2010年9月銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題及答案

1、2010年9月銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題及答案2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。（共90題，每題0.5分。共45分）1.使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有嚴(yán)格的程序。A違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種B此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C此情形會造成交易成本下

2、降D此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)3.按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A法律風(fēng)險(xiǎn)B市場風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)4隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為丨倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.680.950.99730.975.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。RAROC=（收益一預(yù)期損失"非預(yù)期損失RAROC=（收益一非預(yù)期損失）/預(yù)期損失RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失"收益B. RAR0C=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失"收益6.從現(xiàn)代商業(yè)

3、銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（）為參照基準(zhǔn)A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值經(jīng)濟(jì)增加值經(jīng)濟(jì)資本市場價(jià)值7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。內(nèi)部關(guān)聯(lián)父易頻繁連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷

4、售集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度A.行業(yè)等級產(chǎn)品等級C.擔(dān)保D.授信額度11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換信用違約互換信用聯(lián)動票據(jù)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（）A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)1

5、3法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型14全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。15. 市場風(fēng)險(xiǎn)流動風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括（）。16. A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單

6、一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額組合風(fēng)險(xiǎn)限額集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額以上都對操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括（）。A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未知現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。經(jīng)營活動的現(xiàn)金流投資活動的現(xiàn)金流融資活動的現(xiàn)金流銷售活動的現(xiàn)金流19.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。20. A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)

7、換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。21. A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。22. A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說

8、法，不正確的是（）。23. A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。24. 75%80%100%150%下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。25. A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的

9、次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D長期次級債務(wù)不能計(jì)人附屬資本()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。26. A名義價(jià)值B市場價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。27. A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法()被用來觀

10、察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。28. A.申請?jiān)u分風(fēng)險(xiǎn)評分C.行為評分D.破產(chǎn)評分()是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29. CreditMetrics模型D.CreditRisk+模型CreditPortfolioVien模型CreditMonitor模型如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為()。30. A.平價(jià)期權(quán)價(jià)內(nèi)期權(quán)C.價(jià)外期權(quán)D.買方期權(quán)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是()。31. A計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款

11、限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。32. A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括（）。33. A.實(shí)際匯率變量B.該國通貨膨脹率水平C.違約史指標(biāo)D.人口增長率以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?4. A.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)

12、值C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（）。35. A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B.期權(quán)的到期期權(quán)C.外匯匯率的波動D.即期市場價(jià)格的變化人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）。36. 非流程風(fēng)險(xiǎn)流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制派生風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不是自我評估法的主要目標(biāo)是（）。37. A.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制B.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值

13、，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會（）。38. A.上升下降C.不變D.難以判斷方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的肥尾”現(xiàn)象的是（）。39. A.方差協(xié)方差法和歷史模擬法歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法用VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。2345A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。40. A.債券A的久期大于債券B的久期B.債

14、券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。41. A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充足率C.股本凈回報(bào)率成本收入比外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C即期外匯買賣D銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配43某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭10，澳元空頭20,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。160150120230根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值

15、計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。44. A.持有到期的投資B.持有待售類資產(chǎn)C.貸款D.應(yīng)收款某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元,庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。2.53%2.16%2.15%1.78%假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，貝y以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。買入期限較短的金融產(chǎn)品買入期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍

16、生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。45. 操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)（）是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會所采用。46. A.累計(jì)總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.以上都不對（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.夕卜匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，卩值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的B因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)管理C.支付和結(jié)算D.零售經(jīng)紀(jì)51.高級計(jì)量

17、法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。52. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。53. A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計(jì)算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。54. A.流動性比例一流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額泗00%B

18、.人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額X100%C.核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額X00%D.流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）/N期流動性資產(chǎn)X100%監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。55. A.及時(shí)性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年

19、B.至少3年C.至多5年D.至多3年公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是（）部門的責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)事會高級管理層業(yè)務(wù)管理部門我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是（）。56. 技術(shù)創(chuàng)新合規(guī)問題C.管理問題D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。57. 當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C

20、.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的（）和影響程度作出評估。58. A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

21、越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（）。A.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）-總資產(chǎn)B.現(xiàn)金頭寸F總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸述負(fù)債（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）-總負(fù)債操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列（）屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A.人力資源配置不當(dāng)B.欺詐C.操作失誤增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為（），不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)

