銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷73

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷73

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。

A、成本收入比

B、資本充足率

C、大額風險集中度

D、不良貸款撥備覆蓋率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

2、下列關于資本的說法，正確的是（）。

A、經濟資本也就是賬面資本

B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平

相匹配的資本

C、經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非

預期損失而應該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

3、隨機變量X的概率分布表如下：

X|1|4|10

?莉菽菽I則隨機變量X的

期望是（）。

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

4、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，若

借款人在貸款到期時不能償還全部貸款本息，則由擔保人代為清償。這種做法體現(xiàn)

的是（）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉移

D、風險補償

標準答案：C

知識點解析：哲無解析

5、互換雙方都是浮動利率,只是兩種浮動利率的參照利率不同的互換品種是（）。

A、交叉貨幣利率互換

B、滑道型互換

C、基礎互換

D、邊際互換

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

6、下列各項中，不屬于操作風險事件的是（）。

A、內部欺詐

B、外部欺詐

C、經營中斷和系統(tǒng)癱瘓

D、本幣匯率短期內劇烈波動

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

7、下列各項中，不屬于操作風險評估中所應當遵循的原則的是（）。

A、由表及里原則

B、自下而上原則

C、由已知到未知原則

D、由淺入深原則

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

8、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

9、如圖所示，某家銀行負債全部表現(xiàn)為美元，但它的資產的50%以外幣形式表

示，假設1年期美元定期存款的利率為8%,本息至年底一次性支付，1年期的無

風險美元貸款的收益率為9%,銀行如果將其投資全部放在國內，則該銀行從美元

貸款中獲得的收入為（），

A、I%.x2億

B、8%.x2億

C、l%.xl億

D、5%.x2億

標準答案：A

知識點解析：全部投資國內，則美元貸款獲得的是1%的利差，即存貸利差。

1。、在計算資本充足率時，認可的質押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產；另一

類是高質量的金融工具，下列屬于第二類質押品的是（）。

A、我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

B、銀行存單

C、黃金

D、評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

11，商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況

惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（）。

A、風險轉移

B、風險補償

C、風險分散

D、風險規(guī)避

標準答案：A

知識點解析：將風險部分轉移到擔保人的身上。

12、下列不屬于風險轉移方式的是（）。

A、擔保

B、保險

C、轉讓

D、客戶分散

標準答案：D

知識點解析：客戶分散是風險分散的方式，并沒有將風險轉移出去。

13、系統(tǒng)無法完成任務屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風險。

A、數(shù)據/信息錯誤

B、違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、（）指債務人或第三方將其動產移交債權人占用，將該動產作為債權的擔保。

A、保證

B、抵押

C、質押

D、留置

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

15、巴塞爾委員會規(guī)定的，以下哪些屬于流動性資產?（）

A、可用于抵押的政府債券

B、活期存款

C、定期存款

D、應付落款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

16、資產負債期限結構足指，在未來特定時段內，資產數(shù)量與（）負債數(shù)量的構成狀

況。

到期

A、

未到

期

B、

立刻

C、

將來

D、

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

17、下列關于風險分類的說法，不正確的足（）。

A、按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可毓化風險和不可量化風險

B、按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技

術風險

C、按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D、按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市

