計量經濟學課后答案

1、 2.7 設銷售收入,12個月的有關資料計算出以下數(shù)據：（單位：萬元）（1） 擬合簡單線性回歸方程，并對方程中回歸系數(shù)的經濟意義作出解釋。（2） 計算可決系數(shù)和回歸估計的標準誤差。（3） 對進行顯著水平為5%的顯著性檢驗。（4） 假定下年1月銷售收入為800萬元，利用擬合的回歸方程預測其銷售成本，并給出置信度為95%的預測區(qū)間。練習題2.7參考解答：(1)建立回歸模型:用OLS法估計參數(shù):估計結果為: 說明該百貨公司銷售收入每增加1元,平均說來銷售成本將增加0.7863元。(2)計算可決系數(shù)和回歸估計的標準誤差可決系數(shù)為：由 可得 回歸估計的標準誤差: (3) 對進行顯著水平為5%的顯著性檢驗

2、 查表得 時,<表明顯著不為0,銷售收入對銷售成本有顯著影響.(4) 假定下年1月銷售收入為800萬元，利用擬合的回歸方程預測其銷售成本，并給出置信度為95%的預測區(qū)間。萬元預測區(qū)間為: 3.1為研究中國各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬美元）、旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國際旅游人數(shù)（X2，萬人次）的模型，用某年31個省市的截面數(shù)據估計結果如下：t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31（1） 從經濟意義上考察估計模型的合理性。（2） 在5%顯著性水平上，分別檢驗參數(shù)的顯著性。（3）

3、 在5%顯著性水平上，檢驗模型的整體顯著性。練習題3.1參考解答有模型估計結果可看出：旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)均與旅游外匯收入正相關。平均說來，旅行社職工人數(shù)增加1人，旅游外匯收入將增加0.1179百萬美元；國際旅游人數(shù)增加1萬人次，旅游外匯收入增加1.5452百萬美元。取，查表得因為3個參數(shù)t統(tǒng)計量的絕對值均大于，說明經t檢驗3個參數(shù)均顯著不為0，即旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)分別對旅游外匯收入都有顯著影響。 取，查表得，由于，說明旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)聯(lián)合起來對旅游外匯收入有顯著影響，線性回歸方程顯著成立。4.5 克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭

4、期間略去)美國國消費Y和工資收入X1、非工資非農業(yè)收入X2、農業(yè)收入X3的時間序列資料，利用OLSE估計得出了下列回歸方程：括號中的數(shù)據為相應參數(shù)估計量的標準誤差。試對上述模型進行評析，指出其中存在的問題。練習題4.5參考解答：從模型擬合結果可知，樣本觀測個數(shù)為27，消費模型的判定系數(shù)，F(xiàn)統(tǒng)計量為107.37，在0.05置信水平下查分子自由度為3，分母自由度為23的F臨界值為3.028，計算的F值遠大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。模型整體擬合程度較高。依據參數(shù)估計量與其標準誤，可計算出各回歸系數(shù)估計量的t統(tǒng)計量值：除外，其余的值都很小。工資收入X1的系數(shù)的t檢驗值雖然顯著，但該系數(shù)的估計值過

5、大，該值為工資收入對消費邊際效應，因為它為1.059，意味著工資收入每增加一美元，消費支出的增長平均將超過一美元，這與經濟理論和常識不符。另外，理論上非工資非農業(yè)收入與農業(yè)收入也是消費行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗都沒有通過。這些跡象表明，模型中存在嚴重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關系，掩蓋了各個部分對解釋消費行為的單獨影響。5.1 設消費函數(shù)為式中，為消費支出；為個人可支配收入；為個人的流動資產；為隨機誤差項，并且（其中為常數(shù)）。試解答以下問題： (1)選用適當?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；(2)寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達式。練習題5.1參考解答：（1）因為，所以取

6、，用乘給定模型兩端，得上述模型的隨機誤差項的方差為一固定常數(shù)，即（2）根據加權最小二乘法，可得修正異方差后的參數(shù)估計式為其中6.2 在研究生產中勞動所占份額的問題時，古扎拉蒂采用如下模型模型1 模型2 其中，Y為勞動投入，t為時間。據1949-1964年數(shù)據，對初級金屬工業(yè)得到如下結果：模型1 t = （-3.9608）R2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 t = （-3.2724）(2.7777)R2= 0.6629DW = 1.82其中，括號的數(shù)字為t統(tǒng)計量。問：（1）模型1和模型2中是否有自相關；（2）如何判定自相關的存在？ （3）怎樣區(qū)分虛假自相關和真正的自相關。 練習題6.2參考解答:（1）模型1中有自相關，模型2中無自相關。（2）通過DW檢驗進行判斷。模型1：dL=1.077, dU=1.361, DW<