淺論我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理問題及防范路徑

1、淺論我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理問題及防范路徑    關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 風(fēng)險管理 防范路徑 0 引言 金融業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中一直起著至關(guān)重要的作用，而銀行業(yè)則是金融業(yè)的中流砥柱，它的安全問題事關(guān)一國的經(jīng)濟(jì)盛衰，事關(guān)一國的生死存亡。隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)容也不斷擴(kuò)充和豐富，而由此引發(fā)的一系列管理風(fēng)險問題也隨之而來，且呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，如何及時發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行運作過程中的風(fēng)險問題，構(gòu)建一個健康、穩(wěn)固的銀行業(yè)體系對其長遠(yuǎn)發(fā)展來說尤為重要。同時，在這樣一個發(fā)展背景下，如何有效規(guī)避風(fēng)險，提出解決方法，做好內(nèi)部的管理工作也是每一個商業(yè)銀行共同面臨的一大難

2、題。 1 商業(yè)銀行實行風(fēng)險管理的重大意義 隨著世界經(jīng)濟(jì)日益全球化，金融業(yè)界的風(fēng)險管理日益顯得復(fù)雜和困難。在現(xiàn)代世界各國的金融體系中，銀行業(yè)占據(jù)著十分重要的地位。銀行業(yè)是一個古老的行業(yè)，同時也是一個高風(fēng)險行業(yè)。如果銀行業(yè)出現(xiàn)危機(jī)，不僅會直接影響金融體系的正常運轉(zhuǎn)，而且會嚴(yán)重?fù)p害國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。正因為如此，加強(qiáng)銀行業(yè)風(fēng)險的管理便成為防范金融風(fēng)險的重點。20世紀(jì)70年代開始，隨著銀行競爭、科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及金融管制的放松，銀行業(yè)面臨前所未有的風(fēng)險，風(fēng)險管理于是逐步成為商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容，也是銀行界人士日益關(guān)注的話題。良好的風(fēng)險管理對商業(yè)銀行業(yè)的經(jīng)營來說既是必要條件，也是必備條件。2007年爆發(fā)的

3、全球性金融危機(jī)，其持續(xù)時間之長，波及范圍之廣，影響程度之深已再次充分說明，對商業(yè)銀行實行良好風(fēng)險監(jiān)管的必要性和對經(jīng)濟(jì)的重要性。所有的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)努力改善其風(fēng)險管理機(jī)制體制，加強(qiáng)管理過程運作研究，而作為主要借貸機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行，其風(fēng)險管理的質(zhì)量和水平顯得更加突出。因此，深入研究并有效規(guī)避商業(yè)銀行風(fēng)險管理，對于增強(qiáng)金融系統(tǒng)安全性，確保國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，深化銀行內(nèi)部改革，建立和健全風(fēng)險管理文化，加強(qiáng)自身應(yīng)對決策等方面具有重大深遠(yuǎn)意義。 2 我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析 目前，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理體系建設(shè)方面還有很多薄弱環(huán)節(jié)，銀行的風(fēng)險管理所面臨的環(huán)境是極其復(fù)雜而充滿變化的，銀行系統(tǒng)性的風(fēng)險暴露隱

4、患不容忽視，很多存在于銀行管理之外的如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律環(huán)境、市場環(huán)境等因素都對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理產(chǎn)生了巨大影響。此外，商業(yè)銀行在內(nèi)部控制制度上的建設(shè)依然沒有依據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化對其資源進(jìn)行合理的配置，管控缺乏靈活性、系統(tǒng)性、程序性?？傮w而言，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 2.1 缺乏有效的社會信用體制機(jī)制。信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險，也是其風(fēng)險管理的重中之重。所以，社會信用水準(zhǔn)是衡量銀行業(yè)整體風(fēng)險的決定性因素。當(dāng)前，我國針對企業(yè)和個人的誠信中介服務(wù)還沒有全面普及，缺乏獨立的風(fēng)險和信用評級機(jī)構(gòu)，銀行有效社會信用體系的匱乏進(jìn)一步加劇了商業(yè)銀行的風(fēng)險。 2.2 存在風(fēng)險管理制度性的障礙。我國雖已建立了

5、全面風(fēng)險管理的基本框架，但商業(yè)銀行還未真正確立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，產(chǎn)權(quán)不清晰，責(zé)權(quán)不明確，尤其在風(fēng)險量化方面還處于較低水平，缺少一套相對完善、合理、健全的針對銀行業(yè)監(jiān)管的制度規(guī)范，體制建設(shè)滯后于銀行實際發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中起基礎(chǔ)作用的市場對銀行的外部約束作用薄弱。 2.3 資本金配置明顯不足。目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理在資本金配置方面涉及很少，至2008年年初，我國的金融機(jī)構(gòu)的平均資本充足率僅為百分之七點一。此外，銀行對于資產(chǎn)負(fù)債管理的考核偏向于存款增量、貸款規(guī)模和銀行效益等方面，而忽視了對資產(chǎn)的安全性流動性的考核，這就容易導(dǎo)致銀行輕內(nèi)部資產(chǎn)的集約化配置，忽視內(nèi)控機(jī)制的健全，弱化對資產(chǎn)負(fù)債比

