計量經(jīng)濟學e學習及練習實驗教程eviews

1、1.EVIEWS 基礎21.1.1.2.1.3.1.4.1.5.EVIEWS 簡介 EVIEWS 的啟動、主界面和EVIEWS 的操作方式 EVIEWS 應用入門 2 24514EVIEWS的數(shù)據(jù)操作 2.一元線性回歸模型 232.1.2.2.2.3.用普通最小二乘估計法建立一元線性回歸模型 232933模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的 CHOW 檢驗 3.多元線性回歸 383.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.用 OLS 建立多元線性回歸模型 函數(shù)形式誤設的 RESET 檢驗3844474952545761用直接代換法對含有冪函數(shù)的非線性模型的估計 用間接代換法對含有對數(shù)函數(shù)的非

2、線性模型的估計 用間接代換法對 CD 函數(shù)的非線性模型的估計NLS 對可線性化的非線性模型的估計NLS 對不可線性化的非線性模型的估計 二元選擇模型 4.異方差 674.1.4.2.4.3.異方差的驗 677174異方差的 WHITE 檢驗 異方差的處理 5.自相關 785.1.5.2.自相關的判別 自相關的修正 78826.多重共線性 866.1.6.2.多重共線性的檢驗 多重共線性的處理 86917.虛擬變量 937.1.7.2.7.3.虛擬自變量的應用 虛擬變量的交互作用 虛擬因變量的線性概率模型 93981008.滯后變量模型 1048.1.自回歸分布滯后模型的估計 8.2. 多項式分

3、布滯后模型的參數(shù)估計 1041091. Eviews 基礎1.1. Eviews 簡介Eviews：Econometric Views（計量視圖），是美國 QMS 公司（Quantitative MicroSoftware Co.，）開發(fā)的運行于 Windows 環(huán)境下的為計量分析軟件。Eviews 是應用較的計量分析軟件MicroTSP 的Windows 版本，它引入了全新的面向?qū)ο蟾拍?，通過操作對象實現(xiàn)各種計量分析功能。Eviews 軟件功能很強，能夠處理以時間序列為主的多種類型數(shù)據(jù)，進行包括描述統(tǒng)計、回歸分析、傳統(tǒng)時間序列分析等基本數(shù)據(jù)分析以及建立條件異方差、向量自回歸等復雜的計量模型。

4、1.2. Eviews 的啟動、主界面和1.2.1. Eviews 的啟動單擊 Windows 的【開始】按鈕，選擇【程序】選項中的【Eviews 5】，單擊其中的【Eviews5】；或者在相應目錄下用鼠標雙擊所示：啟動 Eviews 5 程序，進入主窗口。如圖 1.1菜單欄命令窗口工作區(qū)狀態(tài)欄圖 1.12標題欄1.2.2. Eviews 的主界面1.2.2.1.標題欄Eviews 窗口的頂部是標題欄，標題欄左邊是【最大化（或還原）】、【關閉】三個按鈕?？颍挥疫吺前粹o，有【最小化】、1.2.2.2.菜單欄標題欄下面是菜單欄。菜單欄中排列著按照功能劃分的 9 個主菜單選項，用鼠標單擊任意選項會出

5、現(xiàn)不同的下拉菜單，顯示該部分的具體功能。9 個主菜單選項提供的主要功能如下：【File】 有關文件（工作文件、數(shù)據(jù)庫、Eviews 程序等）的常規(guī)操作，如文件的建立（New）、打開（Open）、保存（Save/Save As）、關閉（Close）、導入（Import）、導出（Export）、打?。≒rint）、運行程序（Run）等；選擇下拉菜單中的 Exit 將軟件。Eviews【Edit】 通常情況下只提供功能（下拉菜單中只有 Cut、Copy 項被激活），應與粘貼（Paste）配合使用；對某些特定窗口，如查看模型估計結(jié)果的表，可對窗口中的內(nèi)容進行剪切（Cut）、刪除（Delete）、查找（

6、Find）、替換（Replace）等操作，選擇Undo 表示撤銷上步操作?！綩bjects】 提供關于對象的基本操作。包括建立新對象（New Objects）、從數(shù)據(jù)庫獲取/更新對象（Fetch/Update from DB）、重命名（Rename）、刪除（Delete）?！綱iew】和【Procs】 二者的下拉菜單項目隨當前窗口不同而改變，功能也隨之變化，主要涉及變量的多種查看介紹。運算過程在以后的實驗中具體問題進行具體【Quick】 下拉菜單主要提供一些簡單常規(guī)用法的快速進入方式。如改變樣本范圍（Sample）、生成新序列（Generate Series）、顯示對象（Show）、作圖（Gr

