新質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)知識及處理流程教學(xué)文案

1、精品文檔質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)知識及企業(yè)版處理流程質(zhì)押式回購交易的概念指將債券質(zhì)押的同時， 將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比例計算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量未融資額度而進(jìn)行 的質(zhì)押融資，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。折算率 ：指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額和面值之比。 簡稱折算率， 即標(biāo)準(zhǔn)券金額=折算率X債券面值標(biāo)準(zhǔn)券 ：指由不同債券品種按相應(yīng)折算率折算形成的， 用以確定可利用質(zhì)押式回購交易進(jìn)行 融資的額度。質(zhì)押券 ：申報提交結(jié)算公司作為質(zhì)押物的債券。新質(zhì)押式回購與原回購的區(qū)別1) 上海新質(zhì)押式回購按照證券賬戶進(jìn)行回購交易和核算標(biāo)準(zhǔn)券庫存。 現(xiàn)行回購標(biāo)準(zhǔn)券 是以證券公司為核算單位， 新質(zhì)押式回購

2、交易必須按賬戶申報， 并且按證券賬戶核 算標(biāo)準(zhǔn)券庫存。深圳質(zhì)押式回購按證券帳戶申報， 但回購標(biāo)準(zhǔn)券還是以證券公司為核算單位， 并沒 有按證券帳戶核算標(biāo)準(zhǔn)券庫存。2) 上海實行質(zhì)押庫制度。新質(zhì)押式回購的融資方在進(jìn)行回購申報前必須申報質(zhì)押券， 作為質(zhì)押券的現(xiàn)券將被實行 “轉(zhuǎn)移占有” 。即投資者必須指明那些現(xiàn)券作為質(zhì)押券， 這些債券被過戶到質(zhì)押庫中，作為質(zhì)押券的債券不可以賣出。深圳申報質(zhì)押券的債券是按總量計算標(biāo)準(zhǔn)券的， 即投資者融資時， 只要總的標(biāo)準(zhǔn)券 庫存足夠就能成功；作為質(zhì)押券的債券不可以賣出。3) 上海交易系統(tǒng)進(jìn)行前端檢查。 在回購交易時， 交易系統(tǒng)按證券賬戶對回購交易進(jìn)行 前端檢查。 只有在

3、標(biāo)準(zhǔn)券足額的情況下， 融資回購申報才有效，這意味著， 投資者 在進(jìn)行回購融資前， 必須首先申報足額的質(zhì)押券， 否則不能進(jìn)行回購交易 (深圳只 檢查總的標(biāo)準(zhǔn)券， 所以柜臺前端需要進(jìn)行象上海交易系統(tǒng)一樣的控制， 避免標(biāo)準(zhǔn)券 被占用)；融券方的資金檢查還是由證券公司系統(tǒng)實行前端控制。新質(zhì)押式回購的一些規(guī)則1、現(xiàn)有的上海證券帳戶可以交易新質(zhì)押式回購。但原來已經(jīng)做過回購登記的證券帳戶，在 撤銷回購登記前，不能參加新質(zhì)押式回購的交易。即非回購登記的證券賬戶可參加新質(zhì) 押式回購交易。深圳為現(xiàn)有的深圳證券帳戶。2、自 2006 年 5 月 8 日起，上交所交易系統(tǒng)不再接受對證券賬戶進(jìn)行回購登記的申報，但接受回

4、購注銷申報。3、上交所所有上市國債 （包含新上市國債， 不包含企業(yè)債） 都可經(jīng)入庫申報后作為質(zhì)押券， 質(zhì)押券將被換算成標(biāo)準(zhǔn)券用于新質(zhì)押式回購交易。深圳除了質(zhì)押式國債回購?fù)?，還支持企業(yè)債回購交易。4、上海結(jié)算公司以證券賬戶為單位對投資者的回購融資額度進(jìn)行總量核算，不同賬戶之間的標(biāo)準(zhǔn)券不可串用。質(zhì)押債券與每筆融資回購交易不存在一一對應(yīng)關(guān)系。深圳結(jié)算公司以證券公司為單位對投資者的回購融資額度進(jìn)行總量核算，不同賬戶之間的標(biāo)準(zhǔn)券可串用。5、出入庫申報不支持在集合競價時間進(jìn)行。6、上海 T 日買入的國債可在 T 日申報提交為質(zhì)押券，并可用于 T 日回購融資。深圳 T 日買入的國債可在 T 日申報提交為質(zhì)押

