金融工程模擬題1111_第1頁
金融工程模擬題1111_第2頁
金融工程模擬題1111_第3頁
金融工程模擬題1111_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

金融工程模擬題1111題目背景在金融領域，模擬題是常見的考察方式，通過模擬真實情況下的金融交易或風險管理情景，考察考生的金融工程能力。本文檔將給出一個金融工程模擬題，幫助讀者了解金融工程的應用和解題思路。題目描述某投資銀行擁有多個投資組合，每個投資組合包含不同的證券品種，如股票、債券等。每個投資組合有不同的資產配置比例和預期收益率。某投資經理希望根據(jù)當前市場情況對投資組合進行重新配置，并計算投資組合的預期收益。設投資組合A包含股票、債券和現(xiàn)金三種資產，其比例分別為0.4、0.3和0.3。投資組合B包含黃金、外匯和期貨三種資產，其比例分別為0.5、0.3和0.2。各資產的預期收益率如下表所示：資產預期收益率股票0.08債券0.05現(xiàn)金0.02黃金0.07外匯0.03期貨0.04請計算投資組合A和B的預期收益。解題思路根據(jù)題目給出的資產配置比例和預期收益率，可以利用加權平均的方法計算投資組合的預期收益。加權平均的計算公式為：$$\\text{預期收益}=\\sum(\\text{資產比例}\\times\\text{預期收益率})$$將題目給出的數(shù)據(jù)代入公式，即可計算出投資組合A和B的預期收益。解題步驟計算投資組合A的預期收益：$$\\text{投資組合A的預期收益}=(0.4\\times0.08)+(0.3\\times0.05)+(0.3\\times0.02)$$計算投資組合B的預期收益：$$\\text{投資組合B的預期收益}=(0.5\\times0.07)+(0.3\\times0.03)+(0.2\\times0.04)$$計算結果根據(jù)上述計算步驟，可以得到以下結果：投資組合A的預期收益為0.061投資組合B的預期收益為0.056結論根據(jù)計算結果，投資組合A的預期收益為0.061，投資組合B的預期收益為0.056?？梢缘贸鼋Y論：在當前市場情況下，投資組合A是更具吸引力的選擇，因為其預期收益更高。通過這個模擬題，我們了解了如何利用加權平均的方法計算投資組合的預期收益。在實際金融工程中，預期收益的計算是評估投資組合收益和風險的重要指標之一，對于投資決策具有指導意

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論