銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷48

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷48

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、以下不屬于金融風(fēng)險造成的損失的是（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、毀滅性損失

D、災(zāi)難性損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性

損失三類。

2、（）在1964年提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。

A、哈瑞.馬柯維茨

B、威廉.夏普

C、費(fèi)雪.布萊克

D、羅伯特.默頓

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：威廉.夏普在1964年提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。

3、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、違的風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險

C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，.且容易獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：違約風(fēng)險不僅針對個人，也針對企業(yè)；信用風(fēng)險具有非系統(tǒng)性風(fēng)險特

征；與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不容易獲得。

4、下列說法中不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B、操作風(fēng)險具有營利性

C、流動性風(fēng)險通常被看作是一種多維風(fēng)險

D、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，商業(yè)銀行之

所以承擔(dān)它是因?yàn)槠洳豢杀苊?，對它的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能

降低。

5、（）是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履

行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其它法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題考查的是法律風(fēng)險的含義。

6、（）是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險補(bǔ)償

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。

7、甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同

的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理

的方法屬于（）。

A、風(fēng)險補(bǔ)償

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對

所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。題干中對于信用等級低的企業(yè)設(shè)定較好

的貸款利率就是為了在造成實(shí)質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償，所以答

案是Ao

8、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理由（）來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任。

A、董事長

B、董事會

C、總經(jīng)理

D、監(jiān)事會

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終都是由代表資本利益的

董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。

9、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B、會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相

匹配的資本

C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題主要考查了各個資本的含義。賬面資本也就是會計(jì)資本，可以排

除A選項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于風(fēng)險水平的資本，可以排除D選項(xiàng)；監(jiān)管資本

是監(jiān)管部門規(guī)定的，可以排除B選項(xiàng)。

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。

A、RAROC=（稅后凈利潤?預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B、RAROC=（收益-非預(yù)期損失"預(yù)期損失

C、RAROO（非預(yù)期損失.預(yù)期損失）/收益

D、RARO二（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題考查的是對經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAKOC）的“算公式的理

解。

11、投資者A將20萬元投入股票市場，假如股票市場在1年后可能會出現(xiàn)四種情

況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示：

收益率50%20%0%-30%

概率0.050.400.350.20

率為（）。

A、4.5%

B、5%

C、10%

D、35%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：一年后預(yù)期收益率為：0.05x50%+0.4x20%+0.35%x0%-

0.2x30%=0.045,也就是4.5%。

12、假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則一個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、[1%,3%]

B、[0,4%]

C、[1.99%,2.01%]

D、[1.98%,2.02%]

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：方差為0.01%,則標(biāo)準(zhǔn)差為1%。正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍標(biāo)

準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為P（HPVXVN+O戶68%。因此，區(qū)間為[2%-1%,2%+l%]EP

[1%,3%]o

13、以下不屬于我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（），

A、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

B、建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

C、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

D、建立合理的薪酬制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：在公司治理中，監(jiān)督機(jī)制是以監(jiān)事會為核心的。

14、（）是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對

風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。

A、公司治理

B、管理戰(zhàn)略

C、內(nèi)部控制

D、風(fēng)險文化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題考查內(nèi)部控制的含義。

15、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新

的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)（）的要求。

A、“內(nèi)控優(yōu)先”

B、“外控優(yōu)先”

C、“全面發(fā)展”

D、“穩(wěn)健發(fā)展”

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)

或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先''的要求。

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式應(yīng)當(dāng)是一致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：由于戰(zhàn)略目標(biāo)不同，各家商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式是不同的。

17、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（）核準(zhǔn)。

A、股東大會

B、高級管理層

C、董事會

D、監(jiān)事會

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：董事會負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的整體戰(zhàn)略和政策。

18、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是（），

A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B、建立有關(guān)風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手卅

C、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查的是風(fēng)險管理部門的職責(zé)。選項(xiàng)B屬于高級管理層的職

責(zé)。

19、下列關(guān)于法律/合規(guī)部門職責(zé)的說法，不正確的是（）。

A、協(xié)助制定法律/合規(guī)政策

B、開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項(xiàng)目

C、不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的檢查

D、參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：法律/合規(guī)部門的工作也需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的檢查。

20、在風(fēng)險識別的環(huán)節(jié)中，（）是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

和性質(zhì)。

A、分析風(fēng)險

B、感知風(fēng)險

C、預(yù)測風(fēng)險

D、評估風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)，其中，感知風(fēng)險是通過

系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)策行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

