如何建立和使用自己的短線交易系統(tǒng)

一、短線交易的基本問(wèn)題1、不適合短線操作的人群：上班族這里的短線交易周期都不超過(guò)1周，通常為2-3天。我們可以從數(shù)據(jù)上得到明確的啟示，無(wú)論是上漲或者下跌，短線的交易機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)存在，而且出現(xiàn)非常頻繁。獲利的手段無(wú)非是次低點(diǎn)買入，次高點(diǎn)或者止盈賣出。非要操作的話，比較適合的方案，是尋找下午1點(diǎn)之后的買點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候沒(méi)有上班，第二天早上獲利出局。心理素質(zhì)不佳者如果漲停會(huì)讓你洋洋自得、忘乎所以，跌停讓你食不知味、徹夜難眠，那么還是避免這個(gè)比較刺激的游戲吧。性格偏激、賭性較重者也在此列。一個(gè)解決方案是，用你一個(gè)月可以掙到的錢或者總資金的1/10當(dāng)做學(xué)費(fèi)玩一下。不能嚴(yán)以律己者短線操作的根本，一是出現(xiàn)明確的買入信號(hào)之后跟進(jìn)，二是在開(kāi)始反轉(zhuǎn)時(shí)賣出或者干脆止盈，三是出現(xiàn)錯(cuò)誤立即止損，沒(méi)有其他途徑。一個(gè)不能嚴(yán)格遵守操作紀(jì)律的投資者，他最常做的事情，只有兩件：看著個(gè)股連續(xù)翻紅無(wú)論點(diǎn)位立馬殺入往往買在了高點(diǎn)套牢之，第二是，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)還指望錦上添花或者平過(guò)出局，套牢之。喜歡道聽(tīng)途說(shuō)者喜歡打探個(gè)股和市場(chǎng)消息，希望借此領(lǐng)先一步的投資者，基本上會(huì)被各種信息所淹沒(méi)而不知所措。喜歡找人分析者熱心的朋友肯定會(huì)為你解答，其中往往不乏真知灼見(jiàn)，無(wú)可避免，錯(cuò)誤的意見(jiàn)同樣存在，經(jīng)常正確的朋友亦難免出錯(cuò)，最糟糕是，人性決定了人往往更喜歡聽(tīng)信自己希望聽(tīng)到的意見(jiàn)。如果是中長(zhǎng)線操作，大勢(shì)不好頂多致殘，大勢(shì)好沒(méi)準(zhǔn)兒還能掙上一筆，短線操作就是割開(kāi)血管慢慢放血，什么時(shí)候離開(kāi)股市什么時(shí)候止血。最常見(jiàn)的是，我在某個(gè)價(jià)位買入了某某股票被套，怎么辦？其實(shí)怎么辦不是首要問(wèn)題，而是為什么要買。在日常生活中，沒(méi)多少人會(huì)去買不知道到底值多少、到底是漲是跌的東西吧。2、短線操作的獲利途徑前面提過(guò)了，只有3點(diǎn)，一是出現(xiàn)明確的買入信號(hào)之后跟進(jìn)，二是在開(kāi)始反轉(zhuǎn)時(shí)賣出或者干脆止盈，三是出現(xiàn)錯(cuò)誤立即止損，沒(méi)有其他途徑。和中長(zhǎng)期投資最大的區(qū)別，就是第三點(diǎn)，止損。中長(zhǎng)期投資因?yàn)椴僮髦芷诘年P(guān)系，沒(méi)必要介意單天或者更短時(shí)間的價(jià)格波動(dòng)尤其是下跌，甚至黑馬在大幅拉升乃至中途因主力砸盤(pán)攆走搭車人狂跌幾十點(diǎn)的情況。二、建立短線交易系統(tǒng)1、簡(jiǎn)介所謂系統(tǒng)，就是一套分析方式。包括明確的買入信號(hào)，明確的賣出信號(hào)（如果無(wú)法準(zhǔn)確判斷賣出信號(hào)，用止盈代替，切忌不能設(shè)置太高），何時(shí)止損，以及可以持續(xù)操作（這樣才可以保證積少成多，否則不如做中線）。什么樣的信號(hào)是明確的？只有一種情況，就是行情轉(zhuǎn)折的時(shí)候。如果我們捕捉到行情向上，買入，行情走壞，賣出。我們跟隨市場(chǎng)走勢(shì)，而不預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，至少絕不按照自己腦子中預(yù)測(cè)的點(diǎn)位進(jìn)行買賣。幾乎每個(gè)成名的大宗師都會(huì)說(shuō)這句話，包括livermore。