債項評級系統(tǒng)_用戶需求說明書

1、 . 用戶需求說明書債項評級系統(tǒng)債項評級系統(tǒng)用戶需求說明書用戶需求說明書制作單位：風險管理部制作單位：風險管理部文檔版本號文檔版本號: : BOC-ITSC-URS-2015-0670BOC-ITSC-URS-2015-0670日期：日期：2015-05-1242015-05-124保密級別：保密級別： 保密保密編寫人員編寫人員: :鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字阮小二、劉德華、李小小、馬勇胤、韋爵爺、張國成、張軼芳、王滬寧 校對人員校對人員: : 阮小二、劉德華、王鋼 業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理室成員業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理室成員簽字簽字： 年年 月月 日日鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字文檔更改記錄表文檔更改

2、記錄表A A 添加的 M M 修改的 D D 刪除的更改號日期圖號表號段落號A AM MD D題目或簡短描述更改申請?zhí)栨I入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字目目 錄錄第一章第一章 概述概述 .51.1 編寫目的.51.2 項目背景.51.3 基本定義.5第二章第二章 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述 .62.1 業(yè)務(wù)概述.62.2 業(yè)務(wù)處理流程.6第三章第三章 功能描述功能描述 .73.1 功能分類.73.2 功能描述.73.3 報表要求.73.4 有關(guān)計算方法、計算公式.7第四章第四章 界面要求界面要求 .8第五章第五章 其它要求其它要求 .95.1 非功能性需求.95.2 其它要求.11參考資料參考資料 .12

3、鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第一章第一章 概述概述1.11.1 編寫目的編寫目的為了推進我行全面風險管理體系建設(shè)、提升風險計量技術(shù)水平，滿足銀監(jiān)會在新形勢下的監(jiān)管要求，使我行的信用風險計量水平全面達到內(nèi)部評級法初級法的標準，并奠定向內(nèi)部評級法高級法過渡的基礎(chǔ)，需建設(shè)一個具備較強的信息共享能力和良好的擴展性的應(yīng)用系統(tǒng)，故我部提出本債項評級系統(tǒng)的需求。通過該系統(tǒng)的實現(xiàn)，本期將可應(yīng)用內(nèi)部評級模型進行債項評級，即通過收集相關(guān)信息，計算債項的違約損失率（LGD），進而得到債項的級別。未來結(jié)合客戶的違約概率（PD）、違約時風險暴露的估算值（EAD），得到風險調(diào)整后的利潤資本回報率（RAROC）等代表借

4、款人綜合效率的指標，實現(xiàn)債項定價，有效地支持為客戶“量身定做”關(guān)系策略和授信方案工作，從而實現(xiàn)對客戶價值的管理。通過對日常經(jīng)營以及決策的指導(dǎo)，力求取得風險與收益的最佳平衡。1.21.2 項目背景項目背景待開發(fā)的系統(tǒng)的名稱：債項評級系統(tǒng)本項目的任務(wù)提出者：總行風險管理部開發(fā)者：軟件中心用戶：全轄授信業(yè)務(wù)部門及風險管理部門目前我行的債項評級工作剛剛處于起步階段，還未正式納入授信審批流程。在銀監(jiān)會正式發(fā)布的指引中，對債項評級有如下明確要求：“第二十六條 商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)通過獨立的債項評級評估債項的損失風險，債項級別按照違約損失率大小排序。商業(yè)銀行應(yīng)考慮影響違約損失率的所有重要因素，包括

5、產(chǎn)品、貸款用途和抵質(zhì)押品特征等。對違約損失率有一定預(yù)測能力的債務(wù)人特征，也可以納入債項評級。經(jīng)監(jiān)管部門認可，鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字商業(yè)銀行可以對不同資產(chǎn)考慮不同風險因素，以提高風險估計的相關(guān)性和精確度。第二十七條 商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，債項評級可以基于預(yù)期損失，同時反映債務(wù)人違約風險和債項損失程度；也可以基于違約損失率，反映債項損失的風險。債項評級應(yīng)按照債項違約損失的嚴重程度排序。 ”根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的這些明確要求，同時參考國內(nèi)同業(yè)銀行的普遍做法和為向高級法過渡做準備的要求，我行的債項評級工作計劃采用基于違約損失率（LGD）的評級方法。未來債項評級將逐步運用到日常信貸風險分析過程，

