廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金2015年第3季度歸納總結(jié)報告

廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金2015年第3季度報告第PAGE1頁共NUMPAGES15頁廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金2015年第3季度報告2015年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一五年十月二十六日PAGEPAGE15§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年10月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)（QDII）基金主代碼270027交易代碼270027基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月28日報告期末基金份額總額92,388,726.35份投資目標(biāo)本基金采用被動式投資策略，通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%，年跟蹤誤差不超過5%，實現(xiàn)對標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)的有效跟蹤。投資策略本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金將不低于85%的基金資產(chǎn)投資于標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)成份股、備選成份股；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為人民幣計價的標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)收益率。風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金，風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱BrownBrothersHarrimanCo.境外資產(chǎn)托管人中文名稱布朗兄弟哈里曼銀行§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益235,688.862.本期利潤-11,392,098.283.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.12414.期末基金資產(chǎn)凈值88,539,305.775.期末基金份額凈值0.958注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-11.38%1.07%-13.13%1.06%1.75%0.01%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2011年6月28日至2015年9月30日）注：本基金建倉期為基金合同生效后六個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期邱煒本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)(QDII)基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)≦DII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)全球醫(yī)療保?。≦DII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)生物科技指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納指100ETF基金的基金經(jīng)理；國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理；另類投資部副總經(jīng)理2011-06-28-8年男，中國籍，統(tǒng)計學(xué)博士，持有基金業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，2007年5月至2008年7月在摩根大通集團(tuán)（紐約）任高級分析師兼助理副總裁，2008年7月至2011年6月任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部研究員，2011年6月28日起任廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2012年8月15日起任廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2013年8月9日起任廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2013年11月28日起任廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2013年12月10日起任廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2014年1月21日起任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，2015年1月14日起任廣發(fā)基金管理有限公司另類投資部副總經(jīng)理，2015年3月30日起任廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2015年6月10日起任廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況公司通過建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現(xiàn)。在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。監(jiān)察稽核部風(fēng)險控制崗?fù)ㄟ^投資交易系統(tǒng)對投資交易過程進(jìn)行實時監(jiān)控及預(yù)警，實現(xiàn)投資風(fēng)險的事中風(fēng)險控制；稽核崗?fù)ㄟ^對投資、研究及交易等全流程的獨立監(jiān)察稽核，實現(xiàn)投資風(fēng)險的事后控制。本報告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好，不同的投資組合受到了公平對待，未發(fā)生任何不公平的交易事項。4.3.2異常交易行為的專項說明本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的投資組合除外）或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易。如果因應(yīng)對大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。本報告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他投資組合未發(fā)生過同日反向交易的情況。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析三季度，農(nóng)業(yè)指數(shù)持續(xù)下行。7月，希臘危機(jī)峰回路轉(zhuǎn)，總理齊普拉斯逐步放棄強硬立場，基本與債權(quán)人達(dá)成一致；同時，中國推出多項救市措施后股市回穩(wěn)；美聯(lián)儲主席耶倫也重申加息步伐將十分緩慢。農(nóng)業(yè)指數(shù)反彈后受到大宗商品的暴跌影響，農(nóng)產(chǎn)品價格大幅下行導(dǎo)致相關(guān)成分股價格下跌。8月，受到卡特彼勒、3M和麥當(dāng)勞業(yè)績未如理想的影響，市場擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增速減緩；同時，大宗商品價格全線下跌引起投資者對全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入通縮的擔(dān)憂。