銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷7

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷7

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、（）是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）人

類。

A^五

B、六

C、七

D、八

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率

B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)負(fù)債率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）o

A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C、還款意愿分析

D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）o

A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，

應(yīng)是多方面開(kāi)展，這是基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、依據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行），風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)

主要類別不包括（）.

A、風(fēng)險(xiǎn)水平

B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）o

A、流動(dòng)性比例和超額各付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

B、核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

C、流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

D、計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）o

A、流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額x100%.

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余

額xl00%.

C、核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額X100%.

D、流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、下列關(guān)于超額備付金率的說(shuō)法，正確的是（）。

A、外幣超額備付金率不得低于3%.

B、外幣超額備付金率=（在中國(guó)人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)

+外匯現(xiàn)金）/外幣各項(xiàng)存款期末余額x100%.

C、在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是（）。

A、識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

B、幫助企業(yè)加快發(fā)展

C、為企業(yè)改革提供依據(jù)

D、搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

12、商業(yè)銀行應(yīng)該使用各種（）來(lái)研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債管

理等狀況“

A、杠桿比率

B、盈虧比率

C、盈利能力比率

D、財(cái)務(wù)比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、CreditMonitor?對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

B、默頓期權(quán)定價(jià)理論

C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

D、資產(chǎn)組合理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、從驗(yàn)證方法上看，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運(yùn)行和模型設(shè)計(jì)的驗(yàn)證主要使用的是

（）

A、定性與定量驗(yàn)證方法的結(jié)合

B、定量驗(yàn)證方法

C、定性驗(yàn)證方法

D、上述答案均不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A、公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東

利益的目標(biāo)

B、良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏

漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

D、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、以下（）不是采取集中型風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員

必須具備的能力。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B、數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

C、價(jià)格核準(zhǔn)能力

D、模型創(chuàng)建能力和市場(chǎng)定價(jià)能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

￡撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/貸款余額

C、關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額一期

初關(guān)注類貸款期間減少金額）XI00%.

D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%./年

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法不正確的是（）o

A、正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款

中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期

初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%.

B、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸

款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C、次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類貸款余額一期

初次級(jí)類貸款期間減少金額）x100%.

D、期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可

疑類的貸款余額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2。、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、資本金收益率

B、不良貸款率

C、凈利息收入率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是

（）?

A、CreditRisk模型

B、CreditMonitor模型

C^CreditMetrics模型

D、CreditPortfolioView模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系

統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。

A、債務(wù)人評(píng)級(jí)

B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C、不良貸款評(píng)級(jí)

D、貸款評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。

A、黑色預(yù)警法

B、藍(lán)色預(yù)警法

C、紅色預(yù)警法

D、橙色預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）o

A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天

C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法

全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

25、下列關(guān)于專家判斷法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法說(shuō)法錯(cuò)的是（）。

A、專家系統(tǒng)更適合于對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策

B、專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要

基礎(chǔ)

C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因

素

D、專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，

因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)

果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、按照（）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)

分。

A、評(píng)分的階段

B、所采用的統(tǒng)計(jì)方法

C、評(píng)分的對(duì)象

D、評(píng)分的目的

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C、凈業(yè)務(wù)收益率=（營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額

D、非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額）

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

28、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)狀況

B、銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全

面評(píng)估和監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門(mén)通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行

建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

C、建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作

系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30,下列關(guān)于商業(yè)銀行資木的說(shuō)法不正確的是（）.

A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未

分配利潤(rùn)等

C、監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合

格的資本工具

D、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)

險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較

大損失的貸款屬于（）。

A、次級(jí)類貸款

B、損失類貸款

C、關(guān)注類貸款

D、可疑類貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因（）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

A、利率

B、匯率

C、股票價(jià)格

D、市場(chǎng)價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（）。

A、統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單

B、統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

C、財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D、統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、賦予其購(gòu)買(mǎi)者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量

某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（）。

A、掉期合約

B、遠(yuǎn)期合約

C、期權(quán)合約

D、期貨合約

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)（）計(jì)算出來(lái)的。

A、1^人1^0?=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B、RAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C、RAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解哲無(wú)解析

36、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A、住房抵押貸款證券

B、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化

D、資產(chǎn)支持證券

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是（）。

A、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行

資本充足率管理辦法》實(shí)施

B、我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C、資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D、核心資本充足率=（核心資本一核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8x市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

38、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)

公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附

屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%.

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、根據(jù)1988年《巴塞爾資木協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資木中扣除的比例是

（）。

A、0

B、50%.

C、75%.