6、持續(xù)累積經(jīng)驗數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化評級計量方法和標準，并及時應(yīng)用相關(guān)項目的最新項目成果，為日后實施高級內(nèi)部評級法打好基礎(chǔ)。債項評級結(jié)果是授信審批決策、授信定價的重要依據(jù)和參考。債項的違約損失率的引入將直接影響到我行現(xiàn)代風險管理水平，該項目的全面推廣、在全轄的順利實施，將有望為建立銀行二維內(nèi)部評級體系奠定 IT 應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)，為實施巴賽爾新資本協(xié)議初級內(nèi)評法、進而過渡到高級內(nèi)評法做好準備。本項目的計劃投產(chǎn)時間為 9 月中旬。1.31.3 基本定義基本定義 “債項”(Facility)是債務(wù)人承擔的含有信用風險的金融工具。債項評級(Facility Rating)是評價特定債項內(nèi)含的信用風險，是銀行內(nèi)部評

7、級體系的重要組成部分。違約損失率（Loss given default，LGD）反映違約發(fā)生時風險暴露的損失程度，是違約后損失的金額與違約前總的風險頭寸暴露之比。違約回收率(Recovery Rate)，是指債務(wù)人違約后資產(chǎn)的回收程度。它決定了違約損失率的大小,即 違約損失率 LGD=1-違約回收率 RR。預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD）*違約損失率（LGD）*違約敞口風險（EAD）鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第二章第二章 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述2.12.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述 信用風險作為商業(yè)銀行面臨的最大風險，對其實現(xiàn)定量評價是加強信用風險管理的基礎(chǔ)。因此，需要運用信用評級的結(jié)果，對信用風險

8、進行評價和度量。在巴塞爾協(xié)議中，允許商業(yè)銀行運用其內(nèi)部評級或是依靠外部評級機構(gòu)的信用評級。在內(nèi)部評級法規(guī)定，內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當是“二維”的，即需要分別對客戶和債項進行準確評級。其中，客戶評級主要是針對銀行客戶的信用狀況及風險作出客觀、準確的評價；而債項評級則是針對特定債項（如貸款、債券）的結(jié)構(gòu)、特征、用途等對其內(nèi)含的信用風險進行評價。 違約風險是信用風險的主要起因，它用違約概率（PD）來表示，PD 是指債務(wù)人在債務(wù)到期時發(fā)生違約的可能性。當違約發(fā)生時，其實際的損失是特定違約下的損 失（LGD）和違約敞口（EAD）的組合。其中，LGD 是指因債務(wù)人違約而預(yù)計對銀行造成損失的比率，它與債項特征有關(guān)，

9、如貸款是否有抵押品，抵押品的類 型以及銀行從違約債務(wù)人處獲得清償?shù)膬?yōu)先性；EAD 也是針對特定債項而言的，是指違約風險發(fā)生時對交易對手的求償權(quán)的經(jīng)濟或市場價值。 為了對商業(yè)銀行的信用風險暴露進行度量，信用損失的分布被視為受以上三個變量影響的復(fù)合過程，即信用損失=PDLGDEAD。為了得到以上各值，便需 要運用到信用評級的結(jié)果。客戶評級的作用在于將客戶評級的結(jié)果與上述 PD 的具體數(shù)值對應(yīng)起來。債項評級的作用在于將債項評級的結(jié)果與上述 LGD 的具體數(shù)值對應(yīng)起來。以此計算出預(yù)期損失率(PD LGD)，為信用風險的度量提供量化依據(jù)。LGD 可由（1-回收率）得到，回收率通常由債務(wù)違約后的市場價值來

10、衡量，它需要考慮到公司的資產(chǎn)價值、破產(chǎn)程序的估計成本以及各種支付形式（例如運用股 權(quán)償還債權(quán)人）等因素，還需要根據(jù)宏觀經(jīng)濟周期作適當?shù)恼{(diào)整。此外，為了對不同債項的 LGD 進行評估，銀行需要有 7 年以上的歷史數(shù)據(jù)，缺少充分的數(shù)據(jù)是我們目前的難題。債項評級系統(tǒng)，在對借款人每筆債項的違約損失率進行準確計量的基礎(chǔ)上，得到每筆債項的評級。未來將結(jié)合違約概率，計算每筆貸款對應(yīng)的預(yù)期損失和經(jīng)濟資本，并結(jié)合資金成本、經(jīng)營成本對每筆貸款進行合理定價，為信貸定價、審批提供更加準確的決策依據(jù)。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字本期需求中對每一筆債項評級時，考慮的核心因素包括三方面，一是客戶信息，包括客戶的區(qū)域、行

