銀行從業(yè)《中級風險管理》復習題集第3532篇

國家銀行從業(yè)《中級風險管理》職業(yè)資格考前練習一、單選題1.商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本重要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的()的成本。A、監(jiān)管資本B、注冊資本C、經(jīng)濟資本D、會計資本>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第4節(jié)>核心業(yè)務環(huán)節(jié)控制和緩釋【答案】：C【解析】：資本成本重要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經(jīng)濟資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積。2.監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用不涉及()。A、制訂信息披露原則和指南，提高信息的可靠性和可比性B、實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C、引導其它市場參加者改善做法，強化監(jiān)督D、建立風險處置和退出機制，增進行政約束機制最后發(fā)揮作用>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第2節(jié)>市場約束機制【答案】：D【解析】：D項應為建立風險處置和退出機制，增進市場約束機制最后發(fā)揮作用。3.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為()。A、擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B、建立合用于全行的操作風險基本控制原則C、協(xié)助其它部門識別、評定、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D、根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評定辦法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第2章>第1節(jié)>風險管理部門【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線。董事會應承當監(jiān)控操作風險管理有效性的最后責任，高級管理層應負責執(zhí)行董事會同意的操作風險管理方略、總體政策及體系。商業(yè)銀行應指定部門專門負責全行操作風險管理體系的建設(shè)，組織實施操作風險的識別、監(jiān)測、評定、計量、控制、緩釋、監(jiān)督與報告等。業(yè)務條線部門是第一道風險防線，其是風險的承當者，應負責持續(xù)識別、評定和報告風險敞口。4.商業(yè)銀行減少貸款組合信用風險的最有效方法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正有關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第3節(jié)>風險分散的數(shù)理原理【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行能夠運用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過主動地實施風險分散方略，明顯減少發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達成管理和減少風險、保持收益穩(wěn)定的目的。5.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設(shè)該銀行當期全部B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行這類借款預期損失為()億元。A、0．8B、4C、1D、3．2>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：C【解析】：預期損失=違約概率(PD)×違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)=0．1×20×0．5=1(億元)。6.有關(guān)采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的規(guī)定，下列說法錯誤的是()。A、信用保護購置者必須有權(quán)利和能力告知信用保護提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護出售方的因素，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不造成信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應含有嚴格的評定程序，方便可靠地預計損失>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：B【解析】：采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的規(guī)定涉及法律擬定性、可執(zhí)行性、評定和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律擬定性的規(guī)定；B項，按照可執(zhí)行性規(guī)定，除非由于信用保護購置方的因素，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的規(guī)定；D項屬于評定的規(guī)定。7.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨品，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商()，以對沖風險。A、在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B、在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C、在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D、在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第5章>第3節(jié)>市場風險控制【答案】：A【解析】：由題意可知，該日本出口商預計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸。8.在針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是判斷客戶的()。A、最高債務承受額B、最低債務承受額C、平均債務承受額D、長久債務承受額>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第4節(jié)>限額管理【答案】：A【解析】：針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是判斷該客戶的債務承受能力，即擬定客戶的最高債務承受額。9.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為()。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：D【解析】：違約概率是指借款人在將來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率普通被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者，設(shè)定0．03％的下限是為了給風險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢查小概率事件時所面臨的困難。10.外部人員的故意欺詐屬于()風險。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺點C、人員因素D、外部事件>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第1節(jié)>商業(yè)銀行風險的重要類別【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行的外部事件風險涉及：外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。11.銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須根據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當含有透明度C、平等看待全部參加者D、努力減少成本，不給納稅人增添負擔>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第1節(jié)>銀行監(jiān)管原則和原則【答案】：A【解析】：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監(jiān)管的基本規(guī)定。