2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)發(fā)展策略試題卷

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)發(fā)展策略試題卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)要求：本部分主要考查考生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)的掌握程度，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的內(nèi)容。1.下列哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)？（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.政治風(fēng)險(xiǎn)2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括哪些步驟？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告3.下列哪種方法屬于定性風(fēng)險(xiǎn)分析方法？（）A.概率樹(shù)分析B.蒙特卡洛模擬C.專家調(diào)查法D.邏輯回歸分析E.決策樹(shù)分析4.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的分類？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR（ValueatRisk）是指什么？（）A.風(fēng)險(xiǎn)敞口B.風(fēng)險(xiǎn)敞口上限C.風(fēng)險(xiǎn)敞口下限D(zhuǎn).預(yù)期損失E.最大可能損失6.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口是指什么？（）A.風(fēng)險(xiǎn)敞口上限B.風(fēng)險(xiǎn)敞口下限C.預(yù)期損失D.最大可能損失E.風(fēng)險(xiǎn)敞口8.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口分析主要包括哪些內(nèi)容？（）A.風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)敞口控制D.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)敞口調(diào)整10.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)要求：本部分主要考查考生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的掌握程度，包括風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的內(nèi)容。1.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法屬于VaR方法？（）A.累計(jì)分布法B.歷史模擬法C.方差-協(xié)方差法D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬2.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)模型屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型？（）A.模擬法B.邏輯回歸模型C.生存分析模型D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬3.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)控制方法屬于風(fēng)險(xiǎn)分散？（）A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)接受4.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法？（）A.累計(jì)分布法B.歷史模擬法C.方差-協(xié)方差法D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬5.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)模型屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型？（）A.模擬法B.邏輯回歸模型C.生存分析模型D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬6.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)控制方法屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖？（）A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)接受7.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法屬于風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）A.累計(jì)分布法B.歷史模擬法C.方差-協(xié)方差法D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬8.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)模型屬于操作風(fēng)險(xiǎn)模型？（）A.模擬法B.邏輯回歸模型C.生存分析模型D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬9.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)控制方法屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避？（）A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)接受10.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法屬于風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）A.累計(jì)分布法B.歷史模擬法C.方差-協(xié)方差法D.概率樹(shù)分析E.蒙特卡洛模擬三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐要求：本部分主要考查考生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐知識(shí)的掌握程度，包括風(fēng)險(xiǎn)管理組織、風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)管理流程等方面的內(nèi)容。1.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理組織屬于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理組織？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)E.風(fēng)險(xiǎn)投資委員會(huì)2.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理政策屬于風(fēng)險(xiǎn)管理政策？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略B.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)管理原則D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.風(fēng)險(xiǎn)管理方法3.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理流程屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控4.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理組織屬于外部風(fēng)險(xiǎn)管理組織？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)E.風(fēng)險(xiǎn)投資委員會(huì)5.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理政策屬于風(fēng)險(xiǎn)管理政策？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略B.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)管理原則D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.風(fēng)險(xiǎn)管理方法6.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理流程屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控7.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理組織屬于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理組織？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)E.風(fēng)險(xiǎn)投資委員會(huì)8.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理政策屬于風(fēng)險(xiǎn)管理政策？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略B.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)管理原則D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.風(fēng)險(xiǎn)管理方法9.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理流程屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控10.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)管理組織屬于外部風(fēng)險(xiǎn)管理組織？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)E.風(fēng)險(xiǎn)投資委員會(huì)四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)與倫理要求：本部分主要考查考生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)與倫理知識(shí)的掌握程度，包括監(jiān)管要求、職業(yè)道德、合規(guī)管理等方面的內(nèi)容。1.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行的核心資本充足率應(yīng)不低于多少？（）A.4%B.6%C.8%D.10%E.12%2.下列哪項(xiàng)不屬于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)？（）A.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)際貨幣基金組織E.世界銀行3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的合規(guī)管理主要涉及哪些方面？（）A.法規(guī)遵守B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的職業(yè)道德原則主要包括哪些？（）A.誠(chéng)實(shí)守信B.公平公正C.專業(yè)勝任D.隱私保護(hù)E.責(zé)任擔(dān)當(dāng)5.下列哪種行為違反了金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的合規(guī)要求？（）A.嚴(yán)格遵守內(nèi)部操作規(guī)程B.及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件C.擅自更改風(fēng)險(xiǎn)管理政策D.對(duì)客戶信息保密E.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的監(jiān)管資本要求主要包括哪些？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本B.信用風(fēng)險(xiǎn)資本C.操作風(fēng)險(xiǎn)資本D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資本E.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本7.下列哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的合規(guī)管理內(nèi)容？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.風(fēng)險(xiǎn)管理組織D.