商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件

商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程及管理李志輝南開(kāi)大學(xué)2019年6月商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程及管理1《巴塞爾新資本協(xié)議》中商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)1、信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、操作風(fēng)4、其它風(fēng)險(xiǎn)《巴塞爾新資本協(xié)議》中商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)2信用風(fēng)險(xiǎn)的定義一信用風(fēng)險(xiǎn)是由于債務(wù)人不能依據(jù)契約規(guī)定,按時(shí)足額償付應(yīng)付款項(xiàng)的一種可能性。莊于信用風(fēng)險(xiǎn)涉及本金的安全,而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只是部分地影響一項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債的價(jià)值對(duì)于同等規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)暴露額來(lái)說(shuō),信用風(fēng)險(xiǎn)可導(dǎo)致的損失,要比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失大得多,因此,信用風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)中最主要的一種風(fēng)險(xiǎn),是儲(chǔ)戶與銀行存在的主要矛盾信用風(fēng)險(xiǎn)的定義一3大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而使被用于交易的資產(chǎn)或可交易的資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)生變化而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)自于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),包含利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)自于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),又稱價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):4★操作風(fēng)險(xiǎn)(營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)):實(shí)例定義:銀行辦理業(yè)務(wù)或內(nèi)部管理出了差必須做出補(bǔ)償或賠償;法律文書(shū)有漏洞,被人鉆了空子;內(nèi)部人員監(jiān)守自盜,外部人欺詐得手;電子系統(tǒng)硬件軟件發(fā)生故障,網(wǎng)絡(luò)遭到黑客侵襲;通信、電力中斷;地震、水災(zāi)、火災(zāi)、恐怖襲擊等等巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的正式定義是:由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效,或由于外部事件,造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?！锊僮黠L(fēng)險(xiǎn)(營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)):5中國(guó)銀行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)幾乎是最主要的風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)是表現(xiàn),操作風(fēng)險(xiǎn)是根源,根據(jù)統(tǒng)計(jì)89%的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自操作風(fēng)險(xiǎn)。法人治理結(jié)構(gòu)法律環(huán)境社保體系收入分配系統(tǒng)功能缺陷—對(duì)一把手牽制不夠人員素質(zhì)中國(guó)銀行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)6(冰山理論:間接損失是直接損失6-53倍)如果操作風(fēng)驗(yàn)?zāi)昃苯迂?cái)務(wù)損失10億元左右,間接損失60-530億乙元,如引起訴訟、聲譽(yù)損失3●利接務(wù)損(冰山理論:間接損失是直接損失6-53倍)7信用風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法分散:分行業(yè)區(qū)域貸款、雞蛋不放在一個(gè)籃子對(duì)沖:期貨、遠(yuǎn)期交易轉(zhuǎn)移:外包、保險(xiǎn)、期權(quán)、擔(dān)保規(guī)避:不進(jìn)入或退出選擇流動(dòng)資金貸款放棄固定資產(chǎn)貸款選擇硬通貨補(bǔ)償:提高定價(jià)、增加中間業(yè)務(wù)收入、抵押信用風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法8分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移規(guī)避補(bǔ)償Thefinebalancebetueenrisktreturn分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移規(guī)避補(bǔ)償9信業(yè)務(wù)的種類(lèi)授信業(yè)務(wù)種類(lèi)主要有人民幣短期貸款、中期貨款,銀團(tuán)貸款,承兌、貼現(xiàn)業(yè)務(wù),保函及其他擔(dān)保業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)保理、綜合授信業(yè)務(wù)、同業(yè)拆借及其他授信業(yè)務(wù)信業(yè)務(wù)的種類(lèi)10商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件11商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件12商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件13商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件14商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件15商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件16商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件17商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件18商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件19商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件20商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件21商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件22商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件23商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件24商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件25商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件26商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件27商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件28商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件29商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件30商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件31商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件32商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件33商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件34商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件35商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件36商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件37商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件38商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件39商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件40商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件41商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件42商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件43商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件44商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件45商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件46商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件47商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件48商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件49商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件50商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件51商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件52商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件53商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件54商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件55商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件56商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件57商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件58商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件59商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件60商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件61商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件62商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件63商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件64商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件65商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件66商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件67商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件68商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件69商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件70商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件71商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件72商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件73商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件74商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件75商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件76商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件77商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件78商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件79商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件80商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件81商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件82商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件83商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件84商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件85商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件86商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件87商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件88商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件89商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件90商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件91商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件92商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件93商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件94商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件95商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件96商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件97商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件98商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件99商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件100商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件101商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件102商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件103商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件104商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件105商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件106商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件107商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件108商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件109商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件110商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件111商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件112商