銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷30

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷30

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、（）是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。

A、直接收益

B、間接收益

C、絕對收益

D、相對收益

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

2、商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于（）的風

險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

3、交易賬戶記錄的是銀行為交易B的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可

以自由交易的（）。

A、金融頭寸

B、金融工具

C、金融工具和商品頭寸

D、商品頭寸

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

4、銀行的存貸款業(yè)務應歸（）賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

5、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A、2%

B、4%

C、6%

D、8%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

6、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。

A、資本金管理和負債管理

B、資產(chǎn)管理和負債管理

C、風險管理和績效考核

D、流動性管理和績效考核

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

7、下列關于風險評級方法的說法，不正確的是（）。

A、BOCA評級法又稱母行支持度評估法

B、BOCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方

面進行評估

C、SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行監(jiān)管

D、CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務實力和經(jīng)營管理狀況

的一個方法體系

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列（）不包括在核心資本中。

A、公開儲備

B、資本公積

C、盈余公積

D、可轉(zhuǎn)換債券

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

9、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（）。

A、操作風險

B、戰(zhàn)略風險

C、國家風險

D、信用風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

10、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A、全面風險管理模式階段

B、資產(chǎn)風險管理模式階段

C、負債風險管理模式階段

D、資產(chǎn)負債風險管理模式階段

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

11、（）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

A、制作風險清單

B、失誤樹分析法

C、專家調(diào)查列舉法

D、情景分析法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

12、（）是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、

政治和社會等方面的變叱而遭受損失的風險。

A、法律風險

B、流動性風險

C、聲譽風險

D、國家風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

13、（）風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

A、基準風險

B、期權性風險

C、重新定價風險

D、收益率曲線風險

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

14、利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為（）風險。

A、收益率曲線風險

B、期權性風險

C、基準風險

D、重新定價風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

15、資產(chǎn)風險管理模式階段，風險管理強調(diào)（）。

A、保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、被動負債方式向主動負債方式的轉(zhuǎn)變

C、對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理

D、信用風險、市場風險、操作風險并舉

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

16、假定兩個資產(chǎn)A和B完全負相關，預期收益分別為10%和15%,標準差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是()。

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好

D、將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

17、”不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險補償

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A、股本收益率(ROE)

B、資產(chǎn)收益率(ROA)

C、風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

D、風險價值(VaR)

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

19、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況

惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸

款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于()。

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險補償

C、風險分散

D、風險規(guī)避

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

20、假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英謗=1.9000美元。匯率波動的年

標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

21、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是()。

A、統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單

B、統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義

C、財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D、統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

標準答案.C

知識點器析：暫無解析

22,有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是("

A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在

C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的

D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非

預期損失

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

23、()是指在對商業(yè)銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，

因匯率變動而蒙受賬面殞失的可能性。

A、交易風險

B、市場風險

C、經(jīng)濟風險

D、折算風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

24、由于匯率非預期變動引起商業(yè)銀行未來現(xiàn)金流埴變化，直接影響商業(yè)銀行整體

價值變動的風險是()。

A^交易風險

B、折算風險

C、經(jīng)濟風險

D、市場風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

25、下列不屬于集團法人客戶的信用風險所具有的特征的是（）。

A、由于集團法人客戶經(jīng)營規(guī)模大，因此集團法人客戶的信用風險一般較小

B、內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

C、財務報表真實性差

D、系統(tǒng)性風險高

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的5Cs系統(tǒng)的是（）。

A、品德

B、資本充足性

C、還款能力

D、經(jīng)營環(huán)境

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

27、風險管理的最基本要求是（）。

A、適時、準確地識別風險

B、準確、詳細地計量風險

C、適時、完整地監(jiān)測風險

D、迅速、有效地控制風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

28、商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構(gòu)是（）。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、風險管理部門

D、財務控制部門

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

29、下列關于風險管理信息傳遞的說法不正確的是（）。

A、風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B、先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C、風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤

D、風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應當看到的風險信息

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

30、下列關于風險管理文化的表述，正確的是（）。

A、風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

B、制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

C、風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

D、風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

31、VaR值的大小-與未來一定的（）密切相關。

A、損失概率

B、持有期

C、統(tǒng)計分布

D、損失事件

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

32、以下敘述不正確的是（）。

A、情景可以人為隨意設定

B、情景可以直接使用歷史上發(fā)生過的事件

C、情景可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

D、情景可以從對市場風險要素歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

33、（）是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準

數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議。

A、期貨合約

B、掉期合約

C、期權合約

D、遠期合約

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

34、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系

統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。

A、債務人評級

B、債項評級

C、不良貸款評級

D、貸款評級

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

35、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概

率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）。

A、0.01

B、0.012

C、0.018

D、0.03

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

36、目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、聲譽風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

