2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫深度自測300題及一套參考答案(貴州省專用)_第1頁
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文檔簡介

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題,每題1分,選項(xiàng)中,只有一個(gè)符合題意)

1、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí),不屬于環(huán)境威脅的是()。

A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)

B.危險(xiǎn)或有害設(shè)施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務(wù)中心區(qū)【答案】DCS10L2S8L4W7M10U3HO2I1S7R3X5W1N1ZE4X10S8Y5H10A9U42、下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素?()

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCY8I8S2I9N1Q2Z9HT10S6S8J9N10Z2X9ZT10G2H3V7G7W9F13、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中,正確的是()。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】ACP2O10Y6N7O8I3B2HG9P7A5M6M7Q1I5ZE10O8I1D3R5D4Q44、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解,錯(cuò)誤的是()。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離,可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCR6Y10K5C1J7T5G3HQ4G7P10B6F3H1O7ZO2J2G7R8Q5L4Q55、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官,關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官,下列說法中錯(cuò)誤的是()。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離,不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】CCY9Q9A6A2E1D6C1HG6C2N10J4S9D5R1ZJ4Q2T9O1N3I4K106、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說,貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人,也可以針對企業(yè)【答案】CCX3R9A2O8E6A9C8HF1W4C10R3S1R1L4ZT9U8Z6O2A1O8U57、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元,其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元,則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCX1J4A4U2V10F2V1HW7X1T5P9J6I2E8ZQ6D8B7H6U4K8R68、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法,下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【答案】DCG3T2M9C6K8M9K1HK10N6R9Z1Z10L6J6ZH4A2R3Q6W8I10I89、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額【答案】BCM10D2V9Z10K8I1R1HY5W4F4V10U6K10X3ZP10G9O7Q8T4T10E910、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】DCP2J9D8L4O10U10A7HH1A2V1E9K1H5R9ZV4K9F7Y4F7T8W511、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易,交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn),交付及付款在合約訂立后的()個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCK2R6K3D10T2Z9X5HR6N2P3V1W8L2H10ZL7U10C9Y4X6X4V712、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCG2K3C7S6P10T7R9HI6T7D3K7Y4I7O1ZR3H1C1I8R7R2N113、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高,為了擴(kuò)大生產(chǎn),企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動(dòng)資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫,該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款,則該貸款申請()。

A.合理,短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理,企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理,因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用,導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理,因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資【答案】DCK8P7R6L3I10V7P3HJ5K1Y1A5Z10X4V5ZH1L1J4O5E2H1B614、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCA8C7O10Y3F5C4Z4HI1F7N6Y5D7E10B1ZN4J10M2Z5T7Q8T915、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是()。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)避免

D.后評價(jià)【答案】CCZ10Q6S10Z6X3Z7P10HL9Q6H3V5P10J3A5ZX7Y5R4Y3H7L7D916、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí),即出現(xiàn)()。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCI9I6N1T5D3S9J5HH9N10M5F3Y9R6O1ZM3D5S1T10W4Q10O817、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力,這個(gè)指標(biāo)的限度是()。

A.20%~25%

B.15%~25%

C.25%~35%

D.20%~30%【答案】BCV6X4L6Y9E10M7C7HP5R3P4D7Y4E9D10ZN10H6H8D7Z6K8Z318、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。

A.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACB2L10H7H5C1Q4U8HB10Q2A9C4Y6E6G3ZU7O9E3O2O5Z6V319、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看.商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是()。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn),因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異,可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和授信決策或建議,這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCZ3T6D1O4F9Y10C6HR3I10J1B7L6G6W8ZB3T5E10B2C9H2Y720、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的,應(yīng)當(dāng)具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本,不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】ACF1N6X5A2H10I3M9HU10C10H8K7J1B4N1ZN5D5H9N5O9U6U421、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看.商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是()。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn),因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異,可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和授信決策或建議,這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCZ5B7X6X9B2T4A10HW9E2A3Y5Y1V7D9ZR1A5J2T10A8V4P322、下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說法,不正確的是()。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動(dòng)性