11、業(yè)、規(guī)模、他行貸款占比、客戶性質(zhì)、是否上市、一些財務(wù)指標；二是債項的信息，包括產(chǎn)品類別、企業(yè)類別、地區(qū)類型；三是風險緩釋信息，這部分又包括三類，分別為保證信息、抵押信息、質(zhì)押信息，保證信息包括保證類型、保證人與債務(wù)人的關(guān)系、向保證人的追償難度，抵質(zhì)押信息包括類型、估值、時間（估值時間或到期日） 。近年來國內(nèi)同業(yè)紛紛啟動相關(guān)項目，并陸續(xù)建立了債項評級系統(tǒng)。工行債項評級系統(tǒng)已于 2008 年 1 月正式上線，并應(yīng)于 RAROC 計算、授權(quán)、授信條件決策等領(lǐng)域，交行和招行已完成公司客戶債項 LGD 模型/測算表的開發(fā)并投入使用，中銀香港、建行和開行的相關(guān)工作也已基本完成，光大銀行也在貸款審批中引入債

12、項評級功能。2.22.2 業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)流程主要包括三部分：一、評級模型和參數(shù)的確定二、對每一筆債項進行評級（1）客戶經(jīng)理發(fā)起授信審批，啟動債項評級預(yù)評級，填寫債項評級所需要的信息錄入項。系統(tǒng)即運用已確定的評級模型自動計算得到債項評級初步結(jié)果（未認定結(jié)果） 。（2）當授信業(yè)務(wù)發(fā)起終審時，觸發(fā)債項評級的正式發(fā)起。由客戶經(jīng)理進行債項評級正式發(fā)起。（3）授信業(yè)務(wù)發(fā)起部門債項評級復(fù)審人員對債項評級信息進行復(fù)審，確保信息的準確性和真實性，并與授信方案的信息保持一致。系統(tǒng)即運用已確定的評級模型自動計算得到債項評級結(jié)果（未認定） 。（4）一級分行或者總行風險管理部債項評級崗對債項評級進行認定。

13、并發(fā)布認定后的債項評級結(jié)果。債項評級崗可修改債項評級的最終結(jié)果。本階段僅對授信審批階段的授信方案進行債項評級；未來的發(fā)展可能在合同、清收等環(huán)節(jié)還有評級結(jié)果。三、評級結(jié)果的發(fā)布和查詢債項評級的結(jié)果，對所有在授信審批系統(tǒng)中有權(quán)限查閱對應(yīng)授信方案的人，鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字均可查詢。債項評級的對象為：總行、一級分行權(quán)限及直屬分行權(quán)限內(nèi)，各種按照總分行授信權(quán)限有關(guān)要求進行“三位一體”審批的授信總量業(yè)務(wù)，包括單一客戶授信總量、預(yù)授信、債務(wù)重組等業(yè)務(wù)中的債項。本期債項評級系統(tǒng)建設(shè)的業(yè)務(wù)范圍覆蓋為：均為目前已納入 CCMS 進行授信審批的業(yè)務(wù)，具體在本期包括：中長期固定資產(chǎn)貸款、中期流動資金貸款、

14、短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀團貸款。其它的短期融資券、貿(mào)易融資等以后逐步覆蓋。在巴賽爾新資本協(xié)議的內(nèi)部評級體系下，債項評級建立在量化特定授信交易特征及相關(guān)風險因素的基礎(chǔ)上。在授信過程中，根據(jù)確定的模型，對每筆債項考慮項目因素（押品或擔保、授信期限、授信種類、押品的折扣率、擔保人的信用評級等） 、公司因素、行業(yè)因素、宏觀經(jīng)濟周期因素、清償優(yōu)先性、地域因素等，給出債項的評級結(jié)果，從而評估授信交易層面的違約損失率，為授信的審批和審核人提供決策依據(jù)。債項評級的流程債項評級的流程債項評級流程和授信審批流程緊密相關(guān)。評級流程分為：預(yù)評級、評級正式發(fā)起、評級復(fù)核和評級認定。（1）當客戶經(jīng)理提交授信方案

15、申請時，需進入債項評級界面，對需要債項評級的貸款產(chǎn)品進行債項評級的預(yù)評級。債項評級的相關(guān)信息應(yīng)與授信方案和抵質(zhì)押管理的信息保持一致。（2）在授信方案在業(yè)務(wù)發(fā)起環(huán)節(jié)中（即業(yè)務(wù)發(fā)起終審前） ，在逐級上報的過程中，如果授信方案被修改，客戶經(jīng)理可以根據(jù)最新的授信方案信息，對債項評級進行更新。但此時仍處于債項評級的預(yù)評級階段。（3）當授信方案發(fā)起終審時，正式提交給盡責審查人員時（或者審批人員）時，系統(tǒng)自動觸發(fā)啟動債項評級的正式發(fā)起。債項評級的正式發(fā)起，相關(guān)債項的信息應(yīng)與終審的授信方案內(nèi)容保持一致。（4）客戶經(jīng)理正式發(fā)起債項評級后，交由債項評級復(fù)審人員進行復(fù)審。復(fù)審主要是對債項信息的準確性和真實性進行復(fù)審