如果有專業(yè)人士斷言市場(chǎng)會(huì)走到哪個(gè)具體點(diǎn)位，基本上他的國(guó)籍是中國(guó)。心中有猶豫也要注意，買入時(shí)猶豫哪怕真的大漲后悔也不能買，錢總是掙不完。賣出時(shí)猶豫哪怕虧損也吐一半。比較常見(jiàn)的情況，薦股人士會(huì)告訴我們，大盤(pán)會(huì)上攻多少點(diǎn)下跌到多少點(diǎn)。實(shí)際情況是，多年下來(lái)，可重復(fù)預(yù)測(cè)而且比較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)者，沒(méi)有出現(xiàn)。撇開(kāi)是否可以預(yù)測(cè)不談，我們建立的短線交易系統(tǒng)，壓根兒不需要預(yù)測(cè)。2、指標(biāo)的選取很多成功的偉大短線交易者不使用指標(biāo)，他們使用蠟燭線、K線形態(tài)、K線與均線組合等等來(lái)分析。只要該系統(tǒng)能夠完成4個(gè)任務(wù)就有效，使用指標(biāo)與否不重要。但是對(duì)于多數(shù)人，指標(biāo)是很常見(jiàn)、很實(shí)用的選擇。需要注意的地方只有2點(diǎn)：（1）指標(biāo)的合理性先決條件是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證且算法公開(kāi)，其次是適合短線操作。網(wǎng)上不少愛(ài)好者公布的指標(biāo)其實(shí)都不錯(cuò)，很多借鑒了KDJ、MACD等等經(jīng)典指標(biāo)設(shè)計(jì)思路，可以規(guī)劃到經(jīng)典指標(biāo)序列。個(gè)人偏好這一類。另外一方面，很多指標(biāo)只是愛(ài)好者的即興之作，它們可能過(guò)分偏重于市場(chǎng)的某個(gè)方面甚至有重要缺陷，不可以采納。（2）指標(biāo)的熟悉程度無(wú)論選擇哪種指標(biāo)，自己對(duì)它的熟悉程度是首要的。第一，你了解它的設(shè)計(jì)思想嗎？比如KDJ，如果你根本不了解它的算法，如何能從根本上體悟到它的精髓，如何在操作中規(guī)避它的缺陷？頂尖的賽車手會(huì)對(duì)自己的賽車性能了如指掌，這樣才可以將車輛性能發(fā)揮到極致。第二，實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn)。自己所選的指標(biāo)，一定要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用才可以堅(jiān)信，不能一見(jiàn)鐘情，更不能閃婚。如果你有一大疊指標(biāo)可以選擇，那么選擇你最熟悉的那個(gè)。我的常用組合是5日到250日均線（通達(dá)信中名稱是MA2均線）+變異KD+SAR。三、系統(tǒng)的使用真不容易，各位看官能看這么長(zhǎng)的文章，不過(guò)考慮到有人是直接跳到這一節(jié)的，前面提到過(guò)的一些重要內(nèi)容會(huì)反復(fù)出現(xiàn)，在下一章節(jié)也可能重復(fù)出現(xiàn)，因?yàn)榇_實(shí)很重要，如果比較啰嗦，還望見(jiàn)諒。1、買入點(diǎn)我很認(rèn)真的說(shuō)，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盤(pán)，而不是個(gè)股。在證券市場(chǎng)活得久一點(diǎn)的人，都會(huì)看大盤(pán)，不會(huì)死盯著個(gè)股不放。理由非常簡(jiǎn)單，大多數(shù)時(shí)候，大多數(shù)股票的漲跌情況，和大盤(pán)一致，我們需要站在勝算最高的一邊，對(duì)吧？其次是精選符合系統(tǒng)的個(gè)股到板塊，我個(gè)人的趨向如下：（1）中長(zhǎng)線看好雖然是短線操作，但是從本質(zhì)講，是充分利用中長(zhǎng)線可操作的股票的價(jià)格波動(dòng)賺取更多利潤(rùn)，而不是純粹為掙快錢而盲目投入。（2）市盈率、市凈率越低越好，市盈率不超過(guò)30，負(fù)的不算，市凈率不超過(guò)3。（3）前期漲幅較大的不參與。