C.可消耗流動(dòng)性

D.確定性強(qiáng)【答案】DCI1B6P3F8C10P4F5HD1D10H2Z10Y6N3I6ZY6Q8V2C6W4T10W523、商業(yè)銀行采用()計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的,貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計(jì)量法【答案】BCL6C2G2K9Q6M7L10HY2U9D7L5E4B5C7ZC8U2V4Q10E1R5C624、()指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因,無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACK3R7F3U3C8E3G2HP5Y10B7D1B7U4Z4ZD10N4R2D9K9U10I425、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈,普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢,各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCS7M5J2J9Q9T3G8HR5G7H9O6R2S7R3ZH6M1P7X7Y10W1R426、()指商業(yè)銀行接受客戶委托,代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】ACV3J9W1J9E1J2J10HA9E9F8V6F1L4M10ZF7J6O9S8N2O3A527、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCL5Z10S9T4C8L1C6HM1D4L1O8C7L1N4ZX8K10A6L8L7U7Z528、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)包含()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCT7U7N1X8V9G2C1HW9S6N10Q5Q2W2V7ZT3E1S6T1B3W6G429、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】CCV3D2E3N3L2U10G3HN9W7X3T4I5F8L5ZM2O7Z1S6N9J4P830、風(fēng)險(xiǎn)事件:

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCS5R5I2Z2F5S10M7HQ6W3C7G8M4V10L10ZJ6A3E10I2N7N4L331、一般來說,如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多,即每個(gè)因素所起的作用相對有限,各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立,則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從()。

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACN5S10Z7D1Z4K8Y2HB8R2M4D7W5D10S5ZP5B10A7V10E9T2Y232、投資組合理論是由()提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCO10K4I8L9E2Y10X5HG1B9I3T2T3V1K9ZG4Y6Z3L10F5X5G133、()是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL10Y9B9N9N10U4W5HE1K3U4X2I1D3H2ZL10A9Z1H10P6I7G534、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對()戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包,定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCD10E6N1Q4E7N10Y1HH1L1O2P9V5K4T10ZL9O4S9H10Y3B7R1035、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn),據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來確定【答案】BCV4W8Z5C6V6K10K7HG10Z4E10K2A1N2Z7ZN4I3H9A5E1N4P336、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是()。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說,貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言,對手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā),交易對手的信用級別下降不會(huì)給投資組合帶來損失【答案】CCR5M9K10Y5J10T6K8HO9Q6P4G2J7X9O1ZK2I8J3Q6B9S4E437、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法,下列表述不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念,全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料,這些資料主要包括:統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測,督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】CCV1V9E7U10T3J8E3HN10J2I1W9Y9X8P2ZU8G4A6P9B7Z5W638、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCX5A4F9C6H9U4C1HK5H6C5G1D7F1A4ZC1F4G9U4Z7P2A339、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為()。

A.賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCH1K8U5P5Z4J2C2HY4B2Z3K4J8K7A10ZR3D8B2D8J6I7U940、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化,導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的()。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCS5Y2G4A2J8I4V9HS4Z8R7F8Q9D2V8ZY5X4T10E6U8K4T841、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估【答案】CCD6F8P1F7G3J9J10HO9Q3C4C2M7V1N7ZO7J10L1F10W8E10Q142、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中,與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】CCR5A6C3T10F5Q3X7HS1D4V4Y10Z2J6Z2ZJ2R1F9J1V10Q5O843、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官,關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官,下列說法中錯(cuò)誤的是()。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離,不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性【答案】CCO1U9G4A9R2A2A4HH10F8O4X6K4G8C5ZG3I4I7V8N3Y9L244、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告,其內(nèi)容不包括()。

A.部門人員的變動(dòng)

B.供應(yīng)商的變更

C.計(jì)劃的重大變更

D.主要費(fèi)用支出情況【答案】ACY9O9A9T3F4D2S2HG6O2I4H5A1T7L8ZZ9K10K5Y9E4T3X345、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中,政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政府財(cái)政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACA4D7C1W5Y5S7O5HU5B5Y9K7M3M1H2ZQ2T7M3W1O8M10O946、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是()。

