流動性成本計算暨人行前置系統(tǒng)培訓課件

流動性成本計算暨人行支付前置管理系統(tǒng)培訓省分行資金部2012年11月流動性成本計算暨人行支付前置管理系統(tǒng)培訓省分行資金部目錄資金頭寸管理的基本內(nèi)容工作內(nèi)容和要求流動性成本的計算新系統(tǒng)使用情況通報人行支付前置系統(tǒng)簡介目錄資金頭寸管理的基本內(nèi)容工作內(nèi)容和要求流動性資金頭寸管理：是對本單位資金來源和使用進行計劃、控制、監(jiān)督、考核等工作的總稱。全行資金頭寸實行“統(tǒng)一歸口、分級負責”的管理方式進行管理。目前，全行實行“一點接入，一點清算”的資金清算模式，因此，流動性風險完全集中在總行。各級機構(gòu)資金管理的主要內(nèi)容是做好資金的預測和報送工作，為全行流動性的合理安排提供更有力的支撐。各分支行資金頭寸管理水平的高低直接關(guān)系到全行流動性風險狀況和效益。

一、資金頭寸管理的基本內(nèi)容資金頭寸管理：是對本單位資金來源和使用進行計劃、控制二、流動性成本計算方法的演進流動性成本計算方法經(jīng)歷的階段：階段一:自2003年自主資金運用至2008年公司業(yè)務系統(tǒng)上線。階段二：自2008年公司業(yè)務系統(tǒng)上線至2011年實施固定費率分檔計費政策。執(zhí)行差異化分戶利率，相當于總行對分行流動性管理間接收取1.5%以上的資金成本，并以機會成本的形式出現(xiàn)。階段三：自2011年我行實施固定費率、分檔計費政策至2012年9月分戶管理取消，以分行清算戶日終余額視為在途資金的一部分并收取0.78%的資金成本，具有隱性成本特征。階段四：2012年人行支付前置系統(tǒng)上線，流動性成本計價開始試運行。新增跨行頭寸報送要求，形成一個虛擬的清算戶，圍繞虛擬清算戶管理偏差予以考核，收取相應的流動性管理成本。

二、流動性成本計算方法的演進流動性成本計算方法經(jīng)歷的階段：二、新流動性成本計價的特點和意義：新的流動性成本計價管理體系的特點：1、將隱性資金成本顯性化，建立正向的激勵約束機制。2、管理維度進一步加強，流動性管理雙向計價，既要防止分行少報多用，影響總行頭寸安全，也要防止分行多報少用，造成資金低效閑置。3、區(qū)分跨行行內(nèi)外資金交易，減少不必要的工作量，提高頭寸報送準確性。4、合理區(qū)分可控和不可控資金交易，設(shè)置免息區(qū)間。新的流動性成本計價的意義：總行對分行收取流動性成本，并不是額外增加分行的成本負擔，目的是將隱性流動性成本顯性化，強化頭寸管理的成本意識，提升流動性管理工作效率，建立正向的激勵約束機制。二、新流動性成本計價的特點和意義：新的流動性成本計價管理體系二、流動性成本計算的利率《關(guān)于2012年內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的通知》（郵銀發(fā)〔2012〕113號）規(guī)定：對分行每日頭寸報送偏差按季結(jié)算流動性成本，價格水平在活期同業(yè)存放資金轉(zhuǎn)移價格水平上下浮0.72個百分點（隔夜0.62%），因頭寸報送偏差導致全行頭寸不足且偏差較大（大于機構(gòu)日均交易量的50%或金額大于5億元）的，流動性成本進一步上浮3%。二、流動性成本計算的利率《關(guān)于2012年內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的通二、流動性成本計算跨行資金頭寸：每日（人行系統(tǒng)工作日：大額8:30-17:00；小額前一工作日16:00-當前工作日16:00）通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)的所有跨行交易的凈額，即跨行匯入-跨行匯出每日頭寸偏差（實際跨行資金頭寸-預計跨行資金頭寸）每日跨行交易量=跨行匯入頭寸+跨行匯出頭寸月均跨行交易量每日跨行交易量之和/當月工作日天數(shù)免息區(qū)間〔0，M0〕，即當0≤每日頭寸偏差d≤M0時，流動性成本為0，目前總行確定M0為50萬。每日流動性成本=每日頭寸偏差d×所在區(qū)間利率/365設(shè)置利率選擇區(qū)間參數(shù)M1(5億，50〕,用于分段計算利率。二、流動性成本計算跨行資金頭寸：每日（人行系統(tǒng)工作日：大額8二、流動性成本計算若M0≤(5億，50〕，記M1(5億，50〕利率d>0(00]0(M0(5億，50)]0.62%((5億，50)∞)0.62%d<000.62%0.623%流動性成本d>0d<0(00]00(M01〕（0）*(0.62%)/365〔（d）0〕*(0.62%)/365(M1∞)（0）*(0.62%)/365｛（M10）*（0.62%)+〔（d）1〕*(0.623%）｝/3650M0M1+∞二、流動性成本計算若M0≤(5億，50〕，記M1(5億，5二、流動性成本計算若M0>(5億，50〕，記M1(5億，50〕流動性成本d>0d<0(00]00(M0∞)(0)*(0.62%)/365〔(d)0〕*(0.623%)/365利率d>0d<0(00]00(M0∞)0.62%0.623%說明：每月月末，得到月均交易量后，偏差分檔區(qū)間最終確定，根據(jù)每日偏差落入的區(qū)間來計算每日流動性成本。當d小于0時利率增加3%，因此各行在跨行資金頭寸預測和報送時應遵循謹慎性原則，即“對于不確定的來帳不要報送，對于不確定的往帳要報送”。則，0M1M0+∞二、流動性成本計算若M0>(5億，50〕，記M1(二、流動性成本計算例：假設(shè)支行7月份僅有三天發(fā)生跨行業(yè)務日期跨行匯入跨行匯出實際凈額交易量7月2日6億5億1億11億7月3日15億7億8億22億7月4日13億20億-7億33億日期預計匯入預計匯出預計凈額偏差d7月2日1.01億50萬1.005億5萬7月3日14億5億9億1億7月4日10億20億-10億-3億二、流動性成本計算例：假設(shè)支行7月份僅有三天發(fā)生跨行業(yè)務日二、流動性成本計算7月共22個工作日，則月均交易量(11+22+33)億/22=3億；M1（5億，M*50%）（5億，3*50%）=1.5億；假設(shè)M0=1,00萬，則免息區(qū)間為（0，1,00萬〕d>0d<0偏差d（0，100萬〕005萬(100萬,1.5億〕0.62%0.62%1億(1.5億∞)0.62%0.623%-3億二、流動性成本計算7月共22個工作日，則月均交易量(11+2二、流動性成本計算

