OPICS資金系統(tǒng)外匯買賣操作流程

1、外匯買賣業(yè)務(wù)流程第一節(jié) 概 述1外匯買賣功能簡(jiǎn)介：資金系統(tǒng)中的外匯買賣主要用于外匯即期、遠(yuǎn)期、掉期以及期權(quán)的外匯買賣交易的處理，從交易錄入、交易復(fù)核到清算錄入、清算復(fù)核，可以支持從前臺(tái)交易到后臺(tái)清算的全部業(yè)務(wù)功能。2撰寫說(shuō)明：本文檔以當(dāng)前現(xiàn)有的外匯交易為主線，同時(shí)介紹一下外匯交易中心接口和交易對(duì)手清算信息的維護(hù)等功能。第二節(jié) 外匯交易流程1、業(yè)務(wù)流程圖2、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1.0前臺(tái)交易交易員與交易對(duì)手達(dá)成外匯交易，包括通過(guò)外匯交易中心和其他途徑與交易對(duì)手達(dá)成的外匯資金交易。交易中心的交易可以通過(guò)系統(tǒng)接口自動(dòng)導(dǎo)入，這里主要指無(wú)法通過(guò)接口導(dǎo)入的部分交易。所有的外匯買賣交易按照外匯資金交易內(nèi)部操作規(guī)程的

2、相關(guān)規(guī)定辦理。2.0交易錄入(FXTE)交易員達(dá)成外匯資金交易后填寫外匯交易流轉(zhuǎn)單。外匯資金交易流轉(zhuǎn)單作為劃款與記帳的憑證，原始憑證如郵件、傳真、成交協(xié)議等作為流轉(zhuǎn)單的附件。流轉(zhuǎn)單格式見(jiàn)下：外匯資金交易流轉(zhuǎn)單編號(hào)：交易審批交易內(nèi)容外匯資金交易員外匯資金交易主管國(guó)際部總經(jīng)理分管行長(zhǎng)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日清算信息清算幣種金額清算金額大寫付款日期付款賬號(hào)付款賬戶行收款人名稱收款人賬號(hào)收款人開戶行名稱我行收匯幣種及金額我行收匯日期計(jì)財(cái)部經(jīng)辦主管計(jì)財(cái)部總經(jīng)理分管行長(zhǎng)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日資金清算經(jīng)辦復(fù)核授權(quán)發(fā)報(bào)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日賬務(wù)處理記賬員對(duì)賬

3、員備注：外匯交易中心交易號(hào)： 。資金系統(tǒng)DEAL NO。 。年 月 日年 月 日流轉(zhuǎn)單按照順序編號(hào)，不可以跳號(hào)、重號(hào)，最后流轉(zhuǎn)到國(guó)際業(yè)務(wù)部單證中心進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)。交易員根據(jù)流轉(zhuǎn)單的內(nèi)容，將外匯交易信息錄入資金系統(tǒng)。交易員輸入FXTE鍵入交易錄入界面：首先要切換交易輸入界面。即期選擇：TEMPLATE-LOAD-SPOT-FX SPOT DEAL ENTRY；遠(yuǎn)期選擇：TEMPLATE-LOAD-FORWARD-FX FORWARD DEAL ENTRY。以下幾項(xiàng)交易要素是必須輸入的：Purchase/Sale：買/賣方向Value date：起息日CCY 、CTR：交易幣種Customer：交易

4、對(duì)手CCY amount、CTR amount：兩個(gè)幣種金額，可以只輸入一個(gè)幣種金額，另一筆金額通過(guò)匯率自動(dòng)折算Spot rate：交易的即期匯率Rate：交易的匯率Broker/deal source：中間商，目前僅選擇D,直接交易Deal no：交易號(hào)，交易保存后自動(dòng)生成，也可以通過(guò)交易號(hào)調(diào)出已輸入的交易Trader：交易員Portfolio、Cost center：選擇交易種類：自營(yíng)代客等等Deal date：交易日期錄入基本交易信息后，點(diǎn)擊DONE保存，系統(tǒng)自動(dòng)生成DEAL NO。3.0交易復(fù)核（FXDV、FXIQ）前臺(tái)交易員交易錄入后，內(nèi)部中臺(tái)人員根據(jù)交易流轉(zhuǎn)單進(jìn)行交易復(fù)核。資金系統(tǒng)

