博弈論第四章企業(yè)制度與博弈

1、國王的故事王鼎鈞王鼎鈞 隨緣破密隨緣破密 魔鬼和天使 國家有兩種人，一種善人，一種惡人 好人不知亡國恨 無德必亡，唯德必危。無德必亡，唯德必危。 不敬小人，等於玩虎。不敬小人，等於玩虎。荀子荀子 國王是人生的一個角度 “勇者必狠，智者必詐，謀者必忍。勇者必狠，智者必詐，謀者必忍?！?管理的目的：不僅讓好人做善事，而且讓惡人管理的目的：不僅讓好人做善事，而且讓惡人做善事做善事 生命的意義 “生命的意義就是上帝派遣一個靈魂到世上來生命的意義就是上帝派遣一個靈魂到世上來受苦，然后死亡。可是由于這個人的努力，他受苦，然后死亡?？墒怯捎谶@個人的努力，他所受過的苦，后人不必再受。所受過的苦，后人不必再受。

2、” 赫維茨赫維茨（1917-）馬斯金馬斯金（1950-）邁爾森邁爾森（1951-）2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎年諾貝爾經(jīng)濟學獎機制設計理論機制設計理論The prize was awarded jointly to Leonid Hurwicz、Roger B. Myerson、Eric S. Maskin for their pioneering analysis of having laid the foundations of mechanism design theory博弈論簡史諾貝爾經(jīng)濟學獎 2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎頒給了三位美國經(jīng)濟學家：赫維茨(Hurwicz)、邁爾森(Myerso

3、n)和馬斯金(Maskin)，以表彰他們?yōu)闄C制設計理論奠定基礎。 The prize was awarded jointly to Leonid Hurwicz、Roger B. Myerson、Eric S. Maskin for their pioneering analysis of having laid the foundations of mechanism design theory（機制設計理論）機制設計理論）（2007） 羅杰邁爾森（Roger B. Myerson， 1951-）博弈論大師 1951 1951年出生于波士頓，美國國籍。他有兩名孩子，分別生于年出生于波士頓，美

4、國國籍。他有兩名孩子，分別生于19831983年及年及19851985年。年。19761976年邁爾森獲得年邁爾森獲得哈佛大學哈佛大學應用數(shù)學博士學位，應用數(shù)學博士學位，其博士課題為其博士課題為“一種一種合作博弈理論合作博弈理論（A Theory of Cooperative A Theory of Cooperative GamesGames），對），對博弈論博弈論有深入的研究。自有深入的研究。自20072007年以來任年以來任芝加哥大學芝加哥大學教授。教授。 邁爾森是個能讓抽象的經(jīng)濟學理論變得很實用的邁爾森是個能讓抽象的經(jīng)濟學理論變得很實用的經(jīng)濟學家經(jīng)濟學家。他。他為美國解決了如加州電力危

5、機等在內(nèi)的很多經(jīng)濟難題，在世界經(jīng)濟為美國解決了如加州電力危機等在內(nèi)的很多經(jīng)濟難題，在世界經(jīng)濟學屆赫赫有名。學屆赫赫有名。2020世紀世紀 8080年代，美國加州的電力改革要打破電力壟年代，美國加州的電力改革要打破電力壟斷的弊端，可是電力行業(yè)實行斷的弊端，可是電力行業(yè)實行完全競爭完全競爭又不可能，最好的辦法是又不可能，最好的辦法是寡寡頭壟斷頭壟斷。邁爾森用。邁爾森用“機制設計機制設計”理論，運用博弈論很好地為加州電理論，運用博弈論很好地為加州電力改革設計了方案，這個方案運行至今，效果良好。力改革設計了方案，這個方案運行至今，效果良好。 此外，邁爾森還解決了美國醫(yī)學院的招生難題。美國醫(yī)生是高此外，

6、邁爾森還解決了美國醫(yī)學院的招生難題。美國醫(yī)生是高收入群體，但是醫(yī)學院大都是私立的。不控制醫(yī)學院學生人數(shù)，就收入群體，但是醫(yī)學院大都是私立的。不控制醫(yī)學院學生人數(shù)，就不能保證醫(yī)生的質(zhì)量和高收入。美國政府把邁爾森的不能保證醫(yī)生的質(zhì)量和高收入。美國政府把邁爾森的“機制設計機制設計”原理引入相關(guān)法律，從而限制了醫(yī)學院招生的數(shù)量。原理引入相關(guān)法律，從而限制了醫(yī)學院招生的數(shù)量。 邁爾森對現(xiàn)實經(jīng)濟的貢獻讓美國經(jīng)濟學家感嘆：可以因此而創(chuàng)邁爾森對現(xiàn)實經(jīng)濟的貢獻讓美國經(jīng)濟學家感嘆：可以因此而創(chuàng)立一門立一門“經(jīng)濟工程學經(jīng)濟工程學”，把，把經(jīng)濟學經(jīng)濟學變得同工程學一樣實用，一樣可變得同工程學一樣實用，一樣可以設計經(jīng)濟