假設(shè)7月份其他日期，支行預測值與實際值一致，為0。則該支行7月份所需承擔的流動性成本為：0+7126.64+28718.88=35845.53元日期偏差d流動性成本7月2日3.60925萬07月3日3.24751億（1億-100萬）*(3.2475-0.62)/36500=7126.64元7月4日2.6208-3億｛（1.5億-100萬）*(2.6208-0.62)+〔(-3億)-1.5億〕*（2.6208-0.62+3）｝/36500=28718.88元0M0M1+∞1.5億100萬二、流動性成本計算

假設(shè)7月份其他日期，支行預測值與實際值一三、人行支付前置系統(tǒng)簡介人行支付前置系統(tǒng)對外與人行支付系統(tǒng)前置機互聯(lián)，對內(nèi)與儲蓄業(yè)務系統(tǒng)（含儲蓄邏輯集中系統(tǒng)）、公司業(yè)務系統(tǒng)（含企業(yè)網(wǎng)銀）、信用卡系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng)、柜員管理系統(tǒng)、機構(gòu)管理系統(tǒng)、差錯處理平臺等互聯(lián)，實現(xiàn)日間交易分發(fā)、與人行對賬、手續(xù)費清分、流動性管理、協(xié)議管理、報表管理、對賬、差錯調(diào)整、超時管理、異常管理、安全控制等功能。人員設(shè)置：一分、二分和一支均設(shè)置一名資金主管和兩名資金管理員（A、B角）。資金主管最特殊的權(quán)限是對本級跨行資金頭寸預測進行授權(quán)。三、人行支付前置系統(tǒng)簡介人行支付前置系統(tǒng)對外三、人行支付前置系統(tǒng)系統(tǒng)基本功能：三、人行支付前置系統(tǒng)系統(tǒng)基本功能：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送

資金調(diào)撥預測：實現(xiàn)上劃、下?lián)苜Y金預測，區(qū)分人行和同業(yè)資金調(diào)撥。大額交易預測：省行統(tǒng)一系統(tǒng)操作，各市分行及時通知。跨行資金頭寸預測：凈額是計算流動性成本的依據(jù)，預測需進行“授權(quán)”。頭寸報送三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送資金調(diào)撥預測：實現(xiàn)上劃、下?lián)苋?、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送1、資金調(diào)撥預測（單位元）：（原數(shù)據(jù)集中報送系統(tǒng)備付戶頭寸報送功能）每日上午9點20分之前根據(jù)當日情況進行首次錄入，14點30分要登陸流動性管理-流動性查詢-資金調(diào)撥查詢模塊，查詢實際上劃下?lián)芙痤~后，及時修改已錄入內(nèi)容，系統(tǒng)修改截止時間為每日15點。各單位可在15點之前，隨時通過流動性管理—流動性查詢—大額可用資金查詢，查看本級機構(gòu)上劃下?lián)芸顚嶋H發(fā)生與預測之間的差距，及時進行修改。每日15點后，如遇臨時新增上劃/下?lián)芸稍?6點前向省行反應，經(jīng)總行同意可在16點30分登陸系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)?？傂忻吭峦▓筚Y金調(diào)撥偏差，我省偏差率較高，超過20%。請各市分行資金管理員務必及時掌握并檢查轄內(nèi)調(diào)撥預測情況，有效提高資金上報準確率。希望各單位盡量與當?shù)厝诵谢蛲瑯I(yè)協(xié)商，每日上午12點前完成繳款，根據(jù)實際修改上劃金額，確保報送的準確性。目前陽泉和臨汾都是通過這個方式有效減少偏差。

三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送1、資金調(diào)撥預測（單位元）：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送2、大額資金交易預測：大額交易是指單筆交易金額在1億（含1億）元以上的跨行交易。目前跨行大額交易涉及的主要業(yè)務內(nèi)容包括：票據(jù)、公司、社保、財政、同業(yè)等。大額資金交易預測由省行匯總，統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)進行報送，各市分行無需進行系統(tǒng)操作。各市分行只需及時匯總轄內(nèi)跨行大額交易情況（預計交易情況和實際款項變動情況），按時通知省行。交易金額1億及以上的每日9點00之前通知；交易金額超過5億的需提前一天通知，堅決杜絕未上報頭寸提前交易的情況發(fā)生。對于當日臨時匯入或匯出的大額交易，各單位要及時將款項金額、用途和筆數(shù)通知省行。總行每日對各省大額資金報送情況進行打分，未按規(guī)定操作的將予以扣分。請各市分行匯總本單位大額資金交易賬戶，與開戶支行或業(yè)務部門做好溝通和協(xié)調(diào)，及時掌握大額交易情況，研究業(yè)務發(fā)展規(guī)律，做好報告工作。三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送2、大額資金交易預測：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送3、跨行資金頭寸預測（單位元）：跨行資金頭寸是指每日通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)發(fā)生的所有跨行交易凈額，即跨行匯入金額-跨行匯出金額。各級分支行只對本級機構(gòu)的跨行匯入和匯出資金進行報送，不包含下級機構(gòu)。預測的方法：下午15點30分后，在跨行資金頭寸查詢A模塊中查詢本單位已經(jīng)發(fā)生的交易金額，再加上16點至17點之間即將發(fā)生的交易金額，得到日終預測值.。當日跨行資金頭寸預測數(shù)據(jù)收集：（遵循謹慎性原則，“對于不確定的來帳不要報送，對于不確定的往帳要報送”）預計匯入金額=跨行資金頭寸查詢A“匯入金額”+業(yè)務完全確定會來帳但尚未到賬的金額（僅含公司來帳）+資金上劃未上劃成功金額預計匯出金額=跨行資金頭寸查詢A“匯出金額”+業(yè)務完全確定會往帳但尚未匯出的金額（含公司和儲蓄往帳）+業(yè)務不太確定的往帳

