《保險公司風(fēng)險評估與管理》課件

保險公司風(fēng)險評估與管理風(fēng)險評估與管理是保險公司核心競爭力系統(tǒng)全面了解風(fēng)險控制體系掌握實(shí)用風(fēng)險評估工具方法課程導(dǎo)入目標(biāo)定位掌握保險風(fēng)險管理核心框架與實(shí)用工具內(nèi)容框架風(fēng)險識別、評估方法、控制工具、案例分析行業(yè)背景監(jiān)管趨嚴(yán)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新型風(fēng)險涌現(xiàn)保險行業(yè)概述5.1萬億年保費(fèi)收入2024年中國市場規(guī)模178家保險機(jī)構(gòu)包括壽險、財(cái)險、再保險等227%償付能力行業(yè)平均償付能力充足率行業(yè)監(jiān)管環(huán)境銀保監(jiān)會監(jiān)管機(jī)制全面監(jiān)管、定期檢查、專項(xiàng)整治風(fēng)險導(dǎo)向監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn)風(fēng)險、差異化監(jiān)管C-ROSSII監(jiān)管體系量化風(fēng)險資本、強(qiáng)化公司內(nèi)控行業(yè)面臨的主要風(fēng)險概覽承保風(fēng)險核保不當(dāng)、定價失誤資產(chǎn)風(fēng)險投資損失、流動性不足操作風(fēng)險流程失誤、系統(tǒng)故障法律合規(guī)風(fēng)險違規(guī)處罰、法律糾紛戰(zhàn)略與聲譽(yù)風(fēng)險戰(zhàn)略失誤、品牌危機(jī)保險公司風(fēng)險的定義風(fēng)險基本概念未來結(jié)果不確定性導(dǎo)致的潛在損失保險風(fēng)險特點(diǎn)雙向風(fēng)險、長尾效應(yīng)、累積效應(yīng)與傳統(tǒng)金融風(fēng)險區(qū)別責(zé)任導(dǎo)向、周期長、觸發(fā)條件不同承保風(fēng)險詳解死亡率風(fēng)險實(shí)際死亡率高于假設(shè)壽命延長影響?zhàn)B老金重大疾病發(fā)生率上升費(fèi)用風(fēng)險運(yùn)營成本超預(yù)期傭金結(jié)構(gòu)不合理通脹影響長期成本巨災(zāi)風(fēng)險地震、洪水等自然災(zāi)害疫情等公共衛(wèi)生事件風(fēng)險累積與聯(lián)動資產(chǎn)風(fēng)險詳解市場風(fēng)險利率波動影響固收類資產(chǎn)股市波動影響權(quán)益類資產(chǎn)信用風(fēng)險債券發(fā)行人違約交易對手不履約流動性風(fēng)險資產(chǎn)變現(xiàn)困難大規(guī)模退保沖擊資本影響投資虧損導(dǎo)致償付能力下降資本補(bǔ)充需求上升操作風(fēng)險特點(diǎn)人員風(fēng)險人為錯誤、內(nèi)部欺詐流程風(fēng)險流程設(shè)計(jì)缺陷、執(zhí)行不到位系統(tǒng)風(fēng)險系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確外部事件外部欺詐、自然災(zāi)害法律合規(guī)風(fēng)險合同糾紛責(zé)任認(rèn)定爭議理賠爭議訴訟條款解釋分歧監(jiān)管處罰違規(guī)銷售行為信息披露不合規(guī)償付能力不達(dá)標(biāo)合規(guī)成本反洗錢合規(guī)要求信息安全合規(guī)投入跨區(qū)域合規(guī)成本戰(zhàn)略與聲譽(yù)風(fēng)險戰(zhàn)略定位風(fēng)險市場定位偏離、目標(biāo)客群錯誤戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險組織能力不匹配、資源配置不當(dāng)聲譽(yù)危機(jī)負(fù)面輿情、客戶信任喪失新興技術(shù)風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險黑客攻擊、數(shù)據(jù)竊取系統(tǒng)安全漏洞隱患數(shù)據(jù)保護(hù)風(fēng)險個人信息泄露數(shù)據(jù)合規(guī)責(zé)任人工智能風(fēng)險算法偏見與歧視自動決策透明度不足氣候與環(huán)境風(fēng)險氣候變化加劇自然災(zāi)害頻率與強(qiáng)度環(huán)境責(zé)任成為新型保險契機(jī)綠色投資成為資產(chǎn)配置新趨勢風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)性市場風