5、券，但不能用于 T 日回購融資。7、上海質(zhì)押庫內(nèi)的質(zhì)押券可以實現(xiàn)當(dāng)日實時替換；多余的質(zhì)押券可以實時申報轉(zhuǎn)回原證券帳戶，并進(jìn)行現(xiàn)券交易。深圳質(zhì)押券可以申報轉(zhuǎn)回原證券帳戶，但轉(zhuǎn)回的債券當(dāng)日不能交易。8、回購到期日，融資方可以在可融資額度內(nèi)進(jìn)行新的融資回購，從而實現(xiàn)滾動融資；上海 回購到期日，融資方可以申報將相關(guān)質(zhì)押券轉(zhuǎn)回原證券帳戶，并可在當(dāng)日賣出，賣出的 資金可用于還到期購回款。9、上?；刭徑灰椎纳陥髷?shù)量必須為 100手（10萬資金） 的整數(shù)倍， 單筆數(shù)量不超過 1萬手 （1000 萬資金）；回購價格為每百元資金到期的年收益率，最小變動單位為 0.005 元。 深圳回購交易的申報數(shù)量必須為 1手的

6、整數(shù)倍 （1000 元），；回購價格為每百元資金到期 的年收益率，最小變動單位為 0.001 元。10、已經(jīng)提交質(zhì)押債券的上海投資者不得進(jìn)行指定交易變更。11、結(jié)算系統(tǒng)將在T日日終處理投資者通過交易系統(tǒng)申報的出入庫指令。也就是說，交易系統(tǒng)日間回報成功的出入庫申請是否能成功轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫將在結(jié)算系統(tǒng)日終處 理后才能確定。日間出入庫成功的，結(jié)算系統(tǒng)日終處理時不一定成功。12、出庫時的轉(zhuǎn)出數(shù)量以元為單位，但必須是 1000的整數(shù)倍。多出部分將被舍尾。如 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)券余額計算可以轉(zhuǎn)出 1900元，由于舍尾只能轉(zhuǎn)出 1000 元。出庫申報的結(jié)果可 以是部分成功部分失敗。13、國債質(zhì)押期間的兌息直接發(fā)放給

7、投資者的。 質(zhì)押期間的兌付， 處理當(dāng)日， 系統(tǒng)首先 檢查兌付國債所涉出質(zhì)證券賬戶有無欠庫。若無欠庫，則根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)券余額、兌付國債的 標(biāo)準(zhǔn)券折算率計算出可兌付國債數(shù)量，并予以兌付劃付，且可兌付國債的劃付出庫優(yōu)先 于非兌付國債的出庫。若有欠庫，則全部暫不兌付。系統(tǒng)將該證券賬戶的國債兌付款以 兌付權(quán)的形式保留在質(zhì)押庫內(nèi)，并按最后一次該國債適用的折算率計算標(biāo)準(zhǔn)券，直至該 國債兌付權(quán)兌付為止新質(zhì)押式回購的代碼規(guī)則上海新質(zhì)押式回購增加三類證券代碼：質(zhì)押券申報代碼、新回購代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼質(zhì)押券申報代碼： 質(zhì)押券的申報代碼為“ 09* ”，也叫出入庫代碼，后四位為相應(yīng)國債的后四位代碼，買賣方向標(biāo)識質(zhì)押券的申報類

8、型， “賣出”為提交質(zhì)押券，即入庫，“買入”為轉(zhuǎn)回質(zhì)押券，即出庫。新質(zhì)押式回購的交易代碼為“204* ”, 具體舉例代碼簡稱品種204001GC0011 天國債回購204002GC0022 天國債回購204003GC0033 天國債回購204004GC0044 天國債回購204007GC0077 天國債回購204014GC01414 天國債回購204028GC02828 天國債回購204091GC09191 天國債回購204182GC182182 天國債回購回購交易代碼：為融買賣方向標(biāo)識回購交易的申報類型， “賣出”為融券回購交易， “買入 資回購交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼：888880深圳質(zhì)押券申報代

