銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷81

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷81

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是（）

A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠資本金，商業(yè)銀行只有在

面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到巾央銀行救助。在日常的經(jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是

監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的

商業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有

更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，它決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶

來(lái)實(shí)際收益，則取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

3、20世紀(jì)60年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)

匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

C、20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系

基本形成

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段。

5、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）

A、不良貸款率

B、資本金收益率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）

A、對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此

其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被

視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損

失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：任何風(fēng)險(xiǎn)的形成原因都是很復(fù)雜的，A表述錯(cuò)誤，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用

風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種多維風(fēng)

險(xiǎn)。

8、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）

A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B、在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)圻帶來(lái)的損失

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，本題考查需要考生關(guān)注的大部分知識(shí)點(diǎn)。

即B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，這是常號(hào)的出題點(diǎn)。C

選項(xiàng)，個(gè)人，企業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，國(guó)家是由個(gè)人

組成的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失顯然錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給

債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制

范圍。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?？忌趶?fù)習(xí)做題的過(guò)程中，稍加留意，便可分辨出選項(xiàng)D是從

沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的說(shuō)法。

10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的是（）

A、對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（7員失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)中出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述，我們知道風(fēng)險(xiǎn)管理的態(tài)度是

審慎的，如果出現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抱有“樂(lè)觀態(tài)度''的選項(xiàng)，可直接判斷為錯(cuò)誤選項(xiàng)。C選

項(xiàng)中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只能降低

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散°D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù).不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),并

沒(méi)有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說(shuō)法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說(shuō)法。

11、下列關(guān)于資本的說(shuō)法中，正確的是（）

A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的問(wèn)其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平

相匹配的資本

C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題綜合考查了各個(gè)資本的含義。歸納一下：賬面資本一會(huì)計(jì)資本。

經(jīng)濟(jì)資本一商業(yè)銀行自行計(jì)量，應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的，取決于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

監(jiān)管資本一監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的資本。

12、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）

A、RAROC二（稅后凈利潤(rùn)-預(yù)期損失H非預(yù)期損失

B、RAROC=（稅后凈利潤(rùn)-非預(yù)期損失）?預(yù)期損失

C、RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）:稅后凈利潤(rùn)

D、RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失H稅后凈利潤(rùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、下列（）越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

A、現(xiàn)金頭寸比率

B、核心存款比例

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、隨機(jī)變量x的概率分布表加下：----------_二」則隨機(jī)變量x的期望值

是（）

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法中，不正確的是

（）

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：A中錯(cuò)誤很明顯，經(jīng)理是沒(méi)有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董

事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

16、下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法中，正確的是（）

A、相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B、百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比

C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A中要解釋的是相對(duì)收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對(duì)量”，顯然錯(cuò)

誤，A中應(yīng)為絕對(duì)收益,C略加考慮就可知道，多個(gè)時(shí)期的百分比相加很可能就超

出了100%了，這就沒(méi)有百分比收益率的意義了，多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按

照期初和期末的價(jià)格來(lái)計(jì)算。D顯然，絕對(duì)收益不會(huì)用百分比表示的，百分比收益

率衡量的是相對(duì)收益。B是正確的，考生通過(guò)與百分比收益率的對(duì)比加深記憶。

17、假定股票巾場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下

尸（假牽）0.050.200.150.250.35

八收核率）

表所示：50%15%70%-25%40%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)

期收益率為（）

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案:D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法中，不正確的：是（）

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：統(tǒng)觀選項(xiàng)后，D有最明顯的錯(cuò)誤，在現(xiàn)實(shí)中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目

標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來(lái)確定的，不一定是一致的。

19、正態(tài)隨機(jī)變量z的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為

（）

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法中，不正確的是

（）

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管

理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D、交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A、流動(dòng)性

B、操作

C、法律

D、戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的最具有特點(diǎn)的場(chǎng)景就是存款人擠兌，考生要將這

個(gè)場(chǎng)景與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來(lái)記憶。操作風(fēng)險(xiǎn)是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺

陷、外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略風(fēng)

險(xiǎn)則是由戰(zhàn)略制定等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

23、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：一般來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性

風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，只能降低非系統(tǒng)性

風(fēng)險(xiǎn)。

24、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包（）

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、替代標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部模型法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或

高級(jí)計(jì)量法來(lái)汁量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

25、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（）的分布。

A、每日股票價(jià)格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值

D、交易類資產(chǎn)的收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布：是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在實(shí)際應(yīng)用

中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述交易類資產(chǎn)的收益率的分布。

26、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中不正確的是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損

失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，收益是不同

的，因此可以說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)的不確定在于，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

時(shí)，損失也就發(fā)生了，但是如果風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)生，那么就會(huì)收到很好的盈利。可以說(shuō)

風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源也是盈利的基礎(chǔ)。C選項(xiàng)，錯(cuò)誤，風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后

才來(lái)考慮風(fēng)險(xiǎn)，那就沒(méi)有意義了，損失是事后概念，只有確實(shí)發(fā)生了才會(huì)成為損

失°選項(xiàng)D,通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)C

27、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、必須具備高度獨(dú)立性

B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具行非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行

權(quán)：C選項(xiàng)，它與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是獨(dú)立的兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu)；D選項(xiàng)，核心職能是

作出風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析等決策。

28、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)明顯錯(cuò)誤，違約風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)個(gè)人，也針對(duì)企業(yè)等。C選項(xiàng)，

關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；只

能影響自己、對(duì)別人影響小的，是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。那么，信用風(fēng)險(xiǎn)通常發(fā)生在某客

戶身上，各個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)都不互相影響，不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及面很廣，因此，信用風(fēng)

險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。D選項(xiàng)，信用本身就是難以計(jì)量覺(jué)察的，尤其與

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

29、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

C、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況卜盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有獨(dú)立的，操作風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)引發(fā)諸如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

30、銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要

的。然而，對(duì)于銀行及更行的負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌

輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神，讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某

項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的（）

A、安全

B、利益

C、市場(chǎng)

D、聲譽(yù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、

4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的

投資組合年百分比收益率是（）

A、25.0%

B、20.0%

C、21.0%

D、22.0%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：先算出各資產(chǎn)占總投資的比例分別是20%、40%、40%,再以此比

例來(lái)對(duì)收益率加權(quán)平均:0.2x0.3+0.4x0.25+0.4x0.15=0.22o

32、某交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%,三種

資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%,則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益

率是（）

A、10%

B、10.4%

C、9.5%

D、3.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例

加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%x8%+40%xl0%+40%x|2%=l0.4%。

33、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、（1%,4%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：回憶我們提到過(guò)的168的記憶方法，股價(jià)要落在I倍標(biāo)準(zhǔn)差左右的范

圍內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%,即（2%/％,2%+1%）°

34、對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（）

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、股票風(fēng)險(xiǎn)

C＞商品風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行的收益絕大部分來(lái)自利息收入，對(duì)其來(lái)說(shuō),利率風(fēng)險(xiǎn)是最重要的

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。股票風(fēng)險(xiǎn)是股票價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)，商品風(fēng)險(xiǎn)是商品價(jià)格變動(dòng)引起的

風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)是外匯價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。這四種都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類。

35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B、國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融/資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D、在商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A、6

B、4

C、8

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：連續(xù)三次發(fā)擲，每一次都可能會(huì)出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次

方種可能，即8件基本事件。

37、隨機(jī)變量y的概率分布表如下：I_—_?_—_?隨機(jī)變量y的方差為

（）

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

38、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）

A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容除了A、B、C二三項(xiàng)之外，還有四項(xiàng)，分別

是：（1）經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和合規(guī)部門(mén)工作情況。（2）信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行

和管理維護(hù)的情況。（3）與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況。（4）機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理

人員履職情況。

39、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取（）的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)

值的變化。

A、每月參照市場(chǎng)定價(jià)

B、每日參照市場(chǎng)定價(jià)

