風(fēng)險管理2024年真題及答案

風(fēng)險管理2024年真題及答案

一、單選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是（）。

A按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不行量化風(fēng)險

B按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

D按誘發(fā)風(fēng)險的緣由，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操

作風(fēng)險、流淌性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

答案:A

［解析］按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

本題考查對風(fēng)險分類的理解。依據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會苜先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是

小范圍的，而可量化風(fēng)險和不行量化風(fēng)險與范圍沒有必定關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是依據(jù)風(fēng)險

的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不行量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項C是干擾選項,

純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)分就在于損

失結(jié)果不同。

2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）確定其風(fēng)險擔(dān)當(dāng)實力.

A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

答案:D

［解析］資本金的規(guī)模確定銀行面對流淌性風(fēng)險的實力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的

概率和擔(dān)當(dāng)風(fēng)險的實力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資

產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接

影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更干脆地作用于銀行擔(dān)

當(dāng)風(fēng)險的實力。

3.20世紀(jì)60年頭，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C全面風(fēng)險管理模式階段

【）負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

答案:D

［解析］60年頭前一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60年頭后一負(fù)債風(fēng)險管理模式;70年頭后一資產(chǎn)負(fù)

債風(fēng)險管理模式;80年頭后一全面風(fēng)險管理模式。

4.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，卜.列選項不屬于這三個維度的是（）。

A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B企業(yè)的目標(biāo)

C全面風(fēng)險管理要素

D企業(yè)的各個層級

答案:A

［解析］考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部

門角落的是風(fēng)險管理要素，

5.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B商業(yè)銀行通常實行提取損失打算金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和汲取預(yù)期損失

C商業(yè)銀行通常依靠中心銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

I）商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般須要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

答案:C

［解析］商業(yè)銀行應(yīng)對非班期損失的首要方法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威

逼時才會得到中心銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中心銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

6.風(fēng)險是指（）。

A損失的大小

B損失的分布

9.假如一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案：D

［解析］本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（）。

A恐怖攻擊

B監(jiān)管規(guī)定

C聲譽受損

D黑客攻擊

答案:C

［解析］C屬于聲譽風(fēng)險。

11.商業(yè)銀行有效防范和限制操作風(fēng)險的前提是（）。

A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B建立完善內(nèi)部限制體制

C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D以上都不是

答案:A

［解析］本題屬于記憶性的學(xué)問點。

12.廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，（）以外的全部風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。

A市場風(fēng)險

B法律風(fēng)險

C信用風(fēng)險

D市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

答案:D

13.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部限制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）。

A強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善激勵約束機(jī)制

C提高內(nèi)限制度的執(zhí)行力

D以上都是

答案:D

［解析］本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部限制體系的內(nèi)容。

14.商業(yè)銀行過度依靠于駕馭商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來

（）。

A聲譽風(fēng)險

B戰(zhàn)略風(fēng)險

C信用風(fēng)險

I）操作風(fēng)險

答案:D

15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流淌性是指（）。

A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的狀況下出售

B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所須要的資金

C商業(yè)銀行流淌負(fù)債數(shù)量的多少

D商業(yè)銀行流淌資產(chǎn)減去流淌負(fù)債的值的大小

答案:A

［解析］木題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流淌性的定義.

16.由于技術(shù)緣由，商業(yè)根行無法供應(yīng)更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在

競爭中處于劣勢，這種狀況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（）。

A國家風(fēng)險

B市場風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險

答案:D

［解析］本題考核的是對戰(zhàn)略風(fēng)險的理解。

17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。

A改善公司治理結(jié)構(gòu)

B推行全面風(fēng)險管理理念

C確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

答案：D

18.一家商業(yè)銀行對全部客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的

貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)實行以下風(fēng)險管理措施（）。

A風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險對沖

C風(fēng)險補償

D風(fēng)險規(guī)避

答案:c

［解析］本題考核的是對從險補償?shù)睦斫狻?/p>

19.（）是指金融機(jī)構(gòu)合尹資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的全部者權(quán)益。

A會計資本

B監(jiān)管資本

C經(jīng)濟(jì)資本

D實收資本

答案:A

［解析］本題考核的是會計資本的定義。

20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A董事會

B監(jiān)事會

C股東大會

D高層管理者

答案:A

［解析］商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會。

21.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。

A非預(yù)期損失

B預(yù)期損失

C大規(guī)模損失

D一般性損失

答案:A

［解析］經(jīng)濟(jì)資本是針對非預(yù)期損失的。

22.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指（）。

A文件檔案的制訂、管理不善

B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C銀行員工專業(yè)學(xué)問相對城乏，無法為產(chǎn)品定價