7、aph）、生成新組（Empty Group）以及序列和組的描述統(tǒng)計量、新建和 VAR?！綩ptions】 系統(tǒng)參數(shù)設定選項。與一般應用軟件相同，Eviews 運行過的各種狀態(tài)，如窗口的顯示模式、字體、圖像、電子表格等都有默認的格式，用戶可以根據(jù)需要選擇 Options 下拉菜單中的項目對一些默認格式進行修改。【W(wǎng)indows】 提供多種在打開窗口種進行切換的方式，以及關閉所有對象（Close All Objects）或關閉所有窗口（Close All）。【Help】 Eviews 的幫助選項。選擇 Eviews Help Topics 按照索引或目錄方式在所有幫助信息種查找所需項目。下拉菜單還

8、提供分類方式，包括對象（Object）、命令（Command）、函數(shù)（Function）、矩陣與字符串（Matrix&String）、程序（Programming）等五個方面。31.2.2.3.命令窗口菜單欄下面是命令窗口（Command Windows），窗口內(nèi)閃爍的“”是光標。用戶可在光標位置用鍵盤輸入各種 Eviews 命名，并按回車鍵執(zhí)行該命令。1.2.2.4.工作區(qū)窗口命令窗口下面是 Eviews 的工作區(qū)窗口。操作過示。打開的各子窗口將在工作區(qū)內(nèi)顯1.2.2.5.狀態(tài)欄Eviews 主窗口的底部是狀態(tài)欄，從左到右分別為：信息框、路徑框、當前數(shù)據(jù)庫框和當前工作文件框。1.2.3. E

9、views 的選擇【File】項下的【Exit】將Eviews 程序，或者直接點擊標題欄上的【關閉】按鈕如果工作文件沒有保存，系統(tǒng)將提示用戶保存文件。如圖 1.2 所示圖 1.21.3. Eviews 的操作方式4方式說明面向?qū)ο竺嫦蜻^程菜單方式A. 對象菜單方式主要通過主菜單【Objects】、【和【Procs】來完成B. 快速菜單方式通過【Quick】菜單操作。通過是先選擇操作方法，再選擇操作對象View】D. 輔助命令（Auxiliary Commands）方式與 TSP 語法一致的面向過程命令，通常采用“命令參數(shù)”的格式。該操作方式主要是為了與 TSP 命令保持一致命令方式C. 對象命

10、令（Object Command）方式與對象菜單相對應的對象命令及菜單上沒有對應項的對象命令，通常采用交互方式“對象.視圖（或過程）”令格式BA示意圖CD程序方式通過編程實現(xiàn)重復性批處理操作，或者實現(xiàn)交互方式無法完成的復雜操作注：四種交互方式可以混合使用，本試驗著重介紹 A、D 方式1.4. Eviews 應用入門1.4.1. 工作文件的創(chuàng)建Eviews 要求數(shù)據(jù)的分析處理過程必須在特定的工作文件（Workfile）中進行，工作文件（Workfile）在創(chuàng)建和打開之后便一直保存在內(nèi)存中，這使得對工作文件中的對象進行存取的速度更快。所以在錄入和分析數(shù)據(jù)之前，應創(chuàng)建一個工作文件。每個工作文件都具有

11、特定的樣本數(shù)據(jù)頻率（frequency）和范圍（range）。選擇【File】【New】【W(wǎng)orkfile】（或者在命令窗口中輸入：create）如圖 1.3 所示：5圖 1.3框，要求用戶指定序列觀測數(shù)據(jù)的頻率和樣本范此時屏幕出現(xiàn)一個工作文件定義圍，如圖 1.4 所示：圖 1.4左上角為工作文件結(jié)構(gòu)類型，其中包括三種，如圖 1.5 所示：圖 1.51.4.1.1.時間序列數(shù)據(jù)Eviews 默認的結(jié)構(gòu)為【Dated-regular frequency】，在右上角為數(shù)據(jù)頻率，在選擇合適的數(shù)據(jù)頻率和起始及結(jié)束范圍。數(shù)據(jù)頻率各選項為：框中【Annual】 用 4 位數(shù)表示年度，如 1980、1999