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】CCO7E1H3N3K9E10Y8HC8J1G6K10T1H4A9ZA3Z2V9J7K8D7T147、()已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。

A.信息披露

B.風(fēng)險(xiǎn)披露

C.外部審計(jì)

D.以上均不是【答案】CCR5G6A10B2Z5M10G4HD2M9X2A10V3T5N8ZT7C9I6I9G6L5E648、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬元,處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價(jià)值為10000萬元,等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬元,處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價(jià)值仍為10000萬元,則兩年的累計(jì)死亡率為()。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCB10P9Z4E10B5Q5B2HY2C2S10A5O4Q8T9ZF4C4P5J10V10R7V749、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACK4P5K5A1G8B3E9HH5W2Y5C9E3T10B5ZM8F2J8H10D4W5Y250、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCU7L7G3R10Y2J2C9HX9H10T7Q4I8Q10N9ZN2F2W8K6P7K1I251、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級,第二年觀察這組客戶,發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約,則3%是()。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACU9Q2T3D6T1S6V1HC1Q9X9M10Y2B2W7ZN9G6M4V1D10V3M552、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCP9K9N6E6Y7K8C1HN7I9P10V3H9M2P4ZV4S4V7G8K6L7E753、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時(shí)

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCP7L8I6H8H8O10Z8HA8V2I9X3D6R1W8ZF7L10E2X4Q7R4C254、情景分析的原則不包括()。

A.滿足全面性

B.滿足及時(shí)性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動(dòng)態(tài)性【答案】BCC4Q5N4C1Z5B2N1HU5C1R9L8J8P3P4ZM1L1Z1D9K10Y6S1055、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是()。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說,貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言,對手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCX5G6I5Y5T9B3U3HM1I6B9Z2C6R7B8ZZ4J2G6S2V10O1H856、測量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括()。

A.流動(dòng)性比例

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

D.存貸比【答案】DCA1S10Z1O10X5N5W2HR5J5D4W7P8T3M10ZU4X9V5L10B2Y8H857、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCX6I6I10N8X2X4Z4HU5Z7H2N2I8I5Z9ZJ6L8X8Y7I1X4V958、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是()。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說,貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言,對手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā),交易對手的信用級別下降不會(huì)給投資組合帶來損失【答案】CCL9F1B4Q3F3I6Y6HY5K8H5N1J7N6S8ZR9A8H1J2S5F4M259、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng),下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告

D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn),且高管層不得參加【答案】DCK6T7D8B5Z2Y9O7HA5K3X5Y4C5B7G3ZA3Y3F7T5V1B8L860、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是()。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACM7A1S3Q2W4G9E10HW2O8E9G8P10I5B4ZF7V9E1K8B2D6T1061、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線:公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計(jì)量法【答案】BCA5D10F5I4H5Z3K9HJ3Y5X9U10K5Z1V1ZM3O10J4U2Q4E2I262、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一:商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí),核心一級資本的清償順序排在()。

A.普通股股東之前,一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前,一般債權(quán)人之后

D.存款人之后,一般債權(quán)人之前【答案】BCZ3X10T6W3R8Z9M10HK2L2D2I5C10R1A3ZZ2P4B2N10K5G8F363、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元,表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%,表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是()億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCX3A7N3C4E1J5Y1HV4C3G7X9S4G9H1ZF7U3P7N5F6N1W464、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià),審計(jì)的頻率為()。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACE5L9B3R4J7G9T1HJ10Z3S7Q1Q2M8Z6ZU8X1Y10K10M7W1E665、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACI1G6B7K6P10E3I5HB5S4G6O8U4T10S8ZZ1S9E9B1R10W6N866、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是()。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取【答案】DCI5A2C10F3J6Y4V3HC10Z9S3S8Z8N2D1ZM2H6F8V6N5V9L767、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí),還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃,其主要內(nèi)容是()。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】ACP1L10G8R8B2S2M7HP10U6N8J5B7U5E1ZP7E2N8N1H3G8I168、作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法,缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性,側(cè)重于分析()。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCF7R4N10D4Y8T4D4HJ5E7C2F4Z3D6A4ZW7C6V9N5H10L4W869、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化,導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的()。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCA1J3L4M1M9Z3K4HF8Q3E9S2C4N3Y9ZN4Z3H6E2R7W3N870、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià),審計(jì)的頻率為()。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACQ3B4P3R9B9X5J3HY1V4H5A9M1E2F9ZA6A4A2C4X1Q2N971、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】ACV7S3W9L8P8T4H10HQ8Z6Y5W10M5H9N9ZE8H5G5X9W5B4U372、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是()。