D、100%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

40、下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B、首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C、對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)

算

D、利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市

值乘以固定系數(shù)獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。

A、交易

B、頭寸

C、風(fēng)險(xiǎn)

D、止損

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、()指交易雙方直接成為交易對(duì)手的交易方式。

A、場(chǎng)內(nèi)交易

B、柜臺(tái)交易

C、交易所交易

D、遠(yuǎn)期交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、下列工具中不能用來(lái)衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的

變化的是()o

A、統(tǒng)計(jì)模型

B、壓力測(cè)試

C、情景分析

D、歷史模擬

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是

()。

A、為了發(fā)行證券

B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C、為了保證投資者本息的按期支付

D、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、(),標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

A、1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B、1972年，美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

C、1970年，美國(guó)紐約證券交易所開(kāi)始黃金期貨交易

D、1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

46、目前，我國(guó)部分商業(yè)銀行采取的思路是：以()為基礎(chǔ)，按照持有目的將

資產(chǎn)分為四類，進(jìn)而按照產(chǎn)品線進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置。

A、巴塞爾新資本協(xié)議

B、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

C、商業(yè)銀行管理辦法

D、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國(guó)的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

47、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是（）。

A、制定監(jiān)管措施一收臬評(píng)級(jí)信息一＞分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果一整理評(píng)級(jí)檔案

B、收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果-制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)當(dāng)案

C、制定監(jiān)管措施T整理評(píng)級(jí)檔案-收集評(píng)級(jí)信息T分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果

D、整理評(píng)級(jí)檔案T收集評(píng)級(jí)信息一制定監(jiān)管措施一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、下列不屬于CAMELs評(píng)級(jí)六大要素的是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

B、管理

C、營(yíng)利性

D、資產(chǎn)負(fù)債率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說(shuō)法不正確的是（）。

A、法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制

定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B、行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法

律規(guī)范，其效力等同于法律

C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文釁

D、在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)

章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范溝成

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、下列對(duì)銀行'業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

C、必須提高信息披露的相關(guān)性

D、必須保持合理頻度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為（)

種事件類型。

A、6

B、7

C、8

D、9

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

52、以下關(guān)于銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的流程，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A、銀行必須將內(nèi)部損失歷史數(shù)據(jù)按照監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的組別對(duì)應(yīng)分類

B、銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須綜合全面，涵蓋所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)

C、銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)時(shí)必須設(shè)適當(dāng)?shù)目倱p失底線

D、銀行應(yīng)收集致使損失事件發(fā)生的主要因素或起因的描述性信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品

是（）o

A、總收益互換

B、信用違約互換

C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

54、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的

C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降

的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

55、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）核準(zhǔn)。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、股東人會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

56、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，日常風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施適合采?。?°

A、從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)到高級(jí)管理層

C、從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級(jí)管理層，然后通報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

57、外部審計(jì)的基本特點(diǎn)是（）。

A、獨(dú)立性、公開(kāi)性和技術(shù)性

13、主觀性、公開(kāi)性和專業(yè)性

C、獨(dú)立性、公正性和專業(yè)性

D、主觀性、公正性和技術(shù)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）o

A、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

B、未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人

不準(zhǔn)贖回

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

59、下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債

權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展

業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

D、股東通過(guò)股票的購(gòu)買(mǎi)和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)

營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

60、銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A、利益原則

B、公開(kāi)原則

C、公正原則

D、效率原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

61、在損失分布法下，策行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類型組合，同時(shí)它

通過(guò)計(jì)算VaR直接衡量（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、損失程度

D、損失頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

62、國(guó)際最佳操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比率應(yīng)為（）<>

A、15%.

B、20%.

C、25%.

D、30%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

63、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（）。

A、可獲得更高的投資收益

B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)

C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能

D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的

現(xiàn)金收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

64、下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件是（）。

A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布

B、確定銀行對(duì)備風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度

C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性

D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

65、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是（）。

A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境向一致

D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

66、在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說(shuō)法錯(cuò)誤的

是（）o

A、現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金

流

B、對(duì)于經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，主耍關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)性租賃等所收到的現(xiàn)

金即可

C、對(duì)于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤(rùn)或取得債券利

息收入，處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購(gòu)建各種

資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金

D、對(duì)于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息

分配

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

67、銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。

A、管法人

B、管風(fēng)險(xiǎn)

C、管內(nèi)控

D、管存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

68、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

B、屬于靜態(tài)指標(biāo)

C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D、包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：暫無(wú)解析

69、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是（）。

A、有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提

B、公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

C、建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

70、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

B、在銀行經(jīng)營(yíng)中，可預(yù)期損失由撥備來(lái)消化，并計(jì)入成本

C、在銀行經(jīng)營(yíng)中，對(duì)非預(yù)期損失需要通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)E勺計(jì)量，最終由收入來(lái)彌補(bǔ)

D、經(jīng)濟(jì)資本等價(jià)于監(jiān)管資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

71、銀行要承受不同形式的（），這包括因不完善、不正確的法律意見(jiàn)、文件

而造成的同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

72、如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為（）導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的

影響。

A、不會(huì)

B、會(huì)