21、下列方法中，（）是通過圖解法來識別和分析風(fēng)險事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險因

素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險因素最可能引發(fā)風(fēng)險事件。

A、情景分析法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、失誤樹分析方法

D、分解分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題考查的是失誤樹分析方法的含義。

22、作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險狀況時，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會應(yīng)向（）匯

報(bào)。

A、董事會和總經(jīng)理

B、董事會和高級管理層

C、董事會和監(jiān)事會

D、高級管理層和總經(jīng)理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險狀況時，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會向

董事會和高級管理層匯聚。

23、某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨

為450萬元，2008年期末存貨為550萬元.則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、13.0

B、15.0

C、19.8

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：根據(jù)存貨天數(shù)的“算公式，分兩步“算：①存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本

/[（期初存貨+期末存貨）/2]=8000/[（450+550）/2]=16：②存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)

率=360/16=22.5（天）。

24、以下不屬于識別和評價資產(chǎn)管理狀況的是（）。

A、資產(chǎn)質(zhì)量分析

B、資產(chǎn)流動性分析

C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)分析

D、資產(chǎn)組合分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C選項(xiàng)是識別和評價負(fù)債管理狀況的內(nèi)容。

25、（）是導(dǎo)致企業(yè)資本及債務(wù)規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動。

A、融資活動

B、投資活動

C、經(jīng)營活動

D、管理活動

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題考查的是融資活動的含義。

26、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。

A、保證人的關(guān)聯(lián)方

B、保證人的行業(yè)地位

C、保證人的保證意愿

D、保證人的貸款規(guī)模

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：對貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：①保證人的資格；②保證人的

財(cái)務(wù)實(shí)力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的

關(guān)系；⑤保證的法律責(zé)任。

27、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶特征的說法，不正確的是（）。

A、在經(jīng)營決策上直接控制其他企事業(yè)法人

B、共同被第三方企事業(yè)法人控制

C、主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制

D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，只能按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：集團(tuán)法人客戶存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和

利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理。

28、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評

級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。

A、債務(wù)人評級

B、債項(xiàng)評級

C、不良貸款評級

D、貸款評級

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)基于二維評

級體系：一維是客戶評級，另一維是債項(xiàng)評級。

29、假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》

定義的該借款人違約概率為（）。

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.01%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級

1年期違約概率與0.03%中的較高者。

30、某商業(yè)銀行2009年給1000個客戶發(fā)放了貸款，最后有4個客戶違約，那么

0.4%是這1000個客戶的（）。

A、違約概率

B、違約頻率

C、違約損失率

D、預(yù)期損失率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：4%是100。個客戶的違約頻率。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約

概率是分析模型作出的事前預(yù)測。

31、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B、借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

32、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的有（）。

A、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：A選項(xiàng)：信用評分模型建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上。C選項(xiàng)：信

用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值vD選項(xiàng)：信用評分模型無法及時反

映企業(yè)信用狀況的變化。

33、某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若

1年期的無風(fēng)險年收益率為5%o則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在

1年內(nèi)的違約概率為（）。

A、0.05

B、0.10

C、0.15

D、0.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：（1-P）（1+16.7%戶1+5%,得到P=0.10。

34、某企業(yè)客戶在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年的邊際死亡率分別5%、

4%、3%,則該企業(yè)客戶在3年到期后償還貸款的概率為（）。

A、84.3%

B、85.6%

C、85.7%

D、88.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：（1-5%）x（l-4%）x（l-3%）=88.5%o

35、影響商業(yè)銀行違約殞失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。

A、項(xiàng)目因素

B、公司因素

C^行業(yè)因素

D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：項(xiàng)目因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等。

36、對國家風(fēng)險的計(jì)量可以通過主權(quán)評級實(shí)現(xiàn)。下列關(guān)于國家風(fēng)險主權(quán)評級作用的

說法，不正確的是（）。

A、國家風(fēng)險主權(quán)評級是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家（地區(qū)）的政治、經(jīng)濟(jì)

和信用等級進(jìn)行評定

B、國家風(fēng)險主權(quán)評級決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進(jìn)行融資的成本

C、國家風(fēng)險主權(quán)評級越低，該主權(quán)國家非主權(quán)實(shí)體在國際市場上進(jìn)行融資的成本

越低

D、國家風(fēng)險主權(quán)評級能夠影響一個國家國際資本的流向

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：國家風(fēng)險主權(quán)評級在很大程度上影響了這一個國家非主權(quán)實(shí)體在國際