16、。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字（5）債項評級復(fù)審后提交債項評級崗進行認定。債項評級認定人員如果發(fā)現(xiàn)債項評級信息有誤，需將債項評級退回客戶經(jīng)理，讓其重新發(fā)起債項評級。經(jīng)認定后的債項評級結(jié)果和相關(guān)信息將不能再修改。債項評級流程相關(guān)示意圖：客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級 復(fù)復(fù)核核人人員員進進行行復(fù)復(fù)核核 確確認認信信息息的的準準確確性性債債項項評評級級崗崗對對評評級級結(jié)結(jié)果果進進行行認認定定公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部風風險險管管理理部部123客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級 復(fù)復(fù)核核人人員員進進行行復(fù)復(fù)核核 確確認認信信息息的的準準確確性性債債項項評評級級崗崗對對評評級級結(jié)結(jié)果果進進

17、行行認認定定公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部風風險險管管理理部部客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級 復(fù)復(fù)核核人人員員進進行行復(fù)復(fù)核核 確確認認信信息息的的準準確確性性債債項項評評級級崗崗對對評評級級結(jié)結(jié)果果進進行行認認定定公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部風風險險管管理理部部123分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核是是否否分分行行權(quán)權(quán)限限？是是否否可可以以系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動認認定定？總總行行風風險險管管理理部部認認定定一一級級分分行行風風險險管管理理部部人人工工認認定定一一級級分分行行風風險險管管理理部部系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動認認定定總總行行公公司司業(yè)

18、業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核否否是是是是否否分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項項評評級級總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項項評評級級授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核是是否否分分行行權(quán)權(quán)限限？是是否否可可以以系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動認認定定？總總行行風風險險管管理理部部認認定定一一級級分分行行風風險險管管理理部部人人工工認認定定一一級級分分行行風風險險管管理理部部系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動認認定定總

19、總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門正正式式發(fā)發(fā)起起債債項項評評級級總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門復(fù)復(fù)核核否否是是是是否否分分行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項項評評級級總總行行公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門預(yù)預(yù)評評債債項項評評級級授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審授授信信方方案案發(fā)發(fā)起起終終審審無帳務(wù)處理要求。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第三章第三章 功能描述功能描述3.13.1 功能分類功能分類根據(jù)業(yè)務(wù)流程，進行簡要的業(yè)務(wù)功能劃分.此次要建立的債項評級系統(tǒng)主要有以下功能： 附加債項信息錄入，評級結(jié)果計算，評級流程流轉(zhuǎn)，評級結(jié)果修改與認定，評級信息查詢，報表統(tǒng)計，評級模塊系統(tǒng)管理。其中，評級

20、模塊系統(tǒng)管理又分為三個子功能：評級模型相關(guān)參數(shù)的維護和管理，評級角色的維護和管理，權(quán)限參數(shù)的維護和管理。業(yè)務(wù)流程為： 評級模型的輸入模型所需信息的錄入和采集評級結(jié)果的輸出評級結(jié)果的認定、發(fā)布、修改注：發(fā)布指債項評級認定后系統(tǒng)自動將評級結(jié)果顯示。債項評級的修改在評級認定環(huán)節(jié)中進行。3.23.2 功能描述功能描述各模塊功能表述1 1、評級模型的輸入和維護功能。、評級模型的輸入和維護功能。債項評級系統(tǒng)需對模型的內(nèi)部公式有一定的靈活定制能力，模型管理人員可以對計算公式進行基本的維護。對于計算公式的維護方式，需要預(yù)留單獨操作功能進行維護，要具有“添加” 、 “修改” 、 “刪除”等操作功能，并具有對運算

21、符號（+，-，） 、運算優(yōu)先級等固定運算符號表示的計算公式的處理能力。對于公式中的參數(shù)的確定，需有三種基本單元方法，一種是用公式計算，一種是查二維表，一種是人工直接輸入。此項功能只對總行風險部模型維護人員開放，維護時效性要有保證，修改鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字后立即生效。2、債項評級信息的輸入和采集功能債項評級信息的輸入和采集功能信息采集包括導(dǎo)入信息和錄入信息，這兩類信息最終以統(tǒng)一的信息展示界面展現(xiàn)。本期需求中，導(dǎo)入信息包括 CCMS 系統(tǒng)中發(fā)起債項評級時點的 CMS 模塊客戶信息、CCCS 模塊評級信息、CAS 模塊的項目信息和方案信息；錄入信息包括債項相關(guān)定性信息、抵押信息、質(zhì)押信息