場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八

大類

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、關于下列計算公式，不正確的選項是（）。

A、存貨周轉率=產品銷售成本（期初存貨+期末存貨）2

B、資產回報率（ROA）司稅后損益+利息費用x（1.稅率）呼均資產總額

C、流動比率二流動資產合計流動負債合計

D、速動比率=速動資產合計速動負債合計

標準答案：C

知識點解析：D速動比率=速動資產流動負債合計。

19、商業(yè)銀行的（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地

識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

A、高級管理層

B、股東大會

C、監(jiān)事會

D、董事會

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

20、在理想狀況下，到期資產與到期負債應當（）。

A、相差不多

B、正好匹配

C、借短貸長

D、貸短借長

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

21、假設一家外匯銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭50,馬克多頭100,英鎊

多頭150,日元空頭20,法郎空頭180,則運用短邊法計算該外匯銀行的外匯總敞

口頭寸為（）。

A、500

B、100

C、300

D、200

標準答案：C

知識點解析：短邊法處理步驟是首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較

兩個總數(shù)，最后把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，因此，短邊法先計算出

將多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭寸之和為：20+180=200,取較大

的一個,300o

22、根據巴塞爾協(xié)議要求采用99%的置信區(qū)間、持有期為10天、市場風險要素價

格的歷史觀測期至少（）年、至少每（）個月更新一次數(shù)據。

A、1,5

B、2,5

C、1,3

D、2,3

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

23、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括（）和系統(tǒng)維護不完善所產生的風險。

A^員工的必要知識不足

B、業(yè)務流程無效

C、系統(tǒng)設計不完善

D、外部欺詐

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

24、針對單一客戶進行限額管理時，首先需要判斷該客戶債務承受能力，即確定客

戶的（）。

A、最高債務承受額

B、最低債務承受額

C、平均債務承受額

D、正常債務承受額

標準答案：A

知識點解析：針對單一客戶進行授信限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級

后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。故

A選項符合題意。

25、在銀行公司治理架溝中，風險管理部門的職責不包括（）。

A、負責制定操作風險管理的政策及相關文件

B、為操作風險管理開發(fā)響應的技術和方法

C、具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟

D、指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

27、下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是（）。

A、市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內頭寸損失的風險

B、根據基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風臉和

商品風險

C、巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利

率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險

計提資本

D、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總

資產的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本

標準答案：A

知識點解析：市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內、表外頭寸損失的

風險。

28、商業(yè)銀行信用風險經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。

A、預期損失

B、非預期損失

C、常規(guī)性損失

D、非常規(guī)損失

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

29、管理流程不清晰屬于內部流程因素中的哪一類內容（）。

A、結算/支付錯誤

B、財會/會計錯誤

C、文件/合同缺陷

D、產品設計錯誤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

30、（）是在評估基準日，自愿的、買賣雙方在知情，謹慎，非強迫的情況下通過公

平交易資產所獲得的資產的預期價值。

A、名義價值

B、實際價值

C、公允價值

D、市場價值

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、（）是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法，具體而言，將資產和負債

按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產和負債的差額加上表外頭寸，

得到該時段內的重新定，介"缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈

利息收入的影響。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值方法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、一般而言，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險能力越強，意味著商業(yè)銀行面臨的風

險因素（）。

A、越小

B、越大

C、無法判斷

D、以上都不正確

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

33、在對操作風險進行評估過程中，使用外部相關損失數(shù)據必須配合采用的方法是

（）。

A、敏感性分析

B、風險管理專家的情景分析

C、基本指標法

D、標準法

標準答案：B

知識點解析：使用外部相關損失數(shù)據必須配合采用風險管理專家的情景分析。故B

選項符合題意。

34、風險管理的目標在于（）。

A、獲得最大的安全保障

風險計量

C、風險監(jiān)測

D、選擇最佳風險管理技術組合

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

35、某銀行給鋼鐵廠貸款200萬元，給制藥廠貸款400萬元，由于違約因素存在，

鋼鐵廠最終還款額服從（100萬，200萬）的均勻分布，制藥廠最終還款額服從（200

萬，400萬）的均勻分布，如果鋼鐵廠和制藥廠的違約行為相互獨立，那么銀行最

終能從兩個客戶那里總共收回至少400萬貸款的概率是（）。

A、0.25

B、0.50

C、0.75

D、1.00

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

36、內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺

陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房

產證丟失引起的操作風險屬于（）。

A、產品設計缺陷

B、文件/合同缺陷

C、交易/定價錯誤

D、結算/支付錯誤

標準答案：B

知識點解析：文件/合同缺陷也稱為文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、

管理不善，包括不合適的或者不健全的文檔結構，以及協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或者缺乏協(xié)