A.市場利率劇烈波動(dòng)

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】CCE5E1V5P2F10N10Z1HS5N1K3F10B4T4U1ZY10N4W5H3E6A4U173、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo),下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCA8L5R4K4H3N6P8HK6Z4S5Z4K6F6K7ZJ1Y9N5G4K9S3P774、()是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACL9L1M2U10C3G9A3HS10I1Y3R2U2G1U2ZG6M6G6S5H4J8W375、關(guān)于頭寸拆分,以下說法中錯(cuò)誤的是()。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本,體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量,屬于重復(fù)計(jì)量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下,金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合,形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCC7W7V9K8P10E3F8HI3L1E2L6L4I5B3ZC2A2R2Z6E2Z7L676、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在()。

A.-0.2%~0.4%

B.-0.05%~0.1%

C.-0.05%~0.25%

D.0.1%~0.25%【答案】ACM10D6L2D1Y9Z3X9HK3E4A7U3S4P6C2ZS8X1O7Z10A7I7U277、下列指標(biāo)計(jì)算公式中,不正確的是()。

A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100%

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCU1A9X7E8J8D2M9HG8C9R2X7W6J8I9ZV4S8T2R5L3U6O278、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCG6Y10D7H7F10O4H9HT6K4H1F9R10F3H9ZR1W5F6K9A9D1B279、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是()

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度;反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度【答案】CCC5P6P5I8B5U10K10HL6E3P7B4R6Y7N2ZK5O3O1N10T6V10T180、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中,(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級管理層

D.股東大會(huì)?【答案】ACE7O3V6E9C5Z4K1HF9D4W3T10W10P5X8ZG8K2X5N8K9Z9E381、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCU10U5V8D2C10N4Y9HG10L3B3W4V1H10C6ZU6M9I10K9A2U7V782、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是()。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACB1R9H8Q9O4B3S4HZ4T7Z10J8I2C7O2ZH7U7Y6D8M2Y10G683、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看,資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCM9J6C9K1I1W3U9HB8I4Q1G9J7G10I8ZV4N6B2C3D8B4E684、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是()。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險(xiǎn)管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCD9J2H2J4W10S10H9HY1L5I6F2N10X4L4ZW6E7N4L9Q10V6Z885、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的層面的是()。

A.技術(shù)層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面【答案】ACZ6V2W6R6F8A9E10HQ6W9T5T1F6M10M9ZN7N7K4G7C9W4P986、商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),下列一般不屬于小企業(yè)特征的是()。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對平穩(wěn)【答案】DCD10E8Q6J2J9L7N9HF5G5L8Q7U4P5C5ZA9D5S5K3L8I3G1087、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCO7Q10T10A2Q1I2W3HI9H3G10U3G9F8S3ZM8F6K4J5Y5V6Z288、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

B.在激烈競爭的市場條件下,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCC7G6X10W8Y8I7N5HK10D4Q4N10C6A10P10ZQ8L7B1B10I1H7F989、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估時(shí),評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種,體現(xiàn)了該工作的()原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性【答案】CCF10Y8R10F5B6K4Q10HC9J7X3U9Z10X9A1ZM6D10E2Y5N2V3H290、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型()。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對銀行造成的重大損失【答案】DCS5U6T6R7U2H7U7HU4R2T5D2P9Z7I1ZP2U2H8U6A4X4P991、在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中,最基本和最重要的是()。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCW2O5U7G1Z2C6C2HT5P2W4Y7S7D2K7ZM1Q10D9R3I10X1D392、關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法,不正確的是()。

