自適應(yīng)策略（TB版）

自適應(yīng)策略（TB版）核心原理：動態(tài)突破思想：通過刻畫市場波動率，結(jié)合布林線及突破前期最高或最低點來捕捉趨勢。波動率影響：波動率降低時，趨勢延續(xù)概率大，減少回溯周期數(shù)，易觸發(fā)開倉。波動率增加時，行情可能反轉(zhuǎn)，增加回溯周期數(shù)，過濾虛假信號，難觸發(fā)開倉。策略條件：增加突破前期高點買入和跌破前期低點賣出的條件，進一步過濾虛假信號。交易邏輯做多條件：價格突破前期高點且超過布林上軌時做多。做空條件：價格跌破前期低點和布林下軌時做空。止損管理：除了初始止損外，使用布林中軌線作為跟蹤止損。參數(shù)與變量（Params&Vars）：設(shè)置了包括ceilingAmt（60）、floorAmt（20）、bolBandTrig（2.00）等參數(shù)，以及多個用于計算的變量。策略邏輯（Begin-End）：計算波動率：使用StandardDev函數(shù)計算當(dāng)前和昨日的波動率，通過deltaVolatility調(diào)整回溯周期數(shù)lookBackDays。周期數(shù)受ceilingAmt和floorAmt限制，確保其在合理范圍內(nèi)。布林帶計算：計算中軌MidLine、帶寬Band，以及上軌upBand和下軌dnBand。確定交易點：使用Highest和Lowest函數(shù)確定買入點buyPoint和賣出點sellPoint。計算多頭和空頭的平倉點longLiqPoint和shortLiqPoint。交易執(zhí)行：當(dāng)價格超過上軌且突破前期高點時，買入。當(dāng)價格跌破下軌且跌破前期低點時，做空。多頭持倉時，若價格跌破多頭平倉點，則賣出平倉?？疹^持倉時，若價格突破空頭平倉點，則買入平倉。策略代碼解釋：參數(shù)定義NumericceilingAmt(60);和NumericfloorAmt(20);：定義了lookBackDays（回看天數(shù)）的最大值和最小值。NumericbolBandTrig(2.00);：定義了計算波動率帶時，標(biāo)準(zhǔn)差乘以的系數(shù)，用于調(diào)整帶寬。變量定義NumericlookBackDays(20);：回看天數(shù)，用于計算移動平均和標(biāo)準(zhǔn)差。NumerictodayVolatility(0);和NumericyesterDayVolatility(0);：分別用于存儲當(dāng)天和前一天的波動率（標(biāo)準(zhǔn)差）。NumericdeltaVolatility(0);：波動率的變化量。NumericSeries類型的變量用于存儲交易點、清算點等。NumericupBand(0);、NumericdnBand(0);、NumericMidLine(0);、NumericBand(0);：分別用于存儲上軌、下軌、中軌和波動帶寬度。策略邏輯計算波動率和調(diào)整回看天數(shù)：使用StandardDev函數(shù)計算當(dāng)前和前一天的波動率。根據(jù)波動率的變化調(diào)整lookBackDays，使其適應(yīng)市場波動。限制lookBackDays在ceilingAmt和floorAmt之間。計算中軌和波動帶：使用調(diào)整后的lookBackDays計算中軌（MidLine）和波動帶寬度（Band）。根據(jù)BollingerBands的公式計算上軌（upBand）和下軌（dnBand）。確定交易點：buyPoint和sellPoint分別取過去lookBackDays天內(nèi)的最高價和最低價。longLiqPoint和shortLiqPoint都是過去lookBackDays天的收盤價平均值，這里兩者被賦予了相同的值。交易邏輯：當(dāng)價格高于上軌且當(dāng)天最高價穿過buyPoint時，執(zhí)行買入操作。當(dāng)價格低于下軌且當(dāng)天最低價穿過sellPoint時，執(zhí)行賣空操作。如果當(dāng)前持倉為多頭且價格低于longLiqPoint，則平倉。如果當(dāng)前持倉為空頭且價格高于shortLiqPoint，則買回平倉。評論輸出：在執(zhí)行交易或達到特定條件時，通過Commentary函數(shù)輸出交易信息。策略信號代碼：ParamsNumericceilingAmt(60);NumericfloorAmt(20);NumericbolBandTrig(2.00);VarsNumericlookBackDays(20);NumerictodayVolatility(0);NumericyesterDayVolatility(0);NumericdeltaVolatility(0);NumericSeriesbuyPoint(0);NumericSeriessellPoint(0);NumericSerieslongLiqPoint(0);NumericSeriesshortLiqPoint(0);NumericupBand(0);NumericdnBand(0);NumericMidLine(0);NumericBand(0);BegintodayVolatility=StandardDev(Close,30,1);yesterDayVolatility=StandardDev(Close[0],30,1);deltaVolatility=(todayVolatility-yesterDayVolatility)/todayVolatility;lookBackDays=lookBackDays*(1+deltaVolatility);lookBackDays=Round(lookBackDays,0);lookBackDays=Min(lookBackDays,ceilingAmt);lookBackDays=Max(lookBackDays,floorAmt);MidLine=AverageFC(Close,lookBackDays);Band=StandardDev(Close,lookBackDays,bolBandTrig);upBand=MidLine+bolBandTrig*Band;dnBand=MidLine-bolBandTrig*Band;buyPoint=Highest(High[0],lookBackDays);sellPoint=Lowest(Low[0],lookBackDays);longLiqPoint=Average(Close[0],lookBackDays);shortLiqPoint=Average(Close[0],lookBackDays);if(Close>upBand){If(CrossOver(high,buyPoint)){Buy(1,max(buyPoint,Low));}Commentary("多頭觸發(fā)價："+Text(buyPoint));}if(Close<dnBand){If(CrossUnder(Low,sellPoint)){SellShort(1,min(sellPoint,High));}Commentary("空頭觸發(fā)價："+Text(sellPoint));}if(MarketPosition==1){If(CrossUnder(Low,longLiqPoint)){Sell(1,min(longLiqPoint,High));}Commentary("多頭退出："+Text(longLiqPoint));}if(MarketP