22、和保證信息。在客戶經(jīng)理發(fā)起授信審批時，觸發(fā)債項評級流程。此時系統(tǒng)自動從 CMS 模塊、CCCS 模塊和 CAS 模塊導(dǎo)入客戶信息、評級信息和授信方案下的債項信息，然后，由客戶經(jīng)理在具體債項下，補充或關(guān)聯(lián)相關(guān)債項定性信息、抵押信息、質(zhì)押信息和保證信息（如果沒有信息錄入，也需要系統(tǒng)強制客戶經(jīng)理點擊發(fā)起確定鍵進行確定） 。界面要求為：在擔保條件部分，設(shè)置債項評級需要的風險緩釋信息。具體在業(yè)務(wù)處理過程中，在授信審批的發(fā)起階段，針對授信匯總表中的每一方案，系統(tǒng)設(shè)置輸入的途徑，由客戶經(jīng)理對原方案中的擔保條件進行細化分類，得到風險緩釋信息。風險緩釋信息共有三大類，一類是保證信息，保證人信用等級為中行評定的內(nèi)

23、部級別；第二類是抵押信息；第三類是質(zhì)押信息。對應(yīng)每一債項，這三類的風險緩釋信息的每一類均應(yīng)可以輸入多筆。即一筆債項，允許同時對應(yīng)若干筆保證、若干筆抵押、若干筆質(zhì)押，一筆債項也可以僅對應(yīng)抵押或保證等；同時某個風險緩釋（如某個抵質(zhì)押實物或保證）也可為多筆債項提供抵押或擔保，信息錄入時按照押品實物或保證進行錄入，針對債項評級計算時，需客戶經(jīng)理對押品估值或擔保金額做針對不同債項下的拆分。押品與債項的對應(yīng)規(guī)則將在相關(guān)的政策制度中規(guī)定，目前關(guān)于押品對于債項的分拆將由客戶經(jīng)理進行手工處理，系統(tǒng)不直接做處理。客戶經(jīng)理需自行判斷每筆債項下對應(yīng)的風險緩釋措施（例如：多少金額的房產(chǎn)抵押，多少金額的擔保） 。這些每一

24、筆債項所對應(yīng)的風險緩釋信息，納入現(xiàn)有的后續(xù)授信審批流程進行審核。如果信息項涉及信息主類和細類，如質(zhì)押品如果關(guān)注“股票質(zhì)押”的公司鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字評級/是否上市，則還需要在當前的質(zhì)押大類下加入質(zhì)押客戶信息子類。信息項處理原則：優(yōu)先使用系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)，如，客戶性質(zhì)等參數(shù)在 CCMS中已存在并且是選擇框，則選擇項內(nèi)容與 CCMS 現(xiàn)有信息選擇項保持一致。未來待 Bancs 及其它相關(guān)應(yīng)用投產(chǎn)后，債項評級的錄入將僅有極少的定性信息，風險緩釋信息將不需錄入，而直接由押品模塊導(dǎo)入。如下圖的紅圈所示，在擔保條件部分，對應(yīng)輸入未來債項評級需要的風險緩釋信息。3 3、債項評級計算功能、債項評級計算

25、功能債項評級模塊的計算功能對業(yè)務(wù)處理的用戶是不可見的。在債項評級發(fā)起時，債項評級模塊自動收集客戶信息、債項信息、根據(jù)本需求錄入的風險緩釋信息，結(jié)合本需求提出的模型輸入及設(shè)定的參數(shù)值，如果某些項未輸入，則采用默認值，計算出評級結(jié)果，顯示在每一授信方案中。4 4、債項評級結(jié)果展示、債項評級結(jié)果展示鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字債項評級的結(jié)果體現(xiàn)在兩處，一處是在授信審批模塊中，所有原來在授信審批模塊中具有查詢授信方案權(quán)限的角色，均可查看每一授信方案的最新債項評級結(jié)果；另一處結(jié)果展示是在債項評級模塊，每一授信方案的所有評級調(diào)整結(jié)果及詳細信息（含調(diào)整時間、說明、調(diào)整人）在債項評級模塊中可查，同時可列示