市場上進(jìn)行融資的成本，信用級別越低，融資成本越高。

37、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資聲總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞

口為230億元，預(yù)期損失為4億元。則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A、1.33%

B、1.74%

C、2.00%

D、3.08%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露xlOO%=4/23OxlOO%=1.74%0

38、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%。則貸

款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A、880

B、1375

C、1200

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點(diǎn)解析：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備x貸款損失準(zhǔn)備充足率=880億元。

39、決定客戶債務(wù)承受能力的主要因素是（）。

A、客戶信用等級

所有者權(quán)益

C、債項(xiàng)評級

D、客戶信用等級和所有者權(quán)益

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：決定客戶債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權(quán)益。

40、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法不正確的是（）。

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險

耍素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C、高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，就必須自行估計(jì)

違約概率和違約損失率。

41、利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)

險和（）。

A、期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險

B、期權(quán)性風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、投資風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)

險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。

42、（）風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險

B、期權(quán)性風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、收益率曲線風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：期權(quán)性風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條

款。

43、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日（或稱起息日）為交易日以后

的（）的外匯交易。

A、第一個工作日

B、第二個工作日

C、第三個工作日

D、第四個工作日

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。

44、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）。

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由

事先確定的匯率決定

C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。

45、交易賬戶記錄的是強(qiáng)行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可自

由交易的（）。

A^金融頭寸

B、金融工具

C、商品頭寸

D、金融工具和商品頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：交易賬戶汜錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持

有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。

46、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸（）賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸

款業(yè)務(wù)。

47、（）指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平

交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：國際評估準(zhǔn)則委員會發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則將市場價值定義為：“在評

估基準(zhǔn)H,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲

得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。”

48、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭80,日元空頭30,英鎊空頭50,瑞士法郎

多頭60,加拿大元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150,分別按累計(jì)總敞口頭寸

法、凈總敞口頭寸法和場邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、180

D、230

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：累計(jì)總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭，計(jì)算結(jié)果為400；凈總敞口

頭寸二所有外幣多頭總額■空頭總額，計(jì)算結(jié)果為180；短邊法為加總每種外匯的多

頭和空頭，然后把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，多頭為290,空頭為

110,因此總敞口頭寸為290；因此，根據(jù)題意，最小的應(yīng)該為180。

49、某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為

10%,假設(shè)市場利率突然下降1%,則按照久期公式計(jì)算，該債券價格（）。

A、上漲1.84元

B、下跌1.84元

C、上漲2.02元

D、下跌2.02元

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：（2xl01xl%）/（l+10%）=1.84。

50、下列關(guān)于市場風(fēng)險壓力測試的說法，不正確的是（）。

A、壓力測試可以對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析

B、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C、壓力測試應(yīng)包括收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動產(chǎn)生的影響

D、應(yīng)當(dāng)不定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不

斷完善壓力測試程序。

51、（）是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

A、自我評估法

B、損失事件數(shù)據(jù)方法

C、流程圖

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估方法中的自我評估法運(yùn)用最廣泛最成熟。

52、下列不屬于自我評估的工作流程的是（）。

A、全員風(fēng)險識別與報(bào)告

B、作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

C、覆蓋所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

D、控制措施評估

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險芻我評估的工作流程包括：全員風(fēng)險識別與報(bào)告、作業(yè)流程

分析和風(fēng)險識別與評估、控制措施評估、制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案以及報(bào)告自我評

估工作與日常監(jiān)控五個階段。

53、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的（）原則是指能夠根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)/信息和技術(shù)條件對關(guān)鍵

風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)確量化。

A、相關(guān)性

B、可計(jì)量性

C、風(fēng)險敏感性

D、實(shí)用性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析?：選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的可計(jì)量性是指能夠根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)/信息和技術(shù)

條件對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)確量化。

54、下列關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的公式錯誤的是（）。

A、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用二年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)

B、反洗錢警報(bào)占比二反洗錢系統(tǒng)針對洗錢發(fā)出報(bào)警的交易量/實(shí)際交易量

C、前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/后臺交易數(shù)量

D、客戶投訴比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)誦析：前后臺交易不匹配占比二前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)

量。

55、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括（）。

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)建設(shè)

D、外部控制體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化及

信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險至關(guān)重要。

56、對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門是

（）。

A、內(nèi)部審計(jì)部門

B、操作風(fēng)險管理委員會

C、業(yè)務(wù)部門

D、操作風(fēng)險管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可

規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計(jì)提損失準(zhǔn)備或風(fēng)險資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：有些操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但