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件113商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件114商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件115商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件116商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件117商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件118商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件119商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件120商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件121商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件122商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件123商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件124商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件125商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件126商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件127商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件128商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件129商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件130商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程及管理李志輝南開(kāi)大學(xué)2019年6月商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程及管理131《巴塞爾新資本協(xié)議》中商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)1、信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、操作風(fēng)4、其它風(fēng)險(xiǎn)《巴塞爾新資本協(xié)議》中商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)132信用風(fēng)險(xiǎn)的定義一信用風(fēng)險(xiǎn)是由于債務(wù)人不能依據(jù)契約規(guī)定,按時(shí)足額償付應(yīng)付款項(xiàng)的一種可能性。莊于信用風(fēng)險(xiǎn)涉及本金的安全,而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只是部分地影響一項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債的價(jià)值對(duì)于同等規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)暴露額來(lái)說(shuō),信用風(fēng)險(xiǎn)可導(dǎo)致的損失,要比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失大得多,因此,信用風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)中最主要的一種風(fēng)險(xiǎn),是儲(chǔ)戶與銀行存在的主要矛盾信用風(fēng)險(xiǎn)的定義一133大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而使被用于交易的資產(chǎn)或可交易的資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)生變化而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)自于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),包含利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)自于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),又稱價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):134★操作風(fēng)險(xiǎn)(營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)):實(shí)例定義:銀行辦理業(yè)務(wù)或內(nèi)部管理出了差必須做出補(bǔ)償或賠償;法律文書(shū)有漏洞,被人鉆了空子;內(nèi)部人員監(jiān)守自盜,外部人欺詐得手;電子系統(tǒng)硬件軟件發(fā)生故障,網(wǎng)絡(luò)遭到黑客侵襲;通信、電力中斷;地震、水災(zāi)、火災(zāi)、恐怖襲擊等等巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的正式定義是:由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效,或由于外部事件,造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?！锊僮黠L(fēng)險(xiǎn)(營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)):135中國(guó)銀行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)幾乎是最主要的風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)是表現(xiàn),操作風(fēng)險(xiǎn)是根源,根據(jù)統(tǒng)計(jì)89%的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自操作風(fēng)險(xiǎn)。法人治理結(jié)構(gòu)法律環(huán)境社保體系收入分配系統(tǒng)功能缺陷—對(duì)一把手牽制不夠人員素質(zhì)中國(guó)銀行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)136(冰山理論:間接損失是直接損失6-53倍)如果操作風(fēng)驗(yàn)?zāi)昃苯迂?cái)務(wù)損失10億元左右,間接損失60-530億乙元,如引起訴訟、聲譽(yù)損失3●利接務(wù)損(冰山理論:間接損失是直接損失6-53倍)137信用風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法分散:分行業(yè)區(qū)域貸款、雞蛋不放在一個(gè)籃子對(duì)沖:期貨、遠(yuǎn)期交易轉(zhuǎn)移:外包、保險(xiǎn)、期權(quán)、擔(dān)保規(guī)避:不進(jìn)入或退出選擇流動(dòng)資金貸款放棄固定資產(chǎn)貸款選擇硬通貨補(bǔ)償:提高定價(jià)、增加中間業(yè)務(wù)收入、抵押信用風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法138分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移規(guī)避補(bǔ)償Thefinebalancebetueenrisktreturn分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移規(guī)避補(bǔ)償139信業(yè)務(wù)的種類(lèi)授信業(yè)務(wù)種類(lèi)主要有人民幣短期貸款、中期貨款,銀團(tuán)貸款,承兌、貼現(xiàn)業(yè)務(wù),保函及其他擔(dān)保業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)保理、綜合授信業(yè)務(wù)、同業(yè)拆借及其他授信業(yè)務(wù)信業(yè)務(wù)的種類(lèi)140商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件141商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件142商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件143商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件144商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件145商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件146商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件147商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件148商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件149商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件150商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件151商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件152商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件153商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件154商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件155商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件156商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件157商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件158商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件159商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件160商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件161商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件162商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件163商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件164商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件165商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件166商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件167商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件168商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件169商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件170商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件171商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件172商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件173商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件174商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件175商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件176商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件177商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件178商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件179商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件180商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件181商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件182商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件183商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件184商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件185商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件186商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件187商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件188商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件189商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件190商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件191商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件192商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件193商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件194商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件195商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件196商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件197商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件198商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件199商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件200商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件201商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件202商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件203商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件204商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件205商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件206商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件207商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件208商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件209商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件210商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件211商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件212商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件213商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件214商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件215商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件216商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件217商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件218商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件219商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件220商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件221商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件222商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)流程課件223商業(yè)銀行授