26、某一客戶的所有債項評級結(jié)果，可列示近期（一年、一月、一周、上一交易日）的管轄權(quán)內(nèi)的所有債項評級結(jié)果（可分頁） 。在授信審批模塊中的評級結(jié)果輸出，具體顯示見下圖紅圈：債項評級模塊中的具體輸出內(nèi)容見界面要求部分。5 5、評級結(jié)果的認定、評級結(jié)果的認定各級風險管理部的債項評級崗具有對債項評級的結(jié)果進行認定的權(quán)限。某一特定債項評級崗可認定的債項范圍，可在機構(gòu)、行業(yè)等維度設(shè)定金額權(quán)限。各分行和總行可對不同行業(yè)設(shè)定金額閾值，金額在閾值以下的債項由系統(tǒng)自動進行認定，金額在閾值以上的債項由人工進行認定。這些人員需從債項評級模塊的“債項評級結(jié)果認定”功能進入，對已經(jīng)進行評級尚未認定的所有債項進鍵入文字鍵入文字鍵

27、入文字鍵入文字行認定。系統(tǒng)應(yīng)可將多筆待認定的評級結(jié)果顯示在一個畫面上，通過標記的方式可多筆同時認定，系統(tǒng)記錄認定人，認定時間。每筆債項可點擊查閱債項評級的明細信息。6 6、債項評級結(jié)果的修改、債項評級結(jié)果的修改在債項評級模塊中，債項評級崗位可查詢權(quán)限內(nèi)的評級結(jié)果。若發(fā)現(xiàn)需要手工調(diào)整的，則可選擇修改功能直接修改債項評級結(jié)果。對每次修改，系統(tǒng)記錄修改結(jié)果、修改時間、修改的說明、修改人等。評級結(jié)果修改后，在授信審批模塊中需顯示最新的評級結(jié)果。每一授信方案的所有評級修改結(jié)果及詳細信息（含調(diào)整時間、說明、調(diào)整人）在債項評級模塊中可查。對每一債項，在債項評級模塊的展示中，需可列示多次修改的結(jié)果及詳細信息。

28、7 7、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)管理1）評級模型參數(shù)維護功能。能對評級模型和參數(shù)進行維護，即包含模型的計算公式，和計算公式用到的參數(shù)。對于計算公式的維護方式，具有“添加” 、 “修改” 、 “刪除”等基本操作功能，鑒于輸入格式容易影響維護質(zhì)量問題，可以規(guī)定具體的規(guī)范輸入格式，如采用選擇框進行選擇等。此項功能只對總行風險部模型維護人員開放，修改后立即生效。2）用戶角色維護功能：可自定義債項評級模塊的角色，角色能區(qū)分債項評級結(jié)果認定、修改和查詢。能定義總分行的模塊管理員角色，進行角色的權(quán)限管理。3）系統(tǒng)日志功能：系統(tǒng)記錄所有用戶的評級結(jié)果修改記錄及內(nèi)容，考慮到數(shù)據(jù)量較大，可不記錄操作中的查詢?nèi)罩?。記錄?nèi)容包

29、括用戶 ID、修改內(nèi)容、時統(tǒng)日志。用戶管理、角色管理、系統(tǒng)日志功能均同 CCMS 系統(tǒng)管理模塊的用戶管理、角色管理、系統(tǒng)日志功能。記錄內(nèi)容包括用戶 ID、修改內(nèi)容、時間等內(nèi)容。個人只能查看本人的系統(tǒng)日志，總行系統(tǒng)管理員可查詢所有用戶的系統(tǒng)日志。8 8、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計分析鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字由于債項評級的統(tǒng)計需求不確定性較大，需考慮數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。系統(tǒng)準備方便批量下傳的文件，在業(yè)務(wù)需要時提請完成下傳（頻率較少） 。系統(tǒng)提供生成按機構(gòu)或全部批量下傳數(shù)據(jù)的功能。9 9、查詢功能、查詢功能債項評級系統(tǒng)信息具有高度的共享性。具體而言，系統(tǒng)查詢功能的使用人員可分為兩類：工作層和共享層。工作層指根

30、據(jù)債項評級流程需要提供源信息、對信息進行加工處理以及分析評價的人員，包括業(yè)務(wù)發(fā)起部門人員、盡責人員、評委和問責審批人、債項評級崗位等。共享層指不直接對信息進行分析評價，但有權(quán)了解相關(guān)信息的人員，共享層人員。在具體查詢權(quán)限上，與目前 CCMS 的查詢權(quán)限的設(shè)置保持高度的統(tǒng)一。3.33.3 流程和權(quán)限設(shè)計流程和權(quán)限設(shè)計債項評級系統(tǒng)信息具有高度的共享性。具體而言，系統(tǒng)查詢功能的使用人員可分為兩類：工作層和共享層。工作層指根據(jù)債項評級流程需要提供源信息、對債項評級相關(guān)信息進行加工處理以及分析評價的人員，包括業(yè)務(wù)發(fā)起部門人員、盡責人員、評委和問責審批人、債項評級崗位等。共享層指不直接對信息進行分析評價，