5、復(fù)核交易錄入FXDV交易直接通過(guò)交易號(hào)復(fù)核。輸入DEAL NO后，點(diǎn)擊GET，根據(jù)交易單核對(duì)交易信息，核對(duì)一致后，點(diǎn)擊VERIFY。如果不知道交易編碼，可以通過(guò)FXIQ查找未復(fù)核交易列表。然后在表內(nèi)選擇此筆交易進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核界面直接通過(guò)與上面相同。4.0交易修改（FXTE）和刪除（FXDR）交易復(fù)核發(fā)現(xiàn)交易要素錯(cuò)誤的，通過(guò)交易錄入界面鍵入交易碼調(diào)出原來(lái)錄入的交易直接修改。無(wú)法修改的通過(guò)交易刪除（FXDR）交易刪除該筆交易。5.0清算錄入（FXPR、FXIQ）交易復(fù)核一致后，內(nèi)部中臺(tái)人員將流轉(zhuǎn)單傳遞到清算人員。人民幣清算需要預(yù)先由計(jì)財(cái)部核定頭寸，內(nèi)部中臺(tái)人員完成資金系統(tǒng)內(nèi)人民幣資金的清算錄入、清

6、算復(fù)核，再將流轉(zhuǎn)單交清算中心，由清算中心人員完成大額支付系統(tǒng)中的人民幣清算；外幣清算直接將流轉(zhuǎn)單交單證中心清算人員，由單證中心根據(jù)交易成交單進(jìn)行清算信息的錄入。清算信息可以通過(guò)FXPR直接進(jìn)行清算錄入。如果，該交易對(duì)手的清算幣種在系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了清算路徑，系統(tǒng)可以自動(dòng)調(diào)出該清算路徑，清算人員直接DONE就可以了。如果不知道交易編碼，同樣也可以通過(guò)FXIQ交易查詢未添加清算路徑的交易列表。然后根據(jù)列表內(nèi)容，選擇這筆交易進(jìn)行添加。呼出的界面與直接通過(guò)交易碼進(jìn)行清算的界面相同。6.0清算復(fù)核（FXAU、FXIQ）單證中心清算人員需要對(duì)已錄入的清算信息進(jìn)行復(fù)核。如果知道交易編碼可以通過(guò)FXAU交易直接復(fù)核

7、。如果不知道交易碼可以通過(guò)FXIQ交易查詢未復(fù)核清算路徑交易。然后在列表中選擇交易，雙擊交易，呼出交易復(fù)核界面進(jìn)行復(fù)核。清算信息的錄入、復(fù)核人員都要在交易流轉(zhuǎn)單上簽字，清算完成后將流轉(zhuǎn)單傳遞到單證中心會(huì)計(jì)崗進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)。7.0清算帳務(wù)清算復(fù)核后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)接口將生成的SWIFT報(bào)文自動(dòng)發(fā)出，并完成此筆交易的會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理。資金頭寸的帳務(wù)需要會(huì)計(jì)人員手工記帳，交易員另外打印一份交易成交單，在交易起息日前交會(huì)計(jì)記帳。交易流轉(zhuǎn)單最后由單證中心會(huì)計(jì)崗保留，用于收付款的到帳情況核對(duì)，并將核對(duì)結(jié)果異常情況及時(shí)反饋前臺(tái)交易員協(xié)助處理。注意：1、前臺(tái)交易錄入FXTE，以后的交易復(fù)核FXDV、

8、清算錄入FXPR、清算復(fù)核FXAU都可以輸入交易編碼進(jìn)入相應(yīng)交易進(jìn)行操作。如果不知道交易編碼可以通過(guò)FXIQ交易查詢交易狀態(tài)，進(jìn)行相應(yīng)操作。2、人民幣清算業(yè)務(wù)需要兩份流轉(zhuǎn)單，一份由清算中心劃款，一份單證中心帳務(wù)核對(duì)；不牽扯人民幣付款的業(yè)務(wù)需要一份流轉(zhuǎn)單，在國(guó)際業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部劉轉(zhuǎn)后，最后用于單證中心對(duì)帳。第三節(jié) 外匯交易中心接口為了提高業(yè)務(wù)效率，確保交易數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確，我們開發(fā)了外匯交易中心接口。該接口的功能是將通過(guò)外匯交易中心完成的外匯交易實(shí)時(shí)導(dǎo)入資金系統(tǒng)，進(jìn)行后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。1、業(yè)務(wù)流程圖通過(guò)交易中心接口，我們可以將交易流程大大簡(jiǎn)化，簡(jiǎn)化后的流程如下：上圖中綠色部分為通過(guò)接口的業(yè)務(wù)流程，黃色部分