(fēng)險資產(chǎn)價格大幅波動承保風(fēng)險賠付壓力突然增大流動性風(fēng)險資金流出快速增加聲譽(yù)風(fēng)險客戶信心受損風(fēng)險評估概述評估環(huán)節(jié)主要工作關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險識別發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險風(fēng)險事件清單風(fēng)險測量量化風(fēng)險水平VaR、壓力測試風(fēng)險監(jiān)控持續(xù)跟蹤變化KRI、預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險報告向管理層匯報風(fēng)險地圖、報告風(fēng)險識別流程與方法專題研討專家頭腦風(fēng)暴跨部門風(fēng)險識別會議流程梳理業(yè)務(wù)流程圖分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)識別歷史分析過往風(fēng)險事件回顧損失數(shù)據(jù)庫分析清單核對風(fēng)險清單對照檢查新業(yè)務(wù)風(fēng)險識別表定量風(fēng)險評估方法價值風(fēng)險(VaR)方法在給定置信水平下，特定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失歷史模擬法蒙特卡洛模擬參數(shù)法壓力測試極端情景下風(fēng)險暴露單因素敏感性分析情景分析反向壓力測試損失分布法建立頻率分布和嚴(yán)重程度分布頻率分布擬合嚴(yán)重性分布參數(shù)估計(jì)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算定性風(fēng)險評估方法專家評估法專業(yè)人員基于經(jīng)驗(yàn)對風(fēng)險進(jìn)行評分風(fēng)險矩陣概率與影響度組合評估風(fēng)險嚴(yán)重性風(fēng)險調(diào)查問卷結(jié)構(gòu)化問卷收集風(fēng)險信息德爾菲法多輪匿名專家意見征集與反饋承保風(fēng)險評估模型實(shí)際死亡率預(yù)期死亡率資產(chǎn)風(fēng)險評估工具久期分析(Duration)測量利率風(fēng)險敏感度資產(chǎn)負(fù)債久期缺口分析凸性(Convexity)修正信用風(fēng)險模型違約概率(PD)估計(jì)違約損失率(LGD)分析信用風(fēng)險資本計(jì)算投資組合風(fēng)險相關(guān)性矩陣分析風(fēng)險因子分解投資組合優(yōu)化操作風(fēng)險評估模型風(fēng)險事件庫歷史操作風(fēng)險事件收集損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析KRI指標(biāo)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測預(yù)警閾值設(shè)定與觸發(fā)流程評估關(guān)鍵控制自評流程控制有效性測試法律合規(guī)風(fēng)險評估方法合規(guī)自查清單全面梳理監(jiān)管要求定期自查評估法律顧問參與外部專業(yè)力量補(bǔ)充重大合規(guī)項(xiàng)目評審合規(guī)評分系統(tǒng)量化合規(guī)程度基于風(fēng)險的合規(guī)管理戰(zhàn)略風(fēng)險評估工具SWOT分析優(yōu)勢簡明直觀，全面系統(tǒng)場景分析優(yōu)勢探索多種可能未來情境戰(zhàn)略假設(shè)測試優(yōu)勢驗(yàn)證戰(zhàn)略核心假設(shè)有效性競爭態(tài)勢分析優(yōu)勢洞察行業(yè)競爭格局變化價值鏈風(fēng)險評估優(yōu)勢識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)新興與復(fù)雜風(fēng)險評估案例頻率(年)平均損失(萬元)風(fēng)險評估的數(shù)據(jù)與信息來源內(nèi)部數(shù)據(jù)源業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)歷史損失記錄客戶行為分析內(nèi)控測試結(jié)果外部數(shù)據(jù)源行業(yè)損失數(shù)據(jù)庫銀保監(jiān)會監(jiān)管數(shù)據(jù)第三方市場研究經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)完整性檢查異常值處理數(shù)據(jù)