三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送3、跨行資金頭寸預測（單位元）：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送注意事項：資金管理員錄入當日預計跨行資金頭寸匯入金額和匯出金額后，需要由本級資金主管進行“授權(quán)”，該預測記錄狀態(tài)由“未授權(quán)”變更為“已授權(quán)”，此時預測才納入流動性成本計算，否則視作未報送。預測修改后，需要再次進行授權(quán)，否則無效。系統(tǒng)修改截止時間為16點，超過后無法修改。儲蓄跨行來帳不納入預測：跨行資金頭寸預測不包含儲蓄大小額跨行來帳業(yè)務，包含往帳業(yè)務。目前儲蓄系統(tǒng)通過公司業(yè)務系統(tǒng)與人行支付前置系統(tǒng)連接，跨行匯入的資金交易按照“人行支付前置系統(tǒng)—公司業(yè)務系統(tǒng)—儲蓄統(tǒng)版系統(tǒng)”的順序完成。公司業(yè)務系統(tǒng)只將匯入交易清分到省，返給前置的機構(gòu)信息也只能分到省，因此目前屬于儲蓄系統(tǒng)的來帳都記在了省行A表中。該情況需待儲蓄邏輯集中系統(tǒng)上線后，由儲蓄系統(tǒng)直接返回機構(gòu)號給前置系統(tǒng)才能解決。一旦此問題得到解決，各二級分行、一級支行在跨行資金頭寸報送時，匯入金額應包括儲蓄的大小額來帳。屆時，省分行會及時通知，請關(guān)注。三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送注意事項：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢1、大額交易明細查詢（功能類似于原公司業(yè)務系統(tǒng)的匯劃事務登記簿）：功能：實時查看本級機構(gòu)通過大額系統(tǒng)發(fā)生的所有交易明細，可設(shè)定金額進行明細查詢。查詢條件包括：發(fā)起日期、支付交易序號、金額（上限、下限）、支付狀態(tài)（共30種）、查詢選項（往帳、來帳和即時轉(zhuǎn)賬）、發(fā)起行行號、接收行行號以及城市代碼。本處“大額交易”指通過人行大額系統(tǒng)完成的交易。使用權(quán)限：一級分行、二級分行、一級支行。主要用途：通過查詢本級機構(gòu)大額交易（主要是1億以上）完成情況并在“大額交易預測”菜單實時更新。三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢1、大額交易明細查詢（功能類似于三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢2、大額交易匯總查詢使用權(quán)限：一級分行；省行明細和匯總查詢結(jié)果是相同的此處“大額交易”指金額在1億以上（含1億）的交易功能1：實時查詢大額交易的匯入?yún)R出金額功能2：若實際大額匯入和匯出金額大于預報大額匯入和匯出金額，說明有新增大額匯入和匯出，應及時查看并在“大額交易預測”報送新增交易三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢2、大額交易匯總查詢?nèi)?、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢3、跨行資金頭寸查詢A使用權(quán)限：一級分行、二級分行及一級支行機構(gòu)分類規(guī)則：由業(yè)務系統(tǒng)返回每筆交易實際入賬的賬戶所在機構(gòu)信息；特點：準確無誤差，但時效性稍差功能：根據(jù)每日凈額計算流動性成本。4、資金調(diào)撥查詢使用人員：一級分行、二級分行及一級支行權(quán)限：查詢及導出功能：查詢當日上劃下?lián)苜Y金的實際到賬金額三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢3、跨行資金頭寸查詢A三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護1、備付金賬戶信息維護使用人員：一級分行使用權(quán)限：查詢、導出、導入和刪除功能：維護備付金賬戶長短賬號信息，用以計算分行上劃下?lián)苜Y金金額；備付金賬戶指下級機構(gòu)在總行開設(shè)的用于上劃下?lián)苜Y金的賬戶，目前是指備付戶需要省分行做的：若下級機構(gòu)備付金賬戶長短賬號發(fā)生變動，省分行應及時在系統(tǒng)內(nèi)對新賬號進行維護，避免因維護不及時導致計算出現(xiàn)偏差系統(tǒng)暫沒有修改功能，需將新賬號信息導入，將原有舊賬號信息刪除三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護1、備付金賬戶信息維護三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護2、基準利率參數(shù)信息維護使用人員：一級分行、二級分行及一級支行使用權(quán)限：查詢和導出功能；總行有導入和修改權(quán)限基準利率指隔夜利率值，用以計算每個工作日流動性成本總行在月末最后一個工作日將全月基準利率值批量導入，之前分行可在“上海銀行間同業(yè)拆放利率”網(wǎng)站（）進行查詢?nèi)⑷诵兄Ц肚爸孟到y(tǒng)信息維護2、基準利率參數(shù)信息維護三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護3、行號機構(gòu)號對照信息維護：使用人員：一級分行、二級分行使用權(quán)限：查詢、新增、修改和刪除功能各市分行如果有新增開辦公司業(yè)務的網(wǎng)點，新增行號的，一定要第及時進行行號與管理機構(gòu)關(guān)系對應關(guān)系的維護，否則系統(tǒng)中無法查詢新網(wǎng)點交易情況，而且會導致流動性成本計算出現(xiàn)偏差。三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護3、行號機構(gòu)號對照信息維護：三、人行支付前置系統(tǒng)報表管理1、跨行資金交易量匯總表查詢條件為：時間間隔、年月、查詢方式（匯總和明細）。系統(tǒng)顯示每日或每月跨行大小額交易金額情況。查詢方式選擇明細時系統(tǒng)各級單位的交易情況。查詢結(jié)果：顯示每日各級機構(gòu)大額小額系統(tǒng)發(fā)生的交易量。2、資金調(diào)撥匯總表查詢結(jié)果：顯示各機構(gòu)每日、每月上劃下?lián)艿膬纛~。3、資金調(diào)撥上劃匯總表查詢結(jié)果：顯示各機構(gòu)每日、每月資金上劃金額。4、資金調(diào)撥上劃匯總表查詢結(jié)果：顯示各機構(gòu)每日、每月資金下?lián)芙痤~。5、流動性成本報表查詢結(jié)構(gòu)：顯示各機構(gòu)每日、每月流動性成本金額。三、人行支付前置系統(tǒng)報表管理1、跨行資金交易量匯總表三、人行支付前置系統(tǒng)信息查詢1、匯劃事務登記簿功能：對大額支付、小額支付系統(tǒng)來帳、往帳等各類交易登記簿進行查詢。2、歷史查詢功能：對歷史交易數(shù)據(jù)進行查詢。

