2024年期貨從業(yè)人員資格考試必做題有答案

2024年期貨從業(yè)人員資格考試必做題有答案1.下列關(guān)于期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化作用的說(shuō)法，不正確的是（）。A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性C.增加了交易成本D.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程答案：C分析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化降低了交易成本，而非增加，標(biāo)準(zhǔn)化便利連續(xù)買賣、增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性、簡(jiǎn)化交易過(guò)程。2.期貨市場(chǎng)的基本功能之一是（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值答案：B分析：期貨市場(chǎng)基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)不能消滅，套期保值是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段。3.下列屬于期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。A.為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)B.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)C(jī).降低流通費(fèi)用，穩(wěn)定產(chǎn)銷關(guān)系D.提高合約兌現(xiàn)率，保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)答案：A分析：B、C、D選項(xiàng)是期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用，A選項(xiàng)為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)是宏觀經(jīng)濟(jì)作用。4.最早的金屬期貨交易誕生于（）。A.美國(guó)B.英國(guó)C.德國(guó)D.法國(guó)答案：B分析：最早的金屬期貨交易誕生于英國(guó)，1876年倫敦金屬交易所（LME）成立。5.目前，我國(guó)上海期貨交易所上市的期貨品種不包括（）。A.白銀B.黃金C.鋅D.晚秈稻答案：D分析：晚秈稻是鄭州商品交易所上市品種，上海期貨交易所有白銀、黃金、鋅等品種。6.下列關(guān)于期貨交易保證金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20%以上B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大答案：A分析：期貨交易保證金一般為成交合約價(jià)值的5%-15%，而非20%以上。7.某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，成交價(jià)格為2030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，則其當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為（）元，持倉(cāng)盈虧為（）元。（大豆期貨10噸/手）A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-500D.3000；500答案：A分析：平倉(cāng)盈虧=（2020-2030）×5×10=-500元；持倉(cāng)盈虧=（2020-2040）×（20-5）×10=-3000元。8.以下關(guān)于期貨交易所的描述，不正確的是（）。A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市B.參與期貨價(jià)格的形成C.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)D.制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：期貨交易所不參與期貨價(jià)格形成，主要職責(zé)是設(shè)計(jì)合約、提供交易場(chǎng)所設(shè)施服務(wù)、制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度等。9.會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)行使的職權(quán)不包括（）。A.審定期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案B.選舉和更換會(huì)員理事C.審議批準(zhǔn)理事會(huì)和總經(jīng)理的工作報(bào)告D.決定期貨交易所員工的工資和獎(jiǎng)懲答案：D分析：決定期貨交易所員工工資和獎(jiǎng)懲是期貨交易所管理層職責(zé)，非會(huì)員大會(huì)職權(quán)。10.下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序，說(shuō)法不正確的是（）。A.交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求B.開市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核C.超過(guò)會(huì)員自行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會(huì)員記錄并存檔答案：D分析：強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，由交易所記錄并存檔，而非會(huì)員。11.期貨公司的職能不包括（）。A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約B.為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)C.直接參與期貨交易D.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理答案：C分析：期貨公司不直接參與期貨交易，主要職能是代理買賣、辦理結(jié)算交割、管理客戶賬戶等。12.下列關(guān)于期貨居間人的說(shuō)法，正確的是（）。A.居間人與期貨公司有隸屬關(guān)系B.居間人是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人C.居間人主要從事投資咨詢D.居間人是為投資者或期貨公司介紹訂約或提供訂約機(jī)會(huì)的個(gè)人或法人答案：D分析：居間人與期貨公司無(wú)隸屬關(guān)系，不是期貨經(jīng)紀(jì)合同當(dāng)事人，主要是介紹訂約或提供訂約機(jī)會(huì)，而非主要從事投資咨詢。13.以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差從-10元/噸變?yōu)?30元/噸B.基差從10元/噸變?yōu)?0元/噸C.基差從10元/噸變?yōu)?10元/噸D.基差從10元/噸變?yōu)?元/噸答案：B分析：基差走強(qiáng)是基差數(shù)值變大，B選項(xiàng)基差從10元/噸變?yōu)?0元/噸，數(shù)值增大，屬于基差走強(qiáng)。14.某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值，當(dāng)基差從-100元/噸變?yōu)?80元/噸時(shí)，下列表述正確的是（）。A.套期保值出現(xiàn)凈虧損B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利C.期貨市場(chǎng)盈利小于現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損D.期貨市場(chǎng)盈利大于現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損答案：B分析：基差走強(qiáng)，賣出套期保值有凈盈利，基差從-100元/噸變?yōu)?80元/噸是基差走強(qiáng)。15.關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤(rùn)為目的C.套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)上同時(shí)運(yùn)作D.套期保值者在期貨市場(chǎng)上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者答案：B、C分析：期貨投機(jī)以獲取利潤(rùn)為目的，以較少資金獲取較大利潤(rùn)；套期保值在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)同時(shí)運(yùn)作；套期保值者交易頻率低于投機(jī)者，A選項(xiàng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是套期保值目的。16.下列關(guān)于金字塔式買入賣出方式的說(shuō)法，不正確的是（）。A.若建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者獲利，可以增加持倉(cāng)B.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減C.