計量經(jīng)濟學模擬試題六套及答案

1、一、單項選擇題1 一元線性樣本回歸直線可以表示為A Yi01X i u iB.E(Y i ) 01XC. Y i01X i eiD.Y i 0 1X i2 如果回歸模型中的隨機誤差存在異方差性，那么參數(shù)的普通最小二乘估計量是A .無偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C.無偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3. 如果一個回歸模型中包含截距項，對一個具有 k 個特征的質(zhì)的因素需要引入個虛擬變量A. k-2B.k-1 C.k D.K+14. 如果聯(lián)立方程模型中某結(jié)構(gòu)方程包含了模型系統(tǒng)中所有的變量，那么這個方程是A.恰好識別的B.不可識別的C.過渡識別的D .不確定5. 平穩(wěn)時間序

2、列的均值和方差是固定不變的，自協(xié)方差只與有關(guān)A.所考察的兩期間隔長度B .與時間序列的上升趨勢C.與時間序列的下降趨勢D .與時間的變化6. 對于某樣本回歸模型， 已求得 DW 統(tǒng)計量的值為 1，那么模型殘差的自相關(guān)系數(shù) 近似等 于 A. 0 B. 0.5C. -0.5 D. 17. 對于自適應預期模型Yt r 0 r 1X t 1 rYt 1 ui ，估計參數(shù)應采取的方法為 A.普通最小二乘法B.甲醛最小二乘法 C.工具變量法D .廣義差分法8. 如果同階單整變量的線性組合是平穩(wěn)時間序列，那么這些變量之間的關(guān)系就是A.協(xié)整關(guān)系B.完全線性關(guān)系C.偽回歸關(guān)系D .短期均衡關(guān)系9. 在經(jīng)濟數(shù)學模

3、型中，依據(jù)經(jīng)濟法規(guī)認為確定的參數(shù)，如稅率、利息率等，稱為A .定義參數(shù)B.制度參數(shù)C.內(nèi)生參數(shù)D .短期均衡關(guān)系10 當某商品的價格下降時， 如果其某需求量的增加幅度稍大雨價格的下降幅度， 那么該商品 的需求 A.缺乏彈性B.富有彈性C.完全無彈性D .完全有彈性二、多項選擇題1在經(jīng)濟計量學中，根據(jù)建立模型的目的不同，將宏觀經(jīng)濟計量模型分為A 經(jīng)濟預測模型B 經(jīng)夠分析模型C.政策分析模型D 專門模型E興旺市場經(jīng)濟國家模型2設(shè)k為回歸模型中參數(shù)的個數(shù),F統(tǒng)計量表示為ESS a ESS/(k-1) cR1 2 3 4 5B C 2RSSRSS/(n k) 1 R22R /(k1) E2匚(1R2)

4、/( n k)ESS/kRSS/( n k 1)3狹義的設(shè)定誤差主要包括A 模型中遺漏了有關(guān)解釋變量C.模型形式設(shè)定有誤B. 模型中包括含了無關(guān)解釋變量D 模型中有關(guān)隨機誤差項的假設(shè)有誤E模型中最小二乘估計量是有偏的、非一致的4.用于作經(jīng)濟預測的經(jīng)濟計量模型須有一定的“優(yōu)度保證，通常需要具備的性質(zhì)有 A .解釋能力和合理性B.預測成效好C參數(shù)估計量的優(yōu)良性D 簡單性E.誤差項滿足古典線性回歸模型的所有假定5 對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法有)A .工具變量B.間接最小二乘法C二階段最小二乘法D .完全信息極大似然法E.有限信息極大似然法三、名詞解釋1.擬合度優(yōu)2.行為方程3.替代彈性4.K階

5、單整5.虛擬變量四、簡答題五、計算題1.考查下面的需求與供應模型dM t01Yt2 rt3 PtU 1tsM t01YtU 2tdM tMst式中，dM t和M:分別表示貨幣需求和貨幣供應量，Y是收入，r是利率，P是價格,假定r和P是外生變量(1) 需求方程是否可識別？為什么?(2) 供應方程是否可識別？為什么?2某公司的廣告費用 X與銷售額(Y)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表所示:X (萬元)402520304040252050205050Y (萬元)490395420475385525480400560365510540(1) 估計銷售額關(guān)于廣告費用的一元線性回歸模型(2) 說明參數(shù)的經(jīng)濟意義(3) 在

