應用時間序列課程設計

1、課程設計報告課程設計運用專業(yè)課程應用時間序列分析的知識，對青島海爾股票在 2012年1月4日至2013年12月16日收盤情況運用minitab統(tǒng)計軟件對數(shù)據進行分析，的 ARIMA模型擬合，模型檢驗，以及模型預測。對青島海爾股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 個數(shù)據，建立模型模型，并對其后五日收盤價格進行預測。3、利用單位根檢驗方法，判別序列的平穩(wěn)性；與對青島海爾股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 個數(shù)據，建立模型模型，并對其后五日收盤價格進行預測。設計環(huán)境或器材、原理與說明：設計環(huán)境和器材：m

2、initab 軟件設計原理與說明：自相關圖檢驗(1)EX , t Tt2(2) (t, s) , t, s Tdddiitt一、平穩(wěn)性檢驗1、時序圖的平穩(wěn)性檢驗15.0日月年1111111五月七月九月十一月三月（包含自相關的 5% 顯著限）1.00.80.60.40.2關自-0.21 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65滯后 (Lag)二、白噪聲檢驗1、差分運算1t0y1111111九月 （包含自相關的 5% 顯著限）1.00.80.60.40.2關自-0.215101520253035404550556065滯后 (Lag)ACF0.804877 17.

3、09 294.122 0.607384 8.51 461.983 0.404258 4.93 536.514 0.180894 2.10 551.465 0.008603 0.10 551.506 0.021772 0.25 551.727 0.013160 0.15 551.808 0.003637 0.04 551.809 0.006666 0.08 551.8210 -0.031026 -0.36 552.2711 -0.064056 -0.73 554.1712 -0.073427 -0.84 556.6813 -0.070309 -0.80 558.9914 -0.036159 -0

4、.41 559.6015 -0.025999 -0.30 559.9216 -0.003179 -0.04 559.9217 -0.003701 -0.04 559.9318 -0.032110 -0.37 560.412、一階五步差分序列的白噪聲檢驗假設檢驗 H： L 0,m 112mH ：至少存在某個1k延遲Q 統(tǒng)計量檢驗Q 統(tǒng)計量值P 值LB三、模型擬合（包含偏自相關的 5% 顯著限）1.00.80.60.40.20.024681012141618202224滯后 (Lag)參數(shù)的最終估計值0.0367 -36.94 0.0000.0494 -23.65 0.0000.0384 -15.

5、91 0.0000.1192 102.37 0.0000.1192模型為：x 12.2023 1.3557 1.1676 0.6107t2t3tt四、殘差檢驗由殘差序列繪制殘差圖1 與 3211差0殘2012-1-12012-5-12012-9-12013-1-12013-5-12013-9-12014-1-1日期ACF0.461640 4.38 1041.220.334710 3.05 1093.800.373941 3.34 1159.57延遲Q 統(tǒng)計量檢驗LBQ 統(tǒng)計量值P 值LB顯然，擬合檢驗統(tǒng)計量Q值都顯著大于(m)，可以認為該殘差序列為白20.05 1 20.0114692138 184 230 276 322 368 414指數(shù)日期2012.12.172012.12.182012.12.192012.12.202012.12.2195%置信上限19.275595%置信下限20.487416.743918.