風險管理預測試卷.doc

一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。 1交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。 A金融頭寸B金融工具 C金融工具和商品頭寸D商品頭寸 2項目融資屬于產(chǎn)品線中的( )。 A商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B交易和銷售C零售銀行業(yè)務(wù)D公司金融 3( )業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的收費。 A商業(yè)銀行B交易和銷售C公司金融D零售經(jīng)紀 4外匯( ) 是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。 A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析 5從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于( )兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。 A安全和收益B總行和分行C貸款和存款D資產(chǎn)和負債 6根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指( )。 A商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府和地方政府債券 B商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單 C商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券 D商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國中央政府和地方政府債券 7符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準的一項為( )。 A被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30 B在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20 C在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20 D在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20 8下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是( )。A經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓D戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等單獨存在9( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。 A久期分析B敏感分析C情景分析D缺口分析 10巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風險報告的披露應(yīng)該每( )進行一次。 A半年B一年C一個月D三個月 11如果操作風險損失與信用風險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為( )。 A信用風險損失 B操作風險損失 C操作風險和信用風險損失D其他風險損失 12銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越( )。 A高B低C不一定D以上都不對 13商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的( )；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的()。 A100，100B50，100C100，50 D50，50 14在內(nèi)部控制體系中，了解被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計和執(zhí)行情況主要有四種方法，( )不屬于其中。 A查閱法B流程圖法C詢問法D測試法 15下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是( )。 A不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問 題的征兆B利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風險 C前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響 D任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難 16銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋( )。 A預期損失B非預期損失C極端損失D違約損失 17在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。 A期權(quán)費B時間價值C內(nèi)在價值D執(zhí)行價格 18下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )。 A分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求 B絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié) C商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性 D與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害 19下列關(guān)于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。 A正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100B期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款 C次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)100D期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額20盈利能力監(jiān)管指標不包括( )。 A資本金收益率B不良貸款率C凈利息收入率D資產(chǎn)收益率 21如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元。現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例為( )。A0.1B0.2C0.3D0.422下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。 A商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑 B戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等 C戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑 D各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的 23正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為( )。 A68B95C32D50 24下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。 A資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 B負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?C資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 D全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理 25按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是( )。 A對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法 B對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法 C對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法 D對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法 26根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。 A清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素B宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素 C行業(yè)性因素 D企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素 27假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。 A0.3B0.6C0.09D0.15 28下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。 ACredit Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析 BCredit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型 CCredit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險 DCredit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念 29商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以影響正常業(yè)務(wù)運行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。