B項為公開原則；C項為公正原則；D項為效率原則。12.新產(chǎn)品(業(yè)務)風險評定是指商業(yè)銀行在風險識別擬定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評定，衡量擬定產(chǎn)品()的過程。A、風險事件B、風險成果C、風險類型D、風險等級>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第10章>第3節(jié)>新產(chǎn)品(業(yè)務)風險管理方法【答案】：D【解析】：新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務立項申請、需求設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性辦法對新產(chǎn)品／業(yè)務進行風險識別、評定和控制，并由風險管理等部門進行風險審查和監(jiān)督管理的過程。新產(chǎn)品／業(yè)務風險評定是指商業(yè)銀行在風險識別擬定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評定，衡量擬定產(chǎn)品風險等級的過程。13.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過()計算違約率。A、壓力測試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>信用風險組合的計量【答案】：C【解析】：CreditPortfolioView模型能夠看做是CreditMetrics模型的一種補充，由于該模型即使在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只但是將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)節(jié)而已。14.證券的()越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A、久期B、敞口C、現(xiàn)值D、終值>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第5章>第2節(jié)>基本概念【答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。15.()是指將市場風險內(nèi)部模型法計量成果與損益進行比較，以檢查計量辦法或模型的精確性、可靠性，并據(jù)此對計量辦法或模型進行調(diào)節(jié)和改善。A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測試D、返回檢查>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第5章>第4節(jié)>內(nèi)部模型法【答案】：D【解析】：返回檢查是指將市場風險內(nèi)部模型法計量成果與損益進行比較，以檢查計量辦法或模型的精確性、可靠性，并據(jù)此對計量辦法或模型進行調(diào)節(jié)和改善。商業(yè)銀行能夠比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風險價值數(shù)據(jù)，進行返回檢查，根據(jù)近來一年內(nèi)突破次數(shù)擬定市場風險資本計算的附加因子。

16.在資本供應方面，普通狀況下應以()合格原則為準，適宜考慮能夠使用的資本工具等擬定。A、經(jīng)濟資本B、監(jiān)管資本C、賬面資本D、實收資本>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第12章>第3節(jié)>資本規(guī)劃的重要內(nèi)容及頻率【答案】：B【解析】：商業(yè)銀行應基于風險評定過程中獲取的現(xiàn)在風險輪廓、將來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略擬定資本需求。在各類重大風險資本需求的擬定上，對于能夠量化的風險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟資本計量模型擬定其資本需求，涉及但不限于：信用風險(含信用集中度風險)、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險；對于不可量化風險采用風險加權(quán)資產(chǎn)的一定比例擬定資本需求。在資本供應方面，普通狀況下應以監(jiān)管資本合格原則為準，適宜考慮能夠使用的資本工具等擬定。17.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為()。A、70％B、50％C、100％D、0>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第5節(jié)>權(quán)重法【答案】：B【解析】：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應不同的風險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)，風險權(quán)重為0；對普通公司的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合原則的微型和小型公司的債權(quán)權(quán)重為75％；對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對個人其它債權(quán)權(quán)重為75％。18.下列有關(guān)風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理構(gòu)造、強化內(nèi)部控制機制，從而減少風險損失的管理理念的是()。A、風險是將來成果的不擬定性B、風險是將來的盼望收益C、風險是將來的盈利D、風險是損失的可能性>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第1節(jié)>風險、收益與損失【答案】：A【解析】：在商業(yè)銀行當代管理中，風險被定義為將來成果出現(xiàn)收益或損失的不擬定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先擬定下來，則不存在風險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法擬定，則存在風險。19.對公司進行生產(chǎn)經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)公司來說，存在的最突出的問題是()。A、經(jīng)營管理不善B、公司產(chǎn)品質(zhì)量但是硬C、公司職工知識水平偏低D、公司治理構(gòu)造不完善>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第1節(jié)>單一法人客戶信用風險識別【答案】：A【解析】：就國內(nèi)公司而言，生產(chǎn)經(jīng)營風險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，重要體現(xiàn)為總體經(jīng)營風險、產(chǎn)品風險、原料供應風險、生產(chǎn)風險以及銷售風險。20.有關(guān)戰(zhàn)略風險控制與緩釋做法，下列說法對的的是()。A、增強對客戶的透明度B、確保及時解決投訴和批評C、明確董事會和高級管理層的責任D、建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目的和股東價值的實現(xiàn)>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第9章>第2節(jié)>戰(zhàn)略風險控制與緩釋【答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風險管理的基本做法涉及：①明確董事會和高級管理層的責任；②采用恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理辦法；21.下列各項屬于風險轉(zhuǎn)移方法的是()。A、資產(chǎn)出售B、銀團貸款C、針對不同客戶貸款D、針對不同客戶收取不同利率>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風險管理的方略【答案】：A【解析】：風險轉(zhuǎn)移是指通過購置某種金融產(chǎn)品或采用其它正當?shù)慕?jīng)濟方法將風險轉(zhuǎn)移給其它經(jīng)濟主體的一種方略性選擇。BC兩項均屬于風險分散方法；D項屬于風險賠償方法。22.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負有關(guān)或弱有關(guān)的多個行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險普通會()。A、增加B、減少C、不變D、負有關(guān)>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第3節(jié)>風險分散的數(shù)理原理【答案】：B【解析】：根據(jù)投資組合分散風險的原理，當各資產(chǎn)間的有關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當有關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。