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)8.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的職業(yè)道德原則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職業(yè)行為有何要求？（）A.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力C.嚴(yán)格遵守法律法規(guī)D.保持職業(yè)操守E.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展9.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)D.道德風(fēng)險(xiǎn)E.違約風(fēng)險(xiǎn)10.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的監(jiān)管資本要求對(duì)商業(yè)銀行的資本充足率有何影響？（）A.提高資本充足率B.降低資本充足率C.不影響資本充足率D.增加資本充足率E.減少資本充足率五、金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析要求：本部分主要考查考生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例的分析能力，包括案例描述、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的內(nèi)容。1.某銀行在開(kāi)展一項(xiàng)新的信貸業(yè)務(wù)時(shí)，未對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，導(dǎo)致業(yè)務(wù)虧損。請(qǐng)分析該案例中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其成因。（）2.某金融機(jī)構(gòu)在實(shí)施一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策時(shí)，由于內(nèi)部溝通不暢，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理措施未能有效執(zhí)行。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷及改進(jìn)措施。（）3.某上市公司因涉嫌財(cái)務(wù)造假，股價(jià)暴跌，引發(fā)市場(chǎng)恐慌。請(qǐng)分析該事件對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)影響及應(yīng)對(duì)策略。（）4.某商業(yè)銀行在開(kāi)展跨境業(yè)務(wù)時(shí)，由于匯率波動(dòng)，導(dǎo)致外匯敞口過(guò)大。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。（）5.某金融機(jī)構(gòu)在實(shí)施一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，由于操作失誤，導(dǎo)致客戶信息泄露。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)及其成因。（）6.某投資公司因過(guò)度投資高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，導(dǎo)致資金鏈斷裂。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施。（）7.某金融機(jī)構(gòu)在實(shí)施一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策時(shí)，由于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)控制措施失效。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺陷及改進(jìn)措施。（）8.某商業(yè)銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，由于內(nèi)部控制不力，導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。（）9.某金融機(jī)構(gòu)在實(shí)施一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施時(shí)，由于道德風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理效果不佳。請(qǐng)分析該案例中的道德風(fēng)險(xiǎn)及其成因。（）10.某金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，由于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致資金鏈斷裂。請(qǐng)分析該案例中的風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)策略。（）六、金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告撰寫要求：本部分主要考查考生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告撰寫能力的掌握程度，包括報(bào)告結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、格式等方面的內(nèi)容。1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的基本結(jié)構(gòu)包括哪些部分？（）2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的主要內(nèi)容有哪些？（）3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的格式要求有哪些？（）4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部分應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部分應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）6.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)控制部分應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部分應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）8.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)部分應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)管理建議部分應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）10.金融風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)管理附錄應(yīng)包括哪些內(nèi)容？（）本次試卷答案如下：一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.E.政治風(fēng)險(xiǎn)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，政治風(fēng)險(xiǎn)通常不被歸類為金融風(fēng)險(xiǎn)。2.ABCD解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告四個(gè)步驟。3.C.專家調(diào)查法解析：專家調(diào)查法是一種定性風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)專家的意見(jiàn)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。4.E.法律風(fēng)險(xiǎn)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的分類通常包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等，法律風(fēng)險(xiǎn)是指因法律變動(dòng)或訴訟等因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。5.D.預(yù)期損失解析：VaR（ValueatRisk）是指在正常市場(chǎng)條件下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。6.A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種。7.E.風(fēng)險(xiǎn)敞口解析：風(fēng)險(xiǎn)敞口是指金融機(jī)構(gòu)或投資者在某一金融資產(chǎn)或投資組合中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)金額。8.B.信用風(fēng)險(xiǎn)解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指特定金融機(jī)構(gòu)或投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)是其中之一。9.ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)敞口分析包括風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別、評(píng)估、控制、報(bào)告和調(diào)整等內(nèi)容。10.A.利率風(fēng)險(xiǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等，利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)1.B.歷史模擬法解析：歷史模擬法是一種VaR方法，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2.C.生存分析模型解析：生存分析模型是一種信用風(fēng)險(xiǎn)模型，用于評(píng)估借款人違約的概率。3.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是一種風(fēng)險(xiǎn)控制方法，通過(guò)衍生品等工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。4.C.方差-協(xié)方差法解析：方差-協(xié)方差法是一種VaR方法，通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方差和協(xié)方差來(lái)估計(jì)VaR。5.A.模擬法解析：模擬法是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型，通過(guò)模擬市場(chǎng)條件來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。6.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是一種風(fēng)險(xiǎn)控制方法，通過(guò)衍生品等工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。7.A.累計(jì)分布法解析：累計(jì)分布法是一種VaR方法，通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的累計(jì)分布來(lái)估計(jì)VaR。8.B.邏輯回歸模型解析：邏輯回歸模型是一種信用風(fēng)險(xiǎn)模型，用于預(yù)測(cè)借款人違約的概率。9.C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是一種風(fēng)險(xiǎn)控制方法，通過(guò)避免風(fēng)險(xiǎn)來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。10.E.蒙特卡洛模擬解析：蒙特卡洛模擬是一種風(fēng)險(xiǎn)度量方法，通過(guò)模擬隨機(jī)事件來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐1.A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理組織的一部分，負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.B.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)管理政策的一部分，用于指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。3.A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的第一步，用于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。4.D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)解析：風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)是外部風(fēng)險(xiǎn)管理