計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)選擇題.doc

B包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型C常用的多重共線檢驗(yàn)方法簡單相關(guān)系數(shù)檢測法/方差膨脹因子法 /判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法 常用的檢驗(yàn)方差非齊性的方法有樣本分段比較法/殘差回歸檢驗(yàn)法/懷特檢驗(yàn)法/ G-Q檢驗(yàn)法 處理隨機(jī)解釋變量常用方法是工具變量法 D對一個獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型來說，變量可分為內(nèi)生變量 /外生變量對有限分布滯后模型進(jìn)行多項(xiàng)式變換時，多項(xiàng)式的階數(shù)m與最大滯后長度k的關(guān)系是mk對樣本相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯誤的是若r=0,則X與Y獨(dú)立 對于樣本相關(guān)系數(shù)r，下列結(jié)論正確的是對稱性/當(dāng)X和Y統(tǒng)計(jì)獨(dú)立，則r=0/若r0，則X與Y獨(dú)立對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會減少1個對于分布滯后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+t 則延期過渡影響乘數(shù)是0.3，0.2 對于分布滯后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+t 則其短期影響乘數(shù)是0.4對于分布滯后模型 Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+t 則長期影響乘數(shù)是0.9 對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用工具變量法 對于分段線性回歸模型Yt=0+1Xt+2（Xt-X*）D+ut，其中正確的是以Xt=X*為界，前后兩段回歸直線的截距不同 對于聯(lián)立方程模型中的制度方程，下面說法中正確的是不存在識別問題 對分布滯后模型直接OLS估計(jì)參數(shù)時，會遇到的困難有無法估計(jì)無限分布滯后模型/無法預(yù)先確定最大滯后長度/滯后期長而樣本小時缺乏足夠的自由度/滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問題/解釋變量間存在多重共線性問題對樣本容量為N的截面樣本觀測T個時間單位，則樣本容量為NT當(dāng)商品為吉芬商品時，其自價格彈性ij和收入彈性i滿足的條件有i 0且ij 0當(dāng)P0時，CES生產(chǎn)函數(shù)趨于CD生產(chǎn)函數(shù)當(dāng)市場上商品供不應(yīng)求時，則商品價格會上升DW檢驗(yàn)法用于檢驗(yàn)序列相關(guān)多元回歸模型假設(shè)正確的有E(i)=0/ Var(i)=2 /Cov(i, j)=0/i服從正態(tài)分布F方差非齊性條件下，常用的估計(jì)方法加權(quán)最小二乘法G國際經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會第一任會長是歐文斐休關(guān)于隨機(jī)解釋變量模型的OLS估計(jì)后果敘述正確的是隨機(jī)解釋變量與誤差項(xiàng)相關(guān)時，參數(shù)估計(jì)是有偏的關(guān)于聯(lián)立方程模型，下列說法不正確的是聯(lián)立方程偏倚實(shí)質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān)/結(jié)構(gòu)式聯(lián)立模型中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量/簡化式聯(lián)立模型中簡化式參數(shù)反映了解釋變量對被解釋變量的間接影響 關(guān)于替代彈性，下列說法正確的是替代彈性反映當(dāng)要素價格比發(fā)生變化時，要素之間替代能力大小 關(guān)于內(nèi)生變量描述正確的有隨機(jī)變量/具有一定概率分布的隨機(jī)變量/模型自身決定的變量/模型輸出變量 根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=0時，有F=0根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時，有F=根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型是理論模型工具變量選擇的條件是隨機(jī)解釋變量與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)/與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)/與模型中其它解釋變量不相關(guān) G-Q檢驗(yàn)法用于檢驗(yàn)異方差 根據(jù)模型研究的社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的性質(zhì)不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟(jì)國家模型/ 發(fā)展中國家模型/中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)國家模型 H回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為判定系數(shù)合稱為前定變量的是外生變量和滯后變量宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的導(dǎo)向的決定因素是總供給的矛盾J具有一定概率分布的隨機(jī)變量是內(nèi)生變量經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的主要開拓者和奠基人是費(fèi)里希經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)起源于經(jīng)濟(jì)問題定量研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的理論基礎(chǔ)和方法論基礎(chǔ)是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)/數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為方差膨脹因子大于5多重共線性的程度就很嚴(yán)重。經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的研究對象是社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作步驟包括設(shè)定模型/檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/估計(jì)參數(shù)/應(yīng)用模型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的隨機(jī)方程又稱為行為方程 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測/經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析/評價經(jīng)濟(jì)政策 經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時序數(shù)據(jù)，另一類是橫截面數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)/ 橫截面數(shù)據(jù) 檢驗(yàn)聯(lián)立方程模型的綜合性誤差程度最好是作事后預(yù)測檢驗(yàn) 進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)計(jì)時，首先需確定模型的機(jī)制 K koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是有偏且不一致 M某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為1階單整模型識別類型有恰好識別/過度識別/不可識別 O