【）未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

答案:D

［解析］本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

23.操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的

操作風(fēng)險因素，必需將風(fēng)險限制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這

是因為（）o

A下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡潔簡潔識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

D上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

答案:C

［解析］本題考核的是操作風(fēng)險評估原則的理解。

24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶托付，代為辦理客戶指定的

經(jīng)濟(jì)事務(wù)、供應(yīng)金融服務(wù)并收取肯定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事

務(wù)、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣揚，錯誤和誤導(dǎo)銷售，

屬于（）操作風(fēng)險點。

A人員因素

B外部事務(wù)

C內(nèi)部流程

D系統(tǒng)缺陷

答案:C

［解析］本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點。

25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A久期缺口

B現(xiàn)金缺口

C融資缺口

D信貸缺口

答案:C

［解析］本題考核的是融資缺口的計算公式。

26.假如商業(yè)銀行的流淌性需求和流淌性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流淌性需求（）流淌性來

源，或者獲得流淌性的成本過高降低了銀行的收益，流淌性風(fēng)險就發(fā)生了。

A小于

B大于

C等于

D以上都不對

答案:B

27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本領(lǐng)件共有（）件。

A8

B7

C6

D3

答案:A

［解析］本題考核的是對基本領(lǐng)件的理解。

28.商業(yè)銀行通常采納定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施，定期通常

是指（）。

A每天

B每月

C每周

D每年

答案:B

［解析］商業(yè)銀行通常采納定期（每月或季度）的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否

有效實施。

29.20世紀(jì)70年頭，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式講入了（）階段。

A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B負(fù)債風(fēng)險管理模式

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D全面風(fēng)險管理模式

答案:C

［解析］20世紀(jì)70年頭，單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種狀況下，

資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。

30.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必需以（）為先導(dǎo)。

A健全的內(nèi)部限制機(jī)制

B完善的公司治理機(jī)構(gòu)

C先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育

D有效的風(fēng)險治理策略

答案:C

31.在對外幣的管理中，銀行（）實施對每一種貨幣的流淌性管理策略。

A必需

B不須要

C可以用也可以不用

【）以上都不對

答案:A

［解析］在對外幣的管理中，銀行必需實施對每一種貨幣的流淌性管理策略。

32.（）是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變更手足無措，對銀行的收益或資本形

成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。

A操作風(fēng)險

B市場風(fēng)險

C戰(zhàn)略風(fēng)險

D法律風(fēng)險

答案:C

［解析］本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險的定義。

33.()的推出標(biāo)記著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)顯著的變更。

A《全面風(fēng)險管理框架》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

答案:B

［解析］《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理由以前的單純的信貸風(fēng)險管

理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理模式。

34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。

A固定資產(chǎn)

B非流淌資產(chǎn)

C金融資產(chǎn)

D無形資產(chǎn)

答案:c

［解析］商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。

35.銀行可能遭遇的國家風(fēng)險包括()。

A到期不還風(fēng)險

B間接風(fēng)險

C債務(wù)重新支配風(fēng)險

D以上都是

答案:D

［解析］以上都屬于國家風(fēng)險。

36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的干脆因素。

A市場信念

B市場穩(wěn)定

C政府政策

D貸款數(shù)最

答案:A

［解析］市場信念是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的干脆因素，對商業(yè)銀行信念的丟失

將干脆導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。

37.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險來自（）。

A資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B負(fù)債業(yè)務(wù)

C貸款業(yè)務(wù)

D證券業(yè)務(wù)

答案:A

［解析］資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

38.（）不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

A全球的風(fēng)險管理體系

B全面的風(fēng)險管理范圍

C全程的風(fēng)險預(yù)料過程

D全新的風(fēng)險管理方法

答案:C

39.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配狀況指（）。

A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不樣

D部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一樣

答案:A

［解析］最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配狀況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，假如市場利率下降，則流淌性也會()。

A增加

B減弱

C不變

D無關(guān)

答案:B

［解析1當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，假如市場利率下降，流淌性也隨之減弱；假如市場利率上升,

