四川省2015年下半年期貨從業(yè)法律法規(guī)資料：首席風(fēng)險官考試題.docx

四川省2015年下半年期貨從業(yè)法律法規(guī)資料：首席風(fēng)險官考試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、期貨交易所的下列行為中不需要中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的是（）。A變更交易所名稱B期貨交易所分立C股東大會決定解散期貨交易所D制定并實施期貨交易所的交易規(guī)則及其實施細(xì)則 2、期貨交易實行保證金制度，交易者在買賣期貨合約時按合約價值的一定比率繳納保證金，保證金一般為。A：1020B：515C：1525D：20303、6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為2230元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶當(dāng)天須繳納的交易保證金為（）元。A44 600B22 200C44 400D22 300 4、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為_元。A20400B20200C15150D153005、在制定期貨合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級時，常采用國內(nèi)或國際貿(mào)易中_的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級為標(biāo)準(zhǔn)交割等級。A質(zhì)量最優(yōu)B價格最低C最通用D交易量較大 6、2007年由CME和CBOT合并而成的CME集團(tuán)是（）交易所。A合伙制B合作制C會員制D公司制 7、某玉米看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為4.40美分/蒲式耳，而此時，玉米期貨合約價格為4.30美分/蒲式耳時，則該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值為_。A正值B負(fù)值C零D無法確定 8、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計（）。A每日風(fēng)險監(jiān)管報表B每周風(fēng)險監(jiān)管報表C月度風(fēng)險監(jiān)管報表D年度風(fēng)險監(jiān)管報表 9、對無套利區(qū)間描述錯誤的是。A：無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間B：在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損C：正向套利理淪價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界D：只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進(jìn)行 10、結(jié)算準(zhǔn)備金存入（）。A投資者資金賬戶B會員專用結(jié)算賬戶C會員專用資金賬戶D交易所專用結(jié)算賬戶11、如果期貨價格原來的趨勢是向上的，當(dāng)遇到如下圖中的情形時，今后價格的趨勢_A：向上突破B：向下突破C：很難判斷D：保持原趨勢 12、行情圖中的文字“現(xiàn)手”，是指_A：開盤后到目前為止該期貨合約總成交量或手?jǐn)?shù)B：剛剛撮合成交的該期貨合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)C：剛買進(jìn)的合約數(shù)量或手?jǐn)?shù)D：剛賣出的合約數(shù)量或手?jǐn)?shù) 13、J指標(biāo)取值超過100和低于0，都屬于價格的非正常區(qū)域，大于100為_。A超買B超賣C買入D賣出14、申請設(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國公司法的規(guī)定，并具備的條件包括_。A注冊資本最低限額為人民幣5000萬元B有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程C有合格的經(jīng)營場所和業(yè)務(wù)設(shè)施D國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件 15、自然人投資者申請開立股指期貨交易賬戶時，如其用商品期貨交易經(jīng)歷申請開戶，那么其交易經(jīng)歷應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)是_成交記錄。A最近3年具有20筆以上B最近2年具有10筆以上C最近3年具有10筆以上D最近2年具有20筆以上 16、全面結(jié)算會員期貨公司與非結(jié)算會員簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起（）個工作日內(nèi)向協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所和期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)報告。A1B3C5D10 17、某套利者進(jìn)行指數(shù)期貨牛市套利，以90.51點買入3個月后到期的指數(shù)期貨，同時以91.17點賣出6個月后到期的指數(shù)期貨。兩個月后平倉時，兩種期貨價格分別為90.06點和89.82點。則該套利結(jié)果為_美元(每點2 500美元)。A虧損1 050B虧損2 250C盈利1 050D盈利2 250 18、關(guān)于限倉制度說法不正確的是_。