9、碼： 新質(zhì)押式回購質(zhì)押代碼和國債代碼相同，通過不同的業(yè)務(wù)類別進(jìn)行區(qū)分；回購交易代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼和原回購相同回購交易代碼： 國債回購代碼舉例：代碼簡稱品種131800R0033 天國債回購131801R0077 天國債回購131802R01414 天國債回購131803R02828 天國債回購131804R06363 天國債回購131805R09191 天國債回購131806R 182182天國債回購131807R 273273天國債回購131809R 0044 天國債回購131810R 0011 天國債回購131811R 0022 天國債回購企業(yè)債回購代碼：代碼簡稱品種131900RC 003

10、3天企債回購131901RC 0077天企債回購131910RC 0011天企債回購131911RC 0022天企債回購買賣方向標(biāo)識回購交易的申報類型， “賣出”為融券回購交易， “買入”為融 資回購交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼： 國債標(biāo)準(zhǔn)券代碼為 131990'，企業(yè)債標(biāo)準(zhǔn)券代碼為 131991'。新質(zhì)押式回購的資金清算算法融資：回購時的清算資金=+（回購金額一二級回購費用）購回時的清算資金=（回購金額+購回利息）融券：回購時的清算資金=（回購金額+二級回購費用）購回時的清算資金=+（回購金額+購回利息）回購金額=回購數(shù)量*面值（100元）購回利息=回購金額 *【年收益率（回購價格） *

11、回購天數(shù)*100 / 360】其中括號內(nèi)保留三位小數(shù)系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)置變動證券參數(shù)證券類別：上海新增證券類別 f 質(zhì)押代碼，輔助類別 9質(zhì)押回購 證券模板：上海新增證券模板如下：模板代碼證券類別類別名稱輔助類別凍結(jié)代碼09f質(zhì)押代碼204Z國債回購9888880注：1）對于上海的出入庫代碼“ 09* ”，行情服務(wù)器在代碼轉(zhuǎn)換時根據(jù)將凍結(jié)代碼轉(zhuǎn)換為 對應(yīng)后 4 位相同的國債代碼。2 ）上海新增的標(biāo)準(zhǔn)券代碼 888880 歸入證券類別 9國債中，凍結(jié)代碼 888880 。業(yè)務(wù)屬性委托屬性：新增委托屬性f 帳戶式質(zhì)押出入庫客戶權(quán)限：新增客戶權(quán)限f 質(zhì)押回購根據(jù)規(guī)則， 回購指定的帳戶在撤銷回購登記前不能

12、進(jìn)行新質(zhì)押式回購， 所以系統(tǒng) 通過該權(quán)限進(jìn)行以下控制： 上海出入庫委托和質(zhì)押回購委托時需要校驗客戶是否 具有 f 質(zhì)押回購的權(quán)限；深圳不判斷該權(quán)限。業(yè)務(wù)標(biāo)志：新增業(yè)務(wù)標(biāo)志4099帳戶式質(zhì)押入庫4100帳戶式質(zhì)押出庫4101處置券出庫4103質(zhì)押回購拆入4104質(zhì)押回購拆出4105 拆出質(zhì)押購回4106拆入質(zhì)押購回4107欠庫扣款4108欠庫還款4109欠庫扣違約金4117入庫標(biāo)準(zhǔn)券劃入4118出庫標(biāo)準(zhǔn)券劃出4119標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)增4120標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)減新增表和菜單impawnjour帳戶式回購流水表，和bondjour結(jié)構(gòu)相同。lmpawnjour_no帳戶式回購流水號表，和bondjour_no結(jié)構(gòu)相

13、同Impaw nstock質(zhì)押國債表，存放已入庫的國債和當(dāng)天出入庫的國債情況Bondrate原抵押比例表，增加字段質(zhì)押代碼impawn_stock、質(zhì)押比例impawn_rate。證券其他委托回購質(zhì)押出入庫：進(jìn)行出入庫委托的菜單 證券證券控制質(zhì)押入庫國債余額調(diào)整：手工調(diào)整已入庫國債的數(shù)量 查詢 /公司查詢其他信息質(zhì)押回購：查詢上海質(zhì)押回購的在途情況 查詢 /公司查詢客戶信息質(zhì)押國債：查詢已入庫國債的情況質(zhì)押比例導(dǎo)入質(zhì)押回購的折算比例上海通過登記公司下發(fā)的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.mdd 導(dǎo)入（不支持交易所折算率數(shù)據(jù)文件 xzslMMMDD.txt的自動導(dǎo)入），深圳通過sjsxx庫的XXZ