A.市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則,批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準(zhǔn)人,是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】CCT9M7C9A10V8X4F2HI3O2O3Q10Q8D8K4ZS6N9E2B5S6R8A493、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風(fēng)險(xiǎn)評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCM6S7C4J6Y1Z4Y8HB2H10F4Q4S6B1P2ZY9G4B2Y7R10V1X994、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露,兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是()。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限【答案】ACQ2V3C7C2X10W1N1HR3R2Y7F8Z6Q4G2ZW4S9H5P7Y2M4Y195、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法,不正確的是()。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型,對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別,并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中,可依據(jù)評審對象的不同,采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法,定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】ACZ4A7P4K1G4M1O4HM7E8T8N5I7L5F1ZY8C6D8B1A1A5D996、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是()。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化,建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量,構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】BCL9W10C3H5U6F4H9HI8J10Y6B1J10W6A6ZF4A3V10Q1T4O5Y197、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】CCG10P6G8N2Z7W5F1HH1K10Y10G1V3A3Y6ZF5T10K5N8Y3B2M298、銀行監(jiān)管是由()主導(dǎo)實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為,監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則,實(shí)施監(jiān)督檢查,促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定,有效保護(hù)存款人利益。

A.銀監(jiān)會(huì)

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCL9S4M3A5S8O5N2HB4L9I9W6M5R7Y5ZU7M3D10O5D9U7V199、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià),反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACB3D5V7P4Y7U7A9HJ6P8Q4G1L9E10I7ZS5Y4L6Q1A5A1K3100、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括()。

A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo),包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系

D.確??煽康墓_發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),例如業(yè)績公告【答案】CCR4W5I8E2Z4E6X10HK9H3X2I10Y7B10L3ZJ2M10P1B6I9D4D5101、商業(yè)銀行將()和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來,是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.領(lǐng)導(dǎo)能力

B.企業(yè)社會(huì)責(zé)任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃【答案】BCW3R1U4G9N6G6C2HS5G3A8G7B3J2F8ZS8O9K3Z2J2E7M3102、關(guān)于久期分析,下列說法正確的是()。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】BCD9Q9A6W7E3L3U1HE7J1V6D10D3M8J10ZG5V1A10S8B5W1B5103、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行()信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.年度重大事項(xiàng)

C.資本計(jì)量和管理

D.公司治理情況【答案】CCI1B2I3C9L7Q10N6HS8H6H7T2H4T5P10ZI1O5T3W2X7N1O3104、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確()

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段

C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié):進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCF1Y8I7O6M8R3M7HJ9G8H4C6V3O8Y10ZV1E7J8O4J4C3Z9105、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定,對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100%;50%

B.50%;100%

C.60%;40%

D.40%;60%【答案】ACP5T4V5V8O9J4R7HE2Y4Y1Z4R6U7U3ZP10F7P2X5I2Z1S10106、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正,以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下,商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放,競爭加劇

B.房貸市場長期看好,但是遇到緊縮的貨幣政策,房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量,而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,提出新的需求【答案】BCO3G7H6M7Y2O7D6HX6Z5X10L9S5P6N6ZL10D10G2M3G4B1M4107、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款,期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下,便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡,造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACR2M7X3F7S3A3V1HH6I6H3V10C3D5M3ZL10P9N1E2C6M8G5108、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類,應(yīng)以評估借款人的()為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCG6K7N4W8U5K5N4HQ8M4H7D8Z1C2S6ZQ10M10P3Y6E1T2T4109、CreditRisk+模型認(rèn)為,貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立,因此,貸款組合的違約率服從()分布。

A.線性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)【答案】BCN10H8L5R2S2E1A4HW3Z8Q9N8N8H2K4ZA7H1I9G3X3L4T8110、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正,以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項(xiàng)中,商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是()。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放,競爭加劇

