周期波動(dòng)策略(TS版)

周期波動(dòng)策略(TS版)介紹兩種基于市場持倉狀態(tài)和價(jià)格與前一時(shí)段價(jià)格關(guān)系的交易策略。策略①和策略②分別通過不同的價(jià)格比較和時(shí)間窗口來決定交易方向，旨在捕捉市場的短期波動(dòng)。一策略①交易邏輯：-多頭策略：當(dāng)市場持倉狀態(tài)為多頭（marketposition=1）時(shí)，如果當(dāng)前收盤價(jià)高于前一交易時(shí)段的最高價(jià)，并且前一交易時(shí)段的最高價(jià)高于前兩交易時(shí)段的最高價(jià)，則在下一個(gè)交易時(shí)段以明天的開盤價(jià)加上過去3個(gè)交易時(shí)段的價(jià)格范圍的三分之一作為限價(jià)賣空。-空頭策略:當(dāng)市場持倉狀態(tài)為空頭（marketposition=-1）時(shí)，如果當(dāng)前收盤價(jià)低于前一交易時(shí)段的最低價(jià)，并且前一交易時(shí)段的最低價(jià)低于前兩交易時(shí)段的最低價(jià)，則在下一個(gè)交易時(shí)段以明天的開盤價(jià)減去過去3個(gè)交易時(shí)段的價(jià)格范圍的三分之一作為限價(jià)買入。-平倉策略：-多頭頭寸在當(dāng)前最高價(jià)處設(shè)置限價(jià)賣出，或在當(dāng)前最低價(jià)減去最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損賣出，或在收盤時(shí)平倉。-空頭頭寸在當(dāng)前最低價(jià)處設(shè)置限價(jià)買入平倉，或在當(dāng)前最高價(jià)加上最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損買入平倉，或在收盤時(shí)平倉。策略特點(diǎn)：-基于市場持倉狀態(tài)和價(jià)格與前一時(shí)段價(jià)格的關(guān)系進(jìn)行交易決策。-使用價(jià)格范圍和移動(dòng)平均線來判斷市場趨勢。-設(shè)定明確的買入和賣出條件，以及止損和平倉機(jī)制。二策略②交易邏輯：-多頭策略：當(dāng)市場持倉狀態(tài)為多頭（marketposition=1）時(shí)，如果當(dāng)前收盤價(jià)高于過去5個(gè)交易時(shí)段的最高價(jià)平均值，并且過去3個(gè)交易時(shí)段中價(jià)格持續(xù)高于最高價(jià)平均值，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣空。-空頭策略:當(dāng)市場持倉狀態(tài)為空頭（marketposition=-1）時(shí)，如果當(dāng)前收盤價(jià)低于過去5個(gè)交易時(shí)段的最低價(jià)平均值，并且過去3個(gè)交易時(shí)段中價(jià)格持續(xù)低于最低價(jià)平均值，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買入平倉。-平倉策略：-多頭頭寸在當(dāng)前最高價(jià)處設(shè)置限價(jià)賣出，或在當(dāng)前最低價(jià)減去最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損賣出，或在持有頭寸超過1個(gè)交易時(shí)段后在收盤時(shí)平倉。-空頭頭寸在當(dāng)前最低價(jià)處設(shè)置限價(jià)買入平倉，或在當(dāng)前最高價(jià)加上最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損買入平倉，或在持有頭寸超過1個(gè)交易時(shí)段后在收盤時(shí)平倉。策略特點(diǎn)：-基于市場持倉狀態(tài)和價(jià)格與五日內(nèi)最高價(jià)或最低價(jià)平均值的關(guān)系進(jìn)行交易決策。-使用移動(dòng)平均線和歷史價(jià)格數(shù)據(jù)來判斷市場趨勢。-設(shè)定明確的買入和賣出條件，以及止損和平倉機(jī)制。策略①主要依賴于短期內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)和前一交易時(shí)段的價(jià)格關(guān)系，適用于捕捉短期市場趨勢。策略②則結(jié)合了五日內(nèi)的價(jià)格平均值，適用于更長時(shí)間范圍內(nèi)的市場趨勢分析。兩種策略都設(shè)定了明確的買入、賣出、止損和平倉條件，旨在通過系統(tǒng)化的交易規(guī)則來提高交易的效率和穩(wěn)定性。