流淌性也隨之加強(qiáng)。

41.()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終貨任。

A監(jiān)事會

B股東大會

C公司治理層

D董事會

答案:D

［解析］董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

42.下列不屬于違反用工法造成損失的緣由的是（）。

A勞資關(guān)系

B平安/環(huán)境

C未經(jīng)授權(quán)的活動

D性別、種族卑視

答案:C

［解析］未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的緣由。

43.（）是指商業(yè)銀行在肯定的置信水平下，為了應(yīng)對將來肯定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而

應(yīng)持有的資本金。

A經(jīng)濟(jì)資本

B會計資本

C監(jiān)管資本

I）實收資木

答案:A

［解析］本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。

44.下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A從業(yè)年限

B系統(tǒng)數(shù)量

C反洗錢警報數(shù)占比

D系統(tǒng)故障時間

答案:C

［解析］A屬于人員風(fēng)險指標(biāo)，BI）屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)。

45.（）是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險特別有效的方法。

A風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險補償

C風(fēng)險對沖

【）風(fēng)險分散

答案:C

［解析］本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。

46.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是i）。

A債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的狀況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)料債項可能的損失

率

B客戶評級主要針對客戶為每筆具體債項進(jìn)行評級

C在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D在某?時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

答案:B

47.某銀行2024年初可疑類貸款余額為600億元,其中100億元在2024年末成為損失類貸

款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等緣由可疑類貸款削減了150億元，則該銀行

可疑類貸款遷徙率為（）。

A16.67%

B22.22%

C25.00%

D41.67%

答案:B

48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確依次是（）。①選擇出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其

放在一個資產(chǎn)組合中；②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估；④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

⑤雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購買價格；⑥為投資者供應(yīng)資產(chǎn)組合的具體信息。

A③④⑤⑥

B??③②④①

C??⑤③⑥④

D??⑥⑤④②

答案：D

49.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系親密的家庭

成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同干脆或間接限制。這里的

“主要投資者”是指（）。

A干脆或間接限制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

B干脆或間接限制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

C干脆或間接限制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

D干脆或間接限制一個企業(yè)%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

答案:A

50.某企業(yè)2024年銷伴收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2024年初全部者權(quán)益為

39億元人民幣，2024年末全部者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2024年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A3.00%

B3.11%

C3.33%

D3.58%

答案:C

51.某企業(yè)2024年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民

幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，

則該企業(yè)2024年的利息費用為（）億元人民幣。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:B

52.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。

A評價主體是商業(yè)銀行

B評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)6

C評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

答案:D

53.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景

因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D4Cs系統(tǒng)

答案:B

54.依據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次

為0.17%、0.60%.0.60%,則3年的累計死亡率為()。

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

答案:C

55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的

無風(fēng)險年收益率為5%,則依據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為

()。

A0.05

B0.10

C0.15

I)0.20

答案:B

56.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是1）。

A債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的狀況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)料債項可能的損失

率

B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

C在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

I）在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

答案:B

57.依據(jù)（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A評分的階段

B評分的方法

C評分的對象

D評分的結(jié)果

答案:A

58.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采納的擔(dān)保方式是i八

A動產(chǎn)留置

B不動產(chǎn)抵押

C外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D支票、匯票、本票等的抵押

答案:A

59.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B資產(chǎn)支付證券

C學(xué)問產(chǎn)權(quán)證券化

D住房抵押貸款證券

答案:D

60.黃金價格波動屬于（

A期權(quán)性風(fēng)險

B利率風(fēng)險

C匯率風(fēng)險

D商品價格風(fēng)險

答案:C

61.（）,標(biāo)記著金融期貨交易的起先。

A1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

D1970年，美國芝加哥證券交易所起先換進(jìn)期貨交易

c1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

D1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

答案:D

62.（）擔(dān)當(dāng)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、

監(jiān)測和限制各項業(yè)務(wù)所擔(dān)當(dāng)?shù)母黝愂袌鲲L(fēng)險。

A股東大會

B董事會

C監(jiān)事會

D董事長

答案:B

63.我國要求資本足夠率不得低于（）。

A6%

B7%

C8%

D9%

答案:C

64.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括（）。

A負(fù)債風(fēng)險管理模式

B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

C內(nèi)部管理模式

D全面風(fēng)險管理模式

答案:C

65.對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基

礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A0.75

B0.5

C0.25

［）0.15

答案:D

66.采納回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，

違約風(fēng)險暴露為L2億元，則違約損失率為（）。

A13.33%

B16.67%

C30.00%

D83.33%

答案:D

67.假設(shè)違約損失率（LGD）為8%,商業(yè)銀行估計（EL）為10樂則依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，