14、HBL折押比 例）導(dǎo)入，導(dǎo)入后記入抵押比例表Bondrate的新增的字段 impawn_stock （質(zhì)押代碼）和impawn_rate （質(zhì)押比例）中，其中質(zhì)押比例為一張國債質(zhì)押成一張標(biāo)準(zhǔn)券的比例，如如： 1.05,導(dǎo)入的方法有兩種：通過行情服務(wù)器導(dǎo)入：行情服務(wù)器上加載抵押比例組件（bondrate.dll）,并在國債抵押比例頁面中的 結(jié)算信息庫' 中填入上海的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.mdd 的路徑和文件名； 深圳在深圳信息' 中填入 sjsxx.dbf 的路徑和文 件名。行情服務(wù)器會自動更新質(zhì)押比例，建議營業(yè)部使用該方法。通過柜臺菜單導(dǎo)入： 通過綜合管理平臺系統(tǒng)證券

15、參數(shù)抵押比例頁面的導(dǎo)入按鈕，設(shè)置上海的登記公司結(jié)算文件' zqjsxx.mdd 的路徑和文件名；設(shè)置深圳的 深圳交易所信息庫' sjsxx.dbf 的路徑和文件名。按執(zhí)行按鈕進(jìn)行手 工導(dǎo)入。費用設(shè)置費用設(shè)置和原回購的設(shè)置方法相同， 通過系統(tǒng)費用設(shè)置二級回購費用進(jìn)行， 設(shè)置時按回 購代碼進(jìn)行。質(zhì)押回購業(yè)務(wù)委托要素新增菜單： 其他委托債券質(zhì)押出入庫出入庫：上海 可通過各種委托方式或其他委托債券質(zhì)押出入庫菜單進(jìn)行，深圳只能通過其他委托債券質(zhì)押出入庫菜單進(jìn)行，普通委托出入庫要素為：買賣方向：入庫為賣出，出庫為買入證券代碼：上海交易所分配的出入庫代碼， 09*委托價格： 1.00委托數(shù)量

16、 : 提交出入庫的國債現(xiàn)券數(shù)量，單位 10張整數(shù)倍。債券質(zhì)押出入庫菜單委托要素為：入庫 / 出庫：選擇入庫或出庫 證券代碼：深圳為質(zhì)押出入庫的國債代碼，上海為 09*注委托數(shù)量 : 提交出入庫的國債現(xiàn)券數(shù)量，單位1 0張整數(shù)倍。：入庫時提示的可用數(shù)量為國債的可用數(shù)量，出庫時提示的可用數(shù)量為可出庫國債的數(shù)量，該數(shù)量為 impawnstock 表中的入庫國債數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)券可用數(shù)量折算 成國債后兩者的小者?；刭徑灰祝嚎赏ㄟ^各種委托方式進(jìn)行，委托要素為： 買賣方向：融資（拆入）填買入，融券（拆出）填賣出 證券代碼：回購代碼，上海 204* ；深圳 1318*/1319* 委托價格：每百元資金年收益，最小

17、變動單位上海0.005 元，深圳 0.001委托數(shù)量 : 標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，單位張。上海必須為1 000張（ 1 0萬資金）的整數(shù)倍，單筆不超過 10 萬張（ 1000 萬資金）；深圳必須為 10 張的整數(shù)倍。新質(zhì)押回購的數(shù)據(jù)接口說明折算率接口上海交易所每個交易日開市前，通過單向衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)登記公司的折算率數(shù)據(jù)文件 xzslMMMDD.txt ， 該文件內(nèi)容為新質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)對應(yīng)的債券的標(biāo)準(zhǔn)券比例，老回購對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)券比例不包 含。結(jié)算登記公司在每個交易日的日終后，在結(jié)算參與人PROP信箱中發(fā)送下個交易日的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.MDD, 該文件包含國債的應(yīng)計利息、 標(biāo)準(zhǔn)券的折算比例等， 登記公司

