商業(yè)銀行IT系統(tǒng)

1、商業(yè)銀行商業(yè)銀行IT系統(tǒng)系統(tǒng)商商業(yè)業(yè)銀銀行行I一一個個IT系系核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)中心的，集成了交易處理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置等多種應(yīng)用組群的系統(tǒng)。n核心系統(tǒng)一般包括的模塊：客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務(wù)、國際結(jié)算、支付結(jié)算、總賬、卡系統(tǒng)、對外接口等。核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)國國際際結(jié)結(jié)算算系系網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行進(jìn)的網(wǎng)上銀行技術(shù)相結(jié)合，創(chuàng)新出的一種無紙化支付結(jié)算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉(zhuǎn)，并用電子簽名代替實(shí)體簽章。網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行通過其網(wǎng)銀平臺為非居民提供離岸業(yè)務(wù)。n可以開

2、展的業(yè)務(wù)包括信用證、光票/跟單托收、(即期/遠(yuǎn)期)外匯買賣、(境內(nèi)/境外)匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、貿(mào)易融資、銀關(guān)通、離岸征信調(diào)查、離岸投行業(yè)務(wù)、交易狀態(tài)查詢、交易明細(xì)查詢等。網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行E技術(shù)實(shí)現(xiàn)，采用多層架構(gòu)。n具體采用的技術(shù)有EJB、MQ、TUXEDO、WEB SERVICE、PORTAL、集群（水平或垂直）、PKI安全體系、電子證書。保保理理業(yè)業(yè)參數(shù)、日志、批處理）n業(yè)務(wù)管理（客戶信息、合同信息、預(yù)付款、銷售分戶賬、匯率、費(fèi)用、利息、額度、會計(jì)傳票、異常處理、逾期管理、報(bào)表管理）債債券券交交n自營，代理，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)n債券的相關(guān)性分析；收益率曲線的構(gòu)造；投資組

3、合的建立，保存和分析，包括用任意收益率曲線進(jìn)行投資價值及債券發(fā)行價格等的計(jì)算。n采用不同的風(fēng)險(xiǎn)管理模型對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測、控制。n損益核算，市值重估，績效評價n報(bào)表分析外外匯匯交交行參與銀行間外匯市場交易的一個操作平臺，主要實(shí)現(xiàn)自營和代客的結(jié)售匯、外匯買賣等交易。業(yè)務(wù)品種包括即期、遠(yuǎn)期、調(diào)期等。數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)倉倉庫庫技技術(shù)術(shù)CRMCRM個個人人貸貸款款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管如下要素：風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。n有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。只有在以上諸要素的配合下，風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

4、險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 當(dāng)前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應(yīng)這種情況，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視。 可以說，能抓住這個機(jī)遇，為市場提供合適風(fēng)管產(chǎn)品的IT公司，一定會在下一輪的市場競爭中賺的盆滿缽滿。 當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是很復(fù)雜的，我們（無論是甲方還是乙方），不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲備上也嚴(yán)重缺失。要領(lǐng)先于別人，必須先把這個短板補(bǔ)上。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的發(fā)展，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在：由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再

5、造和技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。n全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了面向全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理ORACLE 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)本充足率（資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險(xiǎn)資本）。n商業(yè)銀行計(jì)提資本的市場風(fēng)險(xiǎn)范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。n交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的10%或超過85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系益。n監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當(dāng)

6、局為了促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營，維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本。包括核心資本和附屬資本兩部分。n經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的，銀行需要保有的最低資本量。它用來衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超過預(yù)期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。經(jīng)濟(jì)資本并不對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的具體項(xiàng)目，而是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具。n監(jiān)管資本有逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢。損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損失置信區(qū)間非預(yù)期損失經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)（風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)信信用用人都要評級，評級每年

7、至少一次，高風(fēng)險(xiǎn)的借款人要經(jīng)常性復(fù)議。n新資本協(xié)議對于IRB的六種風(fēng)險(xiǎn)敞口類型，分別采用不同的方法計(jì)量。n信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=EAD*風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重=EAD*(PD，LGD，M)內(nèi)部評級系統(tǒng)對業(yè)務(wù)過程的支持(注)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)工具進(jìn)行套期保值和限額管理等。其中，限額管理是控制市場風(fēng)險(xiǎn)以及其他各類風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要手段。市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系由不同類型和不同層次的限額組成。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務(wù)單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行分解。銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門需要監(jiān)測對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時將超限額情況報(bào)告給管理層

8、。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)的識別、衡量、評估、緩釋和監(jiān)控等各個環(huán)節(jié)提供相應(yīng)的工具和系統(tǒng)功能，不同工具針對不同損失特征(低頻高損，或者高頻低損)的風(fēng)險(xiǎn)損失類型，并且各個模塊之間相互關(guān)聯(lián)和驗(yàn)證，構(gòu)成一個整合的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。n商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的流動性。n商業(yè)銀行流動性的評估方法：現(xiàn)金流預(yù)測、缺口分析法、久期分析法?？兛冃Э伎奸g業(yè)務(wù)類)n客戶綜合績效分析（收入/ 支出）n渠道績效n客戶經(jīng)理績效n利潤中心績效（綜合經(jīng)營指標(biāo)，利潤指標(biāo)，單項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)）n操作中心績效（業(yè)務(wù)處理效率，成本開支）財(cái)