說明：以上兩個模塊各項跨行數(shù)據(jù)比較準確全面（含儲蓄大小額跨行來帳），尚未出現(xiàn)過滯后情況。這兩個功能比較相似，但經(jīng)常出現(xiàn)一個能查，一個不能查的情況，要配合使用。由于跨行資金頭寸查詢A出現(xiàn)數(shù)據(jù)滯后現(xiàn)象，可利用信息查詢進行數(shù)據(jù)核對，若出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致時可通過公司系統(tǒng)查詢明細。三、人行支付前置系統(tǒng)信息查詢1、匯劃事務登記簿四、人行支付前置系統(tǒng)使用情況通報根據(jù)資金管理報送內(nèi)容，總行采取計算流動性、大額頭寸每日打分以及月度通報考核機制等一套日常流動性管理方法，引導分行積極上存資金并及時反饋跨行資金交易信息。1、流動性成本根據(jù)人行前置系統(tǒng)數(shù)據(jù)，9月份，全省跨行資金頭寸偏差為1.87億元，成本總額為120.7萬元，成本最高的前三個分行是：太原分行18萬、運城市分行10.3萬、晉中市分行9.5萬，各市分行平均成本為7.7萬。10月份，全省跨行資金頭寸偏差為3.67億元，成本總額為110.2萬元，成本最高前三個分行是：太原市分行16萬、晉中市分行10.6萬、朔州市分行9.2萬元，各市分行平均成本為6.3萬，較9月份減少1.4萬。2、資金調(diào)撥預測總行采取月通報的方式，對各省預測偏差進行排名。根據(jù)總行通報，10月份我省資金調(diào)撥最大偏差為104.46%，平均偏差率為28.34%，全國只有山西、四川和貴州三家分行偏差率超過20%，說明我省資金調(diào)撥預報水平與其他省份存在很大的差距，報送工作水平亟待提高。四、人行支付前置系統(tǒng)使用情況通報根據(jù)資金管理報送內(nèi)四、人行支付前置系統(tǒng)使用情況通報根據(jù)省行計算的10月份資金調(diào)撥偏差，各市城區(qū)、縣支行及縣郵政局共107個單位，資金調(diào)撥偏差的差距比較大。平均偏差最大的前三個單位分別是：寧武縣55.56%、河曲縣50.94%、懷仁縣33.84%，偏差率超過20%的還有岢嵐縣22.22%，請以上單位認真查找原因，積極改進工作方法，努力減少偏差，同時請以上縣支行所在的市行加大監(jiān)督檢查力度，加強資金調(diào)撥預測的管理工作。3、大額交易報送情況總行每日對各省大額報送情況進行打分，9月份我省共加3.5分，扣6分。具體扣分原因為：9月17日臨汾大額匯入未及時通知省行，被扣2分、9月20日省直屬和長治發(fā)放批發(fā)貸未通知省行，被扣2分、9月28日太原分行16點后取消大額交易，被扣2分。10月份共加4.5分，扣3分，具體扣分原因為：10月9日大同臨時匯入1.5億財政款未及時通知省行，被扣1分、10月11日長治潞安進賬2億未通知省行，被扣1分、10月15日長治匯入1億未通知省行，被扣1分。請各單位認真梳理發(fā)生大額交易的業(yè)務類型和交易單位，及時將省行大額交易報送要求傳達至開戶行及相關(guān)業(yè)務部門，與相關(guān)單位和部門加強溝通，及時掌握大額交易情況并通知省行。四、人行支付前置系統(tǒng)使用情況通報根據(jù)省行計算的10五、頭寸預測報送內(nèi)容月報：每月5日前，在統(tǒng)計集中系統(tǒng)（舊系統(tǒng)）中報送。報送內(nèi)容取消存放上級款項內(nèi)容。頭寸預測報送內(nèi)容日報：按照每日報送要求，在人行前置管理系統(tǒng)中報送資金調(diào)撥預測和跨行資金頭寸預測。大額交易要及時通知省行。五、頭寸預測報送內(nèi)容月報：每月5日前，在統(tǒng)計集中系統(tǒng)（舊系統(tǒng)五、每日報送要求08:30-09:00各市分行：匯總本級及轄內(nèi)所有跨行大額交易（1億及以上），報告省行。金額大于5億（含5億）的交易必須提前一天報告。市縣支行：系統(tǒng)填報當日預計上劃下?lián)苜Y金金額。09:20—17:00各市分行：日間若有新增、取消、合并、拆分或改變大額交易金額的，應及時通知省行。資金調(diào)撥數(shù)據(jù)報送。跨行資金頭寸數(shù)據(jù)報送。各市分行：對轄內(nèi)機構(gòu)報送情況進行檢查。13:30—17:00各市分行分行：實時追蹤當天大額交易完成情況，于“14:20-14:40”、“15:20-15:40”和“15:50-16:10”三個時點前通知省行，并督促相關(guān)部門盡量于16:30前完成交易。16:00—17:00各市分行：如有新增上劃下?lián)?，請?6:00前與省行聯(lián)系，報告金額及原因，省行將及時與總行聯(lián)系。大額交易16點后不能取消，請各市分行及時與業(yè)務部門溝通，做好預測。17:00-17:30匯總次日大額交易信息，并選擇第二日在系統(tǒng)中進行報送。五、每日報送要求08:30-09:00各市分行：匯總本級及轄五、報送注意事項1、只報跨行交易，行內(nèi)交易無需報送。2、若分行日間新增匯出交易超過3億，須先向總行資金管理員申請，確認當日全行頭寸充足后方可匯出；杜絕先走款后報送頭寸的行為。3、各項業(yè)務盡量于16:30之前完成。4、原則上16:00后不允許新增匯出交易，若業(yè)務發(fā)展需要的，需先報總行批準。5、市場流動性緊張時，按照“先預報的交易優(yōu)先安排走款”的原則分配全行資金。五、報送注意事項1、只報跨行交易，行內(nèi)交易無需報送。五、工作要求1高度重視：各單位要高度重視頭寸管理工作，充分認識流動性成本扣收的意義。增強工作責任心，努力規(guī)避大額偏差。2嚴格執(zhí)行：各單位嚴格按照要求做好頭寸預測及大額交易報送工作。各市分行對轄內(nèi)機構(gòu)資金頭寸預測情況每日進行監(jiān)管。3提高質(zhì)量：各單位要加強與業(yè)務部門的溝通，加強對業(yè)務資金波動規(guī)律的研究，不斷提高預測水平。五、工作要求1高度重視：各單位要高度重視頭寸管理工作，充分認五、工作要求做好偏差原因分析各行應建立“跨行資金頭寸預測偏差登記簿”，15:40左右根據(jù)最新查詢確認結(jié)果，記錄登記簿，并修改頭寸。次日查詢上日“跨行資金頭寸查詢A”，得出實際跨行數(shù)據(jù)，計算偏差，將偏差原因進行備注。（按上月交易量進行計算確定M1）登記簿以電子檔方式建立，二級分行每月對轄內(nèi)所有一級支行進行非現(xiàn)場檢查，省分行不定期對部分二級分行和一級支行進行抽查。五、工作要求做好偏差原因分析ThankYou!ThankYou!演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！流動性成本計算暨人行支付前置管理系統(tǒng)培訓省分行資金部2012年11月流動性成本計算暨人行支付前置管理系統(tǒng)培訓省分行資金部目錄資金頭寸管理的基本內(nèi)容工作內(nèi)容和要求流動性成本的計算新系統(tǒng)使用情況通報人行支付前置系統(tǒng)簡介目錄資金頭寸管理的基本內(nèi)容工作內(nèi)容和要求流動性資金頭寸管理：是對本單位資金來源和使用進行計劃、控制、監(jiān)督、考核等工作的總稱。全行資金頭寸實行“統(tǒng)一歸口、分級負責”的管理方式進行管理。目前，全行實行“一點接入，一點清算”的資金清算模式，因此，流動性風險完全集中在總行。各級機構(gòu)資金管理的主要內(nèi)容是做好資金的預測和報送工作，為全行流動性的合理安排提供更有力的支撐。各分支行資金頭寸管理水平的高低直接關(guān)系到全行流動性風險狀況和效益。