OLS估計(jì)的準(zhǔn)則是殘差的平方和最小P平穩(wěn)時間序列的均值和方差是固定不變的，它的協(xié)方差只與所考察的兩期間隔長度相關(guān)R如果一個模型中不包括截距項(xiàng)，對一個具有m個特性的質(zhì)因素需要引入m個虛擬變量如果回歸模型只包含一個質(zhì)的因素，且這個因素僅有兩種特征，則回歸模型中只需引一個虛擬變量如果模型中包括截距項(xiàng)，并且一個質(zhì)變量有4個特征，此時需引入多少個虛擬變量3如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是二者均不可識別如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量會無偏的，非有效的 如果聯(lián)立方程模型中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程不可識別 如果聯(lián)立方程模型中某個結(jié)構(gòu)方程包含一個內(nèi)生變量和模型中的前定變量，則這個方程恰好識別 若兩變量x和y之間的相關(guān)系數(shù)為-1，這說明兩個變量之間完全負(fù)相關(guān)若X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于0 若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用工具變量法 容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為橫截面數(shù)據(jù) S設(shè)虛擬變量D影響線性回歸模型中的截距，如何引進(jìn)虛擬變量，使模型成為截距變動模型直接引進(jìn)D 設(shè)截距和斜率同時變動模型為Yi=0+1D+1Xi+2（DXi）+ui如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明10， 2= 0則上式為截距變動模型隨機(jī)誤差項(xiàng)是指不可觀測的因素所形成的誤差 雙對數(shù)模型中，1的含義是Y關(guān)于X的彈性 T同一時點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)同一時點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的在檢驗(yàn)是二級檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的在檢驗(yàn)是經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則 通常合稱為前定變量的是滯后變量 /外生變量 X下列變量之間不是相關(guān)關(guān)系的是汽車載重量一定條件下，車輛數(shù)與可運(yùn)輸貨物重量下列經(jīng)濟(jì)變量中，屬于外生變量的是政府部門工資支出下列關(guān)于相關(guān)分析描述正確的有變量是隨機(jī)變量/不反映變量之間因果關(guān)系/對稱性下列哪種情況屬于不存在序列相關(guān)Cov(ui，uj)=0，ij 下列關(guān)于多元回歸模型假設(shè)條件描述不正確的是COV(i,j) 0下列關(guān)于簡單線性回歸模型假設(shè)描述正確的是Cov（Xi，i）=0 下列關(guān)于OLS估計(jì)量的特性描述不正確的是方差為0 下列關(guān)于簡單線性回歸模型假設(shè)描述正確的是E（i）=0 下列關(guān)于簡單線性回歸模型假設(shè)描述正確的是 Var（i）=2 下列關(guān)于簡單線性回歸模型假設(shè)描述正確的是E（i）=0 /Var（i）=2/Cov（Xi，i）=0 / Cov（Xi，i）ij下列方法中不是用來檢驗(yàn)異方差的是方差膨脹因子檢驗(yàn) 下列關(guān)于簡單線性回歸模型假設(shè)描述正確的是解釋變量是隨機(jī)變量 下列關(guān)于DW檢驗(yàn)的說法不正確的有1DW1/ 模型中包括滯后項(xiàng)/能夠判斷所有情況下面關(guān)系虛擬變量描述正確的有虛擬變量又叫人工變量 /虛擬變量又叫二進(jìn)制變量/虛擬變量又叫啞變量/ 一般表示質(zhì)因素的變量，有時候也可以代表數(shù)量因素。 下面關(guān)于虛擬變量的說法不正確的是代表數(shù)量因素下列說法錯誤的是線性支出系統(tǒng)中，j表示邊際消費(fèi)傾向下列關(guān)于正常商品供求彈性分析中，錯誤的說法有當(dāng)需求或供給曲線較陡時，需求或供給富有彈性下列檢驗(yàn)中屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則檢驗(yàn)的有判定系數(shù)檢驗(yàn)/序列相關(guān)檢驗(yàn)/方差非齊次性檢驗(yàn)/多重共線性檢驗(yàn)/聯(lián)立方程模型的識別性判斷消費(fèi)函數(shù)Yi=0+1D+0Xi+1DXi+i,其中虛擬變量D= 1 城鎮(zhèn)家庭 0 農(nóng)村家庭 當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為1=0, 1=0 斜率系數(shù)正好是Y關(guān)于X的彈性則是雙對數(shù)模型狹義的設(shè)定誤差不包括模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤狹義的設(shè)定誤差主要包括模型遺漏了重要的解釋變量/模型包含了多余的解釋變量 /模型形式設(shè)定有誤 序列相關(guān)是指回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)u的不同時期相關(guān) Y以下選項(xiàng)中屬于非隨機(jī)方程的有定義方程/制度方程/政策方程/回歸方程以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的導(dǎo)向是需求向?qū)?以下陳述正確的是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向包括經(jīng)濟(jì)預(yù)測、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析和經(jīng)濟(jì)政策評價三方面/模型的功效評價包括對模型估計(jì)結(jié)果的評價和對模型預(yù)測精度的評價/用單一回歸模型作經(jīng)濟(jì)預(yù)測有點(diǎn)預(yù)測和區(qū)間預(yù)測之分/對聯(lián)立方程模型進(jìn)行綜合性誤差程度評價時，如果對樣本期以外的信息了解不夠全面，進(jìn)行向前預(yù)測和返回預(yù)測將 樣本分段比較法又稱為G-Q檢驗(yàn)法 樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)方差非齊性 用數(shù)學(xué)模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的基本原則是理論分析為先導(dǎo)，模型規(guī)模要適度 用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型具備性質(zhì)有解釋能力合理 /優(yōu)良性/預(yù)測效果好/簡單性 由簡化式參數(shù)的估計(jì)量得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量的方法是間接最小二乘法 外生變量是非隨機(jī)變量 Z政策變量是外生變量在經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中，把用來擬合計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)據(jù)分為時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)在回歸分析中下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法中正確的有被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量在相關(guān)分析中，下列有關(guān)變量的描述正確的是兩個變量都是隨機(jī)變量在聯(lián)立方程模型中，下列關(guān)于工具變量的表述，錯誤的是若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計(jì)結(jié)果在回歸模型Y=1+2X2+3X3+4X4+u中，如果假設(shè)H020成立，則意味著估計(jì)值20 在對多元回歸模型進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)時，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值都很低，但模型的F值檢驗(yàn)卻很高，這說明模型存在多重共線 在研究收入對消費(fèi)支出影響的模型中，除了考慮收入因素，還考慮人們的文化程度對