議等，主要表現(xiàn)為抵押權證、房產證丟失等。所以，題中敘述的“抵押權證和房產

證丟失引起的操作風險”屬于文件/合同缺陷。因此，本題的正確答案為B。

37、若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能重新安排存款，借款人可能

選擇重新安排貸款，從而對銀行（）。

A、沒有影響

B、產生有利的影響

C、產生不利的影響

D、產生未知的影響

標準答案.C

知識點器析：暫無解析

38、假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊=0000美元，美元年利率為3%,英傍年

利率為4%,則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為（）。

A、1英鎊=1.9702美元

B、I英鎊=2.0194美元

C、1英鎊=2.0000美元

D、1英鎊=1.9808美元

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

39、信用風險監(jiān)管指標不包括（）。

A、不良資產率

B、不良貸款率

C、單一客戶授信集中度

D、存貸款比例

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

40、下列關于信用風險正確的說法是（）。

A、信用風險是給債務人或者金融產品售賣人造成經濟損失的風險

B、信用風險通常與市場風險一樣，觀察數(shù)據較多，且容易獲取

C、結算風險是一種特殊的信用風險

D、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

41、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A、借款人管理層因素

B、借款人的生產經營狀況

C、借款人所在行業(yè)因素

D、宏觀經濟因素

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

42、下列關于紅色預警法的敘述，錯誤的是（）。

A、要進行不同時期的對比分析

B、是一種定性分析方法

C、要對影響要素變動的有利和不利因素全面分析

D、要結合風險分析專家的經驗進行預警

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

43、在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=[MG,xa]n中，巴塞爾委

員會規(guī)定固定比例為（）c

A、8%.

B、12%.

C、15%.

D、18%.

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

44、（）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的

非預期損失而應持有的資本金。

A、經濟資本

會計資本

C、監(jiān)管資本

D、實收資本

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

45、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號的是（）。

A、存貨周轉率變小

B、顯示陳舊存貨、人量存貨或不恰當存貨組合的證據

C、流動資產比例大幅下降

D、業(yè)務性質變化

標準答案：D

知識點解析：業(yè)務性質變化不是財務方面的信號。

46、下列屬于戰(zhàn)略風險史別宏觀層面內容的是（）。

A、進入或退出市場的決策是否恰當

B、資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品

C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓

D、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

47、銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。

A、管法人

B、管風險

C、管內控

D、管存款

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

48、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規(guī)避

標準答案：A

知識點解析：風險分散只能降低非系統(tǒng)風險；風險轉移可以轉移非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)

風險；風險對中不僅對沖非系統(tǒng)風險也可以對沖系統(tǒng)風險；風險規(guī)避就直接避免了

系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

49、商業(yè)銀行經濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。

A、資本金管理和負債管理

B、資產管理和負債管理

C、風險管理和績效考核

D、流動性管理和績效考核

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

50、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨立性

B、具有完全的風險管理策略執(zhí)行權

C、風險管理部門又稱風臉管理委員會

D、核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

51、下列關于風險管理文化的表述，正確的是（）。

A、風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

B、制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

C、風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

D、風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

52、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務屬于（）風險，

A、不完善或有問題的內部程序

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

53、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

54、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。

A、即期凈敞口頭寸

B、遠期凈敞口頭寸

C、期權敞口頭寸

D、總敞口頭寸

標準答案：D

知識點解析：單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭

寸。

55、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。

A、吸存放貸

B、支付中介

C、貨幣創(chuàng)造

D、風險管理

標準答案：D

知識點解析：常識，考生要熟悉。

56、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為

（）。

A、（現(xiàn)金頭寸+應收存款）/總資產

B、現(xiàn)金頭寸/總資產

C、現(xiàn)金頭寸/總負債

D、（現(xiàn)金頭寸+應收存款）/總負債

標準答案：A

知識點解析：應收存款的流動性與現(xiàn)金相當，兩者之和占總資產的比例可衡量資產

的流動性。

57、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A、真實財務狀況容易掌握

B、連環(huán)擔保普遍

C、風險識別難度大

D、貸后管理難度大

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

58、監(jiān)控和報告風險不包括下列（）情況.

