合格境外機(jī)構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引.doc

合格境外機(jī)構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引(征求意見稿)第一條 為了規(guī)范合格境外機(jī)構(gòu)投資者(以下簡稱合格投資者)參與股指期貨交易的行為，根據(jù)合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法(證監(jiān)會(huì)令第36號)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資外匯管理規(guī)定(國家外匯管理局公告2009第1號)等規(guī)定，制定本指引。第二條 本指引所稱股指期貨，是指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱中國證監(jiān)會(huì))批準(zhǔn)、在中國金融期貨交易所(以下簡稱中金所)上市交易的、以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的的金融期貨合約。第三條 合格投資者參與股指期貨交易，只能從事套期保值交易，并按照中金所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條 合格投資者參與股指期貨交易，除中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：(一)在任何交易日日終，合格投資者持有的股指期貨合約價(jià)值不得超過其投資額度。(二)在任何交易日日內(nèi)，合格投資者的股指期貨成交金額(不包括平倉)不得超過其投資額度。(三)法律法規(guī)的其他規(guī)定。由于證券期貨市場價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е鲁钟械钠谪浐霞s價(jià)值不符合上述規(guī)定的，合格投資者應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整完畢。第五條 參與股指期貨交易的合格投資者應(yīng)當(dāng)按照中金所的有關(guān)規(guī)定，辦理開戶、申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度等事宜。投資額度發(fā)生變化的，合格投資者應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告中金所。需要調(diào)整套期保值額度的，應(yīng)當(dāng)按照中金所的有關(guān)規(guī)定辦理。第六條 合格投資者參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家外匯管理局(以下簡稱國家外匯局)核準(zhǔn)開立的不同資金帳戶分別向中金所申請交易編碼，交易編碼應(yīng)當(dāng)與批準(zhǔn)的人民幣特殊賬戶一一對應(yīng)。各個(gè)交易編碼應(yīng)當(dāng)獨(dú)立運(yùn)作。每個(gè)合格投資者可以分別委托不超過3家境內(nèi)期貨公司進(jìn)行股指期貨交易。第七條 合格投資者、托管人、期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中金所的有關(guān)規(guī)定，確定合格投資者參與股指期貨交易的交易結(jié)算模式，明確交易執(zhí)行、資金劃撥、資金清算、會(huì)計(jì)核算、保證金存管等業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，建立資金安全保障機(jī)制。第八條 合格投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和中金所的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。第九條 托管人、期貨公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行合格投資者參與股指期貨交易的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對合格投資者交易行為的監(jiān)督、核查和風(fēng)險(xiǎn)控制，按時(shí)履行中國證監(jiān)會(huì)和國家外匯局要求的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)備責(zé)任，并及時(shí)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的異常交易和違法違規(guī)行為。托管人應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告合格投資者參與股指期貨交易的投資和交易情況。第十條 中金所應(yīng)當(dāng)對合格投資者參與股指期貨交易的套期保值額度、交易行為等進(jìn)行管理，并定期向中國證監(jiān)會(huì)和國家外匯局報(bào)告批準(zhǔn)合格投資者的套期保值額度情況。第十一條 合格投資者參與股指期貨交易發(fā)生重大違法、違規(guī)行為的，中國證監(jiān)會(huì)將依法采取處罰措施。第十二條 本指引所稱投資額度，