違約風(fēng)險暴露的資本要求6）為（兀

A18%

B0

C-2%

D2%

答案:B

68.依據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生4

筆貸款違約的概率為（）。

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

答案:A

69.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。

A提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B明確最低資本足夠率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

C外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)足夠率的方法

D構(gòu)建了最低資本足夠率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

答案:C

70.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并快速補救對降低風(fēng)險損失

的貢獻(xiàn)高

I）信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變更狀況

答案:D

71.下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是（）。

A流淌比率

B公司治理結(jié)構(gòu)

C資金實力

D市場競爭環(huán)境

答案:A

72.某銀行2024年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在2024年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、

損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收削減了500億元，則關(guān)注類貸款

遷徙率為（）。

A12.5%

B15.0%

C17.1%

D11.3%

答案:C

73.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果講行分析監(jiān)測

B必需干脆估計每個敞口之間的相關(guān)性

CCreditPortfolioView模型干脆估計組合資產(chǎn)的將來價值概率分布

DCreditMetrics模型須要干脆估計各敞口之間的相關(guān)性

答案:C

74.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。

A成本收入比

B資本足夠率

C大額風(fēng)險集中度

D不良貸款撥備覆蓋率

答案:A

75.某銀行2024年貸款應(yīng)提打算為1100億元，貸款損失打算足夠率為80%,則貸款實際計

提打算為（）億元。

A880

B1375

C1100

D1000

答案:A

76.下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）。

A國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該

國家的子公司）的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活

動

C轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素、可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償實力和償債意愿的債務(wù)人,

由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的限制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期

償還債務(wù)的風(fēng)險

I）商業(yè)銀行總行對海外分行供應(yīng)的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中

答案:D

77.某銀行2024年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失

為10（）萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAR0C等于（）。

A4.38%

B6.25%

C5.00%

D5.63%

答案:A

78.在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約

率。

AAllmanZ計分模型

BRiskCalc模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

答案:c

79.違約概率模型能夠干脆估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更忘，須要商業(yè)銀

行建立一樣、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。

A1

B3

C5

D2

答案:C

80.橫軸、（）為縱軸，分別做出志向評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A違約客戶累計百分比

B違約客戶數(shù)量

C正?？蛻衾塾嫲俜直?/p>

D正常客戶數(shù)量

答案:A

81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)依據(jù)是否有居民房

產(chǎn)抵押分別賜予（）、35%的權(quán)重。

A100%

B75%

C65%

D50%

答案:B

82.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必需以歷史回攻率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋

一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A3

B5

C7

D1

答案:C

83.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）干脆將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因

素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變更，得出模型的一系

列參數(shù)值。

ACreditMetrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

答案:B

84.Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流淌性的指標(biāo)是（）。

A流淌資產(chǎn)/流淌負(fù)債

B流淌資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C（流淌資產(chǎn)-流淌負(fù)債）/總資產(chǎn)

D流淌負(fù)債/總資產(chǎn)

答案:C

85.某公司2024年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2024年期初存貨為45（）萬

元，2024年期未存貨為550萬元，則該公司2024年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。

A19.8

B18.0

C16.0

D22.5

答案：D

86.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。

A基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

答案:D

87.在實際操作中，商業(yè)銀行在真正須要資金時通常選擇的融資方式是()。

A長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流淌性資產(chǎn)

B同業(yè)拆入

C出售流淌資產(chǎn)

0外部融資

答案:B

88.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般匕能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的干脆緣由是

()。

A流淌性風(fēng)險

B信用風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)

答案:A

89.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流淌性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流淌性越差的

是（）。

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

C貸款總額與核心存款的比率

0貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

答案:C

90.關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是（）。

A短期內(nèi)被提取的可能性較小

B對利率變動不敏感

C季節(jié)變更或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變更對其影響較小

D不包括活期存款，因為其流淌性太高

答案:D

二，多選題

以卜各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項。

1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍運用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益

率（RARO

B在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否

開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價供應(yīng)依據(jù)

C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC

衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法,克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未