37、（）通常指派最高風險管理委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、風險管理總監(jiān)

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

38、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A、財務報表真實性較好

B、連環(huán)擔保普遍

C、風險識別難度大

D、貸后監(jiān)督難度大

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

39、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A、債項評級是在假設客戶己經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項

可能的損失率

B、客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

C、在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D、在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

40、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應

的違約率。

A^Altman的Z計分模

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

41.（）限額對多頭頭寸凡I空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、風險

D、止損

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

42、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為（）。

A、一年

B、半年

C、一季度

D、二年

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

43、（）是當事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認為具有等值現(xiàn)金流的

合約。

A、遠期合約

B、期貨合約

C、掉期合約

D、期權合約

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

44、資產(chǎn)的（）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)

的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

A、實際價值

B、名義價值

C、市場價值

D、內(nèi)在價值

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

45、經(jīng)風險調(diào)整的收益率為每個業(yè)務單位或交易的（）和經(jīng)濟資本的比率。

A、營業(yè)收入

B、稅后凈利潤

C、交易成本

D、預期利潤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

46、遠期利率合同（）。

A、是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務

B、是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務

C、與投資活動相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務

D、與投資活動相分離，是一種表外業(yè)務

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

47、假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面

積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對應的AR值等于（）。

A、3

B、0.33

C、0.75

D、0.25

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

48、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。

A、償債能力和償債意愿，違約風險

B、盈利能力和償債能力，違約風險

C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風險

D、償債能力和償債意愿，流動風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

49、根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%,第一年的

邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為（）。

A、3.50%

B、3.59%

C、3.69%

D、6.00%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

50、某銀行2006年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，

可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為

60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

51、這種方法的有效性和可靠性完全取決于設計專家，因為該方法所選取的指標和

每項指標的權重都靠專家的經(jīng)驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性，這是對（）的

評價。

A、內(nèi)部衡量法

B、基本指標法

C、積分卡法

D、標準法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

52、在計算最低監(jiān)管資本的時候，保險的風險緩釋影響將被認可，其中一個前提條

件是保險人的理賠支付能力評級最低為（）。

A、BBB

B、A

C、AA

D、AAA

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

53、在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭

寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價（）。

A、價值

B、缺口

C、頭寸

D、敞口

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

54、當出現(xiàn)資產(chǎn)敏感型缺口時，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入（）。

A、不變

B、上升

C、下降

D、無法判斷

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

55、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法，其中對于

信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A、標準法

B、內(nèi)部評級初級法

C、內(nèi)部評高初級法

D、內(nèi)部模型法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

56、絕對信用價差是指（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

57、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園

（）。

A、若有超過貸款額的資金可以提供擔保

B、可以提供擔保

C、不能提供擔保

D、經(jīng)銀行同意即可提供擔保

標準答案：C

知識點解哲無解析

58、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風險是不相關的

B、這兩筆貸款的信用風險是負相關的

C、這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D、由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

59、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A、借款人管理層因素

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)因素

D、宏觀經(jīng)濟因素

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

60、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

61、內(nèi)部衡量法涉及的四個基本參數(shù)中不需要由銀行內(nèi)部估計的是（）。

A、事件風險損失

B、資本要求轉(zhuǎn)化系數(shù)

C、損失事件發(fā)生的概率

D、風險敞口

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

62、在內(nèi)部衡量法下，預期損失和非預期損失之間一般并不具有線性關系，巴塞爾

委員會建議使用RPI（風驗特征指數(shù)）來調(diào)整資本，對于風險呈現(xiàn)厚尾分布的銀行，

其RPI應（）。

A、大于1

B、等于1

C、小于I

D、無法判斷

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

63、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工

具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、久期分析

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

64、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因

素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、缺口分析

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

65、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝（CAMEL）系統(tǒng)的是（）。

A、個人因素

B、資本充足性

C、管理水平

D^流動性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

66、下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所關注的因素是（）。

A、流動性

B、盈利性

C、資木化程度

D、杠桿比率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

67、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法下列說法正確的是（）。

A、非違約風險暴露相關性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風險暴露相關性隨公司規(guī)模增加而降低