31、但有權(quán)了解相關(guān)信息的人員，即債項評級崗位的共享層人員。在具體查詢權(quán)限上，與目前 CCMS 的查詢權(quán)限的設(shè)置保持高度的統(tǒng)一。類似客戶信用評級，債項評級也有自身的權(quán)限管理。在債項評級模塊中，債項評級崗用戶查詢債項評級結(jié)果時，按機構(gòu)歸屬關(guān)系進行數(shù)據(jù)查尋范圍的控制。對于非債項評級崗角色的用戶，每個人只能查看到自己權(quán)限內(nèi)能夠查看到的貸款業(yè)務(wù)的債項評級結(jié)果。例如，客戶經(jīng)理只能看到自己維護的客戶的貸款債項評級；盡責審查員只能看到自己負責的貸款的債項評級。以此類推到其他相關(guān)人員。債項評級系統(tǒng)的用戶主要包括：（1）公司業(yè)務(wù)人員，如客戶經(jīng)理，主管，分行行長等客戶經(jīng)理（債項評級發(fā)起人員）填寫債項信息，發(fā)起債項評級（

32、角色鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字為 CCMS 現(xiàn)有）債項評級復(fù)審人員復(fù)審債項相關(guān)信息（新建角色）其他人員查看（2）風險管理部人員，如債項評級崗，盡責審查人員債項評級崗認定和人工干預(yù)評級結(jié)果（角色為新建）其他人員查看（角色為 CCMS 現(xiàn)有）（3）審批人員，如評委，審批人等全部僅為查看（角色為 CCMS 現(xiàn)有）債項評級模塊中，認定的權(quán)限按照行業(yè)、申請金額來設(shè)定權(quán)限。按區(qū)間設(shè)定金額權(quán)限。小金額可以自動認定，但新增授信需要全部是人工認定。權(quán)限可以維護。評級認定的權(quán)限所在機構(gòu)，為審批流程的盡責環(huán)節(jié)所在機構(gòu)。3.43.4 報表要求報表要求本部分報表可在系統(tǒng)內(nèi)通過聯(lián)機查詢、打印。目前查詢權(quán)限為各行可查

33、詢本機構(gòu)，總行債項評級崗可查詢?nèi)?。統(tǒng)計對象為有認定債項評級的貸款。下面每張報表均為針對總行、一級分行、二級分行三級對象，按月（每月月底）取數(shù)匯總報送。表一：按債項級別匯總統(tǒng)計債項級別債項筆數(shù)貸款金額合計1 級2 級3 級4 級5 級N 級表二：按產(chǎn)品匯總統(tǒng)計鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字產(chǎn)品債項筆數(shù)貸款金額合計流動性資金貸款中長期固定資產(chǎn)貸款開立銀行承兌匯票額度銀團貸款貿(mào)易融資額度承銷短期融資券額度其它表三：按期限匯總統(tǒng)計產(chǎn)品債項筆數(shù)貸款金額合計1 年以內(nèi)1 年-3 年3 年-5 年5 年-10 年10 年以上表四：按客戶匯總統(tǒng)計客戶評級債項筆數(shù)貸款金額合計AAAAAABBB+BBBBBB

34、-BB+BB-B+B鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字B-CCCCCCD其他其他表五：按行業(yè)行業(yè)債項筆數(shù)貸款金額合計A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B 采礦業(yè)C 制造業(yè)D 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E 建筑業(yè)F 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)G 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)H 批發(fā)和零售業(yè)I 住宿和餐飲業(yè)J 金融業(yè)K 房地產(chǎn)業(yè)L 租賃業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)M 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)P 教育Q 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)R 文化、體育和娛樂業(yè)S 公共管理和社會組織鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字T 國際組織表六：客戶評級、債項評級交叉映射表1 級2 級3 級4

35、級5 級6 級7 級8 級9 級N 級AAA1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)AA1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)A1、貸款金額合計2、筆

36、數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)BBB+1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)BBB1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款

37、金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)BBB-1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)BB+1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2

38、、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)BB-1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)B+1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款

39、金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)B1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆1、貸款金額合計2、筆鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)B-1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2

40、、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)CCC1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)CC1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)C1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸

41、款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)D1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)其他其他1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、