23.銀行戰(zhàn)略風險管理的重要作用是()。A、提高銀行的股東價值和銀行出名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B、最大程度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務純熟程度，提高銀行出名度C、最大程度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的名譽和股東價值D、持久維護商業(yè)銀行的名譽，提高員工的業(yè)務純熟程度，消除銀行面臨的市場風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第9章>第2節(jié)>戰(zhàn)略風險識別【答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別全部潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和互相作用，并盡量在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。簡言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大程度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的名譽和股東價值。24.違約損失率的計算公式是()。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率／2C、LGD=1-回收率／3D、LGD=1-回收率／4>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：A【解析】：違約損失率指某一債項違約造成的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的比例(損失的嚴重程度，LGD=1-回收率。25.有關(guān)公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是()。A、中小公司風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超出2億元人民幣的公司債務人的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務人普通是一種專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C、對于專業(yè)貸款，債務人基本沒有其它實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排予以貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相稱程度的控制權(quán)>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：A【解析】：根據(jù)債務人類型及其風險特性，公司風險暴露細分為中小公司風險暴露、專業(yè)貸款風險暴露和普通公司風險暴露。中小公司風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超出3億元人民幣公司的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風險暴露中同時含有以下特性的債權(quán)：①債務人普通是一種專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體；②債務人基本沒有其它實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力；③合同安排予以貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相稱程度的控制權(quán)。普通公司風險暴露是指26.如果一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。A、200B、800C、1000D、1400>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第5章>第2節(jié)>市場風險計量辦法【答案】：D【解析】：累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。27.下列有關(guān)風險監(jiān)管的說法，不對的的是()。A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況涉及行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)本身的風險狀況B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風險狀況進行全方面評定和監(jiān)控C、按照誘發(fā)風險的因素，普通可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、名譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類D、銀行機構(gòu)風險狀況不涉及分支機構(gòu)的風險水平>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第1節(jié)>風險為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：D項，銀行機構(gòu)本身風險狀況既涉及銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風險水平，還涉及其單一或部分分支機構(gòu)的風險水平。28.銀行的流動性風險與()沒有關(guān)系。A、資產(chǎn)負債期限構(gòu)造B、資產(chǎn)負債類別構(gòu)造C、資產(chǎn)負債分布構(gòu)造D、資產(chǎn)負債幣種構(gòu)造>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第7章>第1節(jié)>流動性風險的內(nèi)生因素【答案】：B【解析】：銀行流動性風險的內(nèi)生因素涉及：資產(chǎn)負債期限構(gòu)造、資產(chǎn)負債幣種構(gòu)造和資產(chǎn)負債分布構(gòu)造。29.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而但凡涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務，就難免會受到()的影響。A、國別風險B、法律風險C、名譽風險D、流動性風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第1節(jié)>商業(yè)銀行風險的重要類別【答案】：A【解析】：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，造成該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者回絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其它損失的風險。30.下列有關(guān)市場約束參加方的作用，錯誤的是()。A、監(jiān)管機構(gòu)制訂信息披露原則和指南，提高信息的可靠性和可比性B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸取更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風險C、評級機構(gòu)能夠引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用D、股東通過股票的購置和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第2節(jié)>市場約束機制【答案】：D【解析】：D項，債權(quán)人通過債券的購置和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險。31.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)品／服務過剩的發(fā)展困局。為有效提高本身的長久競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化()的管理。A、名譽風險B、市場風險C、戰(zhàn)略風險D、信用風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第9章>第2節(jié)>戰(zhàn)略風險識別【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行對的識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?，適時采用研發(fā)新產(chǎn)品／服務、需求創(chuàng)新、業(yè)務拓展等戰(zhàn)略性方法，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。