C、資本要求為95%置信水平下特定風險暴露的非預期損失

D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

68、下列關于信用風險的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導致信用風險

B、相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務

D、信息不對稱可以引發(fā)信用風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

69、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C、流動資產(chǎn)比例大幅下降

D、業(yè)務性質(zhì)變化

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

70、下列關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其木米能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

71、因為戰(zhàn)略風險涉及的是銀行的重大經(jīng)營決策問題，因此，解決戰(zhàn)略風險問題的

結(jié)構(gòu)性方式，首要的是改變制定戰(zhàn)略決策參與者的架構(gòu)，實現(xiàn)（）。

A、有效的領導

B、信息溝通

C、兩者都是

D、兩者都不是

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

72、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及

科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和實施過程

中失當，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈

利、資本、信譽和市場地位的風險。

A、合規(guī)風險

B、流動性風險

C、國家風險

D、戰(zhàn)略風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

73、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為（）個營業(yè)日。

A、10

B、1

C、7

D、5

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

74、巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為（）。

A、95%

B、90%

C、99%

D、97.5%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

75、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動缺口率的定

義為（）

A、30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去3。天內(nèi)到期的流動性負債的差額

B、60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額

C、90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額

D、120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負債的差額

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

76、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的（）。

A、結(jié)算/支付錯誤

B、財會/會計錯誤

C、文件/合同缺陷

D、產(chǎn)品設計錯誤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

77、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A、留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B、留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和

實現(xiàn)留置權的費用

C、留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限

履行債務的，債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的

價款優(yōu)先受償

D、留置是I了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

78、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

B、信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

D、信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

79、下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（），

A、國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構(gòu)

擔保的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信

用風險暴露

B、跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授

信業(yè)務活動

C、轉(zhuǎn)移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的

控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不能按期償還債務的風

險

D、商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

80、某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬

元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A、4.38%

B、6.25%

C、5.00%

D、5.63%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

81、下列關于ERM三個維度及其關系的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務線以及下屬各子公司

B、全面風險管理要素有8個，即內(nèi)部環(huán)境、目標設定、事件識別、風險評估、風

險對策、控制活動、信息和交流、監(jiān)控

C、企業(yè)的4個目標服務都是為全面風險管理的8個要素服務的

D、企業(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

82、銀行業(yè)監(jiān)督管理機溝對銀行'也實施監(jiān)督管理，應當遵循的原則有（）。

A、依法、公開、公正、效率

B、公平、公開、公正、效率

C、公平、公開、有效、適當

D、依法、公開、公正、適當

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

83、考慮VaR的有效性時需要選擇（）的置信水平。

A、中等

B、較低

C、較高

D、無法判斷

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

84、給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對應的分界

點，該分界點對應的數(shù)值就是相應的VaR數(shù)值，這是（）的計算方法。

A、統(tǒng)計VaR方法

B、參數(shù)VaR方法

C、概率VaR方法

D、數(shù)值VaR方法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

85、現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風險中的（）。

A、錯誤監(jiān)控/報告

B、結(jié)算/支付錯誤

C、交易/定價錯誤

D、財務/會計錯誤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

86、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務屬于（）風險，

A、不完善或有問題的內(nèi)部程序

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標準答案：C

知識點解哲無解析

87、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是（）。①建立一個獨立的SPV

來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行“破產(chǎn)隔離”②SPV負責向債務人收取每期現(xiàn)

金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵科貸款證券的投資者賬戶③SPV將出售抵押貸款證券的收

益按合約轉(zhuǎn)入原債權人的賬戶④SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合（貸款池）⑤

采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級⑥評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供

信用評級⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券

A、①⑤④⑥⑦②③

B、①⑤⑥⑦③②④

C、①④⑥⑤⑦③②

D、④⑤⑤怎

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

88、下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是（）。

A、行業(yè)盈虧系數(shù)

B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C、行業(yè)銷售利潤率

D、行業(yè)資本積累率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

89、假設資本要求（K）為2%,違約風險暴露（EAD）為10億元。則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》。風險加權資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

