風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

一、單選題

1商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：D

A吸存放貸

B支付中介

C貨幣創(chuàng)造

D風(fēng)險(xiǎn)管理

2風(fēng)險(xiǎn)是指：C

A損失的大小

B損失的分布

C未來(lái)結(jié)果的不確定性

D收益的分布

3風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。B

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

c.高風(fēng)險(xiǎn)島?收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

4風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A

A投資組合理論

B期權(quán)定價(jià)理論

C利率平價(jià)理論

D無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

5與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。B

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)

是多方面開(kāi)展，這里基于（B）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B風(fēng)險(xiǎn)分散

C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

7商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作川主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。C

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

8如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為:

D

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

2

9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

A風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D風(fēng)險(xiǎn)管理技能

10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C

A將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)

B通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總

結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的

風(fēng)險(xiǎn)因素?、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)

目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

11風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

A風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越.復(fù)雜，難度就越大

C風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

12以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？C

ACreditMetrics

BKMV模型

3

CVaR模型

D高級(jí)計(jì)量法

13CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？A

A信用等級(jí)

B資產(chǎn)規(guī)模

C盈利水平

D還款意愿

14壓力測(cè)試是為了衡量:B

A正常風(fēng)險(xiǎn)

B小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D以上都不是

15外部評(píng)級(jí)主要依靠：A

A專(zhuān)家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析結(jié)合

D以上都不對(duì)

16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A

A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

4

17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告

主要包括哪些方面？D

A不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D以上都是

18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A

A商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信川風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

R商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期

損失而應(yīng)該持有的資本金

C商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D以上都不對(duì)

19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C

A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D以上的都不對(duì)

20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都

是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：

B

A15億

BB億

C20億

5

D30億

21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D

A相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)后線性相關(guān)

D以上都正確

22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：C

A客戶評(píng)級(jí)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D以上都不對(duì)

23情景分析用于：B

A測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

B-組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

DA和C

24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D以上都正確

25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？C

ARAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

6

BRAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

CRAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D以上都不對(duì)

26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是：D

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D以上都是

27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本足用來(lái)；A

A抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失

B抵銷(xiāo)貸款非預(yù)期損失

C抵銷(xiāo)貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

D以上都不對(duì)

該條件是第28-29題的條件

已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行及照五級(jí)分類(lèi)法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，從正常類(lèi)貸款到損失類(lèi)貸

款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類(lèi)貸款對(duì)應(yīng)的邊際

非預(yù)期損失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

28根據(jù)非預(yù)期損失占土，商業(yè)銀行分配給正常類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

A4億

B8億

CC億

D6億

29根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

7

A2億

B3億

C5億

D10億

30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備

是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是

5%,那么該貸款組合中有1。筆貸款違約的概率是：C

A0.01

B0.012

C0.018

D0.03

32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是：D

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D以上都是

33絕對(duì)信用價(jià)差是指：B

A不同債券或貸款的收益率之間的差額

8

B債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差領(lǐng)

C固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D以上都不對(duì)

34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？C

A款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

BRAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

CRAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D以上都不對(duì)

35我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相結(jié)合的分析法

D以上都不對(duì)

36如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)

貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

A3%

B10%

C20%

D50%

37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲

得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

38久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？A

A利率

B匯率

C股票指數(shù)

D商品價(jià)格指數(shù)

39市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主:要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C

A收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C

A活期存款業(yè)務(wù)

B房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

D結(jié)算業(yè)務(wù)

該條件為41—43題的條件

如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本

A企業(yè)10%LIBOR+2%

10

B企業(yè)8%LIBOR+1%

41如果A企業(yè)需要同定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)

一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C

AA企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

RA企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

CA企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

DA企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

42雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A

A1%

B2%

C4%

D5%

43如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為:

A

AA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

BA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

CA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

DA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C

A貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D以上都不對(duì)

II

45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D

A期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)

值為零

D對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)

值為零

46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交

易賬戶與以下哪一類(lèi)資產(chǎn)有較多的重合？A

A以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B持有待售的投資

C持有到期的投資

D貸款和應(yīng)收款

47如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500

萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A700萬(wàn)關(guān)兀

B500萬(wàn)美元

C1(X)()萬(wàn)美元

D300萬(wàn)美元

48以下關(guān)于久期的論述正確的是：A

A久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

12

49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

A頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

B多戶頭支票欺詐

C交易品種未經(jīng)授權(quán)

D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

50我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：B

A信息系統(tǒng)升級(jí)換代

B合規(guī)問(wèn)題

C員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)

D公司治理結(jié)構(gòu)的完善

51我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：B

A《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

C《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D《巴塞爾新資本協(xié)議》

52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：A

A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B建立完善內(nèi)部控制體制

C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D以上都不是

53對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)唆損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將

其視為：B

A操作風(fēng)險(xiǎn)損失

13

B信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

D以上都不對(duì)

54從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：B

A40%

B30%

C20%

D10%

55商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于：D

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

56健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？D

A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善激勵(lì)約束機(jī)制

C提高內(nèi)控制度的執(zhí)吁力

D以上都是

57以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是：C

A商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

B商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

C商業(yè)銀行的各種類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

14

D以上都不對(duì)

58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：B

A商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必

對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類(lèi)產(chǎn)品

線？D

A5類(lèi)

B6類(lèi)

C7類(lèi)

D8類(lèi)

60商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶

來(lái)：D

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：A

A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

15

D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

62如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么

樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？D

A將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

C將短期借款與短期貸款匹配

D資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

63

已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億,

期末余額35億，，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資

金的需求為：B

A30億

B60億

C40億

D50億

該條件為為64-66題的條件

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為80C億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期