A、財務報表不充分

B、不合適合同條款

C、違反數(shù)據保加、隱私保護法及相關法規(guī)1）.會計記錄錯誤、數(shù)據缺乏

標準答案：B

知識點解析：監(jiān)控和報告風險主要包括的情形是：不適當?shù)漠惓蟾?，會計記錄錯

誤、數(shù)據缺乏，風險管理報告不充分，不適當調整報告，財務報表不充分，稅款報

告不充分，股票交易、證券報告不充分，違反數(shù)據保護、隱私保護法及相關法規(guī)，

等等。不合適合同條款屬于文件/合同缺陷。

59、目前，（）足我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、聲譽風險

標準答案:A

知識點解析：目前，信用風險是我國商.業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

60、下列關于表外項目的處理的說法，不正確的是（）。

A、表外項目的處理，按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

B、首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險

資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產

C、對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現(xiàn)期風險暴露法計

算

D、利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市

值乘以固定系數(shù)獲得

標準答案：D

知識點解析：兩部分，一部分是按市價計算出的重置資本，另一部分由賬面的名義

本金乘以固定系數(shù)獲得。

61、下列關于資產流動性的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產量，將其與預期的流動性需求進行

比較，以確定流動性適宜度

13、資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳

C、資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性風險相應越低

D、在計算資產流動性時，不需要從資產中扣除抵押給第三方的資產

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

62、下列關于期權時間，’介值的理解，不正確的是（），

A、時間價值是指期權價值高于其內在價值的部分

B、價外期權和平價期權的期權價值即為其時間價值

C、期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少

D、期權是否執(zhí)行完全取決于期權是否具有時間價值

標準答案：D

知識點解析：期權是否執(zhí)行取決于期權是否具有內在價值。

63、建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算的（），是衡

量銀行綜合經營實力和紙御風險能力的重要指標。

A、資本充足率

B、核心資本充足率

C、資本金收益率

D、資產收益率

標準答案：A

知識點解析：建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算的

資本充足率，是衡量銀行綜合經營實力和抵御風險能力的重要指標。

64、在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括（）。

A、過分依賴于外部評級

B、沒有考慮到不同資產間的相關性

C、對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產的風臉敏感性

標準答案：D

知識點解析：從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協(xié)

議》中標準法的缺點就包括A、B、C三個選項內容。

65、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A、對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數(shù)足夠多，其

系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風險補償是指事前（殞失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償