一致性保障數(shù)據(jù)更新頻率風(fēng)險暴露度與重要性排序風(fēng)險熱圖直觀展示風(fēng)險概率與影響風(fēng)險優(yōu)先級量化排序風(fēng)險管控順序風(fēng)險趨勢追蹤關(guān)鍵風(fēng)險變化方向風(fēng)險報告與溝通董事會層級戰(zhàn)略風(fēng)險、重大風(fēng)險事件、風(fēng)險偏好高管層級風(fēng)險趨勢、限額使用、主要風(fēng)險狀況操作層級具體風(fēng)險指標(biāo)、控制有效性保險公司風(fēng)險管理體系結(jié)構(gòu)董事會風(fēng)險戰(zhàn)略與偏好設(shè)定風(fēng)險管理委員會風(fēng)險政策制定與監(jiān)督3風(fēng)險管理部門獨(dú)立風(fēng)險控制與報告業(yè)務(wù)部門一線風(fēng)險識別與控制審計(jì)與合規(guī)獨(dú)立審查與監(jiān)督風(fēng)險政策與內(nèi)控機(jī)制風(fēng)險偏好體系風(fēng)險偏好陳述書風(fēng)險容忍度設(shè)定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)閾值風(fēng)險限額體系資產(chǎn)配置限額再保險限額產(chǎn)品風(fēng)險限額內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)流程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序關(guān)鍵控制點(diǎn)審批權(quán)限體系風(fēng)險規(guī)避與分散策略再保險比例分保、超賠分保地域分散分散區(qū)域集中風(fēng)險業(yè)務(wù)分散多元化險種結(jié)構(gòu)資產(chǎn)分散多樣化投資配置風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具再保險傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具比例分保和非比例分保保險掛鉤證券巨災(zāi)債券(CATBond)死亡率債券風(fēng)險互助機(jī)制行業(yè)共保體巨災(zāi)風(fēng)險共擔(dān)池風(fēng)險減緩與緩釋措施產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化嚴(yán)格理賠條件、合理免賠額設(shè)置、分檔費(fèi)率自動核保系統(tǒng)風(fēng)險評分模型、智能風(fēng)控規(guī)則引擎3反欺詐體系欺詐識別模型、黑名單管理、關(guān)聯(lián)分析客戶風(fēng)險管理風(fēng)險咨詢、損失預(yù)防服務(wù)、客戶分級風(fēng)險預(yù)警與監(jiān)控機(jī)制關(guān)鍵指標(biāo)實(shí)時監(jiān)測閾值觸發(fā)自動預(yù)警風(fēng)險積累動態(tài)跟蹤風(fēng)險緩釋資本管理行業(yè)償付能力充足率最低監(jiān)管要求風(fēng)險敞口管控投資風(fēng)險限額單一交易對手限額資產(chǎn)類別配置比例行業(yè)集中度上限流動性資產(chǎn)最低比例承保風(fēng)險限額自留風(fēng)險上限區(qū)域風(fēng)險累積控制險種比例平衡客戶集中度管理操作風(fēng)險控制授權(quán)審批限額關(guān)鍵崗位權(quán)責(zé)分離系統(tǒng)操作權(quán)限異常交易監(jiān)控操作及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案風(fēng)險事件識別突發(fā)事件初步判斷影響嚴(yán)重性評估啟動預(yù)案應(yīng)急小組集結(jié)預(yù)案級別確定風(fēng)險控制損失控制措施實(shí)施系統(tǒng)隔離與修復(fù)恢復(fù)與改進(jìn)業(yè)務(wù)恢復(fù)運(yùn)營事后復(fù)盤與優(yōu)化法律與合規(guī)風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)體系新員工合規(guī)入職培訓(xùn)崗位專項(xiàng)法規(guī)培訓(xùn)定期合規(guī)知識更新反洗錢體系客戶身份識別可疑交易監(jiān)控高風(fēng)險客戶盡職調(diào)查內(nèi)部舉報機(jī)制匿名舉報渠道舉報人保護(hù)措施違規(guī)行為調(diào)查流程戰(zhàn)略風(fēng)險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