《商業(yè)銀行》課件-第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金管理

第四章

商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)

第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)第三節(jié)商業(yè)銀行的組織形式和組織機(jī)構(gòu)第四節(jié)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則?#?

第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用一、現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫(kù)存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。從構(gòu)成上來看,四類資產(chǎn)屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用二、現(xiàn)金資產(chǎn)的作用1、滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求2、保持清償力3、保持流動(dòng)性4、同業(yè)清算及同業(yè)支付?#?

第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的?#?

現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系

結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則?#?

適度存量控制原則：適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動(dòng)性。適度流量調(diào)節(jié)原則：銀行必須根據(jù)

業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量，使其達(dá)到

適度規(guī)模。安全性原則：確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全。第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)一、資金頭寸及其構(gòu)成商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為——基礎(chǔ)頭寸：是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和可用頭寸：是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金，它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款?#?

第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)二、資金頭寸的預(yù)測(cè)（流動(dòng)性需要量的預(yù)測(cè)）銀行的流動(dòng)性需求是指客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，具體分為存款客戶的提現(xiàn)要求和貸款客戶的貸款要求。流動(dòng)性需求存在著四種類型：第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)銀行流動(dòng)性需求的類型?#?

短期流動(dòng)性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。

長(zhǎng)期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。

周期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。臨時(shí)流動(dòng)性需求：是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理?#?

第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給?#?

銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上“購(gòu)買”流動(dòng)性。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對(duì)流動(dòng)性的供給。在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的意義?#?

在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對(duì)比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。

第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)三、資金頭寸的調(diào)度（一）頭寸調(diào)度的意義頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)、增強(qiáng)實(shí)力的基本手段頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑

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第二節(jié)資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)三、資金頭寸的調(diào)度（二）頭寸調(diào)度的渠道同業(yè)拆借

短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易總行與分支行之間的資金調(diào)度

出售中長(zhǎng)期證券通過中央銀行融通資金

出售貸款和固定資產(chǎn)

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第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理

一、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則（一）目的在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模（二）原則

1、適度存量控制原則——最重要的原則

2、適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則——必要手段

3、安全性原則?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理二、庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理1、影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素

現(xiàn)金收支規(guī)律

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少

后勤保障的條件

與中央銀行發(fā)行庫(kù)的距離、交通條件及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定

商業(yè)銀行內(nèi)部管理?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理?#?

2．銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定(1)庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間(2)最適送鈔量的測(cè)算庫(kù)存現(xiàn)金支出水平的確定(3)現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定(4)銀行保持現(xiàn)金適度量的措施第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理三、存款準(zhǔn)備金的管理?#?

在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。法定準(zhǔn)備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。

超額準(zhǔn)備金是指在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額存款準(zhǔn)備金與法定存款準(zhǔn)備金有此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理

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法定存款準(zhǔn)備金的管理滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。這種方法主要適用于銀行對(duì)非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。同步準(zhǔn)備金計(jì)算法

同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金。滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理同步準(zhǔn)備金計(jì)算法

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第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理超額存款準(zhǔn)備金的管理影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理存款波動(dòng)超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系對(duì)公：本行客戶付款-減少；本行客戶收款-增加對(duì)私和部分對(duì)公：存款增加——現(xiàn)金增加——存入央行——超額準(zhǔn)備增加超額存款準(zhǔn)備金的管理影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理貸款的發(fā)放與收回貸給本行開戶企業(yè)-不變貸給他行開戶企業(yè)或本行開戶企業(yè)立即對(duì)外支付-減少收回本行開戶貸款-不變收回他行開戶貸款-增加其他因素?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理對(duì)超額存款準(zhǔn)備金的影響貸款發(fā)放的對(duì)象貸款收回的對(duì)象它行開戶的企業(yè)減少超額存款準(zhǔn)備增加超額存款準(zhǔn)備本行開戶的企業(yè)增加超額存款準(zhǔn)備不變影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié)?#?

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理調(diào)節(jié)原則：相對(duì)成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。調(diào)節(jié)方法：比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會(huì)成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。在預(yù)測(cè)需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。調(diào)度頭寸的方法：同業(yè)拆借、短期證券回購(gòu)、商業(yè)票據(jù)交易、