12、、2004 等。Start Date 后輸入起始年份，End Date 后輸入終止年份。如果只有兩位數(shù)，那么系統(tǒng)將默認為 20 世紀的年份，如698 默認為 1998。（注意：Eviews 無法識別公元 100 年以前的年份。）【Semi-annual】 數(shù)據(jù)頻率為半年，表示為“年:上半年”或“年.上半年”。如起始日期為 2002 年下半年，結(jié)束日期為 2004 年上半年，那么表示為在 Start Date 后輸入 2002:2（或 2002.2），在 End Date 后輸入 2004:1（2004.1）。注意年后面只能跟 1、2，分別代表上下半年。【Quarterly】 數(shù)據(jù)頻率為季度，表

13、示為“年:季度”或“年.季度”。具體輸入同上。如 2003:3 注意年后面只能跟 1、2、3、4，分別代表四個季度。Eviews5 在 Eview3 的基礎上提供了一種新的季度識別方法，如輸入數(shù)據(jù)“Feb 1990”和“May 2000”或者“12/6/1990”和“4/7/2000”則 Eviews 將自動識別恰好包括該段時間的季度?！綧onthly】 數(shù)據(jù)頻率為月度，表示為“年:月度”或“年.月度”。如 2002:11、2003:08（等價于 2003:8）。同樣，如果輸入數(shù)據(jù)為“12/6/1990”和“4/7/2000” 則 Eviews 將自動識別恰好包括該段時間的月份?！網(wǎng)eekly

14、】 數(shù)據(jù)頻率為周，表示為“月/日/年”。在輸入起止時間以后，系統(tǒng)將會自動地將時間調(diào)整為相隔 7 天的整周時間。（注意：Eviews 默認的時間表示“月/日/年”，例如“8/10/97”表示 1997 年 8 月 10 日；如果要修改為“日/月/年”的表示方法，點擊 Eviews 菜單欄上的【Options】【Default Frequency Conversion & Date Display】，在彈出的框中將【Format for daily/weekly dates】中的選項改為【Day/Month/Year】，那么“8/10/97”表示的時間即為 1997 年 10 月 8 日。下同）【

15、Daily（5 day weeks）】數(shù)據(jù)頻率日，表示為“月/日/年”。表示一周 5 天工作日，系統(tǒng)將自動生成每周 5 天的時間序列。如 11/28/2003 表示 2003 年 11 月 28 日。【Daily（7 day weeks）】 數(shù)據(jù)頻率為日，表示為“月/日/年”。表示一周 7 天工作日，系統(tǒng)將自動生成每周 7 天的時間序列?！綢nteger Date】 該序列是一個比較特殊的序列，由簡單的列舉產(chǎn)生，其支持任何整數(shù)，并可以識別 100 以內(nèi)的數(shù)字。1.4.1.2.截面數(shù)據(jù)在工作文件結(jié)構(gòu)類型選項中選擇【Unstructured / Undated】，如圖 1.6 所示：7圖 1.6只

16、要在右上角的【Dated range】的【Observation】輸入序列個數(shù)，即可生成一個區(qū)間在 1 到序列個數(shù)范圍內(nèi)的截面數(shù)據(jù)集。1.4.1.3.平衡面板數(shù)據(jù)在工作文件結(jié)構(gòu)類型選項中選擇【Balanced Panel】，如圖 1.7 所示：圖 1.7在右上角的【Panel specification】中選擇時間序列的頻率，并輸入起止時間；此外需要在【Number of cross】輸入截面?zhèn)€數(shù)用以構(gòu)造平衡面板數(shù)據(jù)。最后在右下角【Names (optional)】的【W(wǎng)F】中輸入當前創(chuàng)建的工作文件的名稱以及【Page】中輸入當前文件的當前工作頁面的名稱。（該步驟為可選，如果現(xiàn)在不輸入也可以在

17、保存時輸入）輸入完畢以后，點擊【OK】，工作文件創(chuàng)建完畢，工作文件窗口（如圖 1.8 所示）同時打開。這時工作文件的文件名為【Untitled】，表示該工作文件未保存和命名。1.4.2. 工作文件窗口簡介工作文件窗口是各種類型數(shù)據(jù)的集中顯示區(qū)域，擁有很多功能。1.4.2.1.標題欄工作文件窗口頂部是標題欄，顯示【W(wǎng)orkfile：工作文件名】，如圖 1.8 所示是尚未保存的新創(chuàng)建時間序列工作文件，顯示為【W(wǎng)orkfile: Unititled】。1.4.2.2.工具欄標題欄下面是工具欄，它提供操作的快捷方式。工具欄左邊的三個按鈕【View】、8【Procs】和【Objects】與主菜單欄上的同