C、風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

D、風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略

標準答案：B

知識點解析：A選項中系統(tǒng)風險不可以完全消除。C選項風險轉移除了可以降低非

系統(tǒng)風險以外，還可以降低部分系統(tǒng)風險，D選項風險規(guī)避策略是一種消極的風險

管理策略。

66、下列關于巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中，對市

場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

B、持有期為10個營.業(yè)日

C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

D、至少每3個月更新一次數(shù)據

標準答案：A

知識點解析：記憶題，A應為單尾置信區(qū)間。

67、下列關于流動性比率/指標的說法，不正確的是（）。

A、流動資產與總資產的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流幼性

需求的能力也就越強

B、易變負債與總資產的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需

資金

C、對主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正

常

D、貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產.無法準確地衡量商'II，銀行的流動性

風險

標準答案：C

知識點解析：對主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通

常為負值。

68、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險；個人、企業(yè)、

政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為

國家風險而遭受損失；風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人

所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

69、下列不屬于風險識別的常用方法的是（）。

A、分解分析法

B、失誤樹分析方法

C、資產財務狀況分析法

D、壓力測試法

標準答案：D

知識點解析：D選項是風險計量的方法。

70、商業(yè)銀行內部風險的估計，一般不包括（）。

A、違約概率

B、實際損失

C、違約損失率

D、違約風險暴露

標準答案：B

知識點解析：通過A、C、D三個要素可估計預期損失，實際損失不需要估計,

71、內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺

陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證

丟失引起的操作風險屬于哪一方面（）。

A、產品設計缺陷

B、文件合同缺陷

C、交易/定價錯誤

D、結算支付錯誤

標準答案：B

知識點解析：本題考核的是對由內部流程引起的操作風險的理解

72、CreditMetrics模型是從什么角度衡量市場風險的（）。

A、單一資產的角度

B、貸款組合的角度

C、以上都是

D、以上都不是

標準答案:A

知識點解析：CreditMeirics模型是從單一資產的角度衡量市場風險的。

73、某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級

類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了

500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。

A、12.5%

B、15.0%

C、17.10%

D、11.30%

標準答案：C

知識點解析：關注類貸款遷徙率=［期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸

款余額■?期初關注類貸款期間減少金額）］xl00%=［600/（4000-500）］xl00%

=17.1%。故選項C正確。

74、下列屬于客戶風險的財務指標是（）。

A、流動比率

13、公司治理結構

C、資金實力

D、市場競爭環(huán)境

標準答案：A

知識點解析：流動比率屬于財務指標中的償債能力指標。償債能力指標包括營運資

金、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力指標和利息保隙倍數(shù)、債務本

息償還保障倍數(shù)、資產負債率、凈資產負債率、有息負債的息稅前盈利

（EBITDA）、現(xiàn)金支付能力等長期償債能力指標。B、C、D三個選項均屬于客戶風

險的基本面指標。所以，正確答案為A。

75、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（）。

A、黑色預警法

B、紅色預警法

C、指數(shù)預警法

D、統(tǒng)計預警法

標準答案：C

知識點解析：指數(shù)預警法即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警，屬于藍色預警

法。所以，選項C正確。選項A中，黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素

指標的時間序列變化規(guī)律.即循環(huán)波動特價「選項R中,纖色預警法重視定量分

析與定性分析相結合。選項D中，統(tǒng)計預警法是對警兆與警素之間的相關關系進

行時差相關分析，確定其先導長度和先導強度，再根據警兆變動情況，確定各警兆

的警級，結合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度。

76、下列關于內部評級法的說法，不正確的是（）。

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險

要素采用監(jiān)管當局的估計值

C、高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風險暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當局的估計值

標準答案：D

知識點解析：參見單選題第43題真題解析。

77、用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。

A、2

B、3

C、4

D、5

標準答案：B

知識點解析：巴塞爾委員會要求在計算市場風險監(jiān)管資本時，必須將計算出來的風

險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對

銀行造成的損失。乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當局根據對銀行風險管理體系質量的評

估自行確定，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于3。

78、下列關于商業(yè)銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一

種正常的、可控性較強的流動性風險

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾口或每年的節(jié)假口，商業(yè)銀行必須隨時準備

應付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行

的流動性緊張

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引致的持有

期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險。借短貸長的資產負債結構導致

商業(yè)銀行資產所產生的現(xiàn)金流入，只在極少情況下能夠剛好彌補因支付負債所必需

的現(xiàn)金流出，商業(yè)銀行必須為此隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最

后幾天、每月的最初幾三或每年的節(jié)假日。商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影

響著資產負債期限結構，因為任何利率波動都會導致商業(yè)銀行資產和負債的價值產

生波動：外部市場因素的變化同樣會影響資產負債期限結構。股票投資收益率上升

時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉投到股票市場，而貸款人可.能會推進新

的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結果是造成商業(yè)銀行的流動性

緊張。結合現(xiàn)實，股票及資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入

銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。綜上

所述，選項D是不正確的，符合題意，應選。

79、用于計算監(jiān)管資本的內部操作風險計量方法，必須基于對內部損失數(shù)據至少（）

年的觀測，無論內部損失數(shù)據是直接用于損失計量還是用于驗證。

A、2

B、4

C、5

D、7

標準答案：C

知識點解析：用于計算監(jiān)管資本的內部操作風險計量方法，必須基于對內部損失數(shù)