可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩

釋，并不是束手無策。

58、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險時，對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮（），包括外部替代

方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。

A、業(yè)務(wù)外包

B、購買保險

C、連續(xù)營業(yè)方案

D、應(yīng)急方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮應(yīng)急方案，包括外部替代方的可行性以及可

能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。

59、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行為然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人。

60、最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A、柜臺業(yè)務(wù)

B、個人信貸業(yè)務(wù)

C、法人信貸業(yè)務(wù)

D、代理業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商'業(yè)銀行柜面辦理的.業(yè)務(wù)，是商、業(yè)銀行各項(xiàng)、也務(wù)操

作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

61、在商業(yè)銀行的八人類業(yè)務(wù)中，（）產(chǎn)品線的p系數(shù)為12%。

A、支付和結(jié)算

B、零售銀行

C、交易和銷售

D、公司金融

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：其他三項(xiàng)的B系數(shù)為18%。

62、是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分，通過對流動性進(jìn)行定量和定性分

析，從資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)等方面對流動性進(jìn)行綜合管理。

A、信用風(fēng)險管理

B、操作風(fēng)險管理

C、流動性風(fēng)險管理

D、市場風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分，通過對流

動性進(jìn)行定量和定性分析，從資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)等方面對流動性進(jìn)行綜合管

理。

63、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資

金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

A、資產(chǎn)流動性

B、負(fù)債流動性

C、資木流動性

D、貸款流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市

場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時?間、成本條件下迅速獲取資金的能

力。

64、在實(shí)踐操作中，（）是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法。

A、適度分散客戶種類

B、控制各類資金來源比例

C、借入流動性

D、持有足夠水平的流動資金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在實(shí)踐操祚中，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”

的方法。

65、商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品）應(yīng)當(dāng)注意（）等要素的分布結(jié)

構(gòu)。

A、交易對象

B、時間跨度

C、還款周期

D、以上都對

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品）應(yīng)當(dāng)注意交易對

象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

66、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，

應(yīng)收存款為10億元?，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款

指標(biāo)等于（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)=200；1000=20%。

67、下列（）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高，

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在其他條件相同的情況下，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大則商業(yè)銀行

面臨的流動性風(fēng)險越高。

68、針對未來特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差

額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足，這種流動性評估方法是

（）o

A、流動性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析法

C、缺口分析法

D、久期分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：本題考查的是缺口分析法的概念。

69、用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場利

率，當(dāng)市場利率變動△氏時、資產(chǎn)的價值變化可表示為（）。

A、-DAXVAXAR/（1+R）

B、-DAxVA/ARx（l+R）

C、DAXVAXAR/（I+R）

D、DAxVA/ARx（l+R）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題考查的是久期分析法中的資產(chǎn)價值變化公式。

70、商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為的情景不包括（）。

A、一般

B、正常

C、最好

D、最壞

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好、最壞三種情

景。

71、在對外幣的管理中，銀行（）實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。

A、不需要

B、可以用也可以不用

C、必須

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在對外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。

72、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是（），

A、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系

B、聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用

C、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理

D、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織是聲譽(yù)風(fēng)險管理的組成部分。

73、以下不屬于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的作用的是（）。

A、確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

B、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

C、維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D、招募和保留最佳雇員

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：B選項(xiàng)是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用。

74、下列不屬于目前國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法的是（）。

A、推行全面風(fēng)險管理理念

B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D、確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：截止目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理量化技

術(shù)。

75、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，不正確的是（）。

A、明確董事會和高級管理層的責(zé)任

B、建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程

C、確保及時處理投訴和批評

D、采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：C選項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法。

76、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短期

目的以及長期目標(biāo)。

A、從上至下

B、從下至上

C、水平

D、波動

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀

行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)。

77、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和

規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益.

A、行業(yè)協(xié)會

B、政府

C、審計(jì)機(jī)構(gòu)

D、商業(yè)銀行

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查的是銀行監(jiān)管的含義。

78、銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。

A、管法人

B、管風(fēng)險

C、管內(nèi)控

D、管存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明

度”。

79、以下不屬于風(fēng)險監(jiān)管的核心指標(biāo)種類的是（）。

A、風(fēng)險抵補(bǔ)類

B、風(fēng)險水平類

C、風(fēng)險遷徙類

D、風(fēng)險測評類

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險監(jiān)管咳心指標(biāo)類別包括：風(fēng)險水平類、風(fēng)險遷徙類、風(fēng)險抵補(bǔ)

