Fis文05Fis系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模塊功能設(shè)計(jì)講課稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。Fis文05Fis系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模塊功能設(shè)計(jì)金證股份風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模塊功能設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)公司名稱(chēng)深圳市金證科技股份有限公司文檔編號(hào)文檔名稱(chēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)文檔版本1.0起草陸明其起草日期2010-03-12審批周本高審批日期修訂歷史版本號(hào)日期狀態(tài)修訂人摘要1.02010-03-12C陸明其創(chuàng)建狀態(tài)標(biāo)識(shí)：CCreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted目錄TOCo1-4hzHYPERLINKl_Toc2564222381.引言PAGEREF_Toc256422238h5HYPERLINKl_Toc2

2、564222391.1目的和范圍PAGEREF_Toc256422239h5HYPERLINKl_Toc2564222401.1.1目的PAGEREF_Toc256422240h5HYPERLINKl_Toc2564222411.1.2范圍PAGEREF_Toc256422241h5HYPERLINKl_Toc2564222421.1.3背景PAGEREF_Toc256422242h5HYPERLINKl_Toc2564222431.2術(shù)語(yǔ)和定義PAGEREF_Toc256422243h5HYPERLINKl_Toc2564222441.2.1業(yè)務(wù)屬于定義PAGEREF_Toc25642224

3、4h5HYPERLINKl_Toc2564222451.2.2技術(shù)術(shù)語(yǔ)名稱(chēng)PAGEREF_Toc256422245h5HYPERLINKl_Toc2564222461.2.3統(tǒng)一業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)PAGEREF_Toc256422246h5HYPERLINKl_Toc2564222472.菜單功能說(shuō)明PAGEREF_Toc256422247h6HYPERLINKl_Toc2564222482.1前臺(tái)界面盯市以及參數(shù)功能PAGEREF_Toc256422248h6HYPERLINKl_Toc2564222492.1.1預(yù)警消息查詢PAGEREF_Toc256422249h6HYPERLINKl_Toc25

4、64222502.1.2盯市消息閱讀PAGEREF_Toc256422250h6HYPERLINKl_Toc2564222512.1.3盯市消息查詢PAGEREF_Toc256422251h7HYPERLINKl_Toc2564222522.1.4盯市消息處理PAGEREF_Toc256422252h8HYPERLINKl_Toc2564222532.1.5預(yù)警參數(shù)PAGEREF_Toc256422253h9HYPERLINKl_Toc2564222542.1.6盯市消息訂閱管理PAGEREF_Toc256422254h10HYPERLINKl_Toc2564222552.2風(fēng)控模塊后臺(tái)分析P

5、AGEREF_Toc256422255h11HYPERLINKl_Toc2564222562.2.1風(fēng)控框圖PAGEREF_Toc256422256h11HYPERLINKl_Toc2564222572.2.2維持擔(dān)保比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422257h11HYPERLINKl_Toc2564222582.2.3全體客戶融資規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422258h12HYPERLINKl_Toc2564222592.2.4單一客戶融資規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422259h12HYPERLINKl_Toc2564

6、222602.2.5全體客戶融券規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422260h12HYPERLINKl_Toc2564222612.2.6單一客戶融券規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422261h12HYPERLINKl_Toc2564222622.2.7單只擔(dān)保股票的市值與該股票總市值比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422262h12HYPERLINKl_Toc2564222632.2.8單一證券融資規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422263h12HYPERLINKl_Toc2564222642.2.9單一

7、證券融券規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422264h12HYPERLINKl_Toc2564222652.2.10單一客戶融資對(duì)單只證券的持倉(cāng)規(guī)模與該證券流通股本的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422265h12HYPERLINKl_Toc2564222662.2.11所有客戶融資對(duì)單只證券的持倉(cāng)規(guī)模與該證券流通股本的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422266h13HYPERLINKl_Toc2564222672.2.12所有客戶融券對(duì)單只證券的持倉(cāng)規(guī)模與該證券流通股本的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422267h13HYPE

8、RLINKl_Toc2564222682.2.13單一客戶融資規(guī)模與公司融資總授信額度的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422268h13HYPERLINKl_Toc2564222692.2.14單一客戶融券規(guī)模與公司融券總授信額度的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422269h13HYPERLINKl_Toc2564222702.2.15全體客戶融資規(guī)模與公司融資總授信額度的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422270h13HYPERLINKl_Toc2564222712.2.16全體客戶融券規(guī)模與公司融券總授信額度的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc

