農(nóng)商行2018年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

1、XX農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告XX省聯(lián)社：2018年我行認(rèn)真貫徹執(zhí)行省聯(lián)社及監(jiān)管部門(mén)要求，制定和完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，審慎經(jīng)營(yíng)，把控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)未發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行?，F(xiàn)將我行一年來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告如下：一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本情況（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)與履職情況我行按照分工明確、相互制衡原則，明確董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層以及相關(guān)部門(mén)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和報(bào)告路線，并建立適當(dāng)?shù)目己撕蛦?wèn)責(zé)機(jī)制。建立由董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、業(yè)務(wù)管理部、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、資金營(yíng)運(yùn)部等相關(guān)部門(mén)構(gòu)成的

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。其中，資金營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)定期評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。計(jì)劃財(cái)務(wù)部與資金營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行的相關(guān)政策、策略和程序，組織實(shí)施壓力測(cè)試和情景分析，并按季將測(cè)試結(jié)果向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管分局、省聯(lián)社、XX農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及董事會(huì)匯報(bào)，推動(dòng)壓力測(cè)試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)與改進(jìn)情況我行于2016年8月份，擬定了XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案。于2018年11月重新修訂了 XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動(dòng)性風(fēng)

3、險(xiǎn)管理辦法和XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，制度明確了流動(dòng)性管理總體目標(biāo)和管理原則，并制建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。修訂后的制度及預(yù)案符合監(jiān)管要求，對(duì)我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理具有較強(qiáng)的管控約束作用。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的整體監(jiān)測(cè)情況根據(jù)我行2018年度執(zhí)行的整體情況來(lái)看，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的各項(xiàng)指標(biāo)均未超過(guò)目標(biāo)值，符合監(jiān)管指標(biāo)要求，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在控范圍內(nèi)。1、資產(chǎn)負(fù)債情況。截止2018年底資產(chǎn)總額1122089.3萬(wàn)元，較上年底1026103.28萬(wàn)元增加95986.02萬(wàn)元，增幅9.35%。其中：流動(dòng)性資產(chǎn)415724.52萬(wàn)元，較上年增加86338.16萬(wàn)元；負(fù)

4、債總額1048358.03萬(wàn)元，較上年底961785.9萬(wàn)元增加86572.13萬(wàn)元，增幅9%。其中流動(dòng)性負(fù)債617119.21萬(wàn)元，較上年增加91830.55萬(wàn)元。流動(dòng)性比例67.37%,較上年底增加4.66%,資產(chǎn)流動(dòng)性不斷增加。2、同業(yè)業(yè)務(wù)情況。截至12月末我行同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)余額41.22億元，較年初增長(zhǎng)4.73億元，增幅12.96%,其中結(jié)算性存款1.62億，較年初減少1.2億元；存放同業(yè)約期存款8.6億，較年初減少18.06億元。持有至到期投資25.4億元，較年初增加24.4億元，其中：委托省聯(lián)社購(gòu)買(mǎi)的國(guó)債1億元，購(gòu)買(mǎi)同業(yè)存單24.4億元。拆放同業(yè)2億元，較年初增加2億元。買(mǎi)入返售金融

5、資產(chǎn)1億元（質(zhì)押式回購(gòu)），較年初增加1元。長(zhǎng)期股權(quán)投資60萬(wàn)元，為入股省聯(lián)社資金。我行沒(méi)有開(kāi)展同業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)。同業(yè)業(yè)務(wù)投向及期限方面。我行同業(yè)業(yè)務(wù)資金投向主要為存放同業(yè)約期存款、購(gòu)買(mǎi)同業(yè)存單、拆放同業(yè)、質(zhì)押式回購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)債券，交易對(duì)手主要為政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。質(zhì)押式回購(gòu)主要是押利率和押存單，同業(yè)存單購(gòu)買(mǎi)評(píng)級(jí)AA+以上，拆放同業(yè)對(duì)方行全部為系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)商行。期限管理方面，我行在辦理資金融出業(yè)務(wù)時(shí)根據(jù)期限錯(cuò)配管理要求，合理審慎確定融資期限，最長(zhǎng)期限3個(gè)月，無(wú)半年以上期限，業(yè)務(wù)到期及時(shí)返回，無(wú)展期現(xiàn)象。從而保證了同業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)執(zhí)行情況截止2018年底流動(dòng)性