策略①代碼注解:ifmarketposition<1andc<l[1]andc[1]<l[2]thenbuynextbaratooftomorrow-.33*average(range,3)limit;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)小于1（空頭），當(dāng)前收盤價(jià)低于前一交易時(shí)段的最低價(jià)，并且前一交易時(shí)段的最低價(jià)低于前兩交易時(shí)段的最低價(jià)，則在下一個(gè)交易時(shí)段以明天的開盤價(jià)減去過去3個(gè)交易時(shí)段的價(jià)格范圍的三分之一作為限價(jià)買入ifmarketposition=1thensellnextbarathlimit;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為1（多頭），則在當(dāng)前最高價(jià)處設(shè)置限價(jià)賣出ifmarketposition=1thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為1（多頭），則在當(dāng)前最低價(jià)減去最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損賣出ifmarketposition=1thensetexitonclose;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為1（多頭），則在收盤時(shí)平倉ifmarketposition>-1andc>h[1]andc[1]>h[2]thensellshortnextbaratooftomorrow+.33*average(range,3)limit;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)大于-1（多頭），當(dāng)前收盤價(jià)高于前一交易時(shí)段的最高價(jià)，并且前一交易時(shí)段的最高價(jià)高于前兩交易時(shí)段的最高價(jià)，則在下一個(gè)交易時(shí)段以明天的開盤價(jià)加上過去3個(gè)交易時(shí)段的價(jià)格范圍的三分之一作為限價(jià)賣空ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratllimit;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為-1（空頭），則在當(dāng)前最低價(jià)處設(shè)置限價(jià)買入平倉ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbarath+(minmove/pricescale)stop;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為-1（空頭），則在當(dāng)前最高價(jià)加上最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損買入平倉ifmarketposition=-1thensetexitonclose;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為-1（空頭），則在收盤時(shí)平倉策略①是基于市場持倉狀態(tài)和價(jià)格與前一交易時(shí)段的最低價(jià)之間的關(guān)系來決定交易方向。在持有多頭頭寸時(shí)，如果價(jià)格低于前一交易時(shí)段的最低價(jià)并且持續(xù)下跌，則買入；如果價(jià)格高于前一交易時(shí)段的最高價(jià)并且持續(xù)上漲，則賣空。在持有空頭頭寸時(shí)，如果價(jià)格高于前一交易時(shí)段的最高價(jià)并且持續(xù)上漲，則買入平倉；如果價(jià)格低于前一交易時(shí)段的最低價(jià)并且持續(xù)下跌，則賣空平倉。策略②代碼注解:variables:x(0),y(0);//定義變量x和y，用于存儲(chǔ)價(jià)格與五日內(nèi)的最高價(jià)或最低價(jià)平均值之間的比較結(jié)果inputs:n(5);//定義輸入?yún)?shù)n，表示過去n個(gè)交易時(shí)段ifc<average(l,5)thenx=1elsex=0;//如果當(dāng)前收盤價(jià)低于過去5個(gè)交易時(shí)段的最低價(jià)平均值，則x設(shè)置為1，否則為0ifc>average(h,5)theny=1elsey=0;//如果當(dāng)前收盤價(jià)高于過去5個(gè)交易時(shí)段的最高價(jià)平均值，則y設(shè)置為1，否則為0ifmarketposition<1andlowest(x,3)=1andc<c[1]andc[1]<c[2]thenbuynextbaratmarket;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)小于1（空頭），過去3個(gè)交易時(shí)段中x的最小值等于1（表示價(jià)格低于最低價(jià)平均值），并且當(dāng)前收盤價(jià)低于前一交易時(shí)段的收盤價(jià)，且前一交易時(shí)段的收盤價(jià)低于前兩個(gè)交易時(shí)段的收盤價(jià)，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買入ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbarathlimit;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為1（多頭），并且已經(jīng)持有頭寸，則在當(dāng)前最高價(jià)處設(shè)置限價(jià)賣出ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為1（多頭），并且已經(jīng)持有頭寸，則在當(dāng)前最低價(jià)減去最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損賣出ifmarketposition=1andbarssinceentry>1thensetexitonclose;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為1（多頭），并且已經(jīng)持有頭寸超過1個(gè)交易時(shí)段，則在收盤時(shí)平倉ifmarketposition>-1andlowest(y,3)=1andc>c[1]andc[1]>c[2]thensellshortnextbaratmarket;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)大于-1（多頭），過去3個(gè)交易時(shí)段中y的最小值等于1（表示價(jià)格高于最高價(jià)平均值），并且當(dāng)前收盤價(jià)高于前一交易時(shí)段的收盤價(jià)，且前一交易時(shí)段的收盤價(jià)高于前兩個(gè)交易時(shí)段的收盤價(jià)，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣空ifmarketposition=-1andbarssinceentry>0thenbuytocovernextbaratllimit;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為-1（空頭），并且已經(jīng)持有頭寸，則在當(dāng)前最低價(jià)處設(shè)置限價(jià)買入平倉ifmarketposition=-1andbarssinceentry>0thenbuytocovernextbarath+(minmove/pricescale)stop;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為-1（空頭），并且已經(jīng)持有頭寸，則在當(dāng)前最高價(jià)加上最小變動(dòng)價(jià)位除以價(jià)格縮放因子作為止損買入平倉ifmarketposition=-1andbarssinceentry>1thensetexitonclose;//如果當(dāng)前市場持倉狀態(tài)為-1（空頭），并且已經(jīng)持有頭寸超過1個(gè)交易時(shí)段，則在收盤時(shí)平倉策略②是基于市場持倉狀態(tài)和價(jià)格與五日內(nèi)的最高價(jià)或最低價(jià)平均值之間的關(guān)系來決定交易方向。在持有多頭頭寸時(shí)，如果價(jià)格低于五日內(nèi)的最低價(jià)平均值并且持續(xù)下跌，則買入；如果價(jià)格高于五日內(nèi)的最高價(jià)平均值并且持續(xù)上漲，則賣空。在持有空頭頭寸時(shí)，如果價(jià)格高于五日內(nèi)的最高價(jià)平均值并且持續(xù)上漲，則買入平倉；如果價(jià)格低于五日內(nèi)的最低價(jià)平均值并且持續(xù)下跌，則賣空平倉。策略①代碼:ifmarketposition<1andc<l[1]andc[1]<l[2]thenbuynextbaratooftomorrow-.33*average(range,3)limit;ifmarketposition=1thensellnextbarathlimit;ifmarketposition=1thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;ifmarketposition=1thensetexitonclose;ifmarketposition>-1andc>h[1]andc[1]>h[2]thensellshortnextbaratooftomorrow+.33*average(range,3)limit;ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratllimit;ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbarath+(minmove/pricescale)stop;ifmarketposition=-1thensetexitonclose;策略②代碼:variables:x(0),y(0);inputs:n(5);ifc<average(l,5)thenx=1elsex=0;ifc>average(h,5)theny=1elsey=0;ifmarketposition<1andlowest(x,3)=1andc<c[1]andc[1]<c[2]thenbuynextbaratmarket;ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbarathlimit;ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;ifmarketposition=1andbarssinceentry>1thensetexitonclose;ifmarketposition>-1andlowest(y,3)=1andc>c[1]andc[1]>c[2]thensellshort