C、每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

D、每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：題于中說(shuō)明了是市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此只需考慮AB選項(xiàng)，市

場(chǎng)價(jià)格每天都有變動(dòng)，如果每月參照，就不能有“及時(shí)''的效果，因此B是最合適

的選項(xiàng)。財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯

后性。

40、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低（）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B、經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C、會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D、注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體

風(fēng)險(xiǎn)相匹配的資本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會(huì)

計(jì)資本是會(huì)計(jì)報(bào)表上列出的用歷史成本計(jì)量的資本。注冊(cè)資本即銀行在注冊(cè)時(shí)投

入的初始資本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性技術(shù)則

是從性質(zhì)方面評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除CD選項(xiàng)，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏?jiǎn)

單，不是要鼓勵(lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)制定的，在本題中更符合監(jiān)

管者一方的語(yǔ)氣，因此，如果不了解具體條例，通過(guò)排除法，可知A是最佳選

項(xiàng)。

41,商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基木、最常用的方法是（）

A、失誤樹(shù)分析方法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：（1）制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)

別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。（2）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際

調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，

從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn).（3）分解分析法是將復(fù):雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)

因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。（4）失誤樹(shù)分析法是一種圖解法，

用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素

最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。

42、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以

采?。ǎ?/p>

A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、關(guān)于“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

C、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

D、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

B、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的

最終責(zé)任

C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并

付諸實(shí)施

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：A選項(xiàng)是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的，B選項(xiàng)說(shuō)的是董事會(huì)，D選項(xiàng)說(shuō)的是

監(jiān)事會(huì)。歸納商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)：（1）董事會(huì)：最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)

構(gòu)。（2）監(jiān)事會(huì)：負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督。（3）高管層：負(fù)責(zé)實(shí)際執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策。（4）風(fēng)

險(xiǎn)管理部門(mén)：監(jiān)控各類限額；核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員

進(jìn)行價(jià)格評(píng)估；全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作

用。（5）其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)：①財(cái)務(wù)控制部門(mén)。②內(nèi)部審計(jì)部門(mén)。③法律/合規(guī)

部門(mén)。④外部監(jiān)督部門(mén)。

45、若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴

塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）

A、0.02%,0.04%

B、0.03%,0.03%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年

期違約概率與0.03%。中的較高者。

46、假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總

額為。170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為90萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）

A、20%

B、26%

C、53%

D、56%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

47、某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2006年初所有

者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2（X）6

年凈資產(chǎn)收益率為（）

A、3.00%

B、3.11%

C、3.33%

D、3.58%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、商業(yè)銀行不能通過(guò)（）的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

A、查詢中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)

B、查詢稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄

C、從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄

D、查詢海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了ABD三種途

徑還可以通過(guò)法院獲得，這些都是權(quán)威部門(mén)。

49、假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》

定義的該借款人的違約概率為（）

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保隙因素和

企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）

A、5cs系統(tǒng)

5Ps系統(tǒng)

C、CAMEL分析系統(tǒng)

D、51ts系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同

信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡

率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為（）

A、0.17%

B、0.77%

C、1.36%

D、2.32%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

52、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（）

A、客戶分散

B、擔(dān)保

C、保險(xiǎn)

D、轉(zhuǎn)讓

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于（）

A、4%

B、2%

C、8%

D、10%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

54、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

55、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08,X的標(biāo)準(zhǔn)

差為0.90,Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70,則其相關(guān)系數(shù)為（）

A、0.630

B、0.072

C、0.127

D、0.056

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

56、假設(shè)X、y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人妁違約損失，其相關(guān)系數(shù)為

0.3,若同時(shí)對(duì)X、Y作相同的線性變化X]=2X,Yi=2Y,則Xi和Yi的相關(guān)系數(shù)

為（）

A、0.3

B、0.6

C、0.09

D、0.15

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：作任何線性變化都不會(huì)改變相關(guān)系數(shù)。本題中，X,Y都作了線性變