為4年，如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值

的變動(dòng)：

64商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為：A

A資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

B資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

C資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

D資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

16

65商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C

A負(fù)債價(jià)值減少27.8億元

B負(fù)債價(jià)值增加27.8億元

C負(fù)債價(jià)值減少14.8億元

D負(fù)債價(jià)值增加14.8億元

66商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：B

A增加13億元

B減少13億元

C增加42.6億元

D減少42.6億元

67已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么該商業(yè)

銀行總的流動(dòng)性需求為：

A55億

B30億

C45億

D50億

68商業(yè)銀行的借款人i1于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是:

A

A資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性過(guò)剩

D以上都不對(duì)

17

69戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A

A長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B短期的風(fēng)險(xiǎn)

C顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D以上都不對(duì)

70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而

在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C

A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

71可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：C

A流動(dòng)性惡化

B出現(xiàn)重大操作失誤

C國(guó)家監(jiān)管政策變化

D由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

72國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：D

A改善公司治理結(jié)構(gòu)

B預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是：C

A《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

18

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

A企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

B企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

C企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

D企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

75一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括；D

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D資金鏈脆弱

76我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C

A《巴塞爾資本協(xié)議》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D《有效銀行監(jiān)管核心原則》

77以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)：D

A資本充足性

B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

19

D競(jìng)爭(zhēng)力水平

78銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：D

A風(fēng)險(xiǎn)水平

B風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

79《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：A

A4%

B8%

C10%

D12%

8()

已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加

權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管

理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B

A25%

B6%

C2%

D9%

二多選題

1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是：ABC

A盈利性

20

B安全性

C流動(dòng)性

D擴(kuò)張性

E競(jìng)爭(zhēng)性

2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別包括：ABCDE

A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

3衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有：ABCD

A方差B久期C凸度D在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）E期望收益

4對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE

A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

5商業(yè)銀行常川的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：ABCDE

A專(zhuān)家調(diào)查列舉法

21

B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C情景分析法

D分解分析法

E失誤樹(shù)分析法

6商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCD

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D風(fēng)險(xiǎn)控制

E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：ABCD

A經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)

B假按揭風(fēng)險(xiǎn)

22

C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

8KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：ABC

A貸款承諾的利息

B與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率

C貸款的違約I回收率

D貸款期限

E借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類(lèi)包含哪些等級(jí)的貸款？ABCDE

A正常B關(guān)注C次級(jí)D可疑E損失

10目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括：ABC

23

ACreditMelrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

EZETA模型

H中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以卜哪幾項(xiàng)？AB

CDE

A不良資產(chǎn)/貸款率

B預(yù)期損失率

C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D不良貸款撥備覆蓋率

E貸款損失準(zhǔn)備充足率

12根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪

些特:征:ABCDE

24

A全面性

B相關(guān)性

C及時(shí)性

D可靠性

E可比性

13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定？ABCD

A資金成本

B經(jīng)營(yíng)成本

C風(fēng)險(xiǎn)成本

D資本成本

E通貨膨脹調(diào)整成本

14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？ABC

25

A審貸分離原則

B統(tǒng)一考慮原則

C展期重審原則

D責(zé)任到人原則

E追蹤審核原則

15信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

E股票期權(quán)

16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？ABC

A違約概率

26

B違約損失率

C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D期限

E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

17對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？ABCDE

A品德

B資本

C還款能力

D抵押

E經(jīng)營(yíng)環(huán)境

18信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCD

ACreditMonitor

27

BCreditMelrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVaR

19根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知

道的變量是：BCD

A銀行間的短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D3年期的即期利率

E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

20期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？AB

A時(shí)間價(jià)值

28

B內(nèi)在價(jià)值

C執(zhí)行價(jià)格

D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

E無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

21公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？ABCD

A直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

B使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

C根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只耍不能訐明該價(jià)格不具有代表性

D使用企.業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算:，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

E根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本

22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACE

A當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加

幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

29

B當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加

幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降

幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

D當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率.上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅

度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：AC

A資產(chǎn)的到期期限

B資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

C資產(chǎn)的到期收益率

D資產(chǎn)的現(xiàn)值

E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

24市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

30

A忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

B缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

D缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的

影響

E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCD

A人員因素

B內(nèi)部流程

C系統(tǒng)缺陷

D外部因素

E其他因素

26核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCD

31

A核心員工的知識(shí)/技能缺乏

B缺乏足夠后援/替代人員

C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機(jī)制

E核心員工的欺詐行為

27操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？ABCD

A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高

28基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ABC

A前三年中各年為正的總收入

32

B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

C巴塞爾委員會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子

D前三年的總收入

E所計(jì)量的總的年數(shù)

29根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？

ABC

A董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整口確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

E必須設(shè)立有專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCD

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

33

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

31以下論述正確的是：AD

A對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

B對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

C對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

D對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

E零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的三性原則是：ABC

A盈利性

B流動(dòng)性

C安全性

D擴(kuò)張性

E競(jìng)爭(zhēng)性

33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指

標(biāo)換算得到？BC

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

34

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E大額負(fù)債依賴(lài)度

34流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的為部指標(biāo)包括：ABCD

A盈利水平

B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

D資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)最

E高官層人事更替

35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ABCDE

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

D有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

36國(guó)內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：ABCD

A推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B改善公司治理

C預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備

D確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析

37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE

35

A公共性質(zhì)