充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E運用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上變更

銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

答案:A,B,C,E

2.信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A結(jié)算風(fēng)險

B系統(tǒng)性風(fēng)險

C非系統(tǒng)風(fēng)險

D違約風(fēng)險

E戰(zhàn)略風(fēng)險

答案:A,D

［解析］信用風(fēng)險包括結(jié)算風(fēng)險和違約風(fēng)險。

3.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。

A出口信貸保險

B擔(dān)保

C備用信用證

D市場對沖

E自我對沖

答案:A,B,C

［解析］DE屬于風(fēng)險對沖。

4.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。

A人員工資

B風(fēng)險分析

C經(jīng)濟(jì)資本配置

D風(fēng)險補償

E風(fēng)險轉(zhuǎn)移

答案:B,C

［解析］風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。

5.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（）。

A核心員工的學(xué)問/技能缺乏

B缺乏足夠后援/替代人員

C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機(jī)制

E核心員工失職違規(guī)

答案:B,C,D

［解析］核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依靠的風(fēng)險，表現(xiàn)在BCD。

6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與限制，須要具備哪些基本條件（）。

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B健全的內(nèi)部限制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可敏捷擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E雄厚的研發(fā)實力

答案:A,B,C,D

7.衡量商業(yè)銀行流淌性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)

換算得到（）。

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

答案:B,C

［解析］本題考核的是流淌性比率的內(nèi)容。

8.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）。

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B有明確記載的危機(jī)/決策流程

C深化理解不同利益持有者對自身的期望值

D培育開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容。

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是（）。

A基本指標(biāo)法

B內(nèi)部模型法

C標(biāo)準(zhǔn)法

D內(nèi)部評級初級法

E內(nèi)部評級高級法

答案:C,D,E

［解析］AB屬于對操作風(fēng)險的計量方法。

10.目前RAR0C等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其緣由是與以往

的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比,RAROC（）。

A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險水平

CRAROC=（收益-預(yù)期損失）?經(jīng)濟(jì)資本

D使銀行不再注意盈利性

E放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

答案:A,B,C

11.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是（）。

A供應(yīng)融資

B使銀行免受損失

C維持市場信念

D限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E愛護(hù)客戶利益

答案:A,C,D

12.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。

A會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即全部者權(quán)益

C會計資本是銀行可以實際利用的資本

D會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般打算、未安排利潤（累計虧損）和外幣

報表折算差額六個部分

E會計資本就是經(jīng)濟(jì)資本

答案:B,C,D

［解析］會計資本雖然不和風(fēng)險干脆掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。

會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟(jì)資本。

13.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以平安性、流淌性、效益性為經(jīng)營原則，

實行（）”。

A自主經(jīng)營

B自擔(dān)風(fēng)險

C自負(fù)盈虧

D自我約束

E自我發(fā)展

答案:A,B,C,D

14.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險

管理模式的發(fā)展階段，即（）。

A資產(chǎn)風(fēng)險管理階段

B負(fù)債風(fēng)險管理階段

C資產(chǎn)負(fù)債管理階段

D全面風(fēng)險管理階段

E市場風(fēng)險管理階段

答案:A,B,C,D

［解析］本題考核的是風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。

15.《巴塞爾新資木協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法v其中對市場風(fēng)險資

產(chǎn)，商業(yè)銀行不行以實行的方法是（）。

A內(nèi)部評級初級法

B標(biāo)準(zhǔn)法

C高級計量法

D內(nèi)部評級高級法

E內(nèi)部模型法

答案:A,C,D

［解析］對市場風(fēng)險，可以實行標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。

16.以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)（）。

A代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B代理保險業(yè)務(wù)

C代理證券業(yè)務(wù)

D代收代付業(yè)務(wù)

E代理政策性業(yè)務(wù)

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。

17.操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。

A人員風(fēng)險指標(biāo)

B流程風(fēng)險指標(biāo)

C內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)

D外部風(fēng)險指標(biāo)

E系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)

答案:A,B,D,E

18.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括（）。

A財產(chǎn)保險

B電子保險

C計算機(jī)犯罪保險

0錯誤與遺漏保險

E營業(yè)中斷保險

答案:A,B,C,D,E

19.下列屬于市場風(fēng)險的有（）。

A利率風(fēng)險

B股票風(fēng)險

C匯率風(fēng)險

D商品風(fēng)險

E操作風(fēng)險

答案:A,D,C,D

［解析］本題考核的是市場風(fēng)險的內(nèi)容。

20.戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

c為實現(xiàn)戰(zhàn)略n標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D為實現(xiàn)目標(biāo)所須要的資源匱乏