7、現(xiàn)象。以設計經(jīng)濟現(xiàn)象。 里奧尼德里奧尼德赫維茨赫維茨(Leonid Hurwicz,1917-(Leonid Hurwicz,1917-) 機制設計理論最早提出者19171917年出生于波蘭，猶太人，他是明尼蘇達大學經(jīng)濟學名譽教授。年出生于波蘭，猶太人，他是明尼蘇達大學經(jīng)濟學名譽教授。2020多年以來，一多年以來，一直被提名為經(jīng)濟學諾貝爾獎候選人。他最重要的研究工作是開創(chuàng)了機制設計理論。直被提名為經(jīng)濟學諾貝爾獎候選人。他最重要的研究工作是開創(chuàng)了機制設計理論。激勵或激勵兼容現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟學中一個核心的概念。主要著作有激勵或激勵兼容現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟學中一個核心的概念。主要著作有設計中設計

8、中的經(jīng)濟機制的經(jīng)濟機制 市場經(jīng)濟的缺陷與政府干預市場經(jīng)濟的缺陷與政府干預 等等 機制設計理論機制設計理論上世紀上世紀7070年代對經(jīng)濟機制理論做了開創(chuàng)性研究。其研究對象大到對整個經(jīng)濟制度的年代對經(jīng)濟機制理論做了開創(chuàng)性研究。其研究對象大到對整個經(jīng)濟制度的一般均衡設計，小到某個經(jīng)濟活動的部分均衡設計。概括地說，經(jīng)濟機制理論所討一般均衡設計，小到某個經(jīng)濟活動的部分均衡設計。概括地說，經(jīng)濟機制理論所討論的問題是：論的問題是：對于任意給定的一個目標，在自由選擇、自愿交換的分散化決策條件對于任意給定的一個目標，在自由選擇、自愿交換的分散化決策條件下，能否并且怎樣設計一個經(jīng)濟機制（即制定什么樣的方式、法則、

9、政策條令、資下，能否并且怎樣設計一個經(jīng)濟機制（即制定什么樣的方式、法則、政策條令、資源配置等規(guī)則），使得經(jīng)濟活動參與者的個人利益和設計者既定的目標一致。源配置等規(guī)則），使得經(jīng)濟活動參與者的個人利益和設計者既定的目標一致。赫維茲的經(jīng)濟機制理論包括信息理論和激勵理論，并用經(jīng)濟模型給出了令人信服的赫維茲的經(jīng)濟機制理論包括信息理論和激勵理論，并用經(jīng)濟模型給出了令人信服的說明。經(jīng)濟機制理論的模型由四部分組成：說明。經(jīng)濟機制理論的模型由四部分組成：a.a.經(jīng)濟環(huán)境；經(jīng)濟環(huán)境；b.b.自利行為描述；自利行為描述；c.c.想要想要得到的社會目標；得到的社會目標；d.d.配置機制（包括信息空間和配置規(guī)則）。赫維

10、茲等人證明：配置機制（包括信息空間和配置規(guī)則）。赫維茲等人證明：沒沒有什么經(jīng)濟機制有比競爭市場機制更低的信息空間的維數(shù)，并且產(chǎn)生了帕累托有效有什么經(jīng)濟機制有比競爭市場機制更低的信息空間的維數(shù)，并且產(chǎn)生了帕累托有效配置。配置。赫維茲在赫維茲在19721972年又證明了著名的激勵相容年又證明了著名的激勵相容“不可能性定理不可能性定理”：在經(jīng)濟社會成員數(shù)目：在經(jīng)濟社會成員數(shù)目有限的條件下，即使對于只有私人商品的經(jīng)濟環(huán)境，不可能存在任何經(jīng)濟機制，當有限的條件下，即使對于只有私人商品的經(jīng)濟環(huán)境，不可能存在任何經(jīng)濟機制，當人們的行為按占優(yōu)策略決策時，它能執(zhí)行帕累托最優(yōu)配置。人們的行為按占優(yōu)策略決策時，它能

