銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-2

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-2

1、對(duì)于受到（）限制影響的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)

急計(jì)劃?！締芜x題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性轉(zhuǎn)移

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政策變化

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：各銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制具有各自特點(diǎn)。但是監(jiān)

管機(jī)構(gòu)要求和商業(yè)銀行實(shí)踐都表明流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要

素。這些關(guān)鍵要素包括：（1）設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包

括銀行評(píng)級(jí)被大幅降低的情況。（2）明確董事會(huì)、高管層及各部門在

應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)。（3）包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)

急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來源和量化信息，合理估計(jì)可能

的籌資規(guī)模和所需時(shí)間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制，

確保應(yīng)急資金來源可靠、充分。（4）區(qū)分法人和集團(tuán)層面，并視需要

針對(duì)重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計(jì)劃。對(duì)于受到流

動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)急計(jì)

劃。（5）至少每年一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并不

定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實(shí)施。（6）出現(xiàn)

流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與交易對(duì)手、客戶及公眾的溝通，最大限度

減少信息不對(duì)稱可能給銀行帶來的不利影響。

2、在流動(dòng)性應(yīng)急過程中，溝通披露是其重要的組成。下列屬于溝通披

露內(nèi)容的是（）。【多選題】

A.緊急情況下的對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系表

B.與媒體之間的溝通

C.職責(zé)分工

D.內(nèi)部溝通

E.不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：溝通披露應(yīng)包含的內(nèi)容：（1）緊急情

況下的對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系表；（2）與重要的存款者和資金提供者保持

溝通；（3）與媒體之間的溝通；（4）職責(zé)分工；（5）內(nèi)部溝通；

（6）不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變。

3、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（）報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況?！径噙x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.股東大會(huì)

E.首席風(fēng)險(xiǎn)官

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管

理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)

級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)

提水平等。

4、我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（），由

核心一級(jí)資本滿足?！締芜x題】

A.1%

B.2.5%

C.5%

D.8%

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)

加權(quán)資產(chǎn)的1%,由核心一級(jí)資本滿足。

5、下列關(guān)于專家判斷法的說法中，錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信

用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法

B.專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和

豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評(píng)價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)

上依據(jù)主觀判斷來綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮三方面因素

D.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤：一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)

主要考慮兩方面因素。（1）與借款人有關(guān)的因素（2）與市場(chǎng)有關(guān)的

因素

6、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)

告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）＞

【多選題】

A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施

E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

正確答案:B、E

答案解析:綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)

與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：

（1）轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；（2）分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化

原因分析（選項(xiàng)B正確）；（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施（選項(xiàng)E

正確）；（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。專題報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理

范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)

險(xiǎn)分析報(bào)告。專題報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

（事由、時(shí)間、狀況等）；（2）發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析；（3）已采取

和擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

7、如果當(dāng)前某行業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好，商業(yè)銀行就應(yīng)當(dāng)向該行業(yè)企業(yè)集中

大量放貸以提高經(jīng)營業(yè)績(jī)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信

貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借

款人。

8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE符合題意。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：

（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償。

9、投資組合理論是由（）提出來的?！締芜x題】

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼

正確答案舊

答案解析:選項(xiàng)A：詹森提出了詹森指數(shù)，詹森指數(shù)是測(cè)定證券組合經(jīng)

營績(jī)效的一種指標(biāo)；選項(xiàng)B：馬柯維茨提出了投資組合理論，他提出

的均值一方差模型措繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，

是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法；選項(xiàng)C：馬斯洛提出的是馬

斯洛需求層次理論；選項(xiàng)D：莫迪利安尼提出了生命周期消費(fèi)理論