一、資金頭寸管理的基本內(nèi)容資金頭寸管理：是對本單位資金來源和使用進行計劃、控制二、流動性成本計算方法的演進流動性成本計算方法經(jīng)歷的階段：階段一:自2003年自主資金運用至2008年公司業(yè)務系統(tǒng)上線。階段二：自2008年公司業(yè)務系統(tǒng)上線至2011年實施固定費率分檔計費政策。執(zhí)行差異化分戶利率，相當于總行對分行流動性管理間接收取1.5%以上的資金成本，并以機會成本的形式出現(xiàn)。階段三：自2011年我行實施固定費率、分檔計費政策至2012年9月分戶管理取消，以分行清算戶日終余額視為在途資金的一部分并收取0.78%的資金成本，具有隱性成本特征。階段四：2012年人行支付前置系統(tǒng)上線，流動性成本計價開始試運行。新增跨行頭寸報送要求，形成一個虛擬的清算戶，圍繞虛擬清算戶管理偏差予以考核，收取相應的流動性管理成本。

二、流動性成本計算方法的演進流動性成本計算方法經(jīng)歷的階段：二、新流動性成本計價的特點和意義：新的流動性成本計價管理體系的特點：1、將隱性資金成本顯性化，建立正向的激勵約束機制。2、管理維度進一步加強，流動性管理雙向計價，既要防止分行少報多用，影響總行頭寸安全，也要防止分行多報少用，造成資金低效閑置。3、區(qū)分跨行行內(nèi)外資金交易，減少不必要的工作量，提高頭寸報送準確性。4、合理區(qū)分可控和不可控資金交易，設(shè)置免息區(qū)間。新的流動性成本計價的意義：總行對分行收取流動性成本，并不是額外增加分行的成本負擔，目的是將隱性流動性成本顯性化，強化頭寸管理的成本意識，提升流動性管理工作效率，建立正向的激勵約束機制。二、新流動性成本計價的特點和意義：新的流動性成本計價管理體系二、流動性成本計算的利率《關(guān)于2012年內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的通知》（郵銀發(fā)〔2012〕113號）規(guī)定：對分行每日頭寸報送偏差按季結(jié)算流動性成本，價格水平在活期同業(yè)存放資金轉(zhuǎn)移價格水平上下浮0.72個百分點（隔夜0.62%），因頭寸報送偏差導致全行頭寸不足且偏差較大（大于機構(gòu)日均交易量的50%或金額大于5億元）的，流動性成本進一步上浮3%。二、流動性成本計算的利率《關(guān)于2012年內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的通二、流動性成本計算跨行資金頭寸：每日（人行系統(tǒng)工作日：大額8:30-17:00；小額前一工作日16:00-當前工作日16:00）通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)的所有跨行交易的凈額，即跨行匯入-跨行匯出每日頭寸偏差（實際跨行資金頭寸-預計跨行資金頭寸）每日跨行交易量=跨行匯入頭寸+跨行匯出頭寸月均跨行交易量每日跨行交易量之和/當月工作日天數(shù)免息區(qū)間〔0，M0〕，即當0≤每日頭寸偏差d≤M0時，流動性成本為0，目前總行確定M0為50萬。每日流動性成本=每日頭寸偏差d×所在區(qū)間利率/365設(shè)置利率選擇區(qū)間參數(shù)M1(5億，50〕,用于分段計算利率。二、流動性成本計算跨行資金頭寸：每日（人行系統(tǒng)工作日：大額8二、流動性成本計算若M0≤(5億，50〕，記M1(5億，50〕利率d>0(00]0(M0(5億，50)]0.62%((5億，50)∞)0.62%d<000.62%0.623%流動性成本d>0d<0(00]00(M01〕（0）*(0.62%)/365〔（d）0〕*(0.62%)/365(M1∞)（0）*(0.62%)/365｛（M10）*（0.62%)+〔（d）1〕*(0.623%）｝/3650M0M1+∞二、流動性成本計算若M0≤(5億，50〕，記M1(5億，5二、流動性成本計算若M0>(5億，50〕，記M1(5億，50〕流動性成本d>0d<0(00]00(M0∞)(0)*(0.62%)/365〔(d)0〕*(0.623%)/365利率d>0d<0(00]00(M0∞)0.62%0.623%說明：每月月末，得到月均交易量后，偏差分檔區(qū)間最終確定，根據(jù)每日偏差落入的區(qū)間來計算每日流動性成本。當d小于0時利率增加3%，因此各行在跨行資金頭寸預測和報送時應遵循謹慎性原則，即“對于不確定的來帳不要報送，對于不確定的往帳要報送”。則，0M1M0+∞二、流動性成本計算若M0>(5億，50〕，記M1(二、流動性成本計算例：假設(shè)支行7月份僅有三天發(fā)生跨行業(yè)務日期跨行匯入跨行匯出實際凈額交易量7月2日6億5億1億11億7月3日15億7億8億22億7月4日13億20億-7億33億日期預計匯入預計匯出預計凈額偏差d7月2日1.01億50萬1.005億5萬7月3日14億5億9億1億7月4日10億20億-10億-3億二、流動性成本計算例：假設(shè)支行7月份僅有三天發(fā)生跨行業(yè)務日二、流動性成本計算7月共22個工作日，則月均交易量(11+22+33)億/22=3億；M1（5億，M*50%）（5億，3*50%）=1.5億；假設(shè)M0=1,00萬，則免息區(qū)間為（0，1,00萬〕d>0d<0偏差d（0，100萬〕005萬(100萬,1.5億〕0.62%0.62%1億(1.5億∞)0.62%0.623%-3億二、流動性成本計算7月共22個工作日，則月均交易量(11+2二、流動性成本計算

假設(shè)7月份其他日期，支行預測值與實際值一致，為0。則該支行7月份所需承擔的流動性成本為：0+7126.64+28718.88=35845.53元日期偏差d流動性成本7月2日3.60925萬07月3日3.24751億（1億-100萬）*(3.2475-0.62)/36500=7126.64元7月4日2.6208-3億｛（1.5億-100萬）*(2.6208-0.62)+〔(-3億)-1.5億〕*（2.6208-0.62+3）｝/36500=28718.88元0M0M1+∞1.5億100萬二、流動性成本計算

假設(shè)7月份其他日期，支行預測值與實際值一三、人行支付前置系統(tǒng)簡介人行支付前置系統(tǒng)對外與人行支付系統(tǒng)前置機互聯(lián)，對內(nèi)與儲蓄業(yè)務系統(tǒng)（含儲蓄邏輯集中系統(tǒng)）、公司業(yè)務系統(tǒng)（含企業(yè)網(wǎng)銀）、信用卡系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng)、柜員管理系統(tǒng)、機構(gòu)管理系統(tǒng)、差錯處理平臺等互聯(lián)，實現(xiàn)日間交易分發(fā)、與人行對賬、手續(xù)費清分、流動性管理、協(xié)議管理、報表管理、對賬、差錯調(diào)整、超時管理、異常管理、安全控制等功能。人員設(shè)置：一分、二分和一支均設(shè)置一名資金主管和兩名資金管理員（A、B角）。資金主管最特殊的權(quán)限是對本級跨行資金頭寸預測進行授權(quán)。三、人行支付前置系統(tǒng)簡介人行支付前置系統(tǒng)對外三、人行支付前置系統(tǒng)系統(tǒng)基本功能：三、人行支付前置系統(tǒng)系統(tǒng)基本功能：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送