8月11日，中國人民銀行調(diào)整在岸中間價的計算方式引起全球金融市場巨震，多個新興市場的貨幣大幅下行，人民幣兌美元離岸匯率更貶至6.59。隨后，新興市場貨幣與大宗商品繼續(xù)崩塌，中國股市再次陷入連續(xù)暴跌，全球市場進(jìn)入危機(jī)模式。美國三大股指均創(chuàng)出2011年9月以來最大單周跌幅。全球市場在中國人民銀行降低存款準(zhǔn)備金后趨于緩和，主要市場開始反彈。9月，全球市場在經(jīng)受8月的大波動后，投資者把焦點投向美聯(lián)儲的會議。九月公布的美國勞工數(shù)據(jù)不及預(yù)期基本否定了九月加息的可能性，美聯(lián)儲也繼續(xù)保持利率不變，并且更加關(guān)注中國疲弱經(jīng)濟(jì)對美國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響。由于市場擔(dān)心中國需求減弱導(dǎo)致如嘉能可等大宗商品公司債務(wù)風(fēng)險爆發(fā)，大宗商品進(jìn)入新一輪恐慌性拋售，全球農(nóng)業(yè)指數(shù)進(jìn)一步下跌，創(chuàng)出8月以來新低。4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報告期內(nèi)，本基金的凈值增長率為-11.38%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-13.13%。4.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望由于全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，大宗商品的需求也隨之減緩，全球產(chǎn)能加速去化，在這種格局下，供給平衡將會在短期內(nèi)出現(xiàn)，大宗商品價格跌幅將會減緩或者見底。在全球通縮的環(huán)境下，全球央行繼續(xù)進(jìn)行寬松的貨幣政策，這也會對大宗商品有所支持，大宗商品的前景不宜過于悲觀，通脹會慢慢回升，屆時對農(nóng)業(yè)指數(shù)將會是正面因素。同時，全球氣候反常也為農(nóng)業(yè)股帶來機(jī)會，未來農(nóng)業(yè)指數(shù)仍然有較大的投資價值。§5投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額(人民幣元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資83,774,815.3893.10其中：普通股76,876,129.7985.43存托憑證6,898,685.597.67優(yōu)先股--房地產(chǎn)信托--2基金投資--3固定收益投資--其中：債券--資產(chǎn)支持證券--4金融衍生品投資--其中：遠(yuǎn)期--期貨--期權(quán)--權(quán)證--5買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--6貨幣市場工具--7銀行存款和結(jié)算備付金合計5,381,513.025.988其他各項資產(chǎn)831,094.400.929合計89,987,422.80100.005.2報告期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資分布國家（地區(qū)）公允價值(人民幣元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）美國49,059,538.2455.41英國9,660,536.4110.91瑞士6,854,975.047.74日本5,971,236.166.74挪威3,839,642.324.34加拿大3,129,615.363.53新加坡2,986,625.653.37中國香港1,731,974.761.96以色列540,671.440.61合計83,774,815.3894.62注：1、國家（地區(qū)）類別根據(jù)股票及存托憑證所在的證券交易所確定。2、上述美國比重包括智利和巴西在美國上市的ADR。3、上述英國比重包括俄羅斯在英國上市的GDR。5.3報告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合行業(yè)類別公允價值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）能源--材料28,200,702.5931.85工業(yè)10,036,112.6711.34非必須消費品--必須消費品45,538,000.1251.43保健--金融--信息技術(shù)--電信服務(wù)--公共事業(yè)--合計83,774,815.3894.62注：以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS）。5.4報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)序號公司名稱（英文）公司名稱（中文）證券代碼所在證券市場所屬國家（地區(qū))數(shù)量（股）公允價值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1ASSOCIATEDBRITISHFOODSPLC英國聯(lián)合食品集團(tuán)ABFLN倫敦證券交易所英國27,822.008,959,038.4510.122SYNGENTAAG-REG先正達(dá)股份公司SYNNVX瑞士證券交易所瑞士3,373.006,854,975.047.743ARCHER-DANIELS-MIDLANDCOArcher-Daniels-Midland公司ADMUS紐約證券交易所美國24,705.006,514,112.747.364TYSONFOODSINC-CLA泰森食品公司TSNUS紐約證券交易所美國22,849.006,264,556.717.085DEERE&CO迪爾DEUS紐約證券交易所美國13,027.006,132,280.486.936BRFSA-ADRBRF股份公司BRFSUS紐約證券交易所美國51,854.005,868,188.956.637MONSANTOCO孟山都MONUS紐約證券交易所美國10,608.005,758,800.416.508BUNGELTDBunge有限公司BGUS紐約證券交易所美國11,343.005,289,051.365.979POTASHCORPOFSASKATCHEWAN薩斯喀徹溫省鉀肥股份有限公司POTUS紐約證券交易所美國31,872.004,166,458.124.7110KUBOTACORP久保田6326JP東京證券交易所日本45,000.003,903,832.194.415.5報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有債券。5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì)本基金本報告期末未持有金融衍生品。5.9報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)本基金本報告期末未持有基金。5.10投資組合報告附注5.10.1根據(jù)公開市場信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內(nèi)沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。5.10.2報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。5.10.3其他各項資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額(人民幣元)1存出保證金-2應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利126,428.034應(yīng)收利息132.305應(yīng)收申購款533,611.976其他應(yīng)收款164,644.867待攤費用6,277.248其他-9合計831,094.405.10.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股