22、險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。59. A.管理資本信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)流動風(fēng)險(xiǎn)下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是（）。60. A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B.高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)CreditMonitor對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。61. A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論Merton模型C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。62. A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相

23、對簡單的方法。63. A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計(jì)量法D.流程分析法下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是（）。64. 外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充C.加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用（）是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。65. 風(fēng)險(xiǎn)誘因關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)控制（）作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對操

24、作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級管理部門C業(yè)務(wù)管理部門D內(nèi)部審計(jì)部門71當(dāng)來源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)流動性緩沖期A.小于B.等于C.大于D.無所謂72.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口73.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式74.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于（）活動的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略

25、方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和運(yùn)營績效D.風(fēng)險(xiǎn)識別和整體戰(zhàn)略75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下'夕（）屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗76.下列（）不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A.1明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D.|實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化77.商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不

26、可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂C正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視78商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。79. A準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體

27、現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。80. A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。81. 市場風(fēng)險(xiǎn)操作

28、風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。82. A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（）。83. 3.33%3.86%4.72%5.05%某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。84. A.若有超過貸款額的資金可以提供

29、擔(dān)保B.可以提供擔(dān)保C.不能提供擔(dān)保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入信用卡第三方支付系統(tǒng)”包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。85. A.人員因素系統(tǒng)缺陷內(nèi)部流程外部事件借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險(xiǎn)的最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資

30、金成本和（）之間做出艱難選擇。86. A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。87. 短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C.長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。88. A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)防范C.市場退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）。分散風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)利益共享C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D.增加收益二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。（共40題.每題1分.共40分）1.為了避免風(fēng)險(xiǎn)

31、在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ǎ┑纫幌盗腥碌娘L(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。A.人員培訓(xùn)B.總體組合限額C.資產(chǎn)證券化D.信用衍生產(chǎn)品授信集中度限額2以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是（）cA管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析C生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D微觀經(jīng)濟(jì)分析自然環(huán)境分析3.2007年，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)

32、構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的（）等風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)4.可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動性的指標(biāo)有（）。5. A.預(yù)期收益率中位數(shù)C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差眾數(shù)公司董事會作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列（）方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)B.董事會負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可

33、以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，還包括（）。A.良好的企業(yè)精神與控制文化科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制信息交流D.監(jiān)督與評價(jià)建立內(nèi)部控制措施7.下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是（）。A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少8.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市

34、場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升9.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是（）。10. A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常

35、存在一定程度的相關(guān)性以下說法中，正確的有（）。11. A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。12. A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條借款人收益波動性變大風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括（）。13. 不良貸款遷徙率資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度保證法律責(zé)任一般包括（）。14. A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C

36、.一般責(zé)任保證全部責(zé)任保證完全責(zé)任保證按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。15. A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)B.股份合作化企業(yè)集團(tuán)C.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)D.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)E.綜合企業(yè)集團(tuán)權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（）A.匯票B.支票C.本票D.債券E.存款單下列屬于假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。16. A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款能夠估算利率變動對所有頭寸的未

37、來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法是（）。17. A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.夕卜匯敞口分析E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析利率互換的主要作用是（）。18. A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險(xiǎn)B.降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.規(guī)避市場價(jià)格下跌E.有助于風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（）。19. A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則繼續(xù)以資本充足率為核心從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)

38、險(xiǎn)并舉下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。20. A.不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價(jià)備用信用證商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)信用擔(dān)保利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平C對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理22市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)

39、值（vaR值）來表示B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險(xiǎn)總體水平E.涵蓋了價(jià)格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件23.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（）。A.不可以直接使用可獲得的市場價(jià)格B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格C.直接使用名義價(jià)值D.實(shí)際支付價(jià)格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突24.下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是（）。A.交易和銷售B.零售銀行業(yè)務(wù)C.公開市場業(yè)務(wù)D.資產(chǎn)管理E.貼現(xiàn)率

40、25.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。A.洗錢B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.違反用工法E.自然災(zāi)害26.目前比較流行的咼級計(jì)量法主要有（）。A.內(nèi)部衡量法B.外部衡量法C.損失分布法D.記分卡E.損失概率法27.法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括（）。A信貸審查B.信貸審批C貸款發(fā)放D貸后管理E.信貸復(fù)核28.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第二方評級D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