類。

80、（）準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

A、市場

B、機(jī)構(gòu)

C、業(yè)務(wù)

D、高級管理人員

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：巾場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

81、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是（）。

A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是不能用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的

損失；二是隨時可以動用

B、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,

核心資本充足率不得低于4%

C、未公開儲備屬于核心資本

D、少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：A選項(xiàng)商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用

于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用。C選項(xiàng)未公開儲備屬

于附屬資本；D選項(xiàng)少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

82、計(jì)算資本充足率和咳心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。

A、商譽(yù)

B、商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資的80%

C、附屬資本

D、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資的80%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：計(jì)算資本充足率時，要扣除商譽(yù)、商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本

投資和商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資；計(jì)算核心資本充足率時，?？?/p>

除商譽(yù)、商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資50%、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)

和企業(yè)的資本投資50%,因此，計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣

除的是商譽(yù)。

83、關(guān)于計(jì)算資本充足率時表外項(xiàng)目的處理，下列說法不正確的是（）。

A、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌等同于貸款的表外項(xiàng)目，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%

B、處理表外項(xiàng)目時，首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同

于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相

應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C、對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計(jì)

算

D、利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市

值乘以固定系數(shù)獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計(jì)算出的

重置成本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

84、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱

點(diǎn)°該銀行具有良好的詆御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可

能產(chǎn)生較大問題。在綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（），

A、綜合評級I級

B、綜合評級2級

C、綜合評級3級

D、綜合評級4級

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查的是綜合評級結(jié)果。

85、下列關(guān)于綜合評級的說法，不正確的是（）。

A、綜合評級為全面深入評價一家銀行經(jīng)營管理狀況提供規(guī)范統(tǒng)一的方法和標(biāo)淮

B、監(jiān)管人員通過評級的整個過程，可以識別出銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)

C、為保證銀行公平競爭，綜合評級結(jié)果不應(yīng)影響存款保險或監(jiān)管收費(fèi)的費(fèi)率

D、監(jiān)管當(dāng)局可以根據(jù)銀行的評級結(jié)果將監(jiān)管資源合理地向風(fēng)險較高的銀行傾斜

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：在實(shí)行存款保險或監(jiān)管收費(fèi)的情況下，評級結(jié)果還可以作為確定保險

或監(jiān)管費(fèi)率的一個重要依據(jù)。

86、下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

C、評級機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評級，為投資者和債

權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息、，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展

業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)

營，控制風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：銀行的股東擁有銀行經(jīng)營的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東

通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對銀行的市

場約束。

87、下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是（）。

A、外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行審查，有利

于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷

B、外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

C、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應(yīng)把監(jiān)管當(dāng)局看做是最重要的代理人

D、外部審計(jì)有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、

判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應(yīng)把注冊會計(jì)師看做是最重要

的代理人。

88、風(fēng)險監(jiān)測是一個（）的過程。

A、靜態(tài)、間斷

B、動態(tài)、間斷

C、靜態(tài)、連續(xù)

D、動態(tài)、連續(xù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析?：風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。

89、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過

（）,流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A、75%,25%

B、75%,15%

C、50%,15%

D、50%,25%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%,流動性資產(chǎn)

余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%o

90、下列關(guān)于外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的說法，不正確的是（）。

A、外部審計(jì)與銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同

B、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性

C、外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相互獨(dú)立

D、外部審計(jì)和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：外部審計(jì)與銀行監(jiān)管是相輔相成的。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：上述五項(xiàng)都是正確選項(xiàng)。

92、2007年底，美國爆發(fā)了次級債務(wù)危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違

規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回

落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級

債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步

致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基

金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等

風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：上述信息3含了以上答案中的五種風(fēng)險類型。,、銀行員工違規(guī)”是操作

風(fēng)險；“信用分?jǐn)?shù)較低”是信用風(fēng)險；“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險；“銀行間資金吃緊''

是流動性風(fēng)險；“形象”是聲譽(yù)風(fēng)險。

93、下列可能給某商業(yè)果行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：幾乎所有的風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)，所以以上五種情況都可

能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險。

94、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：ABDE四項(xiàng)都是資本作用的正確說法，除了正確的四個選項(xiàng)之外，還

有一個作用是限制商業(yè)策行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)。

95、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：D選項(xiàng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。ABCE選

項(xiàng)關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法是正確的。

96、巴塞爾委員會認(rèn)為商'業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：本題考查策行公司治理所共同遵循的八項(xiàng)基本原則。