資金調(diào)撥預測：實現(xiàn)上劃、下?lián)苜Y金預測，區(qū)分人行和同業(yè)資金調(diào)撥。大額交易預測：省行統(tǒng)一系統(tǒng)操作，各市分行及時通知?？缧匈Y金頭寸預測：凈額是計算流動性成本的依據(jù)，預測需進行“授權(quán)”。頭寸報送三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送資金調(diào)撥預測：實現(xiàn)上劃、下?lián)苋⑷诵兄Ц肚爸孟到y(tǒng)頭寸報送1、資金調(diào)撥預測（單位元）：（原數(shù)據(jù)集中報送系統(tǒng)備付戶頭寸報送功能）每日上午9點20分之前根據(jù)當日情況進行首次錄入，14點30分要登陸流動性管理-流動性查詢-資金調(diào)撥查詢模塊，查詢實際上劃下?lián)芙痤~后，及時修改已錄入內(nèi)容，系統(tǒng)修改截止時間為每日15點。各單位可在15點之前，隨時通過流動性管理—流動性查詢—大額可用資金查詢，查看本級機構(gòu)上劃下?lián)芸顚嶋H發(fā)生與預測之間的差距，及時進行修改。每日15點后，如遇臨時新增上劃/下?lián)芸稍?6點前向省行反應，經(jīng)總行同意可在16點30分登陸系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)。總行每月通報資金調(diào)撥偏差，我省偏差率較高，超過20%。請各市分行資金管理員務必及時掌握并檢查轄內(nèi)調(diào)撥預測情況，有效提高資金上報準確率。希望各單位盡量與當?shù)厝诵谢蛲瑯I(yè)協(xié)商，每日上午12點前完成繳款，根據(jù)實際修改上劃金額，確保報送的準確性。目前陽泉和臨汾都是通過這個方式有效減少偏差。

三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送1、資金調(diào)撥預測（單位元）：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送2、大額資金交易預測：大額交易是指單筆交易金額在1億（含1億）元以上的跨行交易。目前跨行大額交易涉及的主要業(yè)務內(nèi)容包括：票據(jù)、公司、社保、財政、同業(yè)等。大額資金交易預測由省行匯總，統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)進行報送，各市分行無需進行系統(tǒng)操作。各市分行只需及時匯總轄內(nèi)跨行大額交易情況（預計交易情況和實際款項變動情況），按時通知省行。交易金額1億及以上的每日9點00之前通知；交易金額超過5億的需提前一天通知，堅決杜絕未上報頭寸提前交易的情況發(fā)生。對于當日臨時匯入或匯出的大額交易，各單位要及時將款項金額、用途和筆數(shù)通知省行?？傂忻咳諏Ω魇〈箢~資金報送情況進行打分，未按規(guī)定操作的將予以扣分。請各市分行匯總本單位大額資金交易賬戶，與開戶支行或業(yè)務部門做好溝通和協(xié)調(diào)，及時掌握大額交易情況，研究業(yè)務發(fā)展規(guī)律，做好報告工作。三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送2、大額資金交易預測：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送3、跨行資金頭寸預測（單位元）：跨行資金頭寸是指每日通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)發(fā)生的所有跨行交易凈額，即跨行匯入金額-跨行匯出金額。各級分支行只對本級機構(gòu)的跨行匯入和匯出資金進行報送，不包含下級機構(gòu)。預測的方法：下午15點30分后，在跨行資金頭寸查詢A模塊中查詢本單位已經(jīng)發(fā)生的交易金額，再加上16點至17點之間即將發(fā)生的交易金額，得到日終預測值.。當日跨行資金頭寸預測數(shù)據(jù)收集：（遵循謹慎性原則，“對于不確定的來帳不要報送，對于不確定的往帳要報送”）預計匯入金額=跨行資金頭寸查詢A“匯入金額”+業(yè)務完全確定會來帳但尚未到賬的金額（僅含公司來帳）+資金上劃未上劃成功金額預計匯出金額=跨行資金頭寸查詢A“匯出金額”+業(yè)務完全確定會往帳但尚未匯出的金額（含公司和儲蓄往帳）+業(yè)務不太確定的往帳