6、例的管理。 2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理人才的缺失。目前，現(xiàn)有的銀行管理人才數(shù)量尚不能較好滿足當(dāng)前風(fēng)險管理和控制的需求，很多銀行管理高層風(fēng)險意識淡薄，缺乏對銀行潛在風(fēng)險的預(yù)見性和前瞻性，特別是風(fēng)險管理自身特有的復(fù)雜性、技術(shù)性和專業(yè)性，體現(xiàn)在對風(fēng)險管理人才的整體要求較高，從事風(fēng)險管理的人才必須經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練，同時還需具有戰(zhàn)略性、前瞻性眼光和敏銳的洞察能力，因此，這類人才往往在短期內(nèi)難于培養(yǎng)，引發(fā)了銀行風(fēng)險管理人才數(shù)量的短缺。 2.5 缺乏科學(xué)先進(jìn)的銀行風(fēng)險評價體系。由于對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理系統(tǒng)性和全局性認(rèn)識不夠，沒有建立和健全一套科學(xué)先進(jìn)的銀行風(fēng)險評價體系，突發(fā)性金融風(fēng)險一旦發(fā)生，不僅嚴(yán)重危害銀

7、行自身體系安全，而且將嚴(yán)重危害到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定，甚至加劇國家政權(quán)動蕩不安。 3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理防范路徑 在金融危機(jī)條件下，商業(yè)銀行必須拓寬信貸風(fēng)險管理的關(guān)注范圍，通過分析引起商業(yè)銀行不確定性的內(nèi)、外部變量，持續(xù)地關(guān)注其變化趨勢，力求在商業(yè)銀行的安全性、流動性、效益性間找平衡，促進(jìn)商業(yè)銀行持續(xù)健康地發(fā)展。        3.1 打破信息壟斷，建立和健全社會信用體制機(jī)制。黨的十六大提出了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，健全現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的社會信用體系的戰(zhàn)略任務(wù)。社會主義市場經(jīng)濟(jì)是法制經(jīng)濟(jì)，特別作為金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行，尤其注

8、重要建立和健全社會信用體制機(jī)制，必須有立法基礎(chǔ)。目前社會信用體系無法可依的狀況必須改變。必須用行政手段以及商業(yè)手段，把現(xiàn)在分散在稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行、工商機(jī)構(gòu)的企業(yè)、個人等各種信息收集起來，形成一個綜合性數(shù)據(jù)庫。 3.2 建立敏銳的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。一是要借鑒國際先進(jìn)商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方面的經(jīng)驗，加快建立和完善預(yù)警通報、確定高風(fēng)險范圍的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制；二是加快風(fēng)險管理的信息化建設(shè)，利用現(xiàn)有客戶資源和歷史數(shù)據(jù)，構(gòu)建風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，為風(fēng)險管理提供技術(shù)支撐，真正發(fā)揮風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警功能，全面提升商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力；三是針對目前市場信用環(huán)境差、企業(yè)存在貸款欺詐等不良行為問題，針對性地開發(fā)具有反欺詐功能的風(fēng)險監(jiān)

9、測系統(tǒng)。 3.3 進(jìn)一步完善商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制。眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。因此，欲使商業(yè)銀行這一特殊企業(yè)不斷成長壯大，就必須在大力拓展各項業(yè)務(wù)的同時，更加有效地推進(jìn)其自身免疫系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，以保證商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展。此外，應(yīng)不斷增強(qiáng)內(nèi)部審計的獨立性、專業(yè)性、權(quán)威性和有效性，確保各項經(jīng)營活動的有序發(fā)展，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系與監(jiān)督防范體系，提升監(jiān)督效能。 3.4 構(gòu)建動態(tài)的銀行金融風(fēng)險評估模型。鑒于商業(yè)銀行風(fēng)險的不確定性和危害性，加之中國加入WTO后與世界聯(lián)系的緊密性，我國商業(yè)銀

10、行必須深入研究其管理風(fēng)險的誘發(fā)和傳導(dǎo)因素，制定一套切實可行的金融風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)的內(nèi)部評級體系，對金融活動進(jìn)行事前、事中和事后控制，以實時反映和控制銀行的金融風(fēng)險，真正實現(xiàn)評級的制度化、規(guī)范化，消除主觀因素的影響，確保國內(nèi)金融體系的穩(wěn)定運行。 3.5 重視能力養(yǎng)成，提升銀行內(nèi)部管理人員的綜合素質(zhì)。銀行管理高層應(yīng)加深認(rèn)識，不斷提高風(fēng)險意識，加快建立并完善高效的資產(chǎn)負(fù)債管理體系，擴(kuò)充招收風(fēng)險管理人才的數(shù)量，多渠道、全方位、廣層次地吸納來自國內(nèi)外的各類高級風(fēng)險管理人才。同時，應(yīng)重視和加強(qiáng)對銀行內(nèi)部高級風(fēng)險管理人才的挖掘和培養(yǎng)，強(qiáng)化專業(yè)性培訓(xùn)，確保充足精銳的后備風(fēng)險管理人才儲備。 4 結(jié)束語 隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，銀行業(yè)雖已取得了一些矚目成就，但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，我國銀行業(yè)的發(fā)展與金融發(fā)達(dá)國家相比還處于較低水平，特別在風(fēng)險管理層面顯得尤為突出。因此，我國銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要，除了強(qiáng)化認(rèn)識，不斷提高風(fēng)險管理水平外，還應(yīng)從戰(zhàn)略的高度綜合考慮未來的發(fā)展趨勢和環(huán)境變化，并采取科學(xué)有效措施，顯著提升銀行業(yè)的安全性、穩(wěn)健度和競爭力，降低金融危機(jī)的概率，構(gòu)建符合新時期金融形勢與未來發(fā)展需要