18、名菜單功能完全一樣。圖 1.81.4.2.3.信息欄【Range】 顯示工作文件的范圍，可以雙擊【Range】來修改工作文件范圍。【Sample】 當前樣本區(qū)間，指用于統(tǒng)計操作的樣本觀測點范圍，它小于或等于工作文件的范圍?？梢酝ㄟ^雙擊【Sample】來修改當前樣本區(qū)間的范圍【Filter】 過濾器，用于選擇一些對象顯示在工作文件窗口中的規(guī)則，默認為【*】，表示選擇全部對象。可以通過雙擊【Filter】來調(diào)整過濾范圍。如選擇【f*】，則表示顯示所有以 f 開頭的對象。1.4.2.4.對象欄任何新創(chuàng)建的工作文件中都有兩個自動生成的對象。圖標為： 示系數(shù)向量，Resid 表示殘差序列。和。C 表在主

19、窗口菜單欄或工作文件菜單欄的【Object】【New Object】，或者在對象欄的空單擊鼠標右鍵選擇【New Object】。如圖 1.9 所示：9圖 1.9Eviews 提供了功能各不相同的 17 種對象?？梢哉J為，對象是既是本元素，也是實現(xiàn)所有分析功能的載體。工作文件的基1.4.3. 工作文件的工作文件的主要有兩種方式：一種是在主窗口中選擇【File】【Save】或【Save As】；另一種也可以在工作文件窗口工具欄中單擊【Save】按鈕（此外還可以在命令窗口中輸入命令：save name）如圖 1.10 所示：圖 1.10保存文件時，用戶需要定義保存路徑以及文件名。在保存類型中，可以選

20、擇性地將工作文件為更低版本的格式或其它格式。當用戶在框中輸入文件名后點擊【保存】后，系統(tǒng)會彈出一個框，如圖 1.11 所示：10圖 1.11在【Series storage】選項中：【Single precision】表示以 7 位精確度保存數(shù)據(jù)，用該方式保存的數(shù)據(jù)精度相對較低但是保存的文件所占空間容量較??；【Double precision】表示以 16 位精確度保存數(shù)據(jù)，該方式保存的數(shù)據(jù)精度相對較高但文件相對較大?！綰se compression】提供了 Eviews 保存數(shù)據(jù)文件的壓縮，但是一旦選擇該選項，則保存的 Eviews 文件將不可被 Eviews5.0 以下的版本識別?！綪ro

21、mpt on each Save】為每次保存提示，可以在主窗口的菜單欄中選擇【Options】【W(wǎng)orkfile Storage Options】當中禁用該功能，一旦該功能被禁用，則每次保存將直接進行而彈出該框。最后確定需要保存的屬性以后，點擊【OK】按鈕，Eviews 將保存該文件為擴展名為.wfl 的工作文件。1.4.4. 工作文件與其它數(shù)據(jù)文件的打開調(diào)用以前建立的工作文件，在主窗口菜單選項中依次選擇【File】【Open】【EviewsWorkfile】，然后在框中選擇指定路徑下的.wf1 文件。也可以在命令窗口中輸入命令：load name。Eviews 同時也提供改變工作文件默認路徑

22、的功能，以方便用戶操作；用戶可以選中在和調(diào)用工作文件框中的【Update defauirectory】，即可使當前目錄變成默認工作路徑。Eviews 提供了對計量軟件形式數(shù)據(jù)包的兼容，在 Eviews 中可以直接打開Access、Excel、dBASE、TSP、Guass、SAS、Spss、Stata、ODBC 等格式的數(shù)據(jù)。點擊【File】【Open】【Foreign Data as Workfile】，如圖 1.12 所示：11圖 1.12雙擊chapter01 下的 save.xls 文件，如圖 1.13 所示：圖 1.13框左上角為單元格定義范圍，默認為【Predefined rang

23、e】，在該定義下，將自動12打開 Excel 文件的第一張工作表（Sheet1），如果該文件存在多張工作表，可以通過下拉菜單選擇工作表。此時第一行為變量名，其余的數(shù)據(jù)則全部被圈中。也可以自定義單元格范圍，點擊【Custom range】，如圖 1.14：圖 1.14框中選擇所需的工作表，并可以利用【Start】和【End】可以在右上角的【Sheet】邊上操作方向按鈕來選擇所需的數(shù)據(jù)范圍。點擊，如圖 1.15：13圖 1.15在左上角的【Column headers】中可以定義列標題所占的行數(shù)，默認為 1；并且可以定義列標題的性質(zhì)，默認為【Names Only】，如需要更改列標題的屬性，點擊該下