97、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹（）的原則。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

98、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略中的戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為（）,

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略口標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可

以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)。

99、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)。

100、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，

進(jìn)行（）的獨(dú)立審查和評價。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年?次）對風(fēng)險管理體系的組成部分和

環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價。

101、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險因素中，比較容易通過信息系統(tǒng)自動捕捉和分析的是

（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：c,E

知識點(diǎn)解析「利率和匯率的波動，都較容易通過信息系統(tǒng)自動捕捉和分析。

102、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有（）的特點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識點(diǎn)解析：企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特

點(diǎn)。

103、商業(yè)銀行對客戶的財(cái)務(wù)分析主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D

知識點(diǎn)解析：財(cái)務(wù)狀況分析是通過對企業(yè)經(jīng)營活動中的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)

金流量情況的分析。

104、下列屬于企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：經(jīng)營活動中，現(xiàn)金流出的項(xiàng)目包括購買貨物、接受勞務(wù)、制造產(chǎn)品、

廣告宣傳、推銷產(chǎn)品、繳納稅款等所支付的現(xiàn)金。

105、根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集

團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)。

106、區(qū)域風(fēng)險識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：本題考查區(qū)域風(fēng)險識別應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容。

107、目前，國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：目前，國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括CreditMetrios

模型、CreditPortfolioView模型、模editRisk+模型等。

108、行業(yè)風(fēng)險預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，以下屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：E選項(xiàng)屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素。

109、以下屬于利率風(fēng)險的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點(diǎn)解析：利率風(fēng)險費(fèi)照來源的不同,可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)

險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。

110、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點(diǎn)解析：遠(yuǎn)期合約中交易時間是確定的，期貨合約交易價格是確定的，所以選

項(xiàng)AB說法都有錯誤。

111、影響期權(quán)價值的主要因素有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：影響期權(quán)，介值的主要因素有：標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價

格、期權(quán)的到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、市場利率以及期權(quán)合約期限內(nèi)標(biāo)的

資產(chǎn)的紅利收益等。

112、商'業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估時常采用的方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用的方法有盯市（按市場價格計(jì)值）

和盯模（按模型計(jì)值）。

113、下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：敞口頭寸二即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

=（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+1遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口+其他。

114、商業(yè)銀行員工在工作中，由于知識/技能匱乏所造成的操作風(fēng)險主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：本題考查由于知識/技能匱乏所造成的操作風(fēng)險。E選項(xiàng)屬于員工失

職違規(guī)造成的風(fēng)險。

115、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或

者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文件/合同缺陷、

產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、交易/定價錯誤、錯誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯誤。

116、下列屬于銀行操作風(fēng)險內(nèi)部流程類別的交易/定價錯誤示例的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：本題考查交易/定價借誤示例。另外還包括錯誤傳達(dá)信息、交割失

誤、其他任務(wù)履行失誤、賬戶處理錯誤/交易歸屬錯誤等。

117、系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺

詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信

息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存

儲、請求批處理失敗、對賬錯誤等。

118、關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)，說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析「與開數(shù)據(jù)和行業(yè)整合數(shù)據(jù)屬于外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)，內(nèi)部操作風(fēng)險損失

數(shù)據(jù)不是預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

119、下列（）屬于流動性最差的資產(chǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點(diǎn)解析：流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售

的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

120、關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系，下列說法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：持有的高信用風(fēng)險資產(chǎn)越多，流動性風(fēng)險越高。

121、影響大額負(fù)債依賴度的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：大額負(fù)債依賴度=（大額負(fù)債-短期投資）/（盈利資產(chǎn)-短期投資）。

122、（）是銀行流動性風(fēng)險的預(yù)警。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價擴(kuò)大為外部指標(biāo)/信號。

123、在具體操作層面，對本幣的流動性風(fēng)險管理可以簡單分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：對本幣的流動性風(fēng)險管理，在具體操作層而，對表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動

性風(fēng)險管理可以簡單分為ACE三個步驟。

124、內(nèi)部欺許或違法行為可能造成（）風(fēng)險損失°

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時造成操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險損

失。

125、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的三條基本假設(shè)。

126、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C,D.E

知識點(diǎn)解析「采宦常查的是有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理的具體做法。

127、下列各項(xiàng)中，屬于銀行監(jiān)管的基本原則的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：監(jiān)管的原則包括：依法原則；公開原則；公正原則；效率原則。

128、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，下列屬于風(fēng)險抵補(bǔ)

類指標(biāo)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個