E整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

答案:A,C,D,E

二、多選題

以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項。

1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍運用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益

率（RAR0

B在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否

開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價供應(yīng)依據(jù)

C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC

衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法,克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未

充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E運用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上變更

銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

答案:A,B,C,E

2.信用風(fēng)險的主要形式包括（）,>

A結(jié)算風(fēng)險

B系統(tǒng)性風(fēng)險

C非系統(tǒng)風(fēng)險

D違約風(fēng)險

E戰(zhàn)略風(fēng)險

答案:A,D

［解析］信用風(fēng)險包括結(jié)棄風(fēng)險和違約風(fēng)險。

3.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。

A出口信貸保險

B擔(dān)保

C備用信用證

D市場對沖

E自我對沖

答案:A,B,C

［解析］DE屬于風(fēng)險對沖。

4.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。

A人員工資

B風(fēng)險分析

C經(jīng)濟(jì)資本配置

D風(fēng)險補償

E風(fēng)險轉(zhuǎn)移

答案:B,C

［解析］風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。

5.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（）。

A核心員工的學(xué)問/技能缺乏

B塊乏足夠后援/替代人員

C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機(jī)制

E核心員工失職違規(guī)

答案:B,C,D

［解析］核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依靠的風(fēng)險，表現(xiàn)在BCD。

6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與限制，須要具備哪些基本條件（）。

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B健全的內(nèi)部限制體系

C普及合規(guī)管理文化

I）集中式的、可敏捷擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E雄厚的研發(fā)實力

答案:A,B,C,D

7.衡量商業(yè)銀行流淌性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)

換算得到（）。

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

答案:B,C

［解析］本題考核的是流淌性比率的內(nèi)容。

8.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）。

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B有明確記載的危機(jī)/決策流程

C深化理解不同利益持有者對自身的期望值

D培育開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容。

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是（）。

A基本指標(biāo)法

B內(nèi)部模型法

C標(biāo)準(zhǔn)法

D內(nèi)部評級初級法

E內(nèi)部評級高級法

答案:C,D,E

［解析］AB屬于對操作風(fēng)險的計量方法。

10.目前RAR0C等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其緣由是與以往

的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比,RAROC（）。

A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險水平

CRAROO（收益-預(yù)期損失）?經(jīng)濟(jì)資本

D使銀行不再注意盈利性

E放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

答案:A,B,C

11.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是（）。

A供應(yīng)融資

B使銀行免受損失

C維持市場信念

D限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E愛護(hù)客戶利益

答案:A,C,D

12.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。

A會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即全部者權(quán)益

C會計資本是銀行可以實際利用的資本

D會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般打算、未安排利潤（累計虧損）和外幣

報表折算差額六個部分

E會計資本就是經(jīng)濟(jì)資本

答案:B,C,D

［解析］會計資本雖然不和風(fēng)險干脆掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬囪上。

會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟(jì)資本。

13.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以平安性、流淌性、效益性為經(jīng)營原則，

實行（）”。

A自主經(jīng)營

B自擔(dān)風(fēng)險

C自負(fù)盈虧

D自我約束

E自我發(fā)展

答案:A,B,C,I)

14.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險

管理模式的發(fā)展階段，即（）。

A資產(chǎn)風(fēng)險管理階段

B負(fù)債風(fēng)險管理階段

C資產(chǎn)負(fù)債管理階段

I）全面風(fēng)險管理階段

E市場風(fēng)險管理階段

答案:A,B,C,D

［解析］本題考核的是風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。

15.《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資

產(chǎn)，商業(yè)銀行不行以實行的方法是（）。

A內(nèi)部評級初級法

B標(biāo)準(zhǔn)法

C高級計量法

D內(nèi)部評級高級法

E內(nèi)部模型法

答案:A,&【）

［解析］對市場風(fēng)險，可以實行標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。

16.以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)（）。

A代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B代理保險業(yè)務(wù)

C代理證券業(yè)務(wù)

D代收代付業(yè)務(wù)

E代理政策性業(yè)務(wù)

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬「商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。

17.操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)