24、拉菜單， 如圖 1.16 所示：圖 1.16可以根據(jù)實際需要選擇適當?shù)牧袠祟}屬性。在右上角【Column info】中可以修改列標題在 Eviews 中顯示的名稱，如需修改的話，首先點擊框中間的變量序列（系統(tǒng)自動會將選中的列顯亮，如圖 1.15 中的 year 序列），然后在【Column info】中的【Name】中輸入在 Eviews 中顯示的名稱，可以【Description】中輸入變量描述。（注意：如果在數(shù)據(jù)中出現(xiàn)文本，Eviews 將默認為 N/A）點擊完成，Excel 文件中的數(shù)據(jù)就被 Eviews 以組的形式打開。其它文件格式數(shù)據(jù)（如 Access、Foxpro、TSP、Guas

25、s、SAS、Spss、Stata）不再贅述，請讀者嘗試。1.5. Eviews的數(shù)據(jù)操作1.5.1. 表Eviews 的表通常由數(shù)據(jù)、序列名稱、函數(shù)、數(shù)學和關系運算符。Eviews 中表的各種運算符見表 1.1表 1.1 Eviews 中的運算符1.5.2. 序列1.5.2.1.序列的創(chuàng)建工作文件建立之后，應創(chuàng)建待分析處理的數(shù)據(jù)序列。在主窗口的菜單選件窗口的工具欄中選擇【Object】【New Object】如圖 1.17 所示。者工作文14運算符+-*/=意義加 減 乘 除 冪 大于 小于 等于 不等于 小于等于 大于等于圖 1.17框左側(cè)列表中選擇【Series】，并可以在用戶在框右上方的

26、空格處為新序列命名，默認名為【Untitled】，如果命名為 B1，定義完畢后單擊【OK】。也可以在命令窗口中輸入命令：series name。注意：在給包括序列在內(nèi)的所有的對象命名時，不能使用以下 Eviews 軟件的保留字符。表 1.2 Eviews 軟件的保留字符ABSACOSARASINCCONCNORMCOEFCOSDDLOGDNORMELSEENDIFEXPLOGLOGITLPT1LPT2MANANRNDPDLRESIDRNDSARSINSMASQRTHENEviews 軟件不區(qū)分序列名稱子目大小寫，如 mn、Mn 和 MN 等都被視為同一序列名稱。如果要同時生成多個序列可以使用命

27、名：data name name 。1.5.2.2.序列窗口簡介生成新序列以后，在工作文件窗口中雙擊該序列名稱，即可顯示序列窗口，如圖 1.18所示。15圖 1.18窗口上方的工具欄中有多個按鈕，主要功能如下：【View】 改變序列在窗口中的顯示模式，可以顯示為：電子表格形式、線性圖、條形圖以及一些描述統(tǒng)計與檢驗?！綪rocs】 提供關于序列的各種過程?！綩bjects】 進行有關序列對象的存盤、命名、刪除、拷貝和打印等?！綪roperties】 提供數(shù)據(jù)格式和顯示模式的改變，具體功能見圖 1.19：圖 1.19【Name】 序列名或改名。【Freeze】 以當前序列窗口內(nèi)容為基礎，生成一個新

28、的文本類型的對象?！綝efault】 該下拉菜單提供一些常見的數(shù)據(jù)處理，具體功能見圖 1.20：16圖 1.20【Edit+/-】 可以在是否編輯當前序列兩種模式之間切換。【Samp+/-】 可以在顯示工作文件時間范圍內(nèi)全部數(shù)據(jù)和只顯示樣本數(shù)據(jù)（樣本期可以為工作文件時間范圍的一個子區(qū)間）之間切換。【Label+/-】 在是否顯示對象兩種模式之間切換?！網(wǎng)ide+/-】 在單列顯示和多列顯示序列之間切換。1.5.2.3.時間序列的自動生成Eviews 可以自動生成一個數(shù)值為整數(shù)的時間序列。在創(chuàng)建工作文件之后，可以在命令窗口中輸入：series t=trend(時間)，生成一個以該時間為 0 基準

29、的整數(shù)的時間序列。例如在命令窗口中輸入：series t=trend(1980)，就將自動生成一個以 1980 年為數(shù)值 0 的整數(shù)時間序列，如圖 1.9 所示。圖 1.21171.5.2.4.序列數(shù)據(jù)錄入與導入數(shù)據(jù)錄入：建立新序列以后，可以在工具欄上選擇【Edit+/-】進入編輯狀態(tài)，用戶可以進行錄入、修改等編輯操作。數(shù)據(jù)導入：Eviews 可以導入數(shù)據(jù)格式有 ASC，Lotus 和 Excel 工作表。用戶可以從主菜單選擇【File】/【Procs】【Import】【Read Text-Lotus-Excel】，然后找到并打開目標文件，相對應不同類型的文件將會出現(xiàn)不同的 框，下面將以 Ex