18、建議， 不要用交易所轉(zhuǎn)發(fā)的 xzslMMMDD.txt ；而以登記公司下發(fā)的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.mdd 為準(zhǔn)。我們程序以登記公司的文件進(jìn)行轉(zhuǎn)換。深圳交易所和原回購一樣（深圳在質(zhì)押式回購啟用后，原回購方式廢除），通過 sjsxx 庫的XXZHBL折押比例）發(fā)送。 對國債現(xiàn)券，該字段表示該種國債折合成131990標(biāo)準(zhǔn)券的比例；對企業(yè)債券，該字段表示該種企業(yè)債折合成 131991 標(biāo)準(zhǔn)券的比例。實時接口上海通過上海 sql 無形接口進(jìn)行申報回報，具體如下：出入庫： 成功的出入庫申報返回三條連續(xù)的成交回報記錄，出入庫代碼記錄（ 09* ）、國 債現(xiàn)券記錄、標(biāo)準(zhǔn)券記錄 （888880）, 三

19、條記錄的申請編號相同。注：入庫申報成功后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為申報入庫的國債現(xiàn)券數(shù)量X折算率后取整?；刭徑灰祝?成功的回購交易成功后返回一條成交回報記錄，即回購代碼（ 204* ）的記錄。深圳通過深圳 sjswt 庫和 sjshb 進(jìn)行申報和回報，具體如下：出入庫：通過wtywlb區(qū)分質(zhì)押出入庫的委托記錄申報； WTYWLBAS表示質(zhì)押入庫，WTYWLB=CB表示質(zhì)押出庫， WTYWLBAG CC表示上述質(zhì)押出入庫的撤單。被確認(rèn)收到的質(zhì)押出入庫或撤單申報sjshb返回一條回報記錄，HBYWL同申報時的WTYWLB注：深圳入庫申報確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量不可用， 出庫申報確認(rèn)的國債數(shù)量也不能賣 出。回購交易：

20、對于債券回購成交后，在回報庫SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的回報記錄：第1筆是初始交易成交，成交價格為 100.000 ，成交數(shù)量為實際的回購量，買賣方向 與原委托的買賣方向相反； 第 2 筆為到期交易信息， 用于告知該筆交易的到期回 購年利率，其成交價格為競出的回購年利率，成交數(shù)量為0，成交時間字段填回購到期日期，買賣方向與原委托相同，與第1筆相反（如第1筆HBYWL為“ 0B”， 則第 2 筆為“ 0S”）。日終接口上海新質(zhì)押式帳戶回購業(yè)務(wù)相關(guān)的日終結(jié)算數(shù)據(jù)通過結(jié)算明細(xì)文件jsmx.MDD進(jìn)行發(fā)放，簡單說明如下： 質(zhì)押出入庫： 含交易申報出入庫、 手工出入庫、 兌付部分自動出庫， 每筆

21、業(yè)務(wù)均對應(yīng)兩筆結(jié) 算明細(xì)記錄， 一筆為國債記錄， 一筆為標(biāo)準(zhǔn)券記錄， 兩者通過在交收編號字段中填 寫的關(guān)聯(lián)編號來關(guān)聯(lián)。JYFS（001、003、004）、YWLX（025、026）、GHLX（00M）、JGDM（ 0000、0100）指定處置券出庫： 含PROP旨定處置券出庫、手工指定處置券出庫。每筆業(yè)務(wù)均對應(yīng)兩筆結(jié)算明細(xì)記錄， 一筆為國債記錄， 一筆為標(biāo)準(zhǔn)券記錄， 兩者通過在交收編號字段中填 寫的關(guān)聯(lián)編號來關(guān)聯(lián)。JYFS （ 004、 005）、 YWLX（810）、 GHLX（00M）、 JSFS（990）JGDM（0000、 0100） 折算率調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動：JYFS（003）、 YWL

22、X（811）、 GHLX（00Q）、 JSFS（990）、 JGDM（0000）手工調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動：JYFS（004）、 YWLX（ 81 2）、 GHLX（00Z）、 JSFS（990）、 JGDM（0000）欠庫扣款還款： JYFS（ 003）、 YWLX（ 808）、 QSBZ（ 20A、 20B）、 JGDM（ 0000） 欠庫違約金： JYFS（003）、 YWLX（809）、 QSBZ（101）、 JGDM（0000）回購交易：回購： JYFS（001）、 YWLX（ 023）、 QSBZ（02A）、 GHLX（00A）、 JGDM（0000）購回： JYFS（ 001）、 YWL