6、 0.05的顯著水平下對參數(shù)的顯著性進行t檢驗六、分析題 根據(jù)某地70個季度的時序資料，使用普通最小二乘法，估計得出了該地的消費模型為:2Ct 1.880.086 Yt 0.911 CtR 0.989(4.69) ( 0.028)( 0.084)式中C為消費，Y為居民可支配收入，括號中的數(shù)字為相應參數(shù)估計量的標準誤。要求：(1) 根據(jù)模型，給出該地居民可支配收入變動對消費的短期影響乘數(shù)和長期影響乘數(shù)。(2) 假設(shè)模型殘差的 DW統(tǒng)計量值為DW=1.569，在5%的顯著性水平之下，模型的隨機誤差項是否存在序列相關(guān)？模擬試題一答案一、單項選擇題D、A、B、B、A、B、C、A、B、B、多項選擇題AB

7、CD,BD,ABCD,ABCD,AB三、名詞解釋1擬合優(yōu)度答案： 樣本回歸直線與樣本觀測值之間的擬合程度，用判定系數(shù)表示， 目的是了解解釋變量對被解釋變量的解釋程度。2行為方程 答案：解釋和反映居民、企業(yè)、政府、經(jīng)濟行為的方程式3替代彈性答案：要素相對價格引起的，表示工資率對利潤率之比變動1%，引起資本對勞動之比變動百分比4 K 階單整答案：一個非平穩(wěn)時間序列經(jīng)過 K 次差分后為平穩(wěn)時間序列，稱為 K 階單整，記為 I K 5虛擬變量答案：用 0，1 表示質(zhì)的因素對回歸模型的 影響，主要是事物品質(zhì)或?qū)傩缘牧炕?，反映在?距 和斜率變化上。四、簡答題 1簡述回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。 答案：回歸

8、分析是一個變量被解釋變量對于一個或多個其他變量解釋變量的依存關(guān) 系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計預測被解釋變量的總體均值。 相關(guān)分析研究變量相關(guān) 程度， 用相關(guān)系數(shù)表示。 相關(guān)分析不關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機變量?；貧w分析關(guān) 注變量因果關(guān)系。被解釋變量是隨機變量，解釋變量是非隨機變量。2簡要說明 DW 檢驗應用的限制條件和局限性。答案 DW 檢驗適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機項相關(guān)的模型； DW 檢驗存在兩 個不能確定的區(qū)域3回歸模型中隨機誤差項產(chǎn)生的原因是什么？ 答案：模型中省略的變量；隨機行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測量誤差 4簡述 C-D 生產(chǎn)函數(shù)的份額估計法及其

9、缺點。答案： C-D 生產(chǎn)函數(shù)是柯布 -道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，即， Y AL K ， 是產(chǎn)出的勞動彈性是產(chǎn)出的資本彈性，缺點是勞動與資本存在不變的等于 1 的替代彈性。5假設(shè)分布滯后模型為： Yt0 r1X t 1 r1 X t 2 r1 X t 3 . ui 將該模型變換成自回歸模型形式。為計算模型參數(shù)的工具變量估計值，應該用哪些工具變量？答案：0r五、計算題1. 考查下面的需求與供應模型M t01Yt2 rt3 P tU 1tsM t01YtU 2tdM tMst式中，dM t和MS分別表示貨幣需求和貨幣供應量，Y是收入，r是利率，P是價格,假定r和P是外生變量(3) 需求方程是否可識別？為什

10、么？(4) 供應方程是否可識別？為什么？答案：根據(jù)(系統(tǒng)全部變量個數(shù))-(特定方程變量個數(shù))=系統(tǒng)方程個數(shù)，該方程恰好識別，如果是大于，該方程是過度識別。如果是小于，該方程不可識別。(1) 不可識別(2)過度識別2某公司的廣告費用 X與銷售額(Y)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表所示:X (萬兀)402520304040252050205050Y (萬兀)490395420475385525480400560365510540(1) 估計銷售額關(guān)于廣告費用的一元線性回歸模型(2) 說明參數(shù)的經(jīng)濟意義(3) 在0.05的顯著水平下對參數(shù)的顯著性進行t檢驗答案：(1) 一元線性回歸模型 丫七319.086 4.1