6、比例67.36%,大于監(jiān)管目標(biāo)值39.87%;流動(dòng)性覆蓋率147.84%,大于監(jiān)管目標(biāo)值37.84%;凈穩(wěn)定融資比例140.08%,大于監(jiān)管目標(biāo)值30.08%;流動(dòng)性缺口率61.60%,大于監(jiān)管目標(biāo)值70.6%;優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率174.68%,大于監(jiān)管要求的110%的比例。從以上指標(biāo)可以看出我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)非常低，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足，同業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)，未出現(xiàn)現(xiàn)金流入小于現(xiàn)金流出的情況，我行總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情況根據(jù)省聯(lián)社和保監(jiān)會(huì)要求，在多個(gè)情景下，對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行壓力測(cè)試。在輕度壓力情景下：次日內(nèi)流動(dòng)性缺口為52172.39萬(wàn)元，2至7日內(nèi)流動(dòng)性缺口為25759.58

7、萬(wàn)元，8至30日內(nèi)流動(dòng)性缺口77931.97萬(wàn)元，30日內(nèi)累計(jì)流動(dòng)性缺口為151200.25萬(wàn)元。在中度壓力情景下：次日內(nèi)流動(dòng)性缺口為51591.06萬(wàn)元，2至7日內(nèi)流動(dòng)性缺口為22271.59萬(wàn)元，8至30日內(nèi)流動(dòng)性缺口為73862.66萬(wàn)元，30日內(nèi)累計(jì)流動(dòng)性缺口為137829.64萬(wàn)元。在重度壓力情景下：次日內(nèi)流動(dòng)性缺口為50159.53萬(wàn)元，2至7日內(nèi)流動(dòng)性缺口為13682.39萬(wàn)元，8至30日內(nèi)流動(dòng)性缺口為63841.93萬(wàn)元，30日內(nèi)累計(jì)流動(dòng)性缺口為104904.38萬(wàn)元。從流動(dòng)性壓力測(cè)試情況看，基準(zhǔn)情景、輕度壓力、中度壓力和重度壓力下流動(dòng)性缺口均為正值，總體流動(dòng)性充裕，不存在流動(dòng)

8、性風(fēng)險(xiǎn)。三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略根據(jù)保監(jiān)會(huì)要求，定期進(jìn)行現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)工作，進(jìn)行現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警并及時(shí)做好資金頭寸安排，及時(shí)監(jiān)控、防范和化解可能存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要做好以下幾個(gè)方面：（一）在日?，F(xiàn)金流管理中，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)日間整體現(xiàn)金流入和流出情況、各類(lèi)賬戶余額情況，確保合理調(diào)配資金，按時(shí)與資金營(yíng)運(yùn)部對(duì)接，確保履行各項(xiàng)支付義務(wù)。（二）按季開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，在正常情景和壓力情景下進(jìn)行前瞻性分析，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)按照監(jiān)管要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)。按時(shí)編制流動(dòng)性周報(bào)，及時(shí)上報(bào)監(jiān)管分局。掌握重點(diǎn)賬戶的資金流動(dòng)情況，合理安排同業(yè)資金存放，確保不發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（三）嚴(yán)格管理同業(yè)資金融出渠道，合理分散

9、融資對(duì)手集中度，以降低融資交易風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)單一金融機(jī)構(gòu)法人的不含結(jié)算性同業(yè)融出資金總額，扣除風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為零的資產(chǎn)后的凈額，不得超過(guò)本行一級(jí)資本的25%。（四）資金營(yíng)運(yùn)部加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)管理，加強(qiáng)資金投向、期限管理。做好債券投資和同業(yè)存放的期限錯(cuò)配。同業(yè)業(yè)務(wù)資金投向主要為存放同業(yè)約期存款、購(gòu)買(mǎi)同業(yè)存單、拆放同業(yè)、質(zhì)押式回購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)債券，交易對(duì)手主要為政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，質(zhì)押式回購(gòu)主要是押利率和押存單，同業(yè)存單主要購(gòu)買(mǎi)評(píng)級(jí)AA+以上，以保證我行同業(yè)資金的安全。四、下一步工作計(jì)劃（一）進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)管理制度，優(yōu)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程。我行已建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的投資融資相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善。所以，將盡快通過(guò)基本制度的健全與完善，進(jìn)一步明確流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理、日常管理、投資管理、融資管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、流動(dòng)壓力測(cè)試及流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制等內(nèi)容，同時(shí)盡快建立流動(dòng)性應(yīng)急管理問(wèn)責(zé)制度，確保制度執(zhí)行的有效性；（二）建立應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動(dòng)性分析制度，形成科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高防范流動(dòng)