（4）主力控盤(pán)高的不參與短線走勢(shì)可能比較詭異，主力一般會(huì)控制短線走勢(shì)，抑制短線客的利潤(rùn)，或者自己畫(huà)線增加判斷難度。做短線久一點(diǎn)經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)這類股票，如果各種形態(tài)良好，現(xiàn)在正逢底部，近期平均換手低于0.5，前期有整理平臺(tái)，該平臺(tái)換手詭異甚至出現(xiàn)籌碼鎖定，那么恭喜你，忘記該死的短線吧。（5）流通盤(pán)不要太大，比如中石油，這樣的短線掙錢不易，練手倒是不錯(cuò)。（6）走勢(shì)與大盤(pán)一致的，以及與大盤(pán)迥異的都要選擇，尤其是抗跌品種，前者是首選，后者在前者清空后可以密切關(guān)注，充分利用資金。（7）假設(shè)已經(jīng)同時(shí)滿足1-6，仍然對(duì)幾只股票拿不定主意，選擇近期走勢(shì)剛剛強(qiáng)于大盤(pán)的那只，或者分倉(cāng)但最好不要多于3只。將所有關(guān)注的個(gè)股，放入自己的短線板塊，本工作，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)盤(pán)之前完成，很多時(shí)候的利潤(rùn)縮小乃至虧損，來(lái)自于于盤(pán)中的頭腦發(fā)熱。需要謹(jǐn)記，只有不多的時(shí)候，我們可以得出結(jié)論，今天漲還是跌。我們最佳的買入賣出位置，是趨勢(shì)剛剛已經(jīng)轉(zhuǎn)折的時(shí)候。買入的情況，我們分為兩種情況，一種是中長(zhǎng)期趨勢(shì)處于盤(pán)整或者下跌時(shí)，一種是中長(zhǎng)期趨勢(shì)處于拉升途中。現(xiàn)在我們討論前一種情況：同時(shí)滿足下面幾種情況可以視為買入點(diǎn)：5分鐘K線圖上：（1）KD在20以下形成金叉（2）KD開(kāi)始突破20（3）此時(shí)在K線圖上，不能有大陽(yáng)線存在，陽(yáng)線低于2%才可以介入，高于這個(gè)點(diǎn)乃至跳空形態(tài)出現(xiàn)，最好不考慮一定要注意這一點(diǎn)，如果你已經(jīng)熟悉KD指標(biāo)的算法，自然會(huì)明白。此時(shí)最佳K線形態(tài)， 是極短的K線，同時(shí)出現(xiàn)圓弧底的盤(pán)整。（4）15分鐘K線圖上KD指標(biāo)是否支持向上趨勢(shì)，比如15分鐘KD低位走平，有可能出現(xiàn)金叉，用掉你選擇做這只股票資金的1/3，如果15分鐘形成金叉，再加1/3，出現(xiàn)一根小陰線，最好的情況是在馬上可能會(huì)出現(xiàn)的15分鐘KD50位置左右的死叉（經(jīng)常出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)此回調(diào)后，上漲幅度比不出現(xiàn)更大），等一下K線企穩(wěn)或者金叉出現(xiàn)就可以加上最后的籌碼了。推薦大家分批加碼，如果怕麻煩，至少分成2部分?；蛘撸?5分鐘KD在20低位以下出現(xiàn)金叉，這時(shí)的5分鐘KD金叉，無(wú)論什么位置都是考慮買入的。因?yàn)?5分鐘的走勢(shì)將保證5分鐘金叉利潤(rùn)的來(lái)日勝利大逃亡。說(shuō)明：為什么選擇15分鐘而不是30分鐘、60分鐘呢？平常我們更多看的不是日線嗎？上面提到過(guò)，我們現(xiàn)在的操作，基于盤(pán)整或者下跌趨勢(shì)中，一次可以謀求利潤(rùn)的機(jī)會(huì)，在日線上的表現(xiàn)，可能只有2-3天，日周期的指標(biāo)，無(wú)法充分反映這次機(jī)會(huì)。很多人會(huì)提到指標(biāo)的滯后，這是必然的，一個(gè)解決辦法是修改指標(biāo)的算法，另外一個(gè)辦法就是縮短周期。30分鐘和60分鐘同樣也是重要的，后面會(huì)有專門(mén)介紹每個(gè)周期作用的章節(jié)。15分鐘周期，從一個(gè)拐點(diǎn)到另外一個(gè)拐點(diǎn)的時(shí)間，通常也就是2-3天。第二種情況，拉升途中的短線操作。上面沒(méi)有講述一個(gè)重要問(wèn)題，放在這里會(huì)提到中長(zhǎng)期趨勢(shì)的判斷。