11、85Xi(2) 參數(shù)經(jīng)濟意義：當廣告費用每增加1萬元，銷售額平均增加4.185萬元(3) t=3.79仏025(10)廣告費對銷售額有顯著影響六、分析題根據(jù)某地70個季度的時序資料，使用普通最小二乘法，估計得出了該地的消費模型為：2Ct 1.880.086 Yt 0.911 CtR 0.989(4.69) ( 0.028)( 0.084)式中C為消費，Y為居民可支配收入，括號中的數(shù)字為相應參數(shù)估計量的標準誤。要求：(3) 根據(jù)模型，給出該地居民可支配收入變動對消費的短期影響乘數(shù)和長期影響乘數(shù)。(4) 假設(shè)模型殘差的 DW統(tǒng)計量值為DW=1.569，在5%的顯著性水平之下， 模型的隨機 誤差項是

12、否存在序列相關(guān)？答案：(1) 短期影響乘數(shù)0.086,長期影響乘數(shù)0.966(2) DW=2(1-)得到 =0.21,誤差項存在序列相關(guān)模擬試題二一、單項選擇1. 一元線性回歸中，相關(guān)系數(shù)r=()A.2(Xi X)(Yi Y)(Xi X)2 (Y Y)2(Xi X)(y Y)2 2 (Xi X)2 (Y Y)2(Xi X)(Y Y)C22.(Xi X)(Yi Y)(YY)2(Xi X)(YY)2對樣本相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論中錯誤的選項是()A. |r越接近于1, 丫與X之間線性相關(guān)程度越高B. |r越接近于0, 丫與X之間線性相關(guān)程度越弱C. -1 r 1D. 假設(shè)r=0，貝U X與丫獨立簡答題

13、1、 二元回歸模型丫 01X1i2X2i Ui中，三個參數(shù)含義2、調(diào)整后的判定系數(shù)與原來判定系數(shù)關(guān)系式3、F檢驗含義、計算題1某市居民貨幣收入 X(單位/億元)與購置消費品支出 Y(單位：億元)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根據(jù)表中數(shù)據(jù):(1) 求Y對X的線性回歸方程；(2) 用t檢驗法對回歸系數(shù)進行顯著性檢驗(a =0.05 );(3) 求樣本相關(guān)系數(shù)r;2、對于模型 y a bXi Ui i 1,2,L , n從10個觀測值中計算出：Yi=8,為=40,26,200, x

14、yL 20請答復以下問題：(1) 求出模型中a和b的OL3估計量；(2) 當x= 10時，計算y的預測值，并求出95%的置信區(qū)間。模擬試題二答案一、選擇題CD二、簡答1、二元回歸模型Y 0 1X1i2X2i Ui中，三個參數(shù)含義答案：。表示當X2、X3不變時，丫的平均變化1表示當X2不變時，X1變化一個單位丫的平均變化1表示當X1不變時，X2變化一個單位Y的平均變化2、調(diào)整后的判定系數(shù)與原來判定系數(shù)關(guān)系式答案：22 n 1R 1 (1 R)n k 1答案：從總體上檢驗被解釋變量與解釋變量線性關(guān)系的顯著性，原 假設(shè)RSS/kESS/( n k 1)如果成立，被解釋變量與解釋變量不存在顯著的線性關(guān)

15、系1 :至少有一個i不等于0,對于顯著性水平，查F分布表中的F k，k1，統(tǒng)計量F=ES煮航，比較二者大小。如果統(tǒng)3、F檢驗含義計量F大于fk,k1，否認原假設(shè)，總體回歸方程存在顯著的線性關(guān)系。否那么，總體回歸方程不存在顯著的線性關(guān)系四、計算題1某市居民貨幣收入 X單位/億元與購置消費品支出 Y單位：億元的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：4求Y對X的線性回歸方程；答案：Y =1.2200+0.8301X5用t檢驗法對回歸系數(shù)進行顯著性檢驗a =0.05;答案：顯著6