A提高電子化水平以取代手工操作B制定連續(xù)營業(yè)方C購買電子保險DIT系統(tǒng)災難備援外包30下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是( )。A調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸B遠期凈敞口頭寸C即期凈敞口頭寸D總敞口頭寸31下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是( )。 A凈資產(chǎn)負債率B流動比率C管理層素質(zhì)D現(xiàn)金比率 32某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。 A200B400C600D800 33下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。 A評價主體是商業(yè)銀行 B評價目標是客戶違約風險 C評價結(jié)果是信用等級和違約概率 D評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小 34利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是( )。 A黑色預警法B紅色預警法C指數(shù)預警法D統(tǒng)計預警法 35根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是( )。 A違約概率B違約損失率C違約風險暴露D期限 36風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。 A感知風險和檢測風險B計量風險和分析風險 C感知風險和分析風險D計量風險和監(jiān)控風險 37巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。 A置信水平采用99的單尾置信區(qū)間 B持有期為10個營業(yè)日 C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年 D至少每3個月更新一次數(shù)據(jù) 38下列關(guān)于計算VaR的方差協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。 A不能預測突發(fā)事件的風險 B成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性 C反映了風險因子對整個組合的一階線性影響 D充分度量了非線性金融工具的風險 39假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在6個月后向泰國商業(yè)銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元56泰銖，則A銀行( )。A凈利益5萬美元B凈損失5萬美元C凈收益5.7萬美元D凈損失5.7萬美元40商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是( )。A將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)B通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移C利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進行風險分散D通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖41下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是( )。 A交易限額B風險限額C止損限額D單一客戶限額 42下列情形中，重新定價風險最大的是( )。 A以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源 B以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源 C以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源 D以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源 43遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。 A即期匯率B兩種貨幣之間的利率差 C期限 D交易金額 44操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循( )的原則。 A客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B豐觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化 C主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化 45在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。 A內(nèi)部評級法B基本指標法C標準法D高級計量法 46下列關(guān)于風險管理文化的表述，正確的是( )。 A風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成 B制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素 C風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益 D風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇 47( )通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。 A董事會B高級管理層C監(jiān)事會D風險管理總監(jiān) 48下列有關(guān)違約概率的說法，正確的是( )。A違約頻率是指貸款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者C計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D貸款期限能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性49( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A商業(yè)銀行內(nèi)部控制B商業(yè)銀行公司治理C商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D商業(yè)銀行風險管理50某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2 138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )。 A2.53B2.16C2.15 D1.78 51下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是( )。 A壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析 B壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失 C壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計 D應(yīng)當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查；不斷完善其程序 52外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于( )。 A自營外匯買賣 B代客外匯買賣 C遠期外匯買賣 D銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配 53在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風險。 A某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1 000萬元 B辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款 C某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露 D銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證 54根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的值的說法，正確的是( )。 A交易和銷售對應(yīng)的值為8 B商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的值為12 C支付和結(jié)算對應(yīng)的值為15 D公司金融對應(yīng)的值為18 55下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，正確的是( )。 A戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手 B經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的基本工具之一 C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面 D最有效的方法是制定以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案 56下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法，不正確的是()。 A經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額調(diào)整后流動性負債余額100 B最大十戶存款比例=最大十戶存款總額各項存款100C存貸款比例不得超過75 D存貸款比例=各項存款余額各項貸款余額 57國際商業(yè)銀行用來老師商業(yè)銀行盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。A股本收益率（ROE）B資產(chǎn)收益率（ROA）C風險價值（VaR）方法D經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法（RAPM）58( )準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。 A市場B機構(gòu)C業(yè)務(wù)D高級管理人員 59信用風險監(jiān)管指標不包括( )。 