B.房貸市場長期看好,但是遇到緊縮的貨幣政策,房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量,而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCD2M7T7S2U10D3K10HB7T4G6G2G9M5H4ZI1F3B7L8Y6Z1G4111、下列資本工具中,()屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ACY7J9P6O4M6J7J10HE10N5Y7I2V9A3F7ZU2X2Q6E9S2Q8X9112、商業(yè)銀行的()承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任,并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCK10F7Q10Q3T1E8Q9HY2T5D9Q3C1U3F5ZS9S3C9F4W9X2O10113、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定,商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCE4Z4W7H5N9J7C6HM4F1V4F3F8X1V8ZE6E5J9L10E2J3N8114、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在()。

A.-0.2%~0.4%

B.-0.05%~0.1%

C.-0.05%~0.25%

D.0.1%~0.25%【答案】ACM6B9P7E1G1Y6T4HX7S10Z3Y4T2D2P4ZW6X9U9V6S10L8L2115、按照國際慣例,下列關(guān)于信用評定方法的說法,正確的是()。

A.對企業(yè)采用評級方法,對個(gè)人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法,對個(gè)人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法【答案】ACD8I8U6Q8C9R6L6HO9J5D5G10Z1N1K5ZT2I3A3I5C8K7T5116、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法,正確的是()。

A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對獨(dú)立的部門

B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】ACZ2J2C1K7A7V8V5HA3Z8V2F4A8Y7U9ZF9R8Z6Z8N7L2A9117、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在()。

A.月報(bào)

B.季報(bào)

C.半年報(bào)

D.年報(bào)【答案】ACK8Y8X1C3N5X2R3HP6G6O5T1T9M1Q8ZR4P5L2K2A6O8K9118、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn),使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】CCH10Z7O5X1R1W7E2HR8H4S8E8I6R6K6ZH5R1C4S3P1P9U5119、金融穩(wěn)定(?)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用,要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCP2J1Y1J8X8C2K5HF4V5S3U3K3T4I7ZI3M7X3O7T10V4G5120、在業(yè)務(wù)外包過程中,由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷,引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACM3Y1D7T10E7V10N9HI7B6Q5Z4D9T4G9ZB6R1C4E4P2E10N6121、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述,恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下,久期缺口為正值

B.通常情況下,久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下,久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACE9P6E10C6Y2C3L1HE8I9F5K2W4N6I3ZL1R3M2I8E5I5T10122、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCJ4S4Y6K5Y5X8Z2HL8W9O5X2S10Q4T3ZL2G7H8Z1C7H9G5123、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)?()

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】BCR9I4G3P2O3R8R8HE4Q7H5Q5L3Z2N3ZC4O10J5G6G3Q10T5124、績效考評應(yīng)堅(jiān)持的原則是()。

A.綜合平衡

B.激勵(lì)性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACK10Y1A10H1J6C2X2HV6P1O4C7L7Q3C5ZE9Z5W2Z10W2T4V7125、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力,能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之,銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為()。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,提高銀行管理水平,提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù),提高銀行的股東價(jià)值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】BCE2K1Y6B5N3Z1G7HM8T9I3F10J4Q1B1ZV7G10U7X6C6F5Y9126、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇,一是國債,年收益率為5.5%;二是銀行理財(cái)產(chǎn)品,收益率可能為8%、6%、5%,其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案效益最高的是()。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCO4J3Q1I4B9B5E6HG3A8X6Z5Q10E10D8ZH9M9X10H9S3Q8X2127、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià),審計(jì)的頻率為()。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACI1I6O4D6S7A9O2HZ7M7C10C6D3T2J2ZR3F9P5J9S1D10T9128、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè),下列哪項(xiàng)因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCE9V9G3L7N9F9Z7HS6V10K10L1U9B5Q9ZG10K5I10R9X8I7T9129、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定,下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是(??)。

A.交易方面不受任何限制,可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值,且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCX2U4B4T7C7Y10V4HU9N6L8S6V6Y6Q1ZZ5P1K7P1K7Z7B7130、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的表述,正確的是()。