42、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)1、貸款金額合計2、筆數(shù)表七：按地區(qū)或一級行機構(gòu)地區(qū)債項筆數(shù)貸款金額合計地區(qū) 1地區(qū) 2地區(qū) 3地區(qū) 4地區(qū) 5地區(qū) N表八：按機構(gòu)（到二級行）機構(gòu)機構(gòu)債項筆數(shù)貸款金額總計鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字（一級）（二級）一級行二級行 1二級行 2一級行由于債項評級的統(tǒng)計需求不確定性較大，需提供后臺導(dǎo)出數(shù)據(jù)功能，通過數(shù)據(jù)下傳平臺每月以全量的方式提供原表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以便業(yè)務(wù)部門脫機進行統(tǒng)計分析。3.53.5 有關(guān)計算方法、計算公式有關(guān)計算方法、計算公式此

43、次開發(fā)的評級模型有較為復(fù)雜的計算公式，由于此部分內(nèi)容屬于商業(yè)機密，因此在適當時機經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，在系統(tǒng)開發(fā)階段時再給出詳細公式。相關(guān)計算邏輯詳見附件。鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第四章第四章 界面要求界面要求總體要求：1良好的瀏覽器風格的人機交互界面。2界面設(shè)計應(yīng)簡單并利于業(yè)務(wù)人員理解。3界面風格統(tǒng)一。作為風險管理模塊所涉及的相關(guān)系統(tǒng)，例如客戶管理系統(tǒng)、客戶信用評級系統(tǒng)、對公授信審批系統(tǒng)、分類認定和準備金測算系統(tǒng)以及監(jiān)控系統(tǒng)的用戶都是對公授信的業(yè)務(wù)和風險管理人員，希望對這些系統(tǒng)的界面設(shè)計保持統(tǒng)一風格。4界面按照 1024 * 768 像素進行設(shè)計。具體的畫面要求：1、增加債項評級模塊在公司授

44、信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中增加債項評級模塊，具體位置見下圖的紅圈：2、對每一債項的評級結(jié)果畫面鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字客戶信息基本信息評級信息PD行業(yè) 債項信息押品種類：押品估值：債項評級結(jié)果LGD：債項級別： 預(yù)期損失率：3、對每一客戶的所有債項的評級結(jié)果列表畫面客戶的債項信息客戶號：客戶名稱：債項編號債項類型債項金額擔保類型貸款發(fā)放日期貸款到期日期LGD債項評級結(jié)果EL4、進入債項評級模塊的首畫面近期（月、周、日）的債項信息行號：客戶名稱：行名行號債項編號債項類型債項金額貸款發(fā)放日期貸款到期日期LGD債項級別預(yù)期損失鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字第五章第五章 其它要求其它要求5.15.1

45、非功能性需求非功能性需求非功能需求描述表非功能需求項類型非功能需求項說明非功能需求內(nèi)容描述使用和投產(chǎn)范圍：要開發(fā)系統(tǒng)的應(yīng)用范圍，包括是全轄使用還是在某一局部使用；使用時系統(tǒng)覆蓋到哪一級別等。該系統(tǒng)在全轄 32 個分支機構(gòu)使用，各個分支機構(gòu)下屬機構(gòu)也均為用戶。該系統(tǒng)的最終用戶為每個信貸人員與風險管理人員，故目前設(shè)計用戶數(shù)約 1 萬。運行時間模式（例如7X24、5X8）同 CCMS 的授信審批應(yīng)用。普通用戶和高級用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時間。一周，主要在對風險緩釋相關(guān)因素的量化標準的統(tǒng)一上。可用性數(shù)據(jù)需要在系統(tǒng)中保留的時間，可以分數(shù)據(jù)類型描述（含非長期保留的數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)的在線保留時間） 。長期保留，未來根據(jù)數(shù)據(jù)增長情況與CCMS 的其它應(yīng)用同步制定歷史數(shù)據(jù)的在線保留截止策略。數(shù)據(jù)恢復(fù)機制，故障恢復(fù)時間的數(shù)量級。上一日的數(shù)據(jù)通過備份機制恢復(fù)，當日數(shù)據(jù)可通過批量重新生成評級結(jié)果?？煽啃詳?shù)據(jù)備份需要保存時間。長期鍵入文字鍵入文字鍵入文字鍵入文字說明現(xiàn)在的日平均業(yè)務(wù)量、日峰值業(yè)務(wù)量,以及未來三年內(nèi)業(yè)務(wù)量的增長幅度等。業(yè)務(wù)量用 CIF 客戶量、帳戶量、交易量等具體參數(shù)描述。說明系統(tǒng)吞吐量的數(shù)量級（例如每秒處