只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉(cāng)D.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞增答案：D分析：金字塔式買入賣出，持倉(cāng)增加應(yīng)漸次遞減，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。17.某投機(jī)者以7800美元/噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元/噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于價(jià)位在（）時(shí)下達(dá)止損指令。A.7780美元/噸B.7800美元/噸C.7870美元/噸D.7950美元/噸答案：C分析：止損指令應(yīng)設(shè)置在盈利價(jià)位與建倉(cāng)價(jià)位之間，C選項(xiàng)7870美元/噸符合要求。18.以下屬于跨期套利的是（）。A.買入A期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月份銅期貨合約B.買入A期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所7月份銅期貨合約C.買入A期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月份銅期貨合約D.買入A期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月份銅期貨合約答案：B分析：跨期套利是在同一交易所同一品種不同月份合約間的套利，B選項(xiàng)符合。19.某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣出11月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為5720元/噸和5820元/噸，到了8月15日，9月份和11月份白糖期貨價(jià)格分別變?yōu)?990元/噸和6050元/噸，則該套利者建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差是（）元/噸，平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差是（）元/噸。A.100；60B.100；70C.-100；60D.-100；70答案：C分析：建倉(cāng)價(jià)差=5720-5820=-100元/噸；平倉(cāng)價(jià)差=5990-6050=-60元/噸，價(jià)差絕對(duì)值為60元/噸。20.某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點(diǎn)，同時(shí)又買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點(diǎn)。在期權(quán)到期時(shí)，（）。A.若恒指為9200點(diǎn)，該投資者損失100點(diǎn)B.若恒指為9300點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)C.若恒指為9100點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)D.若恒指為9000點(diǎn)，該投資者損失300點(diǎn)答案：A、B、D分析：期權(quán)組合成本=200+100=300點(diǎn)。A選項(xiàng)，恒指9200點(diǎn)，看漲期權(quán)盈利200點(diǎn)，看跌期權(quán)放棄，損失300-200=100點(diǎn)；B選項(xiàng)，恒指9300點(diǎn)，看漲期權(quán)盈利300點(diǎn)，剛好盈虧平衡；C選項(xiàng)，恒指9100點(diǎn)，看漲期權(quán)盈利100點(diǎn)，看跌期權(quán)放棄，損失300-100=200點(diǎn)；D選項(xiàng)，恒指9000點(diǎn)，兩期權(quán)都放棄，損失300點(diǎn)。21.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A.內(nèi)涵價(jià)值是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值B.看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格C.看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格D.期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值必然大于等于0答案：A、B、C、D分析：內(nèi)涵價(jià)值是立即執(zhí)行期權(quán)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，看跌期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（大于等于0），看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格（大于等于0）。22.某投資者買入一份歐式期權(quán)，則他可以在（）行使自己的權(quán)利。A.到期日B.到期日前任何一個(gè)交易日C.到期日前一個(gè)月D.到期日后某一交易日答案：A分析：歐式期權(quán)只能在到期日行使權(quán)利。23.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A.時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金-內(nèi)涵價(jià)值B.期權(quán)時(shí)間價(jià)值一定大于等于0C.通常情況下，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減小D.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)權(quán)利金扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分答案：A、C、D分析：時(shí)間價(jià)值可能小于0，如深度實(shí)值或虛值期權(quán)臨近到期時(shí)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。24.外匯期貨是交易雙方以約定的（），在未來(lái)某一約定時(shí)間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.幣種B.金額C.匯率D.利率答案：A、B、C分析：外匯期貨是約定幣種、金額、匯率，在未來(lái)交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約，與利率無(wú)關(guān)。25.假設(shè)英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4839美元，30天遠(yuǎn)期匯率為1英鎊兌1.4783美元。這表明30天英鎊遠(yuǎn)期（）。A.貼水B.升水C.平價(jià)D.無(wú)法判斷答案：A分析：遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率，英鎊遠(yuǎn)期貼水。26.利率期貨的標(biāo)的物是（）。A.貨幣資金B(yǎng).股票C.債券D.利率答案：C分析：利率期貨標(biāo)的物是債券，通過(guò)利率變動(dòng)影響債券價(jià)格來(lái)交易。27.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（）點(diǎn)。A.9400B.9500C.11100D.11200答案：A、C分析：期權(quán)組合成本=300+200=500點(diǎn)。設(shè)標(biāo)的物價(jià)格為S，若S＜10000，盈利=10000-S-500=100，解得S=9400；若S＞10500，盈利=S-10500-500=100，解得S=11100。28.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（）的需要而產(chǎn)生的。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：股票指數(shù)期貨主要管理股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。29.滬深300股指期貨的交割方式為（）。A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割C.現(xiàn)金和實(shí)物混合交割D.以上都不對(duì)答案：A分析：滬深300股指期貨采用現(xiàn)金交割方式。30.下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格的說(shuō)法，正確的是（）。A.與股票指數(shù)點(diǎn)位負(fù)相關(guān)B.與市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)C.與股息率正相關(guān)D.與到期時(shí)間負(fù)相關(guān)答案：B分析：股指期貨理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+持有成本，持有成本與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)，與股息率負(fù)相關(guān)，與到期時(shí)間正相關(guān)，與股票指數(shù)點(diǎn)位正相關(guān)。31.