題干所述情形屬于商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險中的行業(yè)風險。32.我國銀行業(yè)監(jiān)管的目的是增進銀行業(yè)正當、穩(wěn)健運行和()。A、維護金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護市場的正常秩序C、維護公眾對銀行業(yè)的信心D、保護債權(quán)人利益>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第1節(jié)>銀行監(jiān)管目的和理念【答案】：C【解析】：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目的是：增進銀行業(yè)的正當、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應當確保銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。33.下列有關(guān)商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是()。A、風險偏好是商業(yè)銀行全方面風險管理體系的重要構(gòu)成部分B、商業(yè)銀行在制訂戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致C、風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應重要考慮監(jiān)管者的盼望D、制訂明確的風險偏好有助于在不同利益有關(guān)者之間形成一種共同交流的基礎(chǔ)>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第2章>第2節(jié)>風險偏好管理【答案】：C【解析】：風險偏好是商業(yè)銀行全方面風險管理體系的重要構(gòu)成部分，是董事會在考慮利益有關(guān)者盼望、外部經(jīng)營環(huán)境以及本身實際的基礎(chǔ)上，最后擬定的風險管理的底線。制訂明確的風險偏好，有助于商業(yè)銀行更清晰地認識本身能夠承當?shù)娘L險，明確體現(xiàn)看待風險的態(tài)度，同時也有助于在不同利益有關(guān)者之間形成一種共同交流的基礎(chǔ)。如果沒有明確的風險偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財務利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模而過分承當風險，造成經(jīng)營發(fā)展不可持續(xù);也可能過于謹慎保守，片面規(guī)避風險而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展機遇;或者在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務34.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A、25％B、30％C、50％D、75％>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第7章>第2節(jié)>短期流動性風險計量【答案】：A【解析】：根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于25％。35.小張在出差之前規(guī)定公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于()。A、風險規(guī)避B、損失控制C、風險自留D、風險轉(zhuǎn)移>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風險管理的方略【答案】：D【解析】：風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。36.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范疇內(nèi)能夠建立()的資產(chǎn)負債期限構(gòu)造。A、借短貸短B、借長貸長C、借長貸短D、借短貸長>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第7章>第1節(jié)>流動性風險的內(nèi)生因素【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范疇內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限構(gòu)造(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。37.下列各項中，屬于違反就業(yè)制度和工作場合安全事件的是(??)。A、性別及種族歧視事件B、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C、產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺點造成的損失事件D、公司政策造成的損失事件>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第6章>第1節(jié)>操作風險特性和分類【答案】：A【解析】：就業(yè)制度和工作場合安全事件，指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或合同，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇造成的損失事件。38.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是()。A、單筆不超出100萬授信的個人信用卡B、某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小公司貸款C、以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D、某小公司以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：A【解析】：合格循環(huán)零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超出100萬元人民幣。39.在客戶信用評級模型中，()通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和對應的違約率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditMonitor模型D、CreditRisk+模型>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>信用風險評定與計量的發(fā)展【答案】：C【解析】：KMV的CreditMonitor模型把公司與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和對應的違約率，即預期違約頻率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。40.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的有關(guān)系數(shù)如表1—3所示，則()。

A、B與C的組合能夠較好的起到風險對沖的作用B、A與B的組合能夠較好地分散風險C、A與C的組合不能起到風險分散的作用D、B與C的組合不能較好地分散風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風險管理的方略【答案】：A【解析】：風險對沖是指通過投資或購置與標的資產(chǎn)收益波動負有關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種方略性選擇。如表1—3所示，產(chǎn)品A與產(chǎn)品B的資產(chǎn)收益率高度正有關(guān)，其組合不能較好地分散風險；產(chǎn)品A與產(chǎn)品C的資產(chǎn)收益率弱有關(guān)，產(chǎn)品B與產(chǎn)品C的資產(chǎn)收益率負有關(guān)，這兩個組合都能起到風險分散的作用。二、多選題1.有關(guān)外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法對的的有()。A、外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務報表審計B、外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場檢查C、外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及有關(guān)統(tǒng)計D、外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此含有相對獨立、客觀、公正的立場E、外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、有關(guān)原則和準則點也是外部審計所根據(jù)和關(guān)注的重點，兩者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防備金融危機的有效確保>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第2節(jié)>外部審計【答案】：C,D,E【解析】：A項，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，外部審計側(cè)重于財務報表審計；B項，外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式。