9、256422271h13HYPERLINKl_Toc2564222722.2.17全體客戶融資融券規(guī)模與公司董事會(huì)總授信規(guī)模的比例預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422272h14HYPERLINKl_Toc2564222732.2.18合同快到期預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422273h14HYPERLINKl_Toc2564222742.2.19融資專(zhuān)戶使用情況預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422274h14HYPERLINKl_Toc2564222752.2.20融券專(zhuān)戶使用情況預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422275h14HYPERLINKl_

10、Toc2564222762.2.21授信額度變化預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422276h14HYPERLINKl_Toc2564222772.2.22追加擔(dān)保物通知預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422277h14HYPERLINKl_Toc2564222782.2.23擔(dān)保證券停牌預(yù)警消息描述PAGEREF_Toc256422278h14HYPERLINKl_Toc2564222792.2.24擔(dān)保證券交易異常波動(dòng)預(yù)警消息訂閱PAGEREF_Toc256422279h14HYPERLINKl_Toc2564222802.2.25擔(dān)保證券交易異常波動(dòng)預(yù)警消息訂閱PAGER

11、EF_Toc256422280h15HYPERLINKl_Toc2564222812.2.26擔(dān)保證券交易異常波動(dòng)預(yù)警消息訂閱PAGEREF_Toc256422281h15HYPERLINKl_Toc2564222822.2.27擔(dān)保證券交易異常波動(dòng)預(yù)警消息訂閱PAGEREF_Toc256422282h15引言目的和范圍目的編寫(xiě)本設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的目的是為了說(shuō)明融資融券交易系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模塊的實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)。范圍本說(shuō)明書(shū)的涉及范圍包括但不限于系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)功能模塊定義、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)字典。背景術(shù)語(yǔ)和定義業(yè)務(wù)屬于定義1、客戶代碼：統(tǒng)一設(shè)定產(chǎn)生的客戶的唯一標(biāo)識(shí)，目前是int64整型數(shù)值。技術(shù)術(shù)語(yǔ)名

12、稱(chēng)1、KCXP：KingdomsCommunicationExchangePlatform，金證通訊交換平臺(tái)。2、KCBP：KingdomsCoreBusinessPlatform，金證核心業(yè)務(wù)平臺(tái)。3、LBM：LoadableBusinessModule,可加載業(yè)務(wù)模塊，由KCBP調(diào)用。統(tǒng)一業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)統(tǒng)一業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)其他說(shuō)法維持擔(dān)保比例系統(tǒng)部署框架說(shuō)明基本部署框架SKIPIF1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控-預(yù)警消息查詢?cè)摴δ軐?shí)現(xiàn)的后臺(tái)腳本是selectserverid,alertdate,alertsno,alerttime,alertkind,alertname,alertcontent,custid,cust

13、name,orgid,fundid,operid,readflagfromrun.dbo.creditalertbook后臺(tái)腳本說(shuō)明：將客戶的預(yù)警消息從creditalertbook查詢出來(lái)。Creditalertbook表中的數(shù)據(jù)來(lái)源，是由風(fēng)控模塊添加進(jìn)來(lái)的，參見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)框架圖。盯市消息閱讀菜單位置：融資融券-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控-融資融券盯市管理-盯市消息閱讀該功能實(shí)現(xiàn)的后臺(tái)腳本是selecta.*,b.dealoperid,b.dealflag,b.dealdate,b.dealtimefromrun.dbo.creditalertbooka,run.dbo.creditalertresultbwher

14、e(charindex(id,)0or=)and(a.operid=8888or8888=-1)and(charindex(a.readflag,1)0or1=)and(a.alertdate=20100308anda.alertdate0or=)anda.alertdate=b.alertdateanda.alertsno=b.alertsnoand(charindex(b.dealflag,)0or=)orderbya.serverid,a.alertdate,a.alertsno后臺(tái)腳本說(shuō)明：數(shù)據(jù)結(jié)果是從creditalertbook與creditalertresult聯(lián)合查詢

15、出來(lái)，在creditalertbook中有閱讀標(biāo)志該界面可以標(biāo)記消息已閱功能。盯市消息查詢菜單位置：融資融券-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控-融資融券盯市管理-盯市消息查詢這個(gè)功能類(lèi)似與上述盯市消息閱讀相似，只是增加了查詢的條件，可以根據(jù)日期，機(jī)構(gòu)編碼，柜員代碼，閱讀標(biāo)志，盯市類(lèi)型，處理標(biāo)志等來(lái)查詢盯市消息。盯市消息處理菜單位置：融資融券-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控-融資融券盯市管理-盯市消息處理后臺(tái)追蹤結(jié)果：selecta.*,b.dealoperid,b.dealflag,b.dealdate,b.dealtimefromrun.dbo.creditalertbooka,run.dbo.creditalertresultbwhe