A為了防止市場風(fēng)險過度集中和防范操縱市場的行為B是對交易者持倉數(shù)量加以限制的制度C限倉的形式只能是對會員的持倉量限制和對客戶的持倉量限制兩種D限倉制度和大戶報告制度是降低市場風(fēng)險的有效機(jī)制 19、下列關(guān)于期貨居間人說法正確的有_。A是期貨公司所簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人B獨立承擔(dān)基于居間法律關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任C接受期貨公司委托D獨立于期貨公司和客戶之外 20、在期貨交易中，承擔(dān)的風(fēng)險是由于基差的不利變動引起的A：期貨交易所B：期貨公司C：投機(jī)者D：套期保值者 21、中國金融期貨交易所的熔斷機(jī)制_。A僅適用于下跌的行情B僅適用于上漲的行情C采用“熔而不斷”的形式D采用“熔而斷”的形式 22、期貨交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金應(yīng)按照_來提取。A手續(xù)費收入的20%的比例B成交金額的30%的比例C手續(xù)費收入的30%的比例D成交金額的20%的比例23、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)對期貨公司及其營業(yè)部作出的整改通知、監(jiān)管措施和行政處罰等，期貨公司應(yīng)當(dāng)書面通知。A：控股股東B：主要客戶C：全體客戶D：全體股東 24、某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于_。A實值期權(quán)B深度實值期權(quán)C虛值期權(quán)D深度虛值期權(quán)25、在運(yùn)用反轉(zhuǎn)形態(tài)時，我們要注意_A：在市場上不一定事先確有趨勢存在B：形態(tài)的規(guī)模越大，隨著而來的市場動作反而越小C：底部形態(tài)的價格范圍通常比較小，但醞釀時間比較長D：交易量在驗證向下突破信號的可靠性方面更具有參考價值二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、取得從業(yè)資格考試合格證明的期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)前（）。A必須具有金融從業(yè)經(jīng)歷B應(yīng)具備專門的專業(yè)知識、職業(yè)技能C必須具有法律從業(yè)經(jīng)歷D應(yīng)該接受專門的崗位學(xué)習(xí)和培訓(xùn) 2、期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險，嚴(yán)重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對該期貨公司采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。A提起法律訴訟B責(zé)令停業(yè)整頓C責(zé)令破產(chǎn)、清算D指定其他機(jī)構(gòu)托管或者接管3、保證金分為。A：結(jié)算準(zhǔn)備金B(yǎng)：履約金C：交易保證金D：有價證券 4、下面對于基本分析法描述正確的有。A：研究市場處于牛市還是熊市B：研究市場趨勢的持續(xù)時間有多長C：對選擇入市時間有很大作用D：從長期判斷價格的漲跌5、目前世界上短期利率期貨品種中，交易最活躍的為_。ACME集團(tuán)的3個月期歐洲美元期貨BEuronext的3個月期歐洲銀行間歐元利率期貨CCBOT的3個月國庫券期貨DEuronext的5個月期歐洲銀行間歐元利率期貨 6、依期貨商設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，期貨經(jīng)紀(jì)商之最低實收資本額為A：五千萬B：二億C：四億D：六億。 7、下列不符合期貨交易制度的是_。A交易者按照其買賣期貨合約價值繳納一定比例的保證金B(yǎng)交易所每周結(jié)算所有合約的盈虧C會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的，應(yīng)被強(qiáng)行平倉D會員持有的按單邊計算的某一合約投機(jī)頭寸存在限額 8、目前紐約商業(yè)交易所是世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所，上市的品種有_。A原油B汽油C丙烷D取暖油 9、期貨公司有（）情形的，應(yīng)當(dāng)立即書面通知全體股東，并向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告。A擬更換人事經(jīng)理B客戶發(fā)生透支、穿倉C發(fā)生突發(fā)事件，對期貨公司和客戶利益產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響D其他可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營的情形 10、期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)的制定，有助于。A：完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理B：促進(jìn)期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營C：維護(hù)期貨投資者合法權(quán)益D：改善市場融資狀況11、在我國，客戶在期貨公司開戶時，須簽字的文件包括_。A“期貨交易風(fēng)險說明書”B“繳納保證金說明書”C“期貨經(jīng)紀(jì)合同”D“收益承諾書” 12、套期保值是通過建立_機(jī)制，以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。