)益C.及時告知代理事務(wù)進展D.承擔(dān)代理后果【答案】D56、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務(wù)院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D57、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D58、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對風(fēng)險進行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調(diào)查D.前期防范【答案】A59、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查B.風(fēng)險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A60、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出【答案】A61、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A62、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理，下列表述不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整【答案】C63、商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制等執(zhí)行情況【答案】D64、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C65、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致C.在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A66、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？()A.失職違約B.內(nèi)部欺詐C.核心雇員流失D.知識技能匱乏【答案】C67、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B68、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B69、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B70、商業(yè)銀行通常()來應(yīng)對非預(yù)期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)C.購買商業(yè)保險D.提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤【答案】A71、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)【答案】D72、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。A.合規(guī)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D73、下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是(?)。A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避【答案】D74、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險B.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去C.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移【答案】D75、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權(quán)利可確定為（）。A.用益物權(quán)B.土地收益權(quán)C.土地使用權(quán)(地下)D.土地他項權(quán)利【答案】C76、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案。在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(?)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B77、商業(yè)銀行績效考評應(yīng)堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C78、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行（??）緊密聯(lián)系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風(fēng)險管理措施D.可利用資源緊【答案】B79、多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C80、A銀行2010年年末貸款總額為10000億元，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C多選題（共35題）1、市場風(fēng)險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議，其內(nèi)容包括()。A.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況B.全行匯率風(fēng)險分析C.銀行賬簿利率風(fēng)險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風(fēng)險因素或類型的報告【答案】ABCD2、以下不屬于各級人民法院職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項的是（）。A.對人民法院工作的建議、批評和意見B.對人民法院工作人員的違法失職行為的報案、申訴、控告或者檢舉C.對人民法院生效判決、裁定、調(diào)解和決定不服的申訴D.對人民法院審判活動中的違法行為的控告或者檢舉【答案】D3、關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒ā敬鸢浮緽D4、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第二階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】B5、操作風(fēng)險按照損失形態(tài)進行分類，可分為（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.賬面減值E.追索失敗【答案】ABCD6、操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有()。A.外部損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素E.借款人信用記錄【答案】ABCD7、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.凈資產(chǎn)流動性【答案】ABC8、下列屬于柜面業(yè)務(wù)范圍的有（）。A.賬戶管理B.資金管理C.代收代付業(yè)務(wù)D.印押證管理E.股票管理【答案】AD9、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展B.增加招聘成本C.可能會加大人力成本D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D10、下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是（）。A.操作流程和內(nèi)控制度B.確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督C.審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排D.定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督E.負責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】AB11、下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有()。A.銀行停止對貸款計息B.銀行將貸款出售沒有造成損失C.銀行認為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉D.銀行同意消極債務(wù)重組.造成債務(wù)規(guī)模減少E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ACD12、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債券)交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付而造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D13、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD14、金融期貨按照交易對象的不同，可分為()。A.貨幣期貨B.大豆期貨C.指數(shù)期貨D.黃金期貨E.利率期貨【答案】AC15、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.達標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快.商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%【答案】ABD16、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括()。A.財務(wù)會計報告B.公司治理情況C.年度重大事項D.人員流動狀況E.各類風(fēng)險管理狀況【答案】ABC17、風(fēng)險限額設(shè)定的階段包括()。A.全面風(fēng)險計量，以確定各類敞口的預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)B.利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進行量化分析C.運用資產(chǎn)組合分析模型，對各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟資本的增量和存量D.對因違規(guī)超限額造成損失的，應(yīng)進行嚴格的責(zé)任認定E.綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險限額【答案】ABC18、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風(fēng)險識別和分析時，需要判斷的內(nèi)容包括（）。A.客戶的類型B.客戶的基本經(jīng)營情況C.客戶的發(fā)展前景D.客戶的信用狀況E.客戶的資產(chǎn)規(guī)?！敬鸢浮緼BD19、下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值【答案】ABC20、關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)，下列表述正確的有（）。A.是反映貸款按期歸還情況的指標(biāo)B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度的指標(biāo)C.屬于動態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標(biāo)【答案】BCD21、對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況？()A.運營計劃B.損益情況C.項目建設(shè)情況D.預(yù)計的資產(chǎn)負債情況E.客戶預(yù)計資金來源以及使用情況【答案】ABCD22、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險點和風(fēng)險等級，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對地逐項制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險防控措施。A.風(fēng)險控制與作業(yè)效率B.風(fēng)險控制與風(fēng)險收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC23、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中,應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核些技術(shù)性較強的假設(shè)條件,這些假設(shè)可以有()A.整體經(jīng)濟指標(biāo)B.利率變化/預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風(fēng)險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD24、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括（）。