《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介》PPT課件.ppt

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用軟件,烏云花內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會統(tǒng)系Tel0471-4301973(o)Email:nm_wyh2014年3月,教學(xué)進(jìn)度,第一講計量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介（3學(xué)時）第二講多元線性回歸模型設(shè)定及估計（3學(xué)時）第三講多元線性回歸模型檢驗(yàn)及stata軟件介紹上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時）第四講內(nèi)蘊(yùn)線性模型、時間t直接引入模型、虛擬變量模型，上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時）第五講多重共線性、異方差和自相關(guān)性，隨機(jī)解釋變量問題上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時）第六講聯(lián)立方程組模型上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時）第七講分布滯后模型（6學(xué)時）第八講模型設(shè)定及數(shù)據(jù)問題（4學(xué)時）共計48學(xué)時,潘省初，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級教程，清華大學(xué)出版社，2009孫敬水，中級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2009張衛(wèi)東，中級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財經(jīng)大學(xué)出版社，2010陳強(qiáng)，高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用，高等教育出版社，2011胡詠梅，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)與Stata應(yīng)用，北京師范大學(xué)出版社，2010靳云匯，高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上下），北京大學(xué)出版社，2011,理論學(xué)習(xí)參考書,JerryM.Wooldridge,IntroductoryEconometrics:AModernApproach中譯本：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)，J.M.伍德里奇，費(fèi)劍平等（譯），中國人民大學(xué)出版社，2003Goldberger,A.S.,1991,ACourseinEconometrics,HarvardUniversityPress.（本書善用簡單例子解釋一些重要的基本觀念）Gujarati,D.N.,1995,BasicEconometrics,3nd.ed.,McGraw-Hill.,理論學(xué)習(xí)參考書,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)統(tǒng)計方法Stata應(yīng)用，陳峰主編，中國統(tǒng)計出版社，1999Stata在統(tǒng)計與計量分析中的應(yīng)用，王群勇著，南開大學(xué)出版社，2007計量經(jīng)濟(jì)學(xué)字典，阿德里安大.C.內(nèi)爾（AdrianC.Darnell）著，錢曉明（譯），上海財大出版社，2006。,軟件學(xué)習(xí)參考書,結(jié)課驗(yàn)收方式：1、分組做報告（20%）（5人一組，每組15分鐘）2、上機(jī)實(shí)習(xí)課的表現(xiàn)（10%）3、建立內(nèi)蘊(yùn)線性模型，模型包含虛擬變量，模型中解決多重共線、異方差和序列相關(guān)問題（70%）注意：課程結(jié)束后，三周內(nèi)交論文。,一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程,1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會1933年創(chuàng)刊Econometrica20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張尤其是諾貝爾獎獲得者克萊因從50年代開始提出最早的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型，為宏觀經(jīng)濟(jì)研究開辟了新的視野。此后隨著大型計算機(jī)的誕生和使用，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的各種參數(shù)得以推算出來,為制定政策提供了依據(jù)；弗里德曼倡導(dǎo)的實(shí)證主義分析方法（1953）已經(jīng)成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中不可動搖的基礎(chǔ)部分。,第一章簡介,一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程（續(xù)）,20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展貝克爾開始將經(jīng)濟(jì)計量原則首次引入原來無法以數(shù)學(xué)來計量的領(lǐng)域，如愛情、利他主義、慈善和宗教虔誠等。2000年，詹姆斯?？寺偷つ釥桘溈朔ǖ墙淌谝蛟谖⒂^計量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。,53位獲獎?wù)咧?0位直接因?yàn)閷τ嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leontief1980L.R.Klein2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué),WassilyLeontiefUSA,LawrenceR.KleinUSA,JamesJHeckmanUSA,DanielLMcFaddenUSA,CliveW.J.GrangerUK,RobertF.EngleUSA,二計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科含義,根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，采用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用數(shù)學(xué)方法，建立經(jīng)濟(jì)模型，研究變量之間的定量關(guān)系。,三、計量經(jīng)濟(jì)模型的建立,三、計量經(jīng)濟(jì)模型的建立（續(xù)）,關(guān)于隨機(jī)擾動項,三、經(jīng)濟(jì)計量模型的建立（續(xù)）,（四）模型檢驗(yàn)（1）經(jīng)濟(jì)合理性檢驗(yàn)：比如YD和WR的系數(shù)是否在（0，1）之間（2）古典統(tǒng)計檢驗(yàn)：R2，T,F檢驗(yàn)（五）模型應(yīng)用（1）結(jié)構(gòu)分析：邊際分析（比如可支配收入增加1億元時，消費(fèi)增加0.812億元）（2）預(yù)測：給定YD=4億元，WR=17億元時C5.6億元（3）政策模擬：比如，給定凈財富WR，看看收入里的稅收與消費(fèi)之間的關(guān)系。,樣本數(shù)據(jù)類型,幾類常用的樣本數(shù)據(jù)：橫截面數(shù)據(jù)(cross-sectiondata)時間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)面板數(shù)據(jù)（paneldata）混合橫截面數(shù)據(jù)(pooledcross-sectiondata),樣本數(shù)據(jù)類型（續(xù)）,1.橫截面數(shù)據(jù)一個統(tǒng)計指標(biāo)在同一個時期內(nèi)在不同的統(tǒng)計單位的數(shù)據(jù)集。例如：收入2004年1000個個人的收入數(shù)據(jù)。特點(diǎn)：（1）獨(dú)立隨機(jī)抽取，可假定服從獨(dú)立同分布；（2）與次序無關(guān)。注意：（1）容易產(chǎn)生異方差；（2）調(diào)查的樣本數(shù)據(jù)受到限制（比如，不愿意如實(shí)填表等）。,樣本數(shù)據(jù)類型（續(xù)）,1.時序數(shù)據(jù)一個統(tǒng)計指標(biāo)在同一個單位按時間順序排序的數(shù)據(jù)。例如：GDP、工業(yè)普查數(shù)據(jù)（五年一次）等。特點(diǎn)：（1）不能獨(dú)立于t，常具有趨勢性、季節(jié)性、動態(tài)持續(xù)性；（2）有先后順序排序。注意：（1）容易產(chǎn)生序列相關(guān)；（2）注意區(qū)分時點(diǎn)、時期數(shù)據(jù)。時點(diǎn)數(shù)據(jù)是存量概念；時期數(shù)據(jù)是流量概念（比如，1995年的GDP，就是指1995.1.1到1995.12.30為止）,樣本數(shù)據(jù)類型（續(xù)）,注（3）時間序列的宏觀經(jīng)濟(jì)資料都具有非平穩(wěn)性，需要單方根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)。如果直接回歸得到的是偽回歸。,3.面板數(shù)據(jù)是由對同一個橫截面，比如個人、家庭、廠商或城市的反復(fù)觀測而組成的數(shù)據(jù)。優(yōu)點(diǎn)：對同一個單位的多次觀測，使我們能夠控制個人、企業(yè)等觀測單位本身具有而我們又觀測不到的特性,例：一個兩年的面板數(shù)據(jù)格式如下,Obsnocityyearyx1x2x3111986.211990.321986.421990.2991501986.3001501