下列屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性的有（）。A.期貨市場(chǎng)集中了大量的風(fēng)險(xiǎn)B.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大性C.期貨市場(chǎng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的作用日益增強(qiáng)D.期貨市場(chǎng)是高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)答案：A、B、C、D分析：期貨市場(chǎng)集中風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)有放大性、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)作用重要且本身是高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，所以風(fēng)險(xiǎn)管理必要。32.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性D.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性答案：A、B、C、D分析：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、放大性、與機(jī)會(huì)共生性以及可防范性。33.期貨市場(chǎng)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.交割風(fēng)險(xiǎn)C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：A、B、C分析：操作風(fēng)險(xiǎn)包括交易、交割、技術(shù)等風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。34.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度有（）。A.保證金制度B.漲跌停板制度C.持倉(cāng)限額制度D.大戶報(bào)告制度答案：A、B、C、D分析：期貨交易所常見風(fēng)險(xiǎn)管理制度有保證金、漲跌停板、持倉(cāng)限額、大戶報(bào)告等制度。35.下列關(guān)于期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是（）。A.凈資本不得低于人民幣1500萬(wàn)元B.凈資本與公司的風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的比例不得低于100%C.流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例不得低于100%D.負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于150%答案：B、C、D分析：凈資本不得低于人民幣3000萬(wàn)元，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。36.期貨投資者保障基金的管理和運(yùn)用遵循（）的原則。A.公開B.合理C.有效D.多元化答案：A、B、C分析：期貨投資者保障基金管理運(yùn)用遵循公開、合理、有效原則。37.下列關(guān)于期貨投資者保障基金的說(shuō)法，正確的是（）。A.期貨投資者保障基金由中國(guó)證監(jiān)會(huì)集中管理、統(tǒng)籌使用B.期貨投資者保障基金由財(cái)政部集中管理、統(tǒng)籌使用C.期貨投資者保障基金的管理機(jī)構(gòu)可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產(chǎn)D.期貨投資者保障基金的管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部報(bào)告期貨投資者保障基金的管理、使用、收支情況答案：A、D分析：期貨投資者保障基金由中國(guó)證監(jiān)會(huì)集中管理、統(tǒng)籌使用，管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部報(bào)告情況，且管理機(jī)構(gòu)不得管理非保障基金資產(chǎn)。38.根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》，期貨公司業(yè)務(wù)實(shí)行許可制度，由（）按照其商品期貨、金融期貨業(yè)務(wù)種類頒發(fā)許可證。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)答案：A分析：期貨公司業(yè)務(wù)許可由中國(guó)證監(jiān)會(huì)按業(yè)務(wù)種類頒發(fā)許可證。39.根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，并在計(jì)算凈資本時(shí)對(duì)負(fù)債項(xiàng)下的“預(yù)計(jì)負(fù)債”做（）處理。A.全額加回B.全額扣減C.按照一定比例加回D.按照一定比例扣減答案：B分析：計(jì)算凈資本時(shí)對(duì)負(fù)債項(xiàng)下“預(yù)計(jì)負(fù)債”全額扣減。40.根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，以下不屬于期貨從業(yè)人員的是（）。A.期貨公司的管理人員B.期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員中從事期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的專業(yè)人員C.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理人員D.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的管理人員答案：無(wú)（題目有誤，ABCD選項(xiàng)人員均屬于期貨從業(yè)人員）分析：ABCD選項(xiàng)人員都符合《期貨從業(yè)人員管理辦法》中期貨從業(yè)人員定義。41.根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，當(dāng)期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有不誠(chéng)信、違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。A.及時(shí)向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告B.報(bào)告期貨交易所C.報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.報(bào)告中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：A分析：發(fā)現(xiàn)投資者不誠(chéng)信、違法違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告。42.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，下列人員中不得擔(dān)任期貨交易所負(fù)責(zé)人的有（）。A.因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C.因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、期貨公司、證券交易所、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的不得擔(dān)任期貨交易所負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的其他人員答案：A、B、C、D分析：ABCD選項(xiàng)人員均不得擔(dān)任期貨交易所負(fù)責(zé)人。43.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》，期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，（）。A.期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任B.期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任C.期貨交易所不承擔(dān)賠償責(zé)任D.期貨公司不承擔(dān)賠償責(zé)任答案：A分析：期貨交易所未按規(guī)定通知追加保證金致期貨公司透支擴(kuò)大損失，交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任。44.根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》，期貨公司為客戶申請(qǐng)交易編碼，應(yīng)當(dāng)向（）提交客戶交易編碼申請(qǐng)。A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)證券登記結(jié)算公司C.期貨交易所D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)答案：C分析：期貨公司為客戶申請(qǐng)交易編碼，應(yīng)向期貨交易所提交申請(qǐng)。45.根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向投資者銷售產(chǎn)品或者提供服