16、求樣本相關(guān)系數(shù)r;答案：0.99692、對于模型y,a bxUii 1,2,L ,n從10個觀測值中計算出：y,=8，人=40， y,=26,Xj2= 200， xy,= 20請答復以下問題：1求出模型中a和b的OL3估計量；2當x= 10時，計算y的預測值，并求出95%的置信區(qū)間。b=20/200=0.1答案：(1) a=8/10-0.1*4=0.4(2) y預測值=-0.6模擬試題三一、名詞解釋1、方差非齊性2、序列相關(guān)3、多重共線性4、工具變量法二、簡答題1、簡述加權(quán)最小二乘法的思想。2、多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？3、常見的非線性回歸模型有幾種情況？4、試將以

17、下非線性函數(shù)模型線性化：(1) y = 1/ (Bo+e + u)(2) y =0sinx +cosx +3sin2x +B4cos2x + u三、假定在家計調(diào)查中得出一個關(guān)于家庭年收入X和每年生活必須品綜合支出Y的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據(jù)表中數(shù)據(jù):(1) 用普通最小二乘法估計線性模型Y t 01 Xt ut(2) 用G Q檢驗法進行異方差性檢驗(3) 用加權(quán)最小二乘法對模型加以改進模擬試題三答案一、名詞解釋1、方差非齊性答

18、案：回歸模型誤差項的房產(chǎn)不是常數(shù)，又叫異方差2、序列相關(guān)答案：線性回歸模型中各個誤差項之間的協(xié)方差不為零，又叫自相關(guān)3、多重共線性答案：線性回歸模型中的假設(shè)干或全部解釋變量的樣本觀測值之間具有線性關(guān)系4、工具變量法答案：找一個變量，該變量與模型中的隨機解釋變量高度相關(guān)，與隨機誤差項無關(guān)，此變量 和模型其他變量構(gòu)造出模型相應回歸系數(shù)的一致估計量，這種方法叫工具變量法、簡答題1簡述加權(quán)最小二乘法的思想。答案：對于存在異方差的模型，用某一權(quán)數(shù)對樣本觀測值或殘差加權(quán)，再使用普通最小二乘法估計模型參數(shù)2、多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？答案：多重共線性的后果是：各個解釋變量對被解釋

19、變量的影響很難精確鑒別；系數(shù)估計量的方差很大，顯著性檢驗無效；參數(shù)估計量對于增減少量觀測值或刪除一個不顯著的解釋變 量可能比較敏感。3、常見的非線性回歸模型有幾種情況？答案：雙對數(shù)模型，半對數(shù)模型，倒數(shù)變換模型，多項式模型，雙曲函數(shù)模型，幕函數(shù)模型。4、試將以下非線性函數(shù)模型線性化：(1) y = 1/ (他+yex+ u)答案：y i/y , x e Xi，可以線性回歸(2) y =0sinx +cosx +3sin2x +B4cos2x + u答案：X1 = 0sinx、X2=cosx、X3=sin2x、X4=cos2x,可以線性回歸三、假定在家計調(diào)查中得出一個關(guān)于家庭年收入X和每年生活必

20、須品綜合支出 Y的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據(jù)表中數(shù)據(jù)：(1) 用普通最小二乘法估計線性模型Yt 01 Xt ut(2) 用G Q檢驗法進行異方差性檢驗(3) 用加權(quán)最小二乘法對模型加以改進答案：(1) Y =0.0470+0.6826X(2) 存在異方差(3) Y =0.0544+0.6794X模擬試題四一、單項選擇題(本大題共25小題，每題1分，共25分)在每題列岀的四個選項中只有一個 選項是符合題目要求的，請將正確選項前的字母填在題后的括號內(nèi)。A. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法B. 單方程估計法和系統(tǒng)估計法C. 單方程估計法和二階段最小二乘法D. 工具變量法和間接最小二乘法2. 當模型中第 i 個方程是不可識別的，那么該模型是 (A. 可識別的 識別B. 不可識別的C. 過度識別D. 恰好3. 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中， 解釋變量可以是前定變量， 也可以是 ( )A. 外生變量 B. 滯后變量C. 內(nèi)生變量D. 外生變量和內(nèi)生變量4. 樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接