A不良資產(chǎn)率 B不良貸款率 C單一客戶授信集中度 D存貸款比例 60下列關(guān)于市場風險資本要求的說法，不正確的是( )。 A市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風險 B根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險 C巴塞爾委員會資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本 D商業(yè)銀行資本充足率管理辦法確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本 61測量銀行流動性狀況的指標包括( )。 A現(xiàn)金頭寸指標B核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)的比率D以上都是 62進行( )保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。 A情景分析B壓力測試 C融資渠道管理D應(yīng)急計劃 63下列關(guān)于信用風險的說法，不正確的是( )。A對大多數(shù)銀行業(yè)說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源B信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分大，因此，潛大的風險不容忽視D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失64國際律師聯(lián)合會(IBA)認為，( )是指“法律本身導致意外的、不利的后果的風險”，表現(xiàn)為可能對所有商業(yè)銀行的風險敞口產(chǎn)生不利影響的外部法律事件，即法律的變化。 A規(guī)則性法律風險B環(huán)境法律風險 C操作性法律風險D以上都不對 65( )涵蓋了一般性操作風險、操作性法律風險和聲譽風險，但不包括環(huán)境法律風險和其他的外部事件風險。 A合規(guī)風險B流動性風險C國家風險D戰(zhàn)略風險 66一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。 A情景分析B壓力測試C融資渠道管理D應(yīng)急計劃 67( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。 A操作風險B國家風險C聲譽風險D法律風險 68下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是( )。 A擔保B保險C轉(zhuǎn)讓D客戶分散 69風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。A將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素B風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險C通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案D通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失70根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡累為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。A3.45%B3.59%C3.67%D4.35%71在信貸資產(chǎn)證券化過程中，( )不屬于信用增級的常用類型。 A超額現(xiàn)金流B優(yōu)次分級與超額抵押 C現(xiàn)金準備金D交互式現(xiàn)金支付 72在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言。如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就( )。 A獲得盈利B承受一定損失C不受影響D以上均不對 73對沖技術(shù)首先是從( )市場發(fā)展起來的。 A互換B期權(quán)C期貨D遠期 74我們把使得遠期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。 A不等于零B小于零C大于零D等于零 75風險管理體系的靈魂是( )。 A風險管理文化B風險管理策略C公司治理結(jié)構(gòu)D內(nèi)部控制系統(tǒng) 76在初次實施內(nèi)部控制評價時，需對內(nèi)部控制過程中評價的活動包括( )。 A業(yè)務(wù)活動、監(jiān)督活動、支持保障活動 B業(yè)務(wù)活動、管理活動、支持保障活動 C監(jiān)督活動、業(yè)務(wù)活動、支持保障活動 D業(yè)務(wù)活動、管理活動、監(jiān)督活動 77X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.04，X的標準差為0.80，Y的標準差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。A0.056B0.062C0.071D0.08578風險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是( )。A風險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進，是對合規(guī)監(jiān)管的否定 B風險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展 C合規(guī)監(jiān)管是對風險監(jiān)管的繼承和發(fā)展 D以上都不對79根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準備充足率的表述，下面選項中不正確的是( )。 A非信貸資產(chǎn)實際計提準備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預計損失實際計提的各類損失準備和減值準備 B非信貸資產(chǎn)準備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備期平均余額非信貸資產(chǎn)預計損失 C非信貸資產(chǎn)預計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)金融企業(yè)會計制度針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預計未來可能損失的金額D對非信貸資產(chǎn)實際計提準備具體參照財政部金融企業(yè)會計制度(財會200149號)執(zhí)行 80銀行在進行壓力測試時，第一步是( )。 A分析借款人和抵押品價值在假定條件下可能的變動情況 B根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C設(shè)定情景假設(shè) D根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 81商業(yè)銀行應(yīng)當指定( )向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。 A市場風險承擔部門B市場風險管理部門 C內(nèi)部審計機構(gòu) D外部審計機構(gòu) 82( )是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。 A高級計量法B基本指標法C標準法D內(nèi)部模型法 83( )不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面的部分。 A明確授權(quán)B向管理層提供的信息 C崗位職責的確定D關(guān)鍵職能的分離 84某銀行2008年的銀行資本為1000億元，計劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為6%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。A25B35C45D6685市場風險的計量方式不包括( )。 A缺口分析 B久期分析 C運用內(nèi)部模型計算風險價值D壓力測試 86廣義的操作風險定義認為,( )以外的所有風險均可視為操作風險。 A市場風險和信用風險B市場風險C信用風險D市場、法律和信用風險 87客戶存款金額5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提款，商業(yè)銀行將面臨利率下降的風險；如果客戶提前取款中，則銀行面臨流動性風險和利率上升的再籌資本上升的風險。此時，利率風險表現(xiàn)為( )。A再定價風險B收益曲線風險C基準利率風險D期權(quán)性風險88信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是( )。 A按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次 B大的國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成分 C如果有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息 D對于有關(guān)銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次 89關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是( )。 A它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責任 B被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制 C外部審計制度的價值在于有效性 D在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方 90下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是( )。 A按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險 B按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險 C按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險 D按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、 市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn) 略風險八大類 二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。 