既然我們根據(jù)趨勢(shì)劃分了短線的操作，趨勢(shì)的判斷就必不可少。中長(zhǎng)期趨勢(shì)判斷的辦法很多，舉例：（1）K線圖+均線，關(guān)注均線的發(fā)散情況，比如經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期盤(pán)整甚至砸坑之后的多頭排列（2）更加長(zhǎng)期的趨勢(shì)，使用周線圖，切忌這一點(diǎn)，未來(lái)的某一天，還會(huì)出現(xiàn)轟轟烈烈的瘋牛走勢(shì)，根據(jù)股市領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)的情況，真正的拐點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖之前。周線圖配合OBV能量潮，如果OBV擊穿之后數(shù)周之內(nèi)無(wú)法有效上穿，都要小心。（3）下面給出一個(gè)指標(biāo)：VAR1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3; VAR2:=SUM(VAR1-REF(LOW,1)-(HIGH-VAR1)*VOL/100000/(HIGH-LOW),0); VAR3:=EMA(VAR2,1); JCS:VAR3; JCM:MA(VAR3,12); JCL:MA(VAR3,26);這是個(gè)類似于能量潮的東西，比較好的地方是各種周期都適用。分析大盤(pán)中長(zhǎng)期走勢(shì)可以用它在周線圖上使用。在下跌盤(pán)整中的短線操作，跑贏大盤(pán)是正常的。很多優(yōu)秀的短線投資者，在升浪尤其是主升浪當(dāng)中短線操作，即使趨勢(shì)判斷正確，操作良好，會(huì)面臨另外一個(gè)問(wèn)題，短線操作的利潤(rùn)不如低于中長(zhǎng)期持有。很多人都知道技術(shù)派在掙不了大錢的事實(shí)，就是這個(gè)原因。所以，如果要改變這個(gè)事實(shí)又不怕麻煩，我們可以做的事情，就只有一件，在已經(jīng)確定的牛市中，如果趨勢(shì)沒(méi)有改變的跡象，我們只要可以降低成本，哪怕每次只有1%的利潤(rùn)，也放手去做。在15分鐘K線圖上，如果出現(xiàn)高位死叉，賣出，一旦股價(jià)降低到當(dāng)前價(jià)格的1%以下，買回來(lái)，不用等金叉的形成，但是務(wù)必檢查當(dāng)前大盤(pán)趨勢(shì)還有個(gè)股趨勢(shì)。否則還是轉(zhuǎn)型做中線得了。在強(qiáng)勢(shì)中做好短線而不損失利潤(rùn)實(shí)際上是一件非常困難的事情，如果確定大盤(pán)走勢(shì)良好，可以持有，大盤(pán)走壞則賣出。2、賣出個(gè)人的習(xí)慣在買入之前痛苦比較好。經(jīng)過(guò)前面繁雜的買入選擇，賣出不是個(gè)大問(wèn)題了。15分鐘的KD85以上的高位死叉，就是賣出點(diǎn)。SAR的綠點(diǎn)也是，沒(méi)有經(jīng)過(guò)的15分鐘KD50位置左右死叉的買入，止盈就好（或者選擇5分鐘高位死叉）。如果我們的賣出條件是15分鐘的高位死叉，盡管它出現(xiàn)的概率相當(dāng)高，但是在萬(wàn)一沒(méi)有出現(xiàn)，這個(gè)時(shí)候我們只有一點(diǎn)點(diǎn)可憐的利潤(rùn)，賣出嗎？一定要。15分鐘KD在85以上的高位死叉，并非必然伴隨20低位死叉。切記。它的出現(xiàn)，與KD在20以下停留的周期有關(guān)，也就是底部扎實(shí)，我的經(jīng)驗(yàn)是如果該周期長(zhǎng)于20，也就是5小時(shí)，那么可能性非常高，利潤(rùn)也比較高。3、止損這是如同買入一樣重要的問(wèn)題。我們先闡述止損存在的必要性。（1）任何人不可能不出現(xiàn)虧損（2）減少虧損的辦法就是馬上停止錯(cuò)誤的交易，止損（3）在長(zhǎng)期重復(fù)的短線操作中，即使我們的判斷成功率不高，只要將虧損抑制在一定范圍內(nèi)，我們始終盈利。比如3次操作，2次正確，每次的平均利潤(rùn)5%，我們可以將止損位設(shè)置在3%左右。