)險技術(shù)選型風(fēng)險實(shí)施進(jìn)度延遲用戶接受度不足數(shù)據(jù)質(zhì)量問題生態(tài)合作風(fēng)險合作方資質(zhì)風(fēng)險數(shù)據(jù)共享安全渠道依賴風(fēng)險利益分配沖突市場競爭風(fēng)險新進(jìn)入者威脅行業(yè)創(chuàng)新迭代價格戰(zhàn)風(fēng)險客戶流失風(fēng)險風(fēng)險管理信息系統(tǒng)(RMIS)風(fēng)險數(shù)據(jù)集中管理統(tǒng)一風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫，多源數(shù)據(jù)整合風(fēng)險分析模塊內(nèi)置風(fēng)險模型，多維度風(fēng)險計(jì)量風(fēng)險預(yù)警功能自動預(yù)警觸發(fā)，多渠道告警推送自動化報告定制化報表生成，管理層儀表盤風(fēng)險文化建設(shè)高管垂范領(lǐng)導(dǎo)層率先示范風(fēng)險教育全員培訓(xùn)與考核激勵機(jī)制風(fēng)險管理納入績效溝通機(jī)制開放透明的風(fēng)險溝通海內(nèi)外企業(yè)管理實(shí)例中國平安科技賦能風(fēng)控端到端智能風(fēng)控平臺瑞士再保險全面風(fēng)險管理框架風(fēng)險容忍度矩陣安聯(lián)保險風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)全球風(fēng)險整合典型承保風(fēng)險案例分析風(fēng)險事件影響應(yīng)對措施經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)新冠疫情理賠激增緊急預(yù)案啟動極端事件預(yù)案臺風(fēng)災(zāi)害財(cái)產(chǎn)險損失再保險轉(zhuǎn)移累積風(fēng)險管控城市水災(zāi)車險理賠高峰區(qū)域限額調(diào)整區(qū)域集中度控制資產(chǎn)風(fēng)險事件實(shí)錄房地產(chǎn)債務(wù)違約多家開發(fā)商債券違約信用債投資損失行業(yè)減持地產(chǎn)債股市波動風(fēng)險2022年股市下跌權(quán)益類資產(chǎn)虧損避險資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)增強(qiáng)信用風(fēng)險監(jiān)測投資集中度限制跨周期資產(chǎn)配置經(jīng)典操作風(fēng)險案例信息泄露事件客戶數(shù)據(jù)外泄，聲譽(yù)受損，監(jiān)管處罰理賠欺詐案例內(nèi)外勾結(jié)騙保，千萬元損失系統(tǒng)故障事件核心系統(tǒng)宕機(jī)，業(yè)務(wù)中斷數(shù)小時法律與合規(guī)風(fēng)險教訓(xùn)虛假宣傳違法夸大產(chǎn)品收益，監(jiān)管罰款500萬2合同條款不明理賠條款模糊，法院判決賠付客戶信息合規(guī)違規(guī)采集信息，遭遇數(shù)據(jù)合規(guī)處罰銷售誤導(dǎo)案例退保糾紛群體事件，監(jiān)管介入調(diào)查網(wǎng)絡(luò)及新興風(fēng)險應(yīng)對案例案例：勒索軟件攻擊系統(tǒng)加密被鎖業(yè)務(wù)中斷48小時客戶數(shù)據(jù)面臨泄露應(yīng)對措施啟動網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急預(yù)案專業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)助恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全專家分析經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)增強(qiáng)安全防護(hù)體系定期數(shù)據(jù)備份驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)攻擊應(yīng)急演練風(fēng)險管理數(shù)智化趨勢人工智能智能理賠審核欺詐行為識別大數(shù)據(jù)風(fēng)險行為預(yù)測精細(xì)化風(fēng)險畫像云計(jì)算大規(guī)模風(fēng)險模擬彈性風(fēng)控資源調(diào)配區(qū)塊鏈保險合同智能化跨機(jī)構(gòu)風(fēng)險共享監(jiān)管政策與行業(yè)新動向償二代二期