據至少5年的觀測，無論內部損失數(shù)據是直接用于損失計量還是用于驗證。銀行如

果是初次使用高級計量法，使用3年的歷史數(shù)據也是可以的。

80、20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。

A、資產風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、資產負債風險管理模式

D、全面風險管理模式

標準答案：C

知識點解析：20世紀7（）年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在

這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生。

81、世界上第一個資產證券化產品是（）。

A、轉手轉付證券

資產支付證券

C、知識產權證券化

D、住房抵押貸款證券

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

82、某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨

為450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數(shù)為（）。

A、19.8

B、18

C、16

D、22.5

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

83、內部評級法初級法卜當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保時，需要

將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質）押品的順序進行。

A、金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產

B、金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款

C、應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產

D、商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品

標準答案：A

知識點解析：內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保

時，需要將風險暴露拆分為不同抵（質）押品覆蓋的部分，分別計算風險加權資產。

拆分按金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產以及其他抵（質）押品的

順序進行。

84、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。

A^利率

B、物價指數(shù)

C、宏觀經濟政策

D、突發(fā)性因素

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行的資產負債期限結構受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對

利率變化的敏感程度直接影響資產負債期限結構，因為任何利率波動都會導致商業(yè)

銀行資產和負債的價值產生波動。根據中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心

指標》，以及銀行業(yè)金融機構監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標體系”中的有關

內容，我國共設定了7個流動性監(jiān)管指標。其中的流動性比例為流動性資產余額與

流動性負債余額之比，分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據，不得低于25%。

85、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為

損失類貸款，期間由正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150

億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。

A、16.67%

B、22.22%

C、25.00%

D、41.67%

標準答案：B

知識點解析：將題中的已知條件代入公式，即可疑類貸款遷徙率二期初可疑類貸款

向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額）x100%

=100/（600?150戶22.22%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類

貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款金額。期初可疑類貸款期間減少金額，是

指期初可疑類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核

銷等原因而減少的貸款。

86、根據CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合

發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A、0.09

B、0.08

C、0.07

D、0.06

標準答案：A

知識點解析：在一個貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為二丁%;7市，題中

e=2.72,組合的平均違約率為2%,則發(fā)生4筆貸款違約的概率=（2.72一

2x24）/（4x3x2xl）^0.09o

87、人力資源配置不當?shù)娘L險是（）。

A、非流程風險

B、流程環(huán)節(jié)風險

C、控制派生風險

D、以上都不是

標準答案：A

知識點解析：非流程風險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產生的，如人力資源配

置不當風險屬于非流程風險。

88、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對（）

數(shù)據和外部數(shù)據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的（）和影響

程度作出評估。

A、內部操作風險損失，發(fā)生頻率

B、風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

C、內部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

D、合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間

標準答案：A

知識點解析：銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要

基于對內部操作風險損失數(shù)據和外部數(shù)據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專

家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。

89、某企業(yè)2009年銷售收如20億元人民幣，銷售凈利率為12%,2008年初所有

者權益為40億元人民幣，2009年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009

年凈資產收益率為（）。

A、3.33%

B、3.86%

C、4.72%

D、5.05%

標準答案：D

知識點解析：計算過程為：①凈利潤=銷售收入x銷售凈利率=20x12%=2.4（億元）：

②凈資產收益率=凈利澗/[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）/2]xl00%

=2.4/[（40+55）/2]xl00%=5.05%o

90s戰(zhàn)略風險屬于一種（）o

A、短期的顯性風險

B、短期的潛在風險

C、長期的顯性風險

D、長期的潛在風險

標準答案：D

知識點解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很

長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)咯風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預

先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機

真實發(fā)生前就將其有效遏制。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括

（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

92、銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行內部控制應貫徹（）原則。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

93、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司內的流入和流出，根據大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流

分為（）部分。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

94、現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風險經濟資本的內部配置，資本配置的

方法主要有（）。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

95、下列屬于流動性比率指標的選項是（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、有關信用風險監(jiān)測說法正確的是（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

97、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

98、健康的合規(guī)管理文叱的內容包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

99、在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時，通常選擇（）方式來解決。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

100、統(tǒng)計方法中可以用來量化收益率的波動性相關指標有（）。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

101、人員因素引起的操作風險是指商業(yè)銀行員工發(fā)生（）商業(yè)銀行違反用工法等造

成損失或者不良影響的風險

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

102、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，下列關于期貨的說法，正

確的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

103、銀行風險監(jiān)管指標檢測評價原則包括準確性原則、保密性原則和（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