23、X（024）、QSBZ（22A）、GHLX（00A）、JGDM（0000）深圳 新質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)相關(guān)的日終數(shù)據(jù)通過 sjsgf 和 sjshb 進(jìn)行發(fā)放，簡單說明如下： 質(zhì)押出入庫： sjsgf入庫：GFYWLB（70） GFQRG0 （入庫債券數(shù)量）、GFZJJB 0出庫：GFYWLB（72） GFQRGS = 0 （出庫債券數(shù)量）、GFZJJE>= 0 （付息金額） 回購交易： sjshb回購：回購成交后，在回報庫 SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的記錄HBYWL（OS、OB方向和原委托相反、 HBCJJG= 100、HBYWLBOB OS 方向和原委托相同、 HBCJJG=年利率

24、、HBCJSA 0、HBCJSJ =購回日期購回： 不處理 sjshb 中的購回數(shù)據(jù)，系統(tǒng)按回購期限自動購回。質(zhì)押債券和標(biāo)準(zhǔn)券對帳接口上海新增加了證券其他數(shù)量對帳文件 qtsl*.MDD, 該文件內(nèi)容為“證券賬戶質(zhì)押國債余額” 和“證券賬戶標(biāo)準(zhǔn)券余額”新質(zhì)押式回購的企業(yè)版處理要點對于國債自動抵押 （7105 設(shè)置成 1），系統(tǒng)在初始化時不再判斷 7125開關(guān)的設(shè)置， 而是強行 處理成非回購指定的帳戶不進(jìn)行自動抵押，這樣未回購指定的股東不會自動抵押。委托處理出入庫：1、 上海委托時通過股票代碼對應(yīng)的證券類別，如果為f -質(zhì)押代碼，則重置委托屬性為f質(zhì)押出入庫，深圳必須通過出入庫菜單進(jìn)行。2、如果

25、委托屬性為 f 質(zhì)押出入庫，上海則判斷客戶是否具有 f- 質(zhì)押回購權(quán)限，深圳不判 斷；3、 入庫凍結(jié)國債現(xiàn)券數(shù)量；出庫凍結(jié)標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量（根據(jù)可出庫的國債數(shù)量按折算率計算）。 注：可出庫國債的數(shù)量為 impawnstock 表中的可出庫國債數(shù)量（ store_amount pre_in_amount pre_out_amount ）和標(biāo)準(zhǔn)券可用數(shù)量折算成國債后兩者的小者。4、出庫委托時計加質(zhì)押國債表（ Impawnstock ）的交易出庫數(shù)量 pre_ out_amount 字段。 回購交易：1、委托時上海根據(jù)回購代碼（ 204* ）判斷帳戶是否有回購指定標(biāo)志和是否有 f質(zhì)押回購權(quán)限；深圳不判斷

26、f質(zhì)押回購權(quán)限。2、檢查需凍結(jié)的資金和證券情況， 融資時資金凍結(jié)前臺費用， 證券凍結(jié)標(biāo)準(zhǔn)券 （上 海 888880 ，深圳 131900 或 131901）；融券時資金凍結(jié)前臺費用后臺費用 拆出資金?；貓筇幚沓鋈霂欤?、對出入庫上海成功或深圳確認(rèn)的記錄，客戶的證券可用余額變動如下： 上海入庫成功，則債券可用減少，標(biāo)準(zhǔn)券可用增加； 深圳入庫確認(rèn)，則債券可用減少，標(biāo)準(zhǔn)券可用不變； 上海出庫成功，則債券可用增加，標(biāo)準(zhǔn)券可用減少； 深圳出庫確認(rèn)，則債券可用不變，標(biāo)準(zhǔn)券可用減少； 深圳出入庫撤單成功，則解凍出入庫委托時凍結(jié)的國債或標(biāo)準(zhǔn)券。 入庫成功，則計加質(zhì)押國債表（ Impawnstock ）的交易入