16、re(charindex(id,)0or=)and(a.operid=8888or8888=-1)and(charindex(a.readflag,1)0or1=)and(a.alertdate=20100308anda.alertdate0or=)anda.alertdate=b.alertdateanda.alertsno=b.alertsnoand(charindex(b.dealflag,)0or=)orderbya.serverid,a.alertdate,a.alertsno將符合條件的盯市結(jié)果查詢出來(lái)后，對(duì)選定的預(yù)警消息所對(duì)應(yīng)的客戶做了相關(guān)處理后，在creditaler

17、tresult表中，對(duì)該條消息標(biāo)記已處理標(biāo)記。預(yù)警參數(shù)菜單位置：融資融券參數(shù)-融資融券預(yù)警管理-盯市預(yù)警參數(shù)設(shè)置總有26中盯市參數(shù)，產(chǎn)生不同的預(yù)警消息，參見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控后臺(tái)分析。盯市消息訂閱管理柜員崗位職責(zé)關(guān)心的消息，可以為該柜員訂閱該消息。風(fēng)控模塊后臺(tái)分析融資融券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是以三方交易模式部署的，調(diào)用lbm_fisrisk所提供的接口來(lái)運(yùn)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算是每30s計(jì)算一次，實(shí)時(shí)行情是每12S計(jì)算一次，這是在三方配置文件中設(shè)置的風(fēng)控框圖SKIPIF10維持擔(dān)保比例預(yù)警消息描述alertkind=00該功能是調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程up_calc_proportion_maintenance_securi

18、ty來(lái)實(shí)現(xiàn)的，簡(jiǎn)要說(shuō)明該過(guò)程的實(shí)現(xiàn)方法。維持擔(dān)保比例預(yù)警參數(shù)在run.creditalertparam表中，首先清空表run.calc_element和run.calc_standard，將客戶的市值及資產(chǎn)添加到calc_element中，將客戶的負(fù)債和息費(fèi)添加到calc_standard中。再將客戶的維護(hù)擔(dān)保比例運(yùn)算出來(lái)，連續(xù)2次出現(xiàn)預(yù)警表示風(fēng)險(xiǎn)真的產(chǎn)生，插入到creditalertresult表中，。在存儲(chǔ)過(guò)程中，再調(diào)用up_add_creditalertbook過(guò)程，將該預(yù)警消息發(fā)布給訂閱者。全體客戶融資規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述alertkind=01調(diào)用up_calc_allfin

19、ancingaccountednetcapitalratio過(guò)程單一客戶融資規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述alertkind=02調(diào)用up_calc_singlefinancingaccountednetcapitalratio過(guò)程全體客戶融券規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述Alertkind=03調(diào)用up_calc_allmarginnetvapitalratio過(guò)程單一客戶融券規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述alertkind=04調(diào)用up_calc_singlemarginnetcapitalratio過(guò)程單只擔(dān)保股票的市值與該股票總市值比例預(yù)警消息描述alertkind=05調(diào)用up_calc_

20、singlestocktotalmarketvalue過(guò)程單一證券融資規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述alertkind=06調(diào)用up_calc_singlesecuritiesfinancingnetcapitalratio過(guò)程單一證券融券規(guī)模占凈資本比例預(yù)警消息描述alertkind=07調(diào)用up_calc_singlesecuritiesfinancingnetcapitalratio過(guò)程單一客戶融資對(duì)單只證券的持倉(cāng)規(guī)模與該證券流通股本的比例預(yù)警消息描述alertkind=08調(diào)用up_calc_singlecustomersinglesecuritiesincirculation過(guò)程所有客

21、戶融資對(duì)單只證券的持倉(cāng)規(guī)模與該證券流通股本的比例預(yù)警消息描述alertkind=09調(diào)用up_calc_allcustomersinglesecuritiesincirculation過(guò)程所有客戶融券對(duì)單只證券的持倉(cāng)規(guī)模與該證券流通股本的比例預(yù)警消息描述alertkind=10調(diào)用up_calc_allcustomersinglesecuritiesfinancingincirculation過(guò)程單一客戶融資規(guī)模與公司融資總授信額度的比例預(yù)警消息描述alertkind=11調(diào)用up_calc_singlecustomerfinancingcorporatefinance過(guò)程單一客戶融券規(guī)模與公司融券總授信額度的比例預(yù)警消息描述alertkind=12調(diào)用up_calc_singleclientmargincompanyproportion過(guò)程全體客戶融資規(guī)模與公司融資總授信額度的比例預(yù)警消息描述alertkind=13調(diào)用up_calc_allcustomerfinancingcompanyproportion過(guò)程全體客戶融券規(guī)模與公司融券總授信額度的比例預(yù)警消息描述alertkind=14調(diào)用up_calc_