104、影響違約損失率的因素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

105、下列關于VaR的描述,不正確的是（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

106、下列關于銀行資本作用的敘述正確的是（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

107、目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有（）。

標準答案：B,C,E

知識點解析：暫無解析

108、下列關于個人客戶的信用評分方法，說法錯誤的是（）。

標準答案：A,B

知識點解析：暫無解析

109、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）等方面。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以.上都屬于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準。

110、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉移操倫風險，包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：關鍵的過程合核心業(yè)務不能外包，如賬戶系統(tǒng)和交易業(yè)務。

111、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?（）

標準答案：A,B,CD

知識點解析：暫無解析

112、根據多樣化投資分散風險的原理，下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，

正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上都做到了分散化和多樣化。

113、下列屬于可以質押的權利有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：權利質押的范圍包括：（1）匯票、支票、本票、債券、存款單等；（2）

倉單、提單等與貨權相關的票據；（3）依法可以轉讓的股份、股票；（4）依法可以轉

讓的商標專用權、專利雙、著作權中的財產權；（5）依法可以質押的其他權利。所

以，本題的正確答案為A、B、C、D、Eo

114、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：本題考查更行公司治理所共同遵循的八項基本原則。

115、影響期權價值的主要因素有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：影響期權價值的主要因素有：標的資產的市場價格和期權的執(zhí)行價

格、期權的到期期限、標的資產價格的波動率、市場利率以及期權合約期限內標的

資產的紅利收益等。

116、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，下列屬于風險抵補

類指標的是（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：風險抵補類指標包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個

方面。

117、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是

在對資金的集中進行分散或控制。房地產屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，

勢必會加大流動性風險。批發(fā)性質的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大

流動性風險。

118、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核替行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告

包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：報告還包括對不良貸款的變化趨勢進行預測。

119、商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標、信號包括（）等指標的變化。

標準答案：A,B,E

知識點解析：商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標信號主要包括商業(yè)銀行內部

有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指

標變化。其他兩項屬于外部指標/信號。

120、制定流動性應急計劃的主要內容包括（）。

標準答案：A,C

知識點解析：制定流動性應急計劃的主要內容包括危機處理方案和彌補現(xiàn)金流量不

足的工作程序。

121、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為

經營原則，實行（）”。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：《中華人民共和國商業(yè)銀行法》明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以安全性、流

動性、效益性為經營原則，實行自主經營，自擔風險，自負盈虧，自我約束”，不

包括自我發(fā)展。所以，本題的正確答案為A、B、C、Do

122、商業(yè)銀行對單一法人客戶的財務分析主要包括（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：商業(yè)銀行對單一法人客戶財務狀況分析是通過對企業(yè)的經營成果、財

務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經營管理者的管理業(yè)績、經營效率，進

而識別企業(yè)信用風險的目的。

123、外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)

管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害和恐怖威脅。選項C的內部欺詐和選項D的違反系

統(tǒng)安全均屬于內部事件。所以，本題的正確答案為A、B、Eo

124、我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、

《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《行政許可法》等，所以A、B、E項正

確；C選項《貸款通則》屬于金融規(guī)章制度和商業(yè)銀行風險監(jiān)管相關指引；D選項

《金融違法行為處罰法》屬于行政法規(guī)。

125、柜臺業(yè)務主要操作風險成因包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：關于客戶監(jiān)管的大部分責任不在于柜臺。柜臺業(yè)務主要操作風險成因

還包括人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度。

126、以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上均屬于商業(yè)銀行的代理.業(yè)務。

127、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營關系的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：風險管理與商業(yè)銀行經營的關系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承

擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

第二，風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經

營管理模式。第三，風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理商業(yè)

銀行的業(yè)務組合。第四，健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。第

五，風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。

128、戰(zhàn)略風險來自()。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：戰(zhàn)略風險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；為實現(xiàn)

這些目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷；為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏；以及整個戰(zhàn)

略實施過程的質量難以保證。

129、巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件

有(