計量經濟學受約束回歸檢驗

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上數學與統計學院實驗報告院（系）：數學與統計學學院 學號： 姓名： 實驗課程： 計量經濟學 指導教師: 實驗類型（驗證性、演示性、綜合性、設計性）： 綜合性 實驗時間：2017年 3 月 22 日一、實驗課題受約束回歸檢驗二、實驗目的和意義1. 表6.1.2是英國19461963年居民儲蓄與收入數據，單位是百萬英鎊。表6.1.2年份儲蓄收入年份儲蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.719480.0810.019570.9517.719490.2010.619580.8218.619500.1011.019591

2、.0419.719510.1211.919601.5321.119520.4112.719611.9422.819530.5013.519621.7523.919540.4314.319631.9925.2（1）試建立儲蓄關于收入的回歸模型，并檢驗。（2）試分析（1）中建立的模型的參數穩(wěn)定性。a. 構造約束回歸的F統計量進行檢驗；b. 構造LR統計量進行檢驗；c. 構造WD統計量進行檢驗；d. 構造LM統計量進行檢驗；e. 用Chow檢驗法或Chow預測檢驗法檢驗。Ps：要求寫出詳細操作步驟、計算結果及結果的分析。三、解題思路1、首先畫散點圖，觀察兩變量是否存在一定相關關系；再運用spss進行

3、回歸模型檢驗（輸入x、y兩變量quickestimate equationyc x）2、通過散點圖，明顯發(fā)現該模型存在結構性變化，斷點在1958年；即對數據進行分段參數檢驗。并用F、LR、WD、LM檢驗的理論知識進行驗算。四、實驗過程記錄與結果1、試建立儲蓄關于收入的回歸模型，并檢驗。l 散點圖：兩變量為正相關，所以存在一定關系。l 有條件約束模型： 所以回歸模型為：Y=-1.+ 0.*X2、試分析（1）中建立的模型的參數穩(wěn)定性。l 無條件約束模型：（以19658年為斷點）（1）1946-1957年（2）1958-1963年3、Chow檢驗：4、Chow forecast test：五、結果的

4、討論和分析1、通過spss檢驗，發(fā)現該結構具有顯著性的結構變化。（四1） RSSR0.572、以1958年為斷點，分別得到兩個模型。（四2）RSSU=RSS1+RSS20.23+0.14l F檢驗：F=*F(k+1,(n1+n2)-2(k+1),)=*3.78F(2,14)=3.74F>F0.05,即可拒絕原假設，所以該模型存在結構性變化l LR檢驗LR=n*(1+x)x2(1) x= =18*1+(0.57-0.37)/0.37 7.78x2(1)=3.84 通過數據，可以發(fā)現，LR檢驗為顯著性檢驗，即模型具有結構性變化l WD檢驗WD=n*x=9.73> x2(1)通過數據，可以發(fā)現，WD檢驗也為顯著性檢驗，即模型具有結構性變化l LM檢驗LM=n*（x/（1+x）=6.32>x2（1）通過數據，可以發(fā)現，LM檢驗也為顯著性檢驗，即模型具有結構性變化3、Chow檢驗法或Chow預測檢驗法檢驗（四（3、4）通過chow檢驗法可以得出用理論知識手算檢驗與用計算機檢驗所得的檢驗統計量是大致相同的，即該模型存在結構性變化六、實驗小結通過本次實驗，讓我對