30、cel 為例加以具體說明。例 1.1 在chapter01 目錄下名為 save 的 Excel 工作簿中，序列 year 和 save 分別代表年份和居民儲蓄額，現(xiàn)將其導入 Eviews。首先，按照 1.4.1 的方法創(chuàng)建一個時間范圍在 1952 到 1962 年的工作文件，然后在主菜單中選擇【File】/【Procs】【Import】【Read Text-Lotus-Excel】，找到該文件路徑后，雙擊文件名，屏幕會出現(xiàn)圖 1.22 所示的框.框左上方有兩個選項，分別表示數(shù)據(jù)在 Excel 工作簿中的排列方式按列和按行排序。右邊【Upper-left data cell】下的空格應填寫 E

31、xcel 工作簿中第一個有效數(shù)據(jù)單元的地址，在本例中是 B2。中間選項【Names for series or Number of series if names in file】填寫導入后該序列的名稱，單擊【OK】便導入了 Excel 數(shù)據(jù)。圖 1.22注意：在導入數(shù)據(jù)時如果出現(xiàn)字符，Eviews 程序?qū)o法讀入，系統(tǒng)將默認為【N/A】。如果工作文件的區(qū)間大于導入數(shù)據(jù)的區(qū)間，系統(tǒng)將自動導入全部數(shù)據(jù)，同時超出導入數(shù)據(jù)區(qū)間的部分，系統(tǒng)將默認為【N/A】；如果工作文件的區(qū)間小于導入數(shù)據(jù)的區(qū)間，系統(tǒng)將自動取導入數(shù)據(jù)區(qū)間中最前面的數(shù)據(jù)導入工作文件。181.5.2.5.序列的與刪除序列：當需要序列時，可

32、以在主菜單中選擇【Objects】【Copy selected】或者在工作文件窗口中選中序列然后單擊鼠標右鍵選擇【Object copy】，屏幕出現(xiàn)圖 1.23所示框。用戶在框上面空行中輸入源序列名稱，在下面空行中輸入新序列名了一個序列。稱，輸入完成以后點擊【OK】。此時便圖 1.23序列刪除：當需要刪除序列時，工作文件窗口中選中序列，然后在主菜單中選擇【Objects】【Delete selected】或者在選中序列以后單擊鼠標右鍵選擇【Delete】，在彈出框中選擇【Yes】即可。同時可以輸入命令：delete name。1.5.3. 組組（Group）是一個或多個序列的標志符，相當于一張

33、電子表格。通過它可以實現(xiàn)很群序列的整體操作，是研究序列間關系的有效工具。多1.5.3.1.組的創(chuàng)建選擇工具欄中【Objects】【New Object】，顯示如圖 1.9。選擇在【Type of Object】中選擇【Group】，在【Name for Object】輸入組名稱，單擊【OK】。即創(chuàng)建了一個新的空組，但是這時這個組不包括任何序列。也可以輸入命令：group name。根據(jù)創(chuàng)建的一個空組，可以使用命令來包含序列。如：group name ser1 ser2。其中 ser1、 ser2 是已經(jīng)產(chǎn)生的序列，這樣 ser1、ser2 就被包含到該組當中。例 1.2 將以下四個序列 cs、

34、gdp、gov_net、inv 納入到一個名為 economy 的組中。首先，打開Eviews5Example Filsdatacs.wf1 文件。打開完畢之后，在命令窗口中輸入：group economy cs gdp gov net inv。這時工作區(qū)窗口便多生成一個見圖 1.24。再雙擊該圖標，就進入了 economy 組的界面，見圖 1.25。圖標，19圖 1.24圖 1.25在工作窗口中，也可以先按下“ctrl”鍵，再用鼠標分別點擊需要納入組的序列，在選中這些序列之后，單擊鼠標右鍵，選擇【Open】【as Group】，這樣也可以打開一個包含被選中序列的組，但是這個組尚未命名保存。如