11、執(zhí)行帕累托最優(yōu)配置。赫維茲的赫維茲的“真實顯示偏好真實顯示偏好”不可能性定理不可能性定理(Hurwitz, 1972)(Hurwitz, 1972)是一個類似結(jié)論。在個人是一個類似結(jié)論。在個人經(jīng)濟環(huán)境中，在參與性約束條件下（即導致的配置應是個人理性的），不存在一個經(jīng)濟環(huán)境中，在參與性約束條件下（即導致的配置應是個人理性的），不存在一個有效的分散化的經(jīng)濟機制（包括市場競爭機制），能夠?qū)е屡晾弁凶顑?yōu)配置，并使有效的分散化的經(jīng)濟機制（包括市場競爭機制），能夠?qū)е屡晾弁凶顑?yōu)配置，并使人們有動力去顯示自己的真實信息，也就是說，真實顯示偏好和資源的帕累托最優(yōu)人們有動力去顯示自己的真實信息，也就是說，真實顯

12、示偏好和資源的帕累托最優(yōu)配置是不可能同時達到的。因為，如果一個人愿意講真話，那就意味著講真話是他配置是不可能同時達到的。因為，如果一個人愿意講真話，那就意味著講真話是他的占優(yōu)策略。因此，在機制設計中，要想得到能夠產(chǎn)生帕累托最優(yōu)配置的機制，很的占優(yōu)策略。因此，在機制設計中，要想得到能夠產(chǎn)生帕累托最優(yōu)配置的機制，很多時候必須必須放棄占優(yōu)均衡假設，即放棄每個人都講真話辦真事的假定。多時候必須必須放棄占優(yōu)均衡假設，即放棄每個人都講真話辦真事的假定。 埃里克馬斯金(Eric S. Maskin，1950-) 最受尊敬的經(jīng)濟學大師最受尊敬的經(jīng)濟學大師19501950年出生于美國紐約。年出生于美國紐約。19

13、761976年獲得年獲得哈佛大學哈佛大學應用數(shù)學博士學位。應用數(shù)學博士學位。19851985至至20002000年任年任哈佛大學哈佛大學教授。教授。20032003年出任年出任世界計量經(jīng)濟學會世界計量經(jīng)濟學會會會長。馬斯金現(xiàn)任長。馬斯金現(xiàn)任普林斯頓普林斯頓高級研究所社會研究學院講座教授，普高級研究所社會研究學院講座教授，普林斯頓高等研究院社會科學部主任，林斯頓高等研究院社會科學部主任，MaskinMaskin教授曾在哈佛大學經(jīng)教授曾在哈佛大學經(jīng)濟系任教濟系任教1616年，在年，在麻省理工學院麻省理工學院經(jīng)濟系任教經(jīng)濟系任教8 8年。也是年。也是普林斯頓大普林斯頓大學學訪問教授。訪問教授。200

14、42004年受邀擔任年受邀擔任武漢大學武漢大學名譽教授。名譽教授。 埃里克埃里克馬斯金在現(xiàn)代經(jīng)濟學最為基礎的領域里做出了卓越馬斯金在現(xiàn)代經(jīng)濟學最為基礎的領域里做出了卓越的貢獻，其中包括的貢獻，其中包括公共選擇理論公共選擇理論、博弈論博弈論、激勵理論激勵理論與與信息理論信息理論以及以及機制設計機制設計。 19771977年，馬斯金完成論文年，馬斯金完成論文“納什均衡納什均衡和福利最優(yōu)化和福利最優(yōu)化”，但該，但該文時隔文時隔2222年后于年后于19991999年才正式發(fā)表，并成為年才正式發(fā)表，并成為機制設計理論機制設計理論的里程的里程碑。在該文中，埃里克碑。在該文中，埃里克馬斯金提出并證明了納什均

15、衡實施的充馬斯金提出并證明了納什均衡實施的充分和必要條件，他在證明充分條件時所構(gòu)造的對策被稱為分和必要條件，他在證明充分條件時所構(gòu)造的對策被稱為“馬斯馬斯金對策金對策”，廣為流傳。，廣為流傳。 目前他主要的研究課題包括目前他主要的研究課題包括拍賣設計理論拍賣設計理論、調(diào)查聯(lián)盟調(diào)查聯(lián)盟的形成、的形成、比較不同的選舉制度，例如多數(shù)投票制、了解比較不同的選舉制度，例如多數(shù)投票制、了解貨幣政策貨幣政策的作用、的作用、研究保護研究保護知識產(chǎn)權(quán)知識產(chǎn)權(quán)的利弊以及探究政府官員歸責制度等。的利弊以及探究政府官員歸責制度等。 案例：小偷與門衛(wèi)的博弈 這個例子是由這個例子是由94年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主塞年諾貝爾經(jīng)濟