化，但是它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3。

57、目前，（）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、下列關(guān)于CreditMeirics模型的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、CreditMetrics模型的目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組

合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

B、CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

C、CreditMetrics模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化

D、CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

59、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違

約率為2%,E=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）

A、0.09

B、0.08

C、0.07

D、0.06

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

60、卜列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法中，不止確的是（）

A、提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C、外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的

方法

D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

61、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括

（）

A、過(guò)分依賴于外部評(píng)級(jí)

B、沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點(diǎn)，而不是缺點(diǎn)。

62、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

B、初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)

要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C、篙級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B和選項(xiàng)C就是內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法與初級(jí)法的區(qū)別。對(duì)于零售暴

露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，違約損失率和違約概率就都需要自己估

計(jì)。

63、下列會(huì)對(duì)銀行造成殞失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、聲譽(yù)受損

B、違反監(jiān)管規(guī)定

C、動(dòng)力輸送中斷

D、黑客攻擊

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

64、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合碟型被廠一泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移

概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的

變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A、CrcditMetrics模型

B、CreditPortfoliOView模型

C、CredilRisk+模型

D、CredilMOnitor模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

65、對(duì)特定交易工具的多頭與空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險(xiǎn)限額

D、交易限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

66、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨

為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

67、企業(yè)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（）

A、固定未來(lái)放款成本

B、減少貨幣頭寸

C、固定未來(lái)債務(wù)成本

D、對(duì)沖未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

68、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、

特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是（）

A、客戶評(píng)級(jí)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)

B、債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失

C、每一等級(jí)客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D、時(shí)間維度，空間維度

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)維度。我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理科目中，提到“維

度”的地方并不多，這是其中一個(gè)二維的考點(diǎn)。

69、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法中，正確的是（）

A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降

低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題不難，分析選項(xiàng)的語(yǔ)態(tài)便可做答。A選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是在不斷變

化的，對(duì)其監(jiān)測(cè)就不能是靜態(tài)的過(guò)程。應(yīng)為動(dòng)態(tài)。B選項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理要包括事

后的處理，做到越完善越好。C選項(xiàng)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理，當(dāng)然是越早越好，事后處

理的貢獻(xiàn)較低。

7。、下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍

度

B、對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

C、商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

D、授信管理人員應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：ABC的說(shuō)法合情合理，而D顯然是錯(cuò)誤的，當(dāng)授信評(píng)級(jí)下降時(shí)，應(yīng)

該關(guān)注，增加檢查頻率。

71、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法（）

A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B、必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C、資產(chǎn)組合模型可以直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D、資產(chǎn)組合模型直接估計(jì)各暴露之間的相關(guān)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型法：

（1）傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。（2）

資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計(jì)各暴露之間的相關(guān)件：不直接處理各暴露之間

的相關(guān)性，把投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布。

72、下列不屬于CAMELs評(píng)級(jí)六大要素的是（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

B、資本負(fù)債率

C、管理

D、盈利性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

73、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：

知識(shí)之解析D：是期望而非方差，方差是波動(dòng)率，不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。

74、某銀行2006年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億

元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（）

A、20.0%

B、60.0%

C、75.U%

D、100.0%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

75、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A、880

B、1375

C,1100

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

76、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴

露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)

做出調(diào)整。原有貸款的展期需要再次經(jīng)過(guò)審批。

77、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）

A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)包

括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)。資本增長(zhǎng)率是財(cái)

務(wù)指標(biāo)，很容易排除AC,資質(zhì)等級(jí)是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來(lái)的，這是基本面

指標(biāo)。

78、某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2（X）5年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，

2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）

A、5.00%

B、4.00%

C、3.33%

D、3.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=0.5引（10+15戶2]xl00%

=4.00%o

79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該客

戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、2.5

B、0.8

C、2.0

D,1.6

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：最高債務(wù)承受額一所有者權(quán)益x杠桿系數(shù)=x0.8=1.6億元。

80、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、流動(dòng)比率

C、管理層素質(zhì)

D、現(xiàn)金比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解"：統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)，C項(xiàng)是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以