35、果按照創(chuàng)建對象的一般方法，逐個創(chuàng)建所有序列，再創(chuàng)建包含這些序列的組，那么該創(chuàng)建過程是十分繁瑣的。在實際應用中，可以使用 data 命令來實現(xiàn)。在命令窗口中輸入：data ser1 ser2 ser3。系統(tǒng)將創(chuàng)建一個包含這些序列的未命名的組。1.5.3.2.組的視圖Eviews 為組提供豐富的視圖功能，可以通過單擊組窗口工具欄中的【View】【Graph】如圖 1.26 所示。20圖 1.26【Line】 線形圖【Bar】 條形圖【Scatter】 散點圖【XY Line】 X-Y 線線形圖【Hight-Low(-Close)】 高-低圖【Pie】 餅圖例 1.3 顯示在例 1.2 中序列 cs

36、 與序列 gdp 的散點圖首先按例 1.2 的方法將 cs 與 gdp 納入一個組，然后單擊組窗口工具欄中的【View】【Graph】【Scatter】【Simple Scatter】，輸出散點圖如圖 1.27 所示。21圖 1.27222. 一元線性回歸模型2.1. 用普通最小二乘估計法建立一元線性回歸模型2.1.1. 實驗要求掌握建立一元線性回歸模型的估計和檢驗方法。理解估計參數(shù)、判定系數(shù)（ R2 ）、參數(shù)顯著性檢驗（ t 檢驗）、顯著性檢驗（ F 檢驗）。2.1.2. 實驗數(shù)據(jù)表 2.1 某地區(qū)建材產(chǎn)量與基建投資統(tǒng)計資料1981198219831984198519861987198819

37、89199019911992X 13.5514.3815.5215.1717.4817.6320.0523.1425.2525.8824.8327.4Y7.658.098.317.888.98.419.5311.0111.1911.1310.1711.35X：基建投資（億元）；Y：建材產(chǎn)量（萬噸）2.1.3.實驗內(nèi)容nnnnn建立工作文件創(chuàng)建序列（或變量）并將變量納入一個組輸入數(shù)據(jù)繪制散點圖建立模型并輸出結(jié)果2.1.4.實驗步驟建立工作文件打開 Eviews，按照 1.4.1 方法創(chuàng)建一個時間范圍在 1981 到 1992 的工作文件。如圖 2.1 所示該數(shù)據(jù)被保存在chapter02demo

38、01.wf123圖 2.1生成工作表 在命令窗口中輸入：data x y 命令，將生成一個有 X、Y 變量的工作表， 然后直接輸入數(shù)據(jù)（注意：在輸入完最后一個數(shù)據(jù)的時候，需要單擊回車鍵“Enter”，否則最后一個數(shù)據(jù)將會無效），如圖 2.2 所示。圖 2.2繪制 X、Y 的散點圖 繪制 X、Y 的散點圖，單擊組窗口工具欄中的【View】【Graph】【Scatter】【Simple Scatter】，輸出散點圖如圖 2.3 所示。24圖 2.32.4.1.4 通過觀察散點圖，可以大致確定變量 Y、X 之間存性關系，因此在命令窗口中輸入命令：ls y c x，Eviews 將自動輸出結(jié)果，如圖

39、2.4 所示。圖 2.4統(tǒng)計顯著性檢驗 模型建成之后，需要進行統(tǒng)計學檢驗。采用最廣泛的是 R2 、t 、F作為檢驗統(tǒng)計量，以判定模型擬和、估計參數(shù)和的統(tǒng)計顯著性。估計參數(shù) C ：截距項，模型常數(shù)項。表示當自變量取 0 時，因變量的值。在本例中表示在基建投資額為 0 時，建材產(chǎn)量為 3.92 萬噸。b：斜率項，估計參數(shù)（Coefficient）。表示在其他自變量保持不變的情況下，當該自變量發(fā)生 1變化時，因變量的變化程度。在本例中表示當基建投資額每增加 1 億元，建材產(chǎn)量可以增加 0.277 萬噸，具有上的合理性。25擬合檢驗（ R2 檢驗）R2 = SSE = 1- SSRSSTSST其中：T

40、SS 為總體平方和（total sum of squares），ESS 為回歸平方和（explained sum of squares），RSS 為剩余平方和（residual sum of squares）。nSST = ( y - y )2ii=1nSSE = ( y - y )2ii=1nnSSR = u 2 = ( y - y )2iii=1i=1R2 表示在回歸中，自變量對因變量的解釋比例，這一比例越大，回歸可以解釋的部分越多，模型越精確，回歸的效果越顯著。 R2 是一個介于 0 到 1 的數(shù)，越接近1 說明回歸擬合效果越好。一般地，如果 R2 地取值超過 0.8，認為模型的擬合比較