A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,國別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B.國別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D.資產(chǎn)被國有化不會(huì)引發(fā)國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCY9M6V8W1V2F10M4HO7D2D2Y1C1E7G4ZE3C3K7Z5R2H8U5131、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告,由其進(jìn)行審核,進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCT1T4O4H9J5L10P7HD1E1S5Y9O2Q7S3ZV8W8I4D6F5K4S7132、當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),()的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目

D.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目【答案】CCM5R6W10P4V7O10M2HD9M1V8O6G10K2J3ZZ4E5X4U9I1T2K5133、如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元,流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元,那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCO3X3G6B8F8D6N5HK1E4S8O5P8X3X4ZD4A3Y9U7Y4L4P6134、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱,其中不屬于三大支柱的是()。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCI4R5N9Y6Y9P9Z8HM2Y10R3S10O9P5X4ZF6D10O10Z4K3Y4B6135、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCA6B2O7B5V10F2J6HJ8E9W4F3B7W1Q7ZQ2D6D4O1I4H2M6136、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法,不正確的是()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制,對其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況,商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu),選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具,可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù),而減少其他外幣的持有量【答案】CCJ1C1T1S1E7B3M5HY3T8S6N1G8U4M3ZH9E8Q1P8S8D9B10137、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估【答案】ACZ1Q6T2O2C5S1N3HD2W4J5C10I10M7X8ZO5Y5F6Q7C5Y4O1138、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.資本計(jì)量和管理

C.年度重大事項(xiàng)

D.公司治理情況【答案】BCJ3H4K2R10L1X10J5HT3F2O7P9K7N8L5ZR1C7R7J7M9I10N1139、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCN9K2M6S4Q1M10P3HU1G8K1C8O5D2K4ZR3Z3G1W9F5S6B10140、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是(??)。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCI10Z7I5O5P6C2X1HO4H3Z7X6F4B6C7ZQ1O7A4K6O3X3W5141、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中,最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是()

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACT2D5W1S5K8X3F7HP1T6W4L5A4X9E8ZS4W6R10S7X6F1W3142、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是()。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】ACM5E6E6X8I10L2G8HK1V2W10J5S4I2J8ZX10C5A6F9Z2D5S8143、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為(),該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCK7E6L3O4P4D9C1HS1H8O2U4B9I2J7ZY8Q5M7N9J9T4M4144、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估【答案】ACU3N10U2S10P2K3O1HE1A8R10W7B9V4H7ZJ6N5Y6K3T4C8I8145、為了獲取盈利,商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長【答案】DCY10V7V5T6D4B9M7HI4G4Y3N3H7J4W8ZD9F8A4C2T2D4N9146、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的是()。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】DCZ2Z10I8U7N10Q8B5HW4E4X9V3T9B2S4ZT10B3T1X6T6E2V6147、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括()。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時(shí)性【答案】CCJ2C4U8N5S5W4C4HU1C1N1W4M10Q4N9ZM8X3V8R7X7C6Q9148、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元,計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為()億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCK9Y2H7M8F3N4L4HN4Z10T7A6M10I8X2ZW8U9F9H10A4M5A10149、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對()戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包,定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCB6N10X7G6Y3E6H1HF9L6V2X5Z9U7O2ZK10T7T6L9D9T3V8150、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法,正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié),吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在【答案】ACL5C2H7G7A4G9R9HQ1F10A7D10S8T3Z6ZT10L1T10O8P9R6Z3151、()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCD3K4D3A7A1A5R6HQ7V9X9G7P3G7J6ZD7T6I3Y2U3N3E5152、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCA5B6H9Y6B1V9Q8HF8T6W6L2O4J5Q2ZA6H9E10H8G3Q6W6153、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法,不正確的是()。

A.股票投資收益率的下降,會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移,從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日,商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口,是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACE3C3R8G2W1M2X9HO5W10J9M3Q9B7Y3ZJ5H5L5F6S10F3N10154、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002~2007年間,其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期

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