C、兩者沒(méi)有聯(lián)系

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

73、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，卜面不屬于考察范圍的是（）o

A、保證人的資格

B、保證人的貸款規(guī)模

C、保證的法律責(zé)任

D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

74、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共

同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體

B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要受資

人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行

為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事

業(yè)法人群體

D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股

公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也

具有企業(yè)法人資格

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

75、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）o

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、內(nèi)部模型法

C、初級(jí)計(jì)量法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

76、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝（CAMEL）系統(tǒng)的是（）o

A、個(gè)人因素

B、資本充足性

C、管理水平

D、流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

77、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)限行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（）的政策、程序、技術(shù)等的完

整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過(guò)程。

A、發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)

B、識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

C、發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)

D、識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

78、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A、法律

B、行政法規(guī)

C、部門(mén)規(guī)章

D、“指引”

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

79、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B、公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)

時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

C、對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

8。、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、核心負(fù)債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

81、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五

項(xiàng)內(nèi)容，（）不屬于這五項(xiàng)之一V

A、資本充足率

B、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、存貸比率

D、資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

82、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》自（）起開(kāi)始施行。

A、2004年5月1日

B、2005年3月1日

C、2004年3月1日

D、2005年5月1日

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

83、典型的組合信用模型通常采用（）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算

組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

A、資產(chǎn)分組

B、集中度指標(biāo)

C、蒙特卡羅模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

84、較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是

（）。

A、信用評(píng)分法

B、統(tǒng)計(jì)模型法

C、部分基于專家判斷法

D、專家判斷法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

85、偽造、變?cè)於鄳纛^支票屬于（）。

A、內(nèi)部欺詐

B、系統(tǒng)缺陷

C、外部欺詐

D、人員因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

86、（）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、內(nèi)部欺詐

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

87、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為

46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元。則該銀行人

民幣超額準(zhǔn)備金率為（）o

A、2.53%.

B、2.16%.

C、2.15%.

D、1.78%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

88、監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

C、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

D、信息交流與反饋評(píng)價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

89、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%.

D、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9。、下列關(guān)于巾場(chǎng)準(zhǔn)入的說(shuō)法不正確的是（）<>

A、市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)

域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

B、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營(yíng)利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種

D、高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、商業(yè)銀行建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系理解正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、以下幾項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是（）,

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、下列選項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、下列選項(xiàng)屬于顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司內(nèi)的流入和流出，根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流

分為（）部分。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)指標(biāo)包括（）.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)動(dòng)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，

債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)按照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者拍賣(mài)，變賣(mài)財(cái)產(chǎn)

的價(jià)款優(yōu)先受償。下列選項(xiàng)屬于權(quán)利質(zhì)押的范圍的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、駱駝因素（CAMEL）是對(duì)企業(yè)信用分析使用的專家系統(tǒng)，下列選項(xiàng)屬于

CAMEL系統(tǒng)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)出來(lái)的金融期貨合約主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

104、下列選項(xiàng)關(guān)于期權(quán)和期貨的區(qū)別說(shuō)法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識(shí)點(diǎn)解析：C期貨合約的買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納一定數(shù)額的履約保證金；而在期權(quán)交

易中，買(mǎi)方不需交納履約保證金，只要求賣(mài)方交納履約保證金，以表明他具有相應(yīng)

的履行期權(quán)合約的財(cái)力。E期權(quán)買(mǎi)方的收益隨市場(chǎng)價(jià)格的變化而波動(dòng)，是不固定

的，其虧損則只限于購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)；賣(mài)方的收益只是出售期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)，其虧

損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面I臨著無(wú)限的盈利和無(wú)止境的虧損。

105、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

106、公允價(jià)值的計(jì)量方法分別是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、收益率曲線通常表現(xiàn)為（）形態(tài)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大風(fēng)險(xiǎn)。下

列選項(xiàng)是其主要的模型技術(shù)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

109、下列屬于流動(dòng)性比率指標(biāo)的選項(xiàng)是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

110、以下各項(xiàng)均為商業(yè)銀行的負(fù)債，其中屬于流動(dòng)性負(fù)債的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

111、對(duì)于本外幣的流動(dòng)性管理方法，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)做法

有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

112、法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

113、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)收集過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)信息的特征包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

114、按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。

因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管

理。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、下列選項(xiàng)屬于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的重要理論是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、下列哪些是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

117、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理主要是通過(guò)整合內(nèi)部營(yíng)運(yùn)流程來(lái)實(shí)現(xiàn)的，它的核心是協(xié)調(diào)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

118、在期權(quán)交易中，如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)

說(shuō)法正確的選項(xiàng)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

119、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，理解正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

120、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

121、下列可能給商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

122、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行治理應(yīng)遵循的八大原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

123、（）的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響很大。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

124、以下論述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

125、參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備的主要技能包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

126、單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中，根據(jù)