第四章__商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)

1、 本章主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排本章主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排第四章第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)與運(yùn)營商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)與運(yùn)營第一節(jié)第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的概述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的概述n一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成n（一）庫存現(xiàn)金（一）庫存現(xiàn)金n（二）在中央銀行存款（二）在中央銀行存款n（三）存放同業(yè)存款（三）存放同業(yè)存款n（四）在途資金（四）在途資金n二、現(xiàn)金資產(chǎn)的作用二、現(xiàn)金資產(chǎn)的作用n（一）保持清償力n（二）保持流動(dòng)性n三、現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則三、現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則n總量適度原則總量適度原則n適時(shí)調(diào)節(jié)原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則n安全保障原則安全保障原則第二節(jié)第二節(jié) 資金頭寸的匡算資金頭寸的匡算n一、資金頭寸的

2、概念一、資金頭寸的概念n資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。它包括時(shí)點(diǎn)頭寸和時(shí)期頭寸兩種。n時(shí)點(diǎn)頭寸是指銀行在某一時(shí)點(diǎn)上的可用資金。n時(shí)期頭寸則是指銀行在某一時(shí)期的可用資金。n作為商業(yè)銀行可以運(yùn)用的資金，資金頭寸實(shí)質(zhì)上是一種具有清償能力的貨幣性流動(dòng)資產(chǎn)。 二、資金頭寸的種類n根據(jù)可用程度劃分，分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸n（一）基礎(chǔ)頭寸n基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)存放中央銀行準(zhǔn)備金和庫存現(xiàn)金。n這兩部分資金不僅是商業(yè)銀行可隨時(shí)運(yùn)用的資金，也是一切資金清算的最終支付手段。n基礎(chǔ)頭寸 = 庫存現(xiàn)金 + 在中央銀行的清算存款n（二）可用頭寸n可用頭寸是指商業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)在某一時(shí)期中能夠運(yùn)用的資金。n

3、用公式表示：n可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸上級行應(yīng)調(diào)入調(diào)出額到期同業(yè)往來繳存存款調(diào)增調(diào)減額二、資金頭寸的形成與匡算二、資金頭寸的形成與匡算n（一）基礎(chǔ)頭寸的形成與匡算n1. 基礎(chǔ)頭寸的形成n第一，同城本系統(tǒng)資金營運(yùn)形成的基礎(chǔ)頭寸n第二，異地本系統(tǒng)資金營運(yùn)形成的基礎(chǔ)頭寸n第三，跨系統(tǒng)之間資金營運(yùn)所形成的基礎(chǔ)頭寸n2、基礎(chǔ)頭寸的匡算n（1）庫存現(xiàn)金的匡算 I 影響銀行庫存現(xiàn)金的因素：n現(xiàn)金收支規(guī)律n營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少n后勤保障的條件n與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定n商業(yè)銀行內(nèi)部管理II 庫存現(xiàn)金需要量的匡算庫存現(xiàn)金需要量的匡算庫存現(xiàn)金需要量的匡算: :庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間、庫存庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間、庫存

4、現(xiàn)金支出水平的確定現(xiàn)金支出水平的確定 最適送鈔量的測算最適送鈔量的測算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定銀行保持現(xiàn)金適度量的措施銀行保持現(xiàn)金適度量的措施（2）存放中央銀行準(zhǔn)備金需要量的匡算n法定存款準(zhǔn)備金是根據(jù)商業(yè)銀行存款余額，按照法定的比率向中央銀行繳存的準(zhǔn)備金。商業(yè)銀行對于中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金要求只能無條件地服從。n超額準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行最重要的可用頭寸，是銀行用來進(jìn)行投資、貸款、清償債務(wù)和提取業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的準(zhǔn)備資產(chǎn)。銀行在超額準(zhǔn)備金賬戶保留的存款不宜過多。n（二）可用頭寸的形成與匡算n可用頭寸是基礎(chǔ)頭寸的基礎(chǔ)上加減有關(guān)因素形成的，因而對基礎(chǔ)頭寸的匡算已經(jīng)包括了對可用頭寸的匡算。但是，對可用頭寸的影響還有其他一些因素 ：n1、系統(tǒng)內(nèi)資金劃撥n2、同業(yè)往來資金清算n3、存款準(zhǔn)備金調(diào)整第三節(jié)第三節(jié) 資金頭寸調(diào)度資金頭寸調(diào)度n一、資金頭寸的調(diào)度原則一、資金頭寸的調(diào)度原則n（一）數(shù)量適度n（二）渠道暢通n（三）調(diào)度及時(shí)二、資金頭寸調(diào)度的渠道