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文檔簡介

1、ARIMA模 型例題:5.6(1)時序圖一一判斷序列的非平穩(wěn)性時序圖顯示,該序列有顯著的趨勢,為典型的非平穩(wěn)序列。(2)差分后的時序圖:I 卜 I R差分后序列在均值附近比較穩(wěn)定地波動,為了進一步確定平穩(wěn)性, 考察差分后序列的自相關圖。c丨活'btJI阿Hi-杞” Wr/ "OSfc itluF.iftirisS- kJ «I b3凹to Rjffhc丄宙WhR訥5靭訂nm !-為Npi日* 汽初 I -%刁pl 朮匕亠出"申 1 占Irin、: 'he 3S L:«'C±rI3 臺 idErLMicr 1i'Q

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4、后序列平穩(wěn)。自相關系(3)對平穩(wěn)后的1階差分序列進行白噪聲檢驗F3cr 記:T ViAif *ook Ml"產咗c_ird a 荻I r I !<Hm*»抑E-w扉C 畝 ufjer. 1辰 LAB 沖鬥 I i W B d J /ff-flr I ' 也二dM 白 d-?.- r 訂“:i r占»ri*s- N沖汕g b*評呵I 白 2l LdtrYZUII(3士 £亠話Ij ADCsn-« UliDriI ' Q LMLI I Q inirti VracrTTiI I 口一口冷雞創(chuàng)3I HI 占 ZFlmibcr 1I

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7、,非白噪聲序列,差分后序列還蘊含著相關信息需要提取。 (4 )對平穩(wěn)非白噪序列擬合 ARMA莫型1階差分后的偏自相關圖:Fl* inToot iolu. Cl:K S事賦胡1A 4S'piCIi “F $A5 祁" ! 為Npi rf 嚴刃 I i 豈刁cl Tdrh */"F 申占-rip-a: 'he 2*S I 3 j3 %廣比C.A口f 1 i !Q :)*l 口6& iwlI ;凹 ScErdlBq I -13 Kef AufOW;GBCSSS j : Q -VtDC£;freb1iiP i _ij電訂1嚴訓氏i! *1 占* T

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9、t;!I±i1 t*B1 g) LW"p4 Vii k IL-rJ3 I 匚Li* H ifU Hl, | 1 ,JI 此汕忖=wjiknjL I £cwhl vatxaxsG顯示出顯著的不截尾性。用MA( 1)擬合1階差分后序列。所以用ARIMA(O, 1, 1)模型擬合原序列。擬合結果的公式見(5)對殘差序列進行檢驗一一見147頁(6) ARIMA模型預測:預測的值在 work中的res里。146 頁。“3Fk- (He 昶? wofe tr-li.". irti 七砧華"匸二bZ r B 31貳TV ?礙務切護書 Tic 匚:、y*j&#

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