16、學獎得主塞爾頓教授在一次演講中提出來的。一小偷爾頓教授在一次演講中提出來的。一小偷欲偷竊一個有守衛(wèi)看守的倉庫，如果小偷欲偷竊一個有守衛(wèi)看守的倉庫，如果小偷偷竊時守衛(wèi)在睡覺，則小偷能得到價值為偷竊時守衛(wèi)在睡覺，則小偷能得到價值為V的贓物，而小偷被抓后的效用為的贓物，而小偷被抓后的效用為-w，守衛(wèi)，守衛(wèi)睡覺而小偷未遭偷竊的效用為睡覺而小偷未遭偷竊的效用為S，因遭偷竊，因遭偷竊而得到的效用為而得到的效用為-D，總的來講，小偷有兩，總的來講，小偷有兩種策略，種策略，“偷偷”、“不偷不偷”，守衛(wèi)也有兩，守衛(wèi)也有兩種，種，“睡覺睡覺”、“不睡覺不睡覺”。下面是它的。下面是它的得益矩陣：得益矩陣：中國小偷為

17、什么猖獗？ 睡不睡偷不偷門衛(wèi)小偷均衡均衡點！點！均衡均衡點！點！ 如何處罰小偷？ 如何激勵門衛(wèi)？中國小偷為什么猖獗？制度案例 英國的犯人船 不好的制度使活人變成死人，好的制度能使死好的制度能使死人變成活人人變成活人 空軍與降落傘 不好的制度能使人感到山窮水盡，好的制度能不好的制度能使人感到山窮水盡，好的制度能使人感到柳暗花明使人感到柳暗花明 安利公司總裁與兒子 不好的制度能使人事不關(guān)己、高高掛起，好的不好的制度能使人事不關(guān)己、高高掛起，好的制度能使人肝膽相照、榮辱與共制度能使人肝膽相照、榮辱與共和尚分粥分粥啟示 制度是保障一個企業(yè)正常運行的軌道 制度的形成是一個達成共識的過程 制度的執(zhí)行是一個

18、博弈的過程 制度要在實踐中不斷完善完善 制度形成是一個公平展示的過程案例：智豬博弈（pigs game） 豬圈中有一頭大豬和一頭小豬，在豬圈的一端設有一個按鈕，每按一下，位于豬圈另一端的食槽中就會有10單位的豬食進槽，但每按一下按鈕會耗去相當于2單位豬食的成本。如果大豬先到食槽，則大豬吃到9單位食物，小豬僅能吃到1單位食物；如果兩豬同時到食槽，則大豬吃7單位，小豬吃3單位食物；如果小豬先到，大豬吃6單位而小豬吃4單位食物。那么，兩只豬各會采取什么策略？ 請用戰(zhàn)略式和擴展式寫出他們的表達方式。并說明納什均衡點。智豬博弈新進入者如何進入市場？l 按鈕：飼料10，成本2；l 小豬按，大豬先到，得9；

19、l 大小豬都按，同時到，大豬得7；l 大豬按，小豬先到，大豬得6。l 重復剔除劣戰(zhàn)略法5，14，49，-10，0l 按鈕l 等待l 按鈕 等待智豬博弈如何發(fā)揮小豬的積極性？l 按鈕：飼料10，成本2；l 小豬按，大豬先到，得9；l 大小豬按，同時到,大豬得7；l 大豬按，小豬先到，大豬得6。l 假設大豬最多能吃10，小豬5l 減量一半方案l 增量一倍方案l 減量一半加移位方案，把食槽移到踏板的位置0.5，0.53，00，30，0l 按鈕l 等待l 按鈕 等待0.5,0.5 -2 33,-2 0,0l 按鈕 等待l 按鈕 等待10,5 10 ,510,5 0,0智豬博弈等案例啟示 制度的公開性