前面在選擇個(gè)股時(shí)只考慮基本面和走勢(shì)良好的個(gè)股，并不是以此作為止損的替代品，僅僅只是出于規(guī)避未知風(fēng)險(xiǎn)和短、中線切換的考慮。4、各周期的相互關(guān)系常用的周期1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘，日線和周線。它們之間的關(guān)系，我們可以想象成從小到大的輪子，比如1分鐘這個(gè)輪子，累計(jì)往一個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng)足夠多的時(shí)候，會(huì)帶動(dòng)5分鐘這個(gè)輪子，以此類推。我們可以試想一下，如果當(dāng)前15分鐘的KD趨勢(shì)向下，在它反轉(zhuǎn)以前，5分鐘KD趨勢(shì)會(huì)出現(xiàn)什么？5分鐘KD會(huì)跑到高位去，帶動(dòng)15分鐘KD出現(xiàn)金叉。雖然實(shí)際操作中，用5分鐘KD作為買點(diǎn)，但是15分鐘的走勢(shì)才是根本所在，因?yàn)橹挥?分鐘KD走強(qiáng)，在帶動(dòng)了15分鐘KD金叉發(fā)生之后，美妙的利潤(rùn)才可以在T+1的條件下兌現(xiàn)。這么描述就很容易理解我們前面提到過(guò)的買點(diǎn)：5分鐘KD在20以下的低位金叉，KD向上突破20，沒(méi)有2%以上大陽(yáng)線的出現(xiàn)，且15分鐘圖上的KD企穩(wěn)或者走強(qiáng)15分鐘KD在20以下的地位金叉，然后用5分鐘KD的金叉決定購(gòu)入價(jià)很多人依然習(xí)慣于日線圖上交易的，沒(méi)關(guān)系，但我們決定購(gòu)買一只股票的時(shí)候，用30分鐘和60分鐘圖上的KD來(lái)決定買價(jià)也是一個(gè)很好的選擇，畢竟一個(gè)東西可以買便宜一點(diǎn)總是好的。各種周期的賣出信號(hào)，更多時(shí)候僅僅意味著在該周期有效，除非更大周期轉(zhuǎn)折即將同步形成。比如1分鐘KD上出現(xiàn)頂背離，它僅僅意味著1分鐘趨勢(shì)上的下跌，除非15分鐘或者更長(zhǎng)周期的下跌趨勢(shì)也將形成，否則它的下跌注定是非常有限的。最后說(shuō)一點(diǎn)，就是一個(gè)更長(zhǎng)周期的趨勢(shì)形成之后，小級(jí)別周期的波動(dòng)總趨勢(shì)，必然服從da趨勢(shì)。比如日線的上升趨勢(shì)形成，60分鐘、30分鐘、15分鐘的KD多數(shù)時(shí)候是在高位震蕩，K線盤(pán)整向上，甚至KD一再出現(xiàn)頂背離，跌幅卻極其有限，此時(shí)我們不能單純用短周期的指標(biāo)判斷更長(zhǎng)周期的趨勢(shì)。切記，否則肯定與大餐無(wú)緣。四、系統(tǒng)在實(shí)際使用中的問(wèn)題我盡可能沒(méi)有遺漏的表達(dá)我的想法，不敢保證我絕對(duì)正確，但是可以保證我絕對(duì)真誠(chéng)。1、熟悉程度算法無(wú)論均線還是KDJ、MACD、RSI，我們需要的僅僅是熟悉一個(gè)然后了解它的全部。了解算法，然后在實(shí)戰(zhàn)中驗(yàn)證。不確定的情況，去歷史圖形中找。僅僅靠死記硬背去操作，僅僅靠一點(diǎn)金叉死叉、高位低位的教條去操作，不會(huì)有太好的結(jié)果。2、注意各種背離KDJ、MACD、RSI都有背離，頂背離、底背離，他們的作用遠(yuǎn)勝于金叉死叉。3、高低位置時(shí)不用太在乎金叉死叉以KDJ為例，如果處于比較強(qiáng)的牛市，在KDJ突破85之后，可能反復(fù)出現(xiàn)死叉，此時(shí)不能根據(jù)死叉判斷走勢(shì)變?nèi)?，唯一的依?jù)是KDJ向下跌破85，如果很快K線上行，形成金叉，買入，反復(fù)反復(fù)，錯(cuò)誤及時(shí)止損。如果處于下跌中的弱勢(shì)，KDJ低位的金叉同樣不可靠，我們判斷走出弱勢(shì)的辦法，是KDJ向上突破20區(qū)域。如果當(dāng)前周期為5分鐘，那么更長(zhǎng)一個(gè)周期15的KDJ需要企穩(wěn)（未必形成金叉）方可。4、K線和KDJ的形態(tài)以及直覺(jué)的重要性K線的形態(tài)在判斷中可以起輔助作用。這一點(diǎn)很難用