確定只有C是基本面指標(biāo)，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

81、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，

各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%,則該銀行次級(jí)類

貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款包括可疑類貸款、損失類貸款和次級(jí)類貸款。

82、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

83、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預(yù)

C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D、銀行員工違法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題的出題點(diǎn)為內(nèi)部原因，B選項(xiàng)顯然是外部因素，新發(fā)生不良貸款

的內(nèi)部原因包括ACD選項(xiàng)，外部原因有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃避

銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)等。

84、某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)

元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為（）

A、1.25

B、0.94

C、0.63

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：速動(dòng)比率一速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)，速動(dòng)資產(chǎn)二流動(dòng)資產(chǎn)-存貨，故

速動(dòng)th.^.=（2（）00-500）-1600~0.94?

85、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）

A、1.33%

B、1.74%

C、2.00%

D、3.08

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：預(yù)期損失率;預(yù)期損失：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露xl00%=4：230xl00%R.74%。

86、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：

知識(shí)之解析D：評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

87、下列對(duì)于銀行業(yè)機(jī)溝信息披露要求的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

C、必須提高信息披露的相關(guān)性

D、必須保持合理頻度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

88、creditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互

獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態(tài)

B、均勻

C、泊松

D、指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

89、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）

A、黑色預(yù)警法

B、紅色預(yù)警法

C、指數(shù)預(yù)警法

D、統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

90、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法

兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的是（）

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：違約概率是最基本的，兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)

用自身客戶評(píng)級(jí)仙計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)

值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、以下屬于專業(yè)性服務(wù)外包的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：住房貸款推銷屬于業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包，憑證保存屬于典型的后勤性事務(wù)外

包。排除選項(xiàng)AE,選BCD。

92、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、收益的計(jì)量指標(biāo)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

97、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種，其中

利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

98、操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因索、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別，并由此分為內(nèi)部欺蚱，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品

和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件

等七種可能造成實(shí)質(zhì)性，員失的事件類型。

99、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法中正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D?E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行過(guò)度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，這不是銀行資本所

支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承

擔(dān)，顯然選項(xiàng)C與正確說(shuō)法相反。排除C,選ABDE。

100、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解中正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、商業(yè)銀行的核心資本包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：未公開(kāi)儲(chǔ)備、混合性債務(wù)工具、重估儲(chǔ)備都屬于附屬資本。選AC。

103、以下屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)總結(jié)提出的四條銀行監(jiān)管具體目標(biāo)的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

104、以下屬于合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、商業(yè)銀行的流動(dòng)資產(chǎn)主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

106、能夠緩釋/商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、以下屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警外部指標(biāo)/信號(hào)的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：存款大量流失、融資成本上升屬于商業(yè)銀行融資指標(biāo)/信號(hào)，資產(chǎn)質(zhì)

量下降屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)，故選AB。

108、下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

109、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自四個(gè)方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)還不能達(dá)到“戰(zhàn)略”級(jí)

別，排除選項(xiàng)B,其他選項(xiàng)均正確，選ACDE。

110、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

111、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

112、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

113、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

114、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由（）三個(gè)層次組成。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，選項(xiàng)E內(nèi)部控制是管理風(fēng)

險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識(shí)三

個(gè)層次構(gòu)成，選ACD。

115、以下屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流人的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、留置主要應(yīng)用于（）等主合同。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

117、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

118、以下貸款審批原則的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：信貸審批的原則包括：審貨分離原則、統(tǒng)一考慮原則、展期重審原

則。

119、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用

的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：先進(jìn)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)能夠大幅度提高商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率和管理水

平，顯著降低操作失誤/差錯(cuò)率。操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)則主要用于建立損失數(shù)據(jù)

庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模

型。

120、良好的公司治理.目標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

121、以下哪些是關(guān)于資本充足率的信息披露（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中并表集團(tuán)的資本中所包含的子公司的盈余資本的總額屬于

關(guān)于適用范圍的信息披露，選BCDE。

122、以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

123、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,