41、29.自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理。其主要策略是（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制C.建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)30.以下（）屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設(shè)計(jì)不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項(xiàng)目資金不足31.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是（）。A.財(cái)會制度不完善B.管理流程不清晰C.財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲E.文件/合同缺陷32.流動性風(fēng)險(xiǎn)是（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A

42、.信用風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)33.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。A.正向收益率曲線B.正態(tài)收益率曲線C.垂直收益率曲線D.水平收益率曲線E.波動收益率曲線35. 34.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進(jìn)行自營外匯交易E.吸收外幣存款下列屬于國際會計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是（）。36. A.有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)

43、要求D.是基于會計(jì)核算的劃分E.維持良好的公共關(guān)系流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C.存款人提前兌付D.所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升E.所發(fā)行股票價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險(xiǎn)評估，其他的流程有（）。37. A.了解機(jī)構(gòu)B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。

44、根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。38. A.損失13億B.盈利13億C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化D.流動性增強(qiáng)E.流動性下降下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。39. A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣E.銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求市場風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（）。2. 利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.流動性風(fēng)險(xiǎn)三、判斷題。請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷，正確的為A，錯(cuò)誤的為B。（共15題。每題1分

45、，共15分）1無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（）在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心，充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。（）經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。（）根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）5計(jì)量違約損失率的方法包括市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。（）商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款。（）在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。（）8信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信

46、用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。（）9董事會處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測其對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。（）10現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機(jī)管理主要采用化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應(yīng)。（）11.收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果。（）12商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于有效管理信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。（）13.商業(yè)銀行通常采用不定期自我評估

47、的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。（）14如果未來面I臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下。收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。（）15按照巴塞爾新資本協(xié)議，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天屬于違約的一種情況。（）2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題專家解析2. 、單項(xiàng)選擇題1.解析答案為D。使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序，解析答案為B。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工

48、作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。3. 解析答案為A。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。隹差4.解析答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)95,范圍內(nèi)的概率為0.68,其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。5.解析答案為A。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

49、的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失（ExpectedLoss，EL）和以經(jīng)濟(jì)資本（EconomicCapital）計(jì)量的非預(yù)期損失（UnexpectedLoss，UL）調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAROC=（收益一預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。因此也是6.解析答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員業(yè)務(wù)部門）的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員（或業(yè)務(wù)部門）在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，即便交易人員（或業(yè)務(wù)部門）在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價(jià)值（經(jīng)濟(jì)增加值）有限的。并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避

50、的說法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說8. 解析答案為9. 解析答案為10. 解析答案為D集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)管難度較大。7.解析答案為B。風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，法。A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險(xiǎn)等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。11.解析答案為D。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用

51、狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。13. 解析答案為D。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)。14. 解析答案為A。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。15. 解析答案為B。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立；A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。解析答案為B。組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、

52、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。16. 解析答案為B。所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入；自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報(bào)；從已知到未知，就是從歷史推測未來。17. 解析答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。18. 解析答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

53、。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。解析答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，所以選項(xiàng)錯(cuò)誤；久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，所以項(xiàng)正確；時(shí)于利率的大幅變動，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項(xiàng)正確。19. 解析答案為B。巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。22.解析答案為B。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)

54、、衍生工具及其他或有負(fù)債。23. 解析答案為A。國際收支逆差與國際儲備之比超過75%時(shí)。說明風(fēng)險(xiǎn)較大。24. 解析答案為C。長期次級債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。26. 解析答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值。27. 解析答案為C。行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。解析答案為BoCreditRi5k+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29.解析答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)

55、格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。30.解析答案為D。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。31.解析答案為A。在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)時(shí)市場價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。32.解析答案為D。影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、人部門信貸增長的變化率和實(shí)際匯率變量。33解析答案為B。市場價(jià)值是在評估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情

56、、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。34. 解析答案為D。影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動、貨幣利率。35. 解析答案為A。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。36. 解析答案為D。對自我評估法主要目標(biāo)的考查。自我評估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理。解析答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進(jìn)行對沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會下降。解析答案為B。歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及肥尾”問題。37. 解析答案為B。用VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。38. 解析答案為c。債券A、B選項(xiàng)在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，貝V它們的久期相等。解析答案為B。經(jīng)營績效類指標(biāo)主要有收益作為指標(biāo)要素。8選項(xiàng)是審慎經(jīng)營類指標(biāo),是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。產(chǎn)生的。解析答案為A。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