2.下列有關(guān)行業(yè)財務風險指標的表述，對的的有()。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好B、行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好C、資本積累率是評價目的行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好D、勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標，越高越好E、行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的核心指標，越高越好>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第3節(jié)>信用風險預警【答案】：A,B,C,D【解析】：行業(yè)財務風險重要涉及下列6種指標：①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，該指標是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好；②行業(yè)盈虧系數(shù)，該指標是衡量行業(yè)風險程度的核心指標，數(shù)值越低風險越??；③資本積累率，該指標是評價目的行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好；④行業(yè)銷售利潤率，該指標越高，闡明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場競爭力越強，發(fā)展?jié)摿υ酱?；⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率，該指標越高，闡明行業(yè)產(chǎn)品供不應求，現(xiàn)有市場規(guī)模還可進一步擴大；⑥勞動生產(chǎn)率，該指標在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平，該指標越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進，單位員工產(chǎn)出越多。3.與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關(guān)注()等風險因素的影響。A、區(qū)域風險B、行業(yè)風險C、宏觀經(jīng)濟因素D、客戶的償債意愿E、客戶的償債能力>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第1節(jié)>貸款組合的信用風險識別【答案】：A,B,C【解析】：與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，重要涉及：①宏觀經(jīng)濟因素；②行業(yè)風險；③區(qū)域風險。4.有關(guān)市場約束，下列表述對的的有()。A、公眾存款人是市場約束的核心B、市場約束的目的在于增進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C、市場約束的運作機制重要是依靠利益有關(guān)者的利益驅(qū)動，涉及存款人、債權(quán)人、銀行股東等D、市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營和銀行監(jiān)管透明度E、債券持有人的市場約束作用重要是通過債券的購置和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第13章>第2節(jié)>市場約束機制【答案】：B,C,D,E【解析】：A項，監(jiān)管部門是市場約束的核心。5.銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝匾菫榱?)。A、維護債權(quán)人和其它當事人的正當權(quán)益B、提高貸款償還的可能性C、減少商業(yè)銀行資金損失的風險D、提高銀行對法人客戶的指導能力E、為商業(yè)銀行提供一種能夠影響或控制的潛在還款來源>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第1節(jié)>單一法人客戶信用風險識別【答案】：A,B,C,E【解析】：擔保是指為維護債權(quán)人和其它當事人的正當權(quán)益、提高貸款償還的可能性、減少商業(yè)銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其它授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一種能夠影響或控制的潛在還款來源。

6.下列有關(guān)商業(yè)銀行全方面風險管理的說法，對的的是()。A、風險管理的職責逐步集中到公司的董事會、高級管理層B、組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C、風險管理貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一種階段D、全方面風險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行全部層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理E、風險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風險管理的模式【答案】：B,C,D,E【解析】：A項，全員的風險管理文化是商業(yè)銀行全方面風險管理的理念之一。風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務部門，乃至運行部門，每個人在推行工作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，并主動防止。7.在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。A、公司所處行業(yè)B、清償優(yōu)先性C、公司的資本構(gòu)造D、宏觀經(jīng)濟周期E、地區(qū)因素>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評級的辦法【答案】：A,B,C,D,E【解析】：影響違約損失率的因素有多方面，重要涉及：①項目因素，涉及清償優(yōu)先性、抵押品等；②公司因素，指與特定的借款公司有關(guān)的因素，重要是借款公司的資本構(gòu)造；③行業(yè)因素，公司所處的行業(yè)對違約損失率有明顯的影響；④地區(qū)因素；⑤宏觀經(jīng)濟周期因素。8.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特性及誘發(fā)風險的因素，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為()等類別。A、信用風險B、操作風險C、名譽風險D、流動性風險E、戰(zhàn)略風險>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第1章>第1節(jié)>商業(yè)銀行風險的重要類別【答案】：A,B,C,D,E【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特性及誘發(fā)風險的因素，普通將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、名譽風險、法律風險及戰(zhàn)略風險。9.下列各項屬于核心風險指標的是()。A、交易量B、員工水平C、市場變動D、地區(qū)數(shù)量E、技能水平>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第6章>第3節(jié)>核心風險指標【答案】：A,B,C,D,E【解析】：核心風險指標普通涉及：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復雜程度和自動化水平等。10.下列各項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化有關(guān)警示信號的有()。A、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)節(jié)B、區(qū)域經(jīng)濟整體下滑C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D、區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍減少E、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退>>>點擊展開答案與解析【知識點】：第4章>第3節(jié)>信用風險預警【答案】：B,D,E【解析】：AC兩項屬于區(qū)