A期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵B以小博大的杠桿C期貨市場代替現(xiàn)貨市場D買空賣空的雙向交易 13、全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告下列（）事項。A非結(jié)算會員名單及其變化情況B金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況C金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況D中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項14、以下關(guān)于寬松的貨幣政策對于股指期貨影響說法正確的是A：利率水平的下降將會降低企業(yè)的成本，從而擴(kuò)大企業(yè)的盈利空間B：利率水平的上升將會降低企業(yè)的成本，從而擴(kuò)大企業(yè)的盈利空間C：寬松的貨幣政策會拉動總需求，使得短期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長減慢，宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長狀態(tài)也會推動股指下跌D：寬松的貨幣政策會拉動總需求，使得短期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長加快，宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長狀態(tài)也會推動股指上漲 15、根據(jù)期貨交易管理條例，發(fā)生下列哪些情形時，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取暫時停止交易的緊急措施（）A個別客戶利用非法手段牟取不當(dāng)利益B個別客戶出現(xiàn)重大穿倉C發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件D在交易中發(fā)生操縱期貨交易價格的行為 16、期貨行業(yè)協(xié)會屬于非營利的自律組織，其成立條件包括_。A圍繞保護(hù)客戶權(quán)益這個宗旨采取相關(guān)的管理措施和管理手段B協(xié)會資金實行自行資助形式，由期貨行業(yè)自身解決C協(xié)會的財務(wù)管理應(yīng)該保密D會員要交納會費，遵守協(xié)會規(guī)則，確保協(xié)會正常運(yùn)行 17、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是_。A執(zhí)行價格B權(quán)利金C到期時間D期權(quán)的價格 18、根據(jù)期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法，下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管報表報送的說法正確的有_。A期貨公司結(jié)算負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險監(jiān)管報表上簽字確認(rèn)B制表人對風(fēng)險監(jiān)管報表內(nèi)容持有異議的，應(yīng)當(dāng)書面說明意見和理由C期貨公司應(yīng)當(dāng)建立按月、年編制并報送風(fēng)險監(jiān)管報表的制度D獨立董事應(yīng)在風(fēng)險監(jiān)管報表上簽字確認(rèn) 19、下列哪些人員不得從事期貨交易（）A證券市場禁止進(jìn)入者B期貨公司工作人員的配偶C無民事行為能力人D限制民事行為能力人 20、中國證監(jiān)會對期貨市場實施監(jiān)督管理的主要職責(zé)有_等。A負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理以及撤銷工作B對品種的上市、交易、結(jié)算、交割等期貨交易及其相關(guān)活動進(jìn)行監(jiān)督管理C制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并監(jiān)督實施D制定有關(guān)期貨市場監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批權(quán) 21、下列關(guān)于前期庫存量的說法，正確的是。A：前期庫存量是指上一季(或上一年)積存下來可供社會消費的商品實物量，它是構(gòu)成總需求量的重要部分B：根據(jù)存貨持有者的身份不同，可將前期庫存量分為生產(chǎn)者存貨、經(jīng)營者存貨和政府存貨C：前期庫存量的多少，體現(xiàn)著供應(yīng)量的緊張程度，供應(yīng)短缺將導(dǎo)致價格上漲，而充裕的供應(yīng)將導(dǎo)致價格下跌D：對于能夠儲藏的小麥、玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品以及能源和金屬礦產(chǎn)品等，研究前期庫存是非常重要的 22、根據(jù)期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則(試行)，期貨公司會員單位的職責(zé)范圍包括A：督促投資者遵守與股指期貨交易相關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章B：督促投資者遵守中國金融期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則C：加強(qiáng)對投資者交易行為的合法合規(guī)性管理D：持續(xù)開展投資者風(fēng)險教育23、我國期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)有。A：居間人B：期貨信息資訊機(jī)構(gòu)C：期貨保證金存管銀行D：期貨交割倉庫 24、