1商業(yè)銀行流動性風險預警信號有( )。 A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌 B所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大 C商業(yè)銀行的外部評級上升 D快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足 2風險監(jiān)管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市場敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標說法正確的是( )。A累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比B累計外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%C累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法（VaR方法）D市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年E市值敏感度比率監(jiān)管指標值將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風險監(jiān)管實際需要另行制定3為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( ) A定義操作風險并分類B文件證明和收集數(shù)據(jù) C建立模型 D重新進行數(shù)據(jù)收集 E確定模型并實施 4根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( ) A某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還 B某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn) C某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 D某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 E銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少 5銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。 A本期貸款余額等基本情況B地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況 C不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 E新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例 6我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的( )。A業(yè)務(wù)風險 B內(nèi)部控制C風險管理水平D盈利能力E支付能力7良好的公司治理目標包括( )。 A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 B明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責任 C建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見 D建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督 E增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理 8目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。 A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平 CRAROC=(收益-預期損失)經(jīng)濟資本D使銀行不再注重盈利性 E放棄了股東價值最大化的目標 9下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( ) 。 A以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風險債券的收益率 B信用價差增加表明貸款信用狀況惡化 C信用價差減少表明貸款信用狀況惡化 D信用價差增加表明貸款信用狀況改善 E信用價差減少表明貸款信用狀況改善 10根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，當( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。 A債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含) B商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù) C債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù) D銀行停止對債務(wù)人貸款計息 E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù) 11下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。A應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失B隨地可以動用C隨時可以動用D能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風險E能夠應(yīng)對擠兌危機12商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。 A貸款B可交易資產(chǎn)C衍生產(chǎn)品D信用證E抵押 13商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。 A轉(zhuǎn)移信用風險 B增加收益C實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D提高經(jīng)濟資本配置效率E集中風險 14根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。 A支付和結(jié)算B資產(chǎn)管理C公司金融D貸款E零售銀行業(yè)務(wù) 15下列屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容的有( )。 A建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警 B利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶 C明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn) E深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值 16戰(zhàn)略風險來自于( )。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標不能貫徹執(zhí)行B商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E整個戰(zhàn)略實施過程的效果難以保證 17下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。 A縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組 C國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方 D與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征 E集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制 18下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有( )。 A該風險屬于可規(guī)避的操作風險 B該風險屬于可緩釋的操作風險 C該風險屬于應(yīng)承擔的操作風險 D可通過差錯率考核的方法來降低該風險 E可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風險 19下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有( )。 A對不同信用等級的貸款人實行差別定價 B備用信用證 C商業(yè)銀行參加存款保險 D信用擔保 E利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險 20在流動性比例中，流動性負債包括( )。 A一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負債方) B一個月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù) C一個月內(nèi)到期的中央銀行借款 D一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款 E活期存款(不含財政性存款) 21下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理部門設(shè)置，說法正確的是( )。A商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型22收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。 A資產(chǎn)的到期期限 B資產(chǎn)的不同市場價值 C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值 E資產(chǎn)的當期收益率 23以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門?( ) A財務(wù)控制部門B內(nèi)部審計部門C法律合規(guī)部門D風險管理委員會E風險管理部 24關(guān)于國家風險主權(quán)評級的以下說法，正確的有( )。 