27、庫數(shù)量 pre_ in_amount 字段。2、出入庫廢單（上海）或撤單成功（深圳） ，則解凍委托時凍結(jié)的國債現(xiàn)券或標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量； 對出庫廢單或撤單，還需要記減質(zhì)押國債表（Impaw nstock ）的交易出庫數(shù)量 pre_out_amount 字段。3、 上海出入庫委托成功回報后的委托狀態(tài)修改為已成'，深圳出入庫委托確認(rèn)回報后不修 改狀態(tài)，還為已報' 。實時成交表 realtime 均插入可查?；刭徑灰祝?同普通回購日終處理上海新質(zhì)押回購業(yè)務(wù)相關(guān)的日終處理均通過 jsmx 庫進(jìn)行，其中購回不再用原回購系統(tǒng)自動 購回的方式，也從 jsmx 庫進(jìn)行購回處理。深圳新質(zhì)押回購業(yè)務(wù)相關(guān)的

28、日終出入庫結(jié)果處理從 sjsgf 庫進(jìn)行，回購和回購還是同原來一 樣處理，從 sjshb 處理回購，購回通過系統(tǒng)自動購回。質(zhì)押出入庫1、交易所數(shù)據(jù)上海 jsmx ： JYFS（ 001、003、004）、YWL（X 025、026）、GHLX（ 00M）、JGDM（ 0000、0100） 深圳 sjsgf ：入庫：GFYWLB（70） GFQRGS 0 （入庫債券數(shù)量）、GFZJJB 0 出庫：GFYWLB（72） GFQRGS = 0 （出庫債券數(shù)量）、GFZJJE>= 0 （付息金額）3、企業(yè)版處理上海數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入jsmx表并進(jìn)行委托配對（entrust）,深圳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 square表并

29、進(jìn)行委托配 對，配對不成功進(jìn)行賬戶配對。 入帳時， 更新國債和標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量（current_amount）；分別記錄國債和標(biāo)準(zhǔn)券的變動流水（ fsjour ）。修改國債質(zhì)押表（ impawnstock ）的國債質(zhì)押數(shù)量（ store_amount ）。入庫： 國債當(dāng)前數(shù)量減少，標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量增加出庫： 國債當(dāng)前數(shù)量增加，標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量減少4、業(yè)務(wù)流水入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)兩條流水，一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4099 帳戶式質(zhì)押入庫的國債表動流水，備注：國債質(zhì)押入庫；一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4117入庫標(biāo)準(zhǔn)券劃入的標(biāo)準(zhǔn)券變動流水；備注：國債質(zhì)押入庫標(biāo)準(zhǔn)券劃入； 出庫業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)兩條流水，一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4100 帳

30、戶式質(zhì)押出庫的國債變動流水，備注：國債質(zhì)押出庫；一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4118出庫標(biāo)準(zhǔn)券劃出的標(biāo)準(zhǔn)券變動流水；備注：國債質(zhì)押出庫標(biāo)準(zhǔn)券劃出。注：深圳的出入庫業(yè)務(wù)在日終只有一條債券的結(jié)算質(zhì)押記錄，折算成的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量是 系統(tǒng)通過債券質(zhì)押記錄按折算率換算成標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，結(jié)果取整（不是四稅五入） 。質(zhì)押回購交易1、 交易所數(shù)據(jù)上海 jsmx ：回購： JYFS（ 001）、 YWLX（023）、QSBZ（02A）、GHLX（00A）、JGDM（0000） 購回： JYFS（ 001）、 YWLX（024）、QSBZ（22A）、GHLX（00A）、JGDM（0000） 深圳 sjshb ：回購： 有兩筆連續(xù)存放

31、的記錄：HBYWLBOS、OB 方向原委托相反、HBCJJG= 100;HBYWLBOB、OS 方向和原委托相同、HBCJJG=年利率、 HBCJSL= 0、HBCJSJ=購回日期購回： 不處理 sjshb 庫，系統(tǒng)根據(jù) bondjour 自動購回2、企業(yè)版處理回購：上海數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入jsmx表進(jìn)行委托配對（en trust）,深圳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 bus in ess表進(jìn)行委 托配對（entrust），配對不成功進(jìn)行賬戶配對，費用計算調(diào)用普通回購的費用計 算方法。上海回購記入質(zhì)押回購流水表（ impawnjour ）,深圳回購記錄普通回購 流水表bondjour，置狀態(tài) status= 0 （未購回），d