三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送3、跨行資金頭寸預測（單位元）：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送注意事項：資金管理員錄入當日預計跨行資金頭寸匯入金額和匯出金額后，需要由本級資金主管進行“授權(quán)”，該預測記錄狀態(tài)由“未授權(quán)”變更為“已授權(quán)”，此時預測才納入流動性成本計算，否則視作未報送。預測修改后，需要再次進行授權(quán)，否則無效。系統(tǒng)修改截止時間為16點，超過后無法修改。儲蓄跨行來帳不納入預測：跨行資金頭寸預測不包含儲蓄大小額跨行來帳業(yè)務，包含往帳業(yè)務。目前儲蓄系統(tǒng)通過公司業(yè)務系統(tǒng)與人行支付前置系統(tǒng)連接，跨行匯入的資金交易按照“人行支付前置系統(tǒng)—公司業(yè)務系統(tǒng)—儲蓄統(tǒng)版系統(tǒng)”的順序完成。公司業(yè)務系統(tǒng)只將匯入交易清分到省，返給前置的機構(gòu)信息也只能分到省，因此目前屬于儲蓄系統(tǒng)的來帳都記在了省行A表中。該情況需待儲蓄邏輯集中系統(tǒng)上線后，由儲蓄系統(tǒng)直接返回機構(gòu)號給前置系統(tǒng)才能解決。一旦此問題得到解決，各二級分行、一級支行在跨行資金頭寸報送時，匯入金額應包括儲蓄的大小額來帳。屆時，省分行會及時通知，請關(guān)注。三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸報送注意事項：三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢1、大額交易明細查詢（功能類似于原公司業(yè)務系統(tǒng)的匯劃事務登記簿）：功能：實時查看本級機構(gòu)通過大額系統(tǒng)發(fā)生的所有交易明細，可設(shè)定金額進行明細查詢。查詢條件包括：發(fā)起日期、支付交易序號、金額（上限、下限）、支付狀態(tài)（共30種）、查詢選項（往帳、來帳和即時轉(zhuǎn)賬）、發(fā)起行行號、接收行行號以及城市代碼。本處“大額交易”指通過人行大額系統(tǒng)完成的交易。使用權(quán)限：一級分行、二級分行、一級支行。主要用途：通過查詢本級機構(gòu)大額交易（主要是1億以上）完成情況并在“大額交易預測”菜單實時更新。三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢1、大額交易明細查詢（功能類似于三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢2、大額交易匯總查詢使用權(quán)限：一級分行；省行明細和匯總查詢結(jié)果是相同的此處“大額交易”指金額在1億以上（含1億）的交易功能1：實時查詢大額交易的匯入?yún)R出金額功能2：若實際大額匯入和匯出金額大于預報大額匯入和匯出金額，說明有新增大額匯入和匯出，應及時查看并在“大額交易預測”報送新增交易三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢2、大額交易匯總查詢?nèi)⑷诵兄Ц肚爸孟到y(tǒng)頭寸查詢3、跨行資金頭寸查詢A使用權(quán)限：一級分行、二級分行及一級支行機構(gòu)分類規(guī)則：由業(yè)務系統(tǒng)返回每筆交易實際入賬的賬戶所在機構(gòu)信息；特點：準確無誤差，但時效性稍差功能：根據(jù)每日凈額計算流動性成本。4、資金調(diào)撥查詢使用人員：一級分行、二級分行及一級支行權(quán)限：查詢及導出功能：查詢當日上劃下?lián)苜Y金的實際到賬金額三、人行支付前置系統(tǒng)頭寸查詢3、跨行資金頭寸查詢A三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護1、備付金賬戶信息維護使用人員：一級分行使用權(quán)限：查詢、導出、導入和刪除功能：維護備付金賬戶長短賬號信息，用以計算分行上劃下?lián)苜Y金金額；備付金賬戶指下級機構(gòu)在總行開設(shè)的用于上劃下?lián)苜Y金的賬戶，目前是指備付戶需要省分行做的：若下級機構(gòu)備付金賬戶長短賬號發(fā)生變動，省分行應及時在系統(tǒng