A它指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名 B涉及一國政治、經(jīng)濟、文化、國防等多方面的內(nèi)容 C主權(quán)風險分析是一個動態(tài)的過程 D解釋主權(quán)評級的模型需要動態(tài)調(diào)整 E對于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單得多 25如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。 A戰(zhàn)略風險B信用風險C流動性風險D操作風險E國家風險 26風險管理控制應(yīng)當實現(xiàn)的目標包括( )。 A風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標的要求 B商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本收益上保持有效性 C商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序 D商業(yè)銀行應(yīng)當盡力消除風險E商業(yè)銀行應(yīng)當在風險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風險管理能力 27利率互換的主要作用是( )。 A規(guī)避貨幣匯率風險 B規(guī)避利率風險 C根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏 D減少違約風險 E增加融資渠道 28企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內(nèi)容包括( )。A企業(yè)的管理政策 B行業(yè)的特征和定位C行業(yè)的依賴性分析D行業(yè)成功的關(guān)鍵因素E企業(yè)的戰(zhàn)略29記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當滿足下列哪些基本要求？( )A具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略B具有明確的交易市場秩序C具有明確的頭寸管理政策D具有明確的頭寸管理程序E具有明確的持有目的30我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )。 A信息披露內(nèi)容不全面 B風險信息披露不充分 C表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D信息披露監(jiān)控機制有待完善 E信息披露不及時 31計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。 A標準 法 B內(nèi)部模型法C高級計量法D內(nèi)部評級初級法E內(nèi)部評級高級法 32下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。 A某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風險分散的方法 B某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風險轉(zhuǎn)移的方法 C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風險對沖的方法 D某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風險規(guī)避的方法 E某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風險補償?shù)姆椒?33目前最廣泛應(yīng)用的信用風險評分模型是( )。ACP模型BKPMG模型C線性概率模型DProbit模型E線性辨別模型34驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有( ) 。 ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值C二項分布檢驗 D貝葉斯錯誤率EC.P模型 35影響違約損失率的因素包括( )。 A產(chǎn)品因素B公司因素C行業(yè)因素D地區(qū)因素E宏觀經(jīng)濟周期因素 36市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。 A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示 B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法 C有利于進行風險監(jiān)測和管理 D簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平 E涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件37債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。 A正向收益率曲線B反向收益率曲線C波動收益率曲線D水平收益率曲線E垂直收益率曲線 38操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。 A聘用員工做法和工作場所安全性B業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 C客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D實物資產(chǎn)損壞 E外部欺詐 39下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔 D維持市場信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力 40下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不正確的有( )。 A壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?B進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景 C在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程 D除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試 E商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1對連續(xù)型的隨機變量，期望值可以通過加權(quán)和表示。( )A對B錯 2在損失事件數(shù)據(jù)收集時，操作風險損失事件必須是未發(fā)生的、預測的。( )A對B錯 3在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。( )A對B錯 4隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的功能。( )A對B錯 5買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個賣出交易標的物的權(quán)利。( )A對B錯 6實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。( )A對B錯 7風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。( )A對B錯 8資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預期收益或者降低預期損失。( )A對B錯 9現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及三個月內(nèi)到期的債券投資。( )A對B錯 10違約風險僅針對企業(yè)，不針對個人。( )A對B錯 11操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。( )A對B錯 12二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的連續(xù)型隨機變量的概率分布。( )A對B錯 13商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。( )A對B錯 14同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。( )A對B錯 15商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。( )A對B錯銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理標準預測試卷(三)答案一、單選題1C【解析】為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的價格波動中獲利或者鎖定套利。這頭寸就包括了金融工具和商品頭寸。2A【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。3B【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)，所以首先排除D；題干中提到了交易，B就可以考慮為正確選項。4B【解析】缺口分析是衡量利率變動，久期分析是研究銀行未來一段時期內(nèi)的收益。外匯敞口分析經(jīng)常在一起出現(xiàn)，直接記憶外匯敞口這個詞即可。5D【解析】從所給選項可以分析出答案，A不會造成流動性風險；B與風險無關(guān)；C給出的原因過于具體簡單。流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。從概念中就可以得知流動性風險來源于負債和資產(chǎn)兩方面的原因。選D。6C【解析】全部關(guān)聯(lián)方授信總額=商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額-關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款-質(zhì)押的銀行存單-我國中央政府債券。7D【解析】A中數(shù)值應(yīng)為20；B中數(shù)值應(yīng)為30；C中數(shù)值應(yīng)為30。8A【解析】戰(zhàn)略風險的一個重要工具是經(jīng)濟資本配置，利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風險規(guī)模。B項董事會和高級管理層（而不是風險管理部門）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南；C項無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結(jié)并從中吸取教訓；D項與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生