9、為出現(xiàn)特殊情況系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)處理時(shí)需要手工處理的業(yè)務(wù)流程。2、業(yè)務(wù)說(shuō)明1.0交易中心接口程序交易員在交易中心交易系統(tǒng)完成交易后，接口程序自動(dòng)向資金系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并完成交易錄入、交易復(fù)核、清算錄入等三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。交易審批程序仍然按照正常的審批流程進(jìn)行，不受接口程序影響。只是省略了幾步憑證傳遞的工作。交易員在交易中心完成交易后，打印成交易單，簽字后交單證中心會(huì)計(jì)崗進(jìn)行資金清算的帳務(wù)處理，同時(shí)編制外匯資金交易流轉(zhuǎn)單，流轉(zhuǎn)單的格式內(nèi)容與上面相同。流轉(zhuǎn)單經(jīng)正常審批程序后，直接傳遞給單證中心結(jié)算崗，并做好收付登記。2.0清算復(fù)核清算人員根據(jù)外匯資金交易流轉(zhuǎn)單進(jìn)行清算信息的復(fù)核。復(fù)核的操作與正常錄入交易中的

10、6.0步驟相同。3.0清算及帳務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)通過(guò)大額支付和SWIFT接口進(jìn)行資金清算和會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。交易中心接口的優(yōu)點(diǎn)：1、通過(guò)外匯交易中心接口，我們省略了交易錄入、交易復(fù)核、清算錄入等三個(gè)環(huán)節(jié)的工作，減少了工作量。2、通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)，避免人為操作因素造成數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤與遺漏。3、保留了清算復(fù)核交易，控制了清算的風(fēng)險(xiǎn)。在提高效率的同時(shí)，有效控制了交易的風(fēng)險(xiǎn)。需要注意：需要進(jìn)行人民幣清算的業(yè)務(wù)需要兩份流轉(zhuǎn)單，一份由清算中心劃款，一份單證中心對(duì)帳；其他不牽扯人民幣付款的業(yè)務(wù)需要一份流轉(zhuǎn)單，在國(guó)際業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部流轉(zhuǎn)后，最后用于單證中心對(duì)賬。交易中心接口可以提高工作效率，自動(dòng)完成交易錄入、復(fù)核及清算信息

11、的錄入工作。但是，只有滿足以下條件才可以正常運(yùn)行：1、交易中心的交易員與資金系統(tǒng)中的交易員相一致2、交易中心的交易對(duì)手在資金系統(tǒng)中有定義3、資金系統(tǒng)建立了該交易對(duì)手交易貨幣的默認(rèn)清算路徑如果不能滿足以上條件，可能會(huì)造成交易要素不全，如果交易員、交易對(duì)手不匹配，需要修改交易信息，并進(jìn)行交易復(fù)核，如果沒(méi)有預(yù)設(shè)默認(rèn)清算路徑需要手工添加清算信息，并進(jìn)行復(fù)核。所以，如果要資金系統(tǒng)高效運(yùn)行，需要及時(shí)維護(hù)交易對(duì)手的信息并定義交易對(duì)手的默認(rèn)清算路徑。第四節(jié) 參數(shù)信息維護(hù)為了保證外匯交易可以正常輸入，交易中心接口可以正常工作，必須及時(shí)維護(hù)資金系統(tǒng)中的參數(shù)。具體參數(shù)如下：1、交易對(duì)手（CUST）該參數(shù)用于定義交易對(duì)手。交易對(duì)手的定義涉及我行所有與該交易對(duì)手的交易品種，我行的外匯買賣交易對(duì)手與交易對(duì)手的賬戶行必須預(yù)先進(jìn)行交易對(duì)手設(shè)定。2、銀行識(shí)別碼（BICO）用于定義交易對(duì)手的SWIFT碼。涉及swift報(bào)文收發(fā)的交易對(duì)手必須設(shè)定該識(shí)別碼。3、節(jié)假日維護(hù)（