)內(nèi)對新賬號進行維護，避免因維護不及時導致計算出現(xiàn)偏差系統(tǒng)暫沒有修改功能，需將新賬號信息導入，將原有舊賬號信息刪除三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護1、備付金賬戶信息維護三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護2、基準利率參數(shù)信息維護使用人員：一級分行、二級分行及一級支行使用權(quán)限：查詢和導出功能；總行有導入和修改權(quán)限基準利率指隔夜利率值，用以計算每個工作日流動性成本總行在月末最后一個工作日將全月基準利率值批量導入，之前分行可在“上海銀行間同業(yè)拆放利率”網(wǎng)站（）進行查詢?nèi)?、人行支付前置系統(tǒng)信息維護2、基準利率參數(shù)信息維護三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護3、行號機構(gòu)號對照信息維護：使用人員：一級分行、二級分行使用權(quán)限：查詢、新增、修改和刪除功能各市分行如果有新增開辦公司業(yè)務的網(wǎng)點，新增行號的，一定要第及時進行行號與管理機構(gòu)關(guān)系對應關(guān)系的維護，否則系統(tǒng)中無法查詢新網(wǎng)點交易情況，而且會導致流動性成本計算出現(xiàn)偏差。三、人行支付前置系統(tǒng)信息維護3、行號機構(gòu)號對照信息維護：三、人行支付前置系統(tǒng)報表管理1、跨行資金交易量匯總表查詢條件為：時間間隔、年月、查詢方式（匯總和明細）。系統(tǒng)顯示每日或每月跨行大小額交易金額情況。查詢方式選擇明細時系統(tǒng)各級單位的交易情況。查詢結(jié)果：顯示每日各級機構(gòu)大額小額系統(tǒng)發(fā)生的交易量。2、資金調(diào)撥匯總表查詢結(jié)果：顯示各機構(gòu)每日、每月上劃下?lián)艿膬纛~。3、資金調(diào)撥上劃匯總表查詢結(jié)果：顯示各機構(gòu)每日、每月資金上劃金額。4、資金調(diào)撥上劃匯總表查詢結(jié)果：顯示各機構(gòu)每日、每月資金下?lián)芙痤~。5、流動性成本報表查詢結(jié)構(gòu)：顯示各機構(gòu)每日、每月流動性成本金額。三、人行支付前置系統(tǒng)報表管理1、跨行資金交易量匯總表三、人行支付前置系統(tǒng)信息查詢1、匯劃事務登記簿功能：對大額支付、小額支付系統(tǒng)來帳、往帳等各類交易登記簿進行查詢。2、歷史查詢功能：對歷史交易數(shù)據(jù)進行查詢。

說明：以上兩個模塊各項跨行數(shù)據(jù)比較準確全面（含儲蓄大小額跨行來帳），尚未出現(xiàn)過滯后情況。這兩個功能比較相似，但經(jīng)常出現(xiàn)一個能查，一個不能查的情況，要配合使用。由于跨行資金頭寸查詢A出現(xiàn)數(shù)據(jù)滯后現(xiàn)象，可利用信息查詢進行數(shù)據(jù)核對，若出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致時可通過公司系統(tǒng)查詢明細。三、人行支付前置系統(tǒng)信息查詢1、匯劃事務登記簿四、人行支付前置系統(tǒng)使用情況通報根據(jù)資金管理報送內(nèi)容，總行采取計算流動性、大額頭寸每日打分以及月度通報考核機制等一套日常流動性管理方法，引導分行積極上存資金并及時反饋跨行資金交易信息。1、流動性成本根據(jù)人行前置系統(tǒng)數(shù)據(jù)，9月份，全省跨行資金頭寸偏差為1.87億元，成本總額為120.7萬元，成本最高的前三個分行是：太原分行18萬、運城市分行10.3萬、晉中市分行9.5萬，各市分行平均成本為7.7萬。10月份，全省跨行資金頭寸偏差為3.67億元，成本總額為110.2萬元，成本最高前三個分行是：太原市分行16萬、晉中市分行10.6萬、朔州市分行9.2萬元，各市分行平均成本為6.3萬，較9月份減少1.4萬。2、資金調(diào)撥預測總行采取月通報的方式，對各省預測偏差進行排名。根據(jù)總行通報，10月份我省資金調(diào)撥最大偏差為104.46%，平均偏差率為28.34%，全國只有山西、四川和貴州三家分行偏差率超過20%，說明我省資金調(diào)撥預報水平與其他省份存在很大的差距，報送工作水平