90、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：風險分散只能管理非系統(tǒng)風險。

92、根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正

確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上都做到了分散化和多樣化。

93、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。

標準答案：A,C,E

知識點露析：B'項應為第一資金來源，不是最后資金來源。D項應為保護存款者。

94、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法

中，正確的有（）。

標準答案：B,D,E

知識點0析：A'項中應為信用風險。C項中應為市場風險。

95、全面風險管理要素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：全面風險管理要素還包括：目標設定、風險對策、監(jiān)控。

96、參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括

（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上為集中型風險管理部門的人員必須具備的五項主要技能。

97、建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是（）。

標準答案：B,C

知識點解析：A、D項表述錯誤。風險管理部門和財務部門是相互合作關系；集中

型的風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素。

98、常用的風險識別方法有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：常用的風險識別方法還有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財務狀況分析法。

99、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：此題考查五級貸款的分類，考生要掌握。

100、目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：略

101、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪

幾項?（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上全部屬于中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)

質(zhì)量指標。

102、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息

應當具備哪些特征?（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析?：考生應了解提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征。

103、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：考查貸款定價的決定因素。

104、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：這三個原則要掌握。

105、信用衍牛產(chǎn)品包括（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：D項是金融衍生品。

106、計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?（）

標準答案：A,B,E

知識點解析：C項為貸款組合的變量，D項不是計算客戶信用的變量。

107、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理

層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（）。

標準答案：A,B.D

知識點解析「虛產(chǎn)負債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率。

108、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，

具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指

標不包括（）。

標準答案:A,B,D,E

知識點解析：只有C項可以解析資產(chǎn)質(zhì)量的問題。

109、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬

款為0.75億元，2006年期末應收賬款為0.95億元，則下列財務比率計算正確的有

（）。

標準答案：A,D

知識點解析：銷售毛利率=［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］xlOO%,A正確。應收

賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/［（期初應收賬款+期末應收賬款）/2］=2.35,B不正確，DZE

確。應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應收賬款周轉(zhuǎn)率=153天，E不正確。

110、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。

標準答案：A,D

知識點解析：緊抓題干，與財務狀況有關的，只有AD項。

111、授信權限管理原則包括（）。

標準答案：A,B.D,E

知識點解析：略

112、個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：BD項是操作風險。

113、下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：A項中應為75%。C項中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生

工具進行信用風險緩釋。D項中應為35%。

114、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：略

115、按照馬柯維茨理論的假設和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：市場上的出資者有風險中性的，也有風險規(guī)避的，也有風險愛好的。

116、《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級、評分的驗證提出了許多要求，

包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下上調(diào)預期值。

117、組合層面的風險識別應當關注（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：略

118、下列方法中，（）被應用于違約概率預測準確性的驗證。

標準答案：B,D,E

知識點解析：用于違約概率預測準確性的驗證的方法考生要熟悉。

119、下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一

書中的內(nèi)部評級法要點。

兩類暴露內(nèi)部評級法

內(nèi)部評級法初級法（C）

公司、主權及商業(yè)銀行暴露（A）

內(nèi)部評級法高級法（D）

零售暴露（B）N^A

法正確的石工）。

標準答案：A,C.E

知識之解析「靠售暴露無期限調(diào)整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估

計違約損失率。

120、擔保是商業(yè)銀行控制信用風險的主要方式之一，其形式主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：略

121、CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函

數(shù)，這些變量包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：D、E項都不在這些影響因素中。

122、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級

體系，自行預測（）等信用風險因素，并根據(jù)權重公式計算每筆債項的信用風險資本

要求。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：略

123、內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或

者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失.豐要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：略

124、下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有

（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：A項是定性標準，BCDE項都是定量要求。

125、內(nèi)部控制作為一個有機系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：這五個環(huán)節(jié)緊緊相扣，是密不可分的有機整體。

126、目前對操作風險進行評估的要素主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E項是對信用風險進行評估的要素。

127、開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：略

128、下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，居于風險緩釋措施的有（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：此題考查風險緩解的措施，考生要熟悉。

129、下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

標準答案：C,D,E

知識點解析：遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時.間。期

貨合約的價格也是事先約定的。

130、良好的公司治理目標包括（）。

標準答案：A,B,CD

知識點解析：暫無解析

三、判斷題（本題共20題，每題1.0分，共20分。）

131、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VAR方法計量信用風險。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：應用標準法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法來計量信用風險。

132、商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：略

133、由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風險識別和分析

過程中應當考慮區(qū)域風險變量。