41、高。在本例中 R2 為 0.945，表示擬合程度很好。參數(shù)顯著性檢驗（ t 檢驗）檢驗的零假設為，H0： bi = 0 ，i1,2,3ki檢驗統(tǒng)計量， ti1,2,3kS (i )它在零假設下服從自由度為 n-k-1 的 t 分布，其中 S (i ) 是估計量i 的標準差。當 t小于臨界值t/2 (n - k -1) 時，未通過檢驗；大于臨界值則通過檢驗。如果每一個回歸系數(shù)都通過了t 檢驗，說明模型中的每一個自變量都是顯著的。未通過顯著性檢驗的系數(shù)所對應的變量，應結(jié)合實際情況考慮將其剔除，這是自變量選擇的一個最的方法。為了方便用戶，Eviews 給出了拒絕零假設時犯錯誤（第一類錯誤）的概率，稱

42、為相伴概率 p。若此概率值低于事先確定的置信度（如 0.05 或 0.01），則可拒絕零假設，反之則不能拒絕。在本例中t 統(tǒng)計量的相伴概率p 值即t 統(tǒng)計量右邊的Prob.的值為0.00000.01，因此在 0.01 的水平上拒絕 H0，即回歸參數(shù)都十分顯著。（注意：在計量學中，當 H0被拒絕時，規(guī)范的表述是“在 x%的水平上拒絕 H0”；當 H0 未被拒絕時，規(guī)范的表述是“在x%的水平上不能拒絕 H0”而不是“在 x%的水平上接受 H0”）顯著性檢驗（F 檢驗）26檢驗的零假設為，H0： b1 = b2 = bk = 0SSE k檢驗統(tǒng)計量， F =SSR (n - k - 1)它在零假設下

43、服從自由度為（k，n-k-1）的 F 分布。若 F 大于臨界值 Fa (k,n - k - 1) ，則拒絕零假設，認為在顯著性水平下，因變量對自變量有顯著的線性關系，回歸是顯著的；反之則不能拒絕原假設，認為回歸不顯著。在 Eviews 中，同樣可以通過 F 統(tǒng)計量的相伴概率 p 值來判定該的整體顯著性水平。在本例中， F 統(tǒng)計量的相伴概率 p 值為 0.00000.01，因此在 0.01 的水平上拒絕 H0，即總體回歸顯著。2.1.5. 小結(jié)與討論2.1.5.1.小結(jié)對于 2.1 中的模型而言，變量的數(shù)據(jù)均是時間序列上的增長數(shù)據(jù)。對于任意在時間序列上增長的數(shù)據(jù)來說，模型在很大可能上將得到一個很

44、高的 R2 值，因為變量的變異部分在很大程度上來自于自身的慣性增長，其具體的分析將在本的時間序列部分進行深入闡述。在實際的建模過，除非兩個變量的數(shù)據(jù)都是在同一統(tǒng)計時期發(fā)生，否則不可以（形如： yt = b0 + b1xt + m ）。使用該時間序列的靜態(tài)2.1.5.2.討論n R2 的大小并不十分重要在科學研究中， R2 較低是十分正常的，即使一個很低的 R2 也不意味著該回歸是沒有用的，這一點將在下一章中更加具體的闡述。n 回歸分析并不確定因果關系回歸分析不是用來確定因果關系的，而只是在一元線性回歸中簡單地變量之間是正相關還是負相關。兩個變量是否存在因果關系，必須以理論為判定準則。n t 檢

45、驗顯著性水平的設定一般而言t 統(tǒng)計量的顯著性水平只要觀察其相伴概率 p 值大小即可獲知?；緲藴适?p 值越接近 0，拒絕原假設（H0： bi = 0 ）的理由就越充分；反之當 p 值越接近 1，拒絕原假設（H0： bi = 0 ）的理由就越弱。但是顯著性水平是由研究者根據(jù)需要設定的，27可以設定為 0.01、0.05、0.10在某些條件下，只需要單尾檢驗（one-tailed test）即原假設（H0：bi 0 ）即可，此時顯著性水平的 p 值只需要將雙尾條件（H0：bi = 0 ）下 p 值除以 2 就可以得到。282.2. 模型的2.2.1. 實驗要求掌握建立一元線性回歸模型的。理解區(qū)間的定義、建立模型的方法。2.2.2. 實驗數(shù)據(jù)同 2.1.2 實驗數(shù)據(jù)。2.2.3. 實驗內(nèi)容nnnn擴大工作文件區(qū)間（range） 擴大樣本區(qū)間（sample） 設定相應的自變量值取得因變