9、財(cái)務(wù)務(wù)管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理表、計(jì)算利息和賬務(wù)處理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，提高財(cái)務(wù)費(fèi)用的使用效率，實(shí)現(xiàn)對各級部門成本開支行為的有效監(jiān)督，掌握銀行經(jīng)營狀況，找出存在的問題及原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。金金蝶蝶K3管管理理會會分n成本核算與分?jǐn)俷預(yù)期損失計(jì)算n多維盈利分析n業(yè)績評價（EVA，RAROC，360度反饋，平衡計(jì)分卡）n資產(chǎn)負(fù)債管理n預(yù)算管理發(fā)生發(fā)生歸集和分?jǐn)倸w集和分?jǐn)偡治龇治鰳I(yè)務(wù)收入和成本業(yè)務(wù)收入和成本營運(yùn)成本營運(yùn)成本核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金轉(zhuǎn)移定價資金轉(zhuǎn)移定價項(xiàng)目管理盈利分析/資本分配/預(yù)算管理固定資產(chǎn)薪資管理應(yīng)付/應(yīng)收總帳成本分?jǐn)傌?cái)務(wù)分析信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債

10、管理采購管理 業(yè)績考核/平衡記分卡/費(fèi)用分?jǐn)倳?jì)計(jì)信信息息系系人人力力資資源源綜綜合合前前置置系系現(xiàn)系統(tǒng)的互連互通，同時也保證各被連接系統(tǒng)的獨(dú)立性。n采用連接技術(shù)，集成業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)，再按照SOA的體系，將業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)進(jìn)行封裝，使業(yè)務(wù)產(chǎn)品的應(yīng)用以業(yè)務(wù)服務(wù)的方式發(fā)布出去，屏蔽了后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的多樣性和復(fù)雜性，從而形成銀行的企業(yè)服務(wù)總線(ESB)。綜綜合合前前置置系系用業(yè)務(wù)邏輯的統(tǒng)一，形成各種渠道面向客戶的一致服務(wù)，從而在渠道統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)之上，提升渠道系統(tǒng)的客戶服務(wù)能力。n通過對后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)進(jìn)行封裝，形成標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，提供給渠道系統(tǒng)調(diào)用，有利于將后臺系統(tǒng)的新功能通過綜合前置系統(tǒng)快速向渠道發(fā)布。

11、n常用的設(shè)備和技術(shù)：主機(jī)通信卡，軟硬件加密，以太網(wǎng)卡，多協(xié)議路由器，TUXEDO，CICS，TONGLINK，MQ，EJB等。綜綜合合前前置置系系（系統(tǒng)流量，業(yè)務(wù)流量）控制、負(fù)載均衡n存儲轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制，保持交易的完整性n通訊服務(wù)（支持多種協(xié)議，多種通訊方式）n系統(tǒng)的管理與監(jiān)控n報(bào)文格式轉(zhuǎn)換n數(shù)據(jù)軟硬件加密n接入設(shè)備的管理服務(wù)n支持系統(tǒng)配置的動態(tài)刷新短短信信欠息提醒n銀行承兌匯票到期提醒n賬戶掛失、止付、凍結(jié)提醒n銀行新業(yè)務(wù)、金融新政策、匯市牌價、利率變動等信息提供n信息加密傳遞，保證客戶資料安全n多種收費(fèi)方式，按每條短信計(jì)費(fèi)或按月定額收費(fèi)n支持個人用戶和企業(yè)用戶現(xiàn)現(xiàn)代代化化統(tǒng)HVPS和小額批量支付

12、系統(tǒng)BEPS。建有兩級處理中心，即國家處理中心（NPC）和全國省會（首府）及深圳城市處理中心（CCPC）nHVPS處理同城和異地在規(guī)定金額起點(diǎn)以上的大額貸記支付業(yè)務(wù)、緊急的小額貸記支付業(yè)務(wù)以及特定的及時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，實(shí)行逐筆實(shí)時處理，全額清算資金。nBEPS處理同城和異地的借記支付業(yè)務(wù)和規(guī)定金額起點(diǎn)以下的小額貸記業(yè)務(wù)，實(shí)行批量發(fā)送支付指令，凈額清算資金。OA理、事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、黨群工作、會議管理、文件管理、檔案管理、個人管理、報(bào)表填報(bào)、報(bào)表系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、電子論壇、視頻點(diǎn)播等。反反洗洗錢錢系系L報(bào)報(bào)表表平平文件名中的銀行代碼，采用國際收支間接申報(bào)系統(tǒng)編制的銀行代碼，結(jié)構(gòu)為：地區(qū)代碼（6位）銀行代碼（4位）順序號（2位）銀銀行行信信貸貸登登記記個個人人結(jié)結(jié)TIPS中中心心全國性國有全國性國有、股份制、股份制商業(yè)銀行商業(yè)銀行總行總行銀行分支銀行分支機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)海關(guān)總署海關(guān)總署海關(guān)海關(guān)省級人民銀行省級人民銀行(分庫分庫)地市級人民銀行地市級人民銀行(中心支庫中心支庫)縣區(qū)級人民銀行縣區(qū)級人民銀行(