20、制度的公平性 制度的公正性 誰來制定制度 誰來執(zhí)行制度 誰來考核員工機制設計 經(jīng)濟機制設計理論是研究在自由選擇、自愿交換、信息不完全及決策分散化的條件下，怎樣設計一套機制（規(guī)則或制度）來達到既定目標。 ”大鍋飯“與體制改革 薪酬機制設計 不完全信息下企業(yè)利潤情況 如果市場大環(huán)境好，員工努力，利潤：20000 如果市場大環(huán)境好，員工不努力，利潤：10000 如果市場大環(huán)境不好，員工努力，利潤：10000 如果市場大環(huán)境不好，員工不努力，利潤：5000 假設市場大環(huán)境的好壞是外生隨機變量，市場大環(huán)境好和市場大環(huán)境不好的概率各位1/2。 假設員工努力工作，則需要付出價值2000元的成本；如果員工不努

21、力工作，只需要付出價值1000元的成本。 如果企業(yè)老板采用”固定工資制“，即每個月給員工3000元工資，那么員工會選擇努力工作還是不努力工作呢？ 如果員工選擇“努力”工作，那么企業(yè)員工的工資是3000元，因努力工作而付出的成本是2000元，企業(yè)員工的凈收益是1000元。 如果員工選擇“不努力”工作，那么企業(yè)員工的工資仍然是3000元，因不努力工作而付出的成本是1000元，企業(yè)員工的凈收益是2000元。 因此，如果企業(yè)老板采取“固定工資制”，那么企業(yè)員工的理性選擇是不努力工作，這顯然不是企業(yè)老板愿意看到的。因此，對企業(yè)老板來說，“固定工資制”不是一個滿意的機制。 方案一：如果企業(yè)利潤小于等于10

22、000元，則支付給員工工資2500元；如果企業(yè)利潤大于10000元，則支付給員工工資5000元。 在方案一的薪酬制度下，如果員工選擇“努力”工作，那么當市場情況好時，利潤是20000元，老板支付的工資為5000元，員工因努力工作付出2000元的成本，那么員工的收益為3000元（=5000-2000）。當市場情況不好時，利潤是10000元，老板支付的工資為2500元，員工因努力工作付出2000元的成本，那么員工的收益為500元（=2500-2000）。 由于市場大環(huán)境好和市場大環(huán)境不好的概率各為1/2，因此員工選擇“努力”工作的預期收益是： 1/23000+1/2500=1750（元）“條件工資

23、制條件工資制” 如果員工選擇“不努力”工作，那么當市場情況好時，利潤是10000元，老板支付的工資為2500元，員工不努力工作時，需付出1000元的成本，那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。當市場情況不好時，利潤是5000元，老板會支付的工資為2500元，員工不努力工作時，需付出1000元的成本，那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。 由于市場大環(huán)境好和市場大環(huán)境不好的概率各位1/2，因此員工選擇“不努力”工作的預期收益是： 1/21500+1/21500=1500（元） 因此，在“條件工資制”方案一的機制下，員工會選擇“努力”工作，這樣的薪酬制度達到了機制設計的

24、目的。 方案二：如果企業(yè)利潤小于等于10000元，則支付給員工工資2500元；如果企業(yè)利潤大于10000元，則支付給員工工資4000元。 在“條件工資制”方案二下，如果員工選擇“努力”工作，那么當市場情況好時，利潤是20000元，老板支付的工資為4000元，員工因努力工作付出2000元成本，那么員工的收益為2000元（=4000-2000）。當市場情況不好時，利潤是10000元，老板支付的工資為2500元，員工因努力工作付出2000元的成本，那么員工的收益為500元（=2500-2000）。 由于市場大環(huán)境好和市場大環(huán)境不好的概率各位1/2，因此員工選擇“努力”工作的預期收益是： 1/2200

25、0+1/2500=1250（元）“條件工資制” 如果員工選擇“不努力”工作，那么當市場情況好時，利潤是10000元，老板支付的工資為2500元，員工不努力工作時需付出1000元的成本，那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。當市場情況不好時，利潤是5000元，老板支付的工資為2500元，員工不努力工作時需付出1000元的成本，那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。 由于市場大環(huán)境好和市場大環(huán)境不好的概率各位1/2，因此員工選擇“不努力”工作的預期收益是： 1/21500+1/21500=1500（元） 在“條件工資制”方案下，員工會選擇“不努力”工作。 因此，當機制設

26、計合理時，能有效激發(fā)員工的工作熱情，選擇“努力”工作；當機制設計不合理時，員工會選擇“不努力”工作。練習Dividing Money Two people have 10$ to divide between themselves. They use the following procedure. Each person names a number of dollars, at most to 10. If the sum of the amount of money that the people name is at most 10, then each person receives the amount of money