32、ate_back=購回日期，數(shù)量為按 帳存放的回購數(shù)量,并生成資金證券變動流水（fsjour ）。融資： 資金當(dāng)前余額回購金額回購費用; 上海 標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量回購數(shù)量; 深圳 標(biāo)準(zhǔn)券凍結(jié)數(shù)量回購數(shù)量,修正數(shù)量回購數(shù)量;融券： 資金當(dāng)前余額回購金額回購費用; 標(biāo)準(zhǔn)券余額當(dāng)前數(shù)量不變,修正數(shù)量回購數(shù)量購回：上海 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入jsmx，配對質(zhì)押回購流水表（impawnjour ）。入帳時修改質(zhì)押回購 流水表（impawnjour）的Status和clear_date,并生成資金證券變動流水 （ fsjour）。深圳通過回購流水表 bondjour的status= 0 （未購回），date_back =購

33、回日期自 動購回，入帳時修改回購流水表（bondjour ）的Status和clear_date,并生成資金證券變動流水（ fsjour ）。融資： 資金當(dāng)前余額回購金額回購利息； 上海 標(biāo)準(zhǔn)券余額當(dāng)前數(shù)量回購數(shù)量； 深圳 標(biāo)準(zhǔn)券余額凍結(jié)數(shù)量回購數(shù)量，修正數(shù)量回購數(shù)量； 融券： 資金當(dāng)前余額回購金額回購利息； 標(biāo)準(zhǔn)券余額當(dāng)前數(shù)量不變，修正數(shù)量回購數(shù)量4、業(yè)務(wù)流水 回購業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為 4103質(zhì)押回購拆入'或 4104質(zhì)押回購拆出' 的流水，備注 remark 為購回日 ：'購回日期息： ' 購回利息額。 購回業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為 4105拆出質(zhì)押購回'

34、或 4106拆入質(zhì)押購回' 的流水，備注 remark 為融資購回 '或融券購回 '+ 購回利息額。質(zhì)押回購其他相關(guān)業(yè)務(wù)1. 回購欠庫扣款還款交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（ 003）、YWLX（808）、QSBZ（20A、20B）、JGDM（0000） 企業(yè)版處理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時進(jìn)行進(jìn)行賬戶配對。入帳時，更新客戶的當(dāng)前資金； 扣款資金計加，還款資金記減，記錄資金變動流水（ fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 欠庫扣款還款業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為4107欠庫扣款或 4108 欠庫還款的流水，備注：國債回購欠庫扣款 /還款；2. 回購欠庫違約金交易所數(shù)據(jù)：上海（

35、 jsmx ）JYFS（003）、YWLX（809）、QSBZ（101）、JGDM（0000） 企業(yè)版處理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時進(jìn)行進(jìn)行賬戶配對。入帳時，更新客戶的當(dāng)前資金； 客戶資金記減，記錄資金變動流水（fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 欠庫違約金業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為4109欠庫扣違約金的流水，備注：國債回扣欠庫違約金；3. 指定處置券出庫交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（004、005）、YWLX（810）、GHLX（00M）、JSFS（990） JGDM（0000 、 0100）企業(yè)版處理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時進(jìn)行賬戶配對。入帳時，標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量（ current_am

36、ount ）記減，國債數(shù)量不變；記錄標(biāo)準(zhǔn)券的變動流水（fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 指定處置券出庫業(yè)務(wù)標(biāo)志為4101處置券出庫的流水，備注：指定處置券出庫。4. 折算率調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（ 003）、YWL（X 811）、GHLX（00Q）、JSFS（990）、JGDM （0000）企業(yè)版處 理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時進(jìn)行賬戶配對。入帳時，標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量（ current_amount ）記減或記加，記錄標(biāo)準(zhǔn)券的變動流水（fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 折算率調(diào)整引發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)券變動產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為4119標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)增或 4120 標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)減的流水，備注：折算率調(diào)整引發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)券增加/ 減少。5. 手工調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（004）、YWL（X 812）、GHLX（00Z）、JSFS（990）、JGDM（ 